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Année universitaire 2016-2017

Session 1 - Semestre 6
Licence 3 mention Economie et Mathématiques
Licence 3 mention Economie et Mathématiques parcours Magistère 1ère année

EPREUVE : PROBABILITES
Date de l’épreuve : Mercredi 3 mai 2017
Durée de l’épreuve : 1h30
Liste des documents autorisés : aucun
Liste des matériels autorisés : aucun
Nombre de pages : 2

Exercice 1. Soit Z = (X, Y ) un vecteur aléatoire à valeurs dans R2 de densité fZ définie par :
4y
∀(x, y) ∈ R2 , fZ (x, y) = 1D (x, y),
x3
avec D = {(x, y) ∈ R2 | x > 0 et 0 < y < x2 < 1}.
1. Calculer les densités marginales de X et Y et vérifier que fZ est bien une densité de proba-
bilité.
2. Calculer la densité conditionnelle de X sachant Y , notée fX|Y (x|y).

2 √Y
3. Montrer que E[X|Y ] = 1+ Y
.

Exercice 2. Soit X = (X1 , X2 , X3 ) un vecteur gaussien d’espérance nulle et de matrice de cova-


riance  
2 2 −2
D=  2 5 1 .

−2 1 5
On définit la variable U = X2 + 2X3 .
1. Montrer qu’il existe une constante c ∈ R telle que W = U − cX1 soit indépendante de X1 et
la calculer.
2. A l’aide de la question précédente, calculer E[(X2 + 2X3 − X1 )2 |X1 ] . (on justifiera soigneu-
sement les différentes étapes de calcul)

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Exercice 3.
Soit (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires réelles qui converge en probabilité vers 0 et (Yn )n≥1
une suite de variables réelles qui converge en loi vers une variable Y .
1. Montrer que pour tout n ≥ 0 et tout ε > 0,


E[cos(Xn
+ Yn ) − cos(Yn )] ≤ ε + 2P(|Xn | > ε).

2. Montrer que limn→∞ E[cos(Xn + Yn )] = E[cos(Y )].

Exercice 4. Si X est une variable aléatoire réelle, on dit que sa loi est symétrique si −X a la
meme loi que X.
1. Montrer que X a une loi symétrique si et seulement si pour tout t ∈ R, φX (t) ∈ R.
2. Si on suppose de plus X admet une densité fX , montrer que X a une loi symétrique si et
seulement si pour Lebesgue presque tout x ∈ R, fX (x) = fX (−x).
3. Soit (Xn )n≥1 une suite de variables indépendantes et de même loi. On suppose que X1 a pour
densité f définie par
1
∀x ∈ R, f (x) = 2 1]−∞,−1]∪[1,+∞[ (x).
2x
(a) Pour quelles valeurs de p > 0 a-t-on E[|X1 |p ] < ∞ ?
Peut-on appliquer le théorème central limite à la suite ( √1n ( nk=1 Xk ))n≥1 ?
P

(b) Montrer que la fonction caractéristique de X1 vérifie pour tout t > 0 :


Z +∞
cos(tx) Z ∞
cos(x) − 1
φX1 (t) = φX1 (−t) = dx = 1 + t dx.
1 x2 t x2
En déduire que l’on a le développement limité suivant en 0 :
Z ∞
cos(x) − 1
φX1 (t) = 1 + |t| dx + o(t).
0 x2
cos(x)−1
(On pourra utiliser le fait que limx→0+ x2
= − 12 .)
(c) On pose Yn = n1 nk=1 Xk . Calculer φYn et en déduire que Yn converge en loi vers une
P

variable Z dont on précisera la loi.


(On admettra que la loi de Cauchy de paramètre α > 0 dont la densité est donnée par
x → π(α2α+x2 ) a pour fonction caractéristique t → e−α|t| et que 0∞ cos(x)−1 dx = − π2 ).
R
x2

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