Objectifs du chapitre - Connaître et savoir utiliser les différentes fonctions de calcul de racines de R.
- Connaître et savoir utiliser les différentes fonctions d’optimisation de R.
- Savoir reformuler un problème d’optimisation en base logarithmique pour
éviter les difficultés numériques.
1 07/02/2020
Les méthodes de bissection, du point fixe, de Newton–Raphson et
consorts permettent de résoudre des équations à une variable de la forme : f(x) = 0 ou g(x)=x Il existe également des versions de ces méthodes pour les systèmes à plusieurs variables de la forme
en recherchant le maximum ou le minimum d’une fonction f(x,y) , on
souhaitera résoudre le système d’équations
1 Fonctions d’optimisation et de calcul de racines
Le système R compte un certain nombre de fonctions pour trouver numériquement le minimum ou le maximum d’une fonction ainsi que pour calculer la racine d’une fonction dans un intervalle ou toutes les racines d’un polynôme.
Ces fonctions diffèrent par certaines de leurs fonctionnalités et leur interface, mais aussi par les algorithmes utilisés. Consulter les rubriques d’aide pour les détails.
1.1 Fonction uniroot
La fonction uniroot recherche la racine d’une fonction dans un intervalle. C’est donc la fonction de base pour trouver la solution (unique) de f(x)=0 dans un intervalle déterminé.
2 07/02/2020
1.2 Fonction optimize
La fonction optimize recherche le minimum local (par défaut) ou le maximum local d’une fonction dans un intervalle donné.
1.3 Fonction nlm
La fonction nlm minimise une fonction non linéaire sur un nombre arbitraire de paramètres.
1.4 Fonction nlminb
La fonction nlminb est similaire à nlm, sauf qu’elle permet de spécifier des bornes inférieure ou supérieure pour les paramètres.
1.5 Fonction optim
La fonction optim est l’outil d’optimisation tout usage de R. Cette fonction est souvent utilisée par d’autres fonctions et permet de choisir parmi plusieurs algorithmes d’optimisation différents et, selon l’algorithme choisi, de fixer des seuils minimum ou maximum aux paramètres à optimiser.
3 07/02/2020
1.6 polyroot n’est pas à proprement parler une fonction d’optimisation, mais qui pourrait être utilisée dans ce contexte. La fonction polyroot calcule toutes les racines (complexes) du polynôme
Le premier argument est le vecteur des coefficients a1,a2,….,an
dans cet ordre.
Exemples
4 07/02/2020
• Optimisation unidimensionnelle La fonction optimize( ), qui s'utilise uniquement dans un contexte unidimensionnel Exemple: Supposons que l'on veuille calculer le minimum, ainsi que l'endroit ou il est atteint, de la fonction cos(x2) sur l'intervalle [0,2] représentée sur la figure suivante : La fonction optimize() permet de résoudre ce problème de façon numérique.
• Optimisation multidimensionnelle La fonction nlm( ) est conçue pour des problèmes de minimisation, de trouver le maximum d’une fonction de deux variables, d’équation
