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Institut International de Management Année académique 2019-2020

Travaux dirigés de Gestion de portefeuille Licence en AFE


Date : 18/08/2020 Durée: 3 heures Enseignant : M. J. MORZIME. L

Voici les cours mensuels de quelques titres de l’indice BRVM 10 sur un an

        cours fin      
mois BRVM10 ETIT ONTBF TLTC CIEC SOGC SAPH
sept-10 165,00 30,80 41033,33 77200,00 14500,00 38880,00 39600,00
oct-10 164,86 32,00 41433,33 77400,00 13821,43 40720,00 39800,00
nov-10 164,71 33,20 41833,33 77600,00 14011,90 39560,00 36200,00
déc-10 164,57 34,40 42233,33 77800,00 14202,38 40400,00 38700,00
janv-11 164,43 35,60 42633,33 78000,00 14392,86 40240,00 38400,00
févr-11 164,29 36,80 43033,33 71300,00 15000,00 40080,00 39100,00
mars-11 166,00 38,00 43433,33 74600,00 13500,00 39920,00 41800,00
avr-11 164,00 39,20 43500,00 77900,00 14500,00 39760,00 41500,00
mai-11 161,00 39,00 44000,00 81200,00 15500,00 39600,00 41200,00
juin-11 163,00 42,00 44000,00 84500,00 16500,00 39600,00 40900,00
juil-11 164,00 44,00 47500,00 83000,00 17000,00 39000,00 40600,00
août-11 165,00 46,00 45000,00 79000,00 15000,00 39200,00 40300,00
sept-11 163,00 43,00 45000,00 80000,00 15000,00 39000,00 40000,00

1- Calculez la rentabilité et le risque du portefeuille constituez de ces 6 titres dans les


proportions suivantes :

Titres ETIT ONTBF TLTC CIEC SOGC SAPH


Pondératio
n 35% 23% 9% 11% 6% 16%

2- En tant que gestionnaire de portefeuille quel sera votre conseil en termes d’achat-
vente si vous utilisez le MEDAF comme modèle de prévision en considérant un taux
sans risque de 5,75%?

3- Evaluer la performance des titres selon la méthode de Sharp et Teynor.

N.B : Importer d’abord la base de données sur Excel avant de procéder aux
différents calculs