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PLAN DU COURS – M.

SAINT JEAN
Statistiques descriptives L1 ECO-GESTION – Semestre 2 2020/2021

INTRODUCTION
PARTIE 1 : LES DISTRIBUTIONS STATISTIQUES A DEUX DIMENSIONS

CHAPITRE 1 : L’ANALYSE DES TABLEAUX DE CONTINGENCE


SECTION 1 : DEFINITION DU TABLEAU DE CONTINGENCE
1) Distribution individuelle
2) Tri croisé et tableau à deux dimensions
3) Effectifs et fréquences dans le tableau de contingence

SECTION 2 : DISTRIBUTIONS MARGINALES ET CONDITIONNELLES


1) Distributions marginales
2) Distributions conditionnelles
3) Relation entre fréquences marginales et fréquences conditionnelles
4) Exemple d’application : salaire/âge

SECTION 3 : CARACTERISTIQUES MARGINALES ET CONDITIONNELLES


1) Caractéristiques marginales : moyenne et variance de la variable
a) Les caractéristiques marginales pour X
b) Les caractéristiques marginales pour Y
2) Caractéristiques conditionnelles : moyennes conditionnelles et variances
conditionnelles
a) Les caractéristiques conditionnelles de X si Y=yj
b) Les caractéristiques conditionnelles de Y si X=xi
3) Relations entre caractéristiques marginales et conditionnelles
4) Suite exemple

SECTION 4 : LA COVARIANCE
1) Les moments des séries à deux caractères
2) La covariance
3) Exemple d’application

CHAPITRE 2 : COURBES DE REGRESSION ET CORRELATION


SECTION 1 : LES COURBES DE REGRESSION
1) Définition et présentation des deux courbes de régression CY/x et CX/y
a) La courbe de régression de Y en x
b) La courbe de régression de X en y
2) Propriétés des courbes de régression
3) Exemple d’application

SECTION 2 : LES DIFFERENTS CAS DE LIAISON ENTRE VARIABLES


1) Cas d’indépendance entre les 2 variables
a. Définition et conséquences
b. Configuration des courbes de régression dans le cas de l’indépendance
totale
2) Cas opposé : la dépendance totale (ou liaison fonctionnelle)
3) Cas général : liaison relative et premières notions de corrélation
 Exemple d’application

CHAPITRE 3 : L’AJUSTEMENT LINEAIRE, LA DROITE DES MOINDRES


CARRES
SECTION 1 : L’AJUSTEMENT LINEAIRE
1) Principe et démonstration

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2) Equations des droites D et D’

SECTION 2 : LA MESURE DE LA QUALITE DE LA REGRESSION


1) Le coefficient de corrélation linéaire
2) Un cas particulier : le coefficient de corrélation des rangs de SPEARMAN
3) Propriétés du coefficient de corrélation linéaire
4) Limite et portée du coefficient de corrélation linéaire
5) Exercice d’application

PARTIE 2 : LES SERIES CHRONOLOGIQUES

CHAPITRE 4 : LES INDICES

SECTION 1 : LES INDICES SIMPLES OU ELEMENTAIRES


1) Définition
2) Propriétés des indices élémentaires
a) La circularité
b) La réversibilité

SECTION 2 : LES INDICES SYNTHETIQUES OU COMPOSES


1) L’indice de valeur globale
2) L’indice de LASPEYRES
3) L’indice de PAASCHE
4) L’indice de FISCHER

SECTION 3 : PROPRIETES DES INDICES SYNTHETIQUES


1) Identité
2) Propriétés de circularité et de réversibilité
3) Relations entre indices

CHAPITRE 5 : LISSAGE ET CORRECTION DES VARIATIONS SAISONNIERES


DES SERIES CHRONOLOGIQUES

SECTION 1 : LES COMPOSANTES D’UNE SERIE CHRONOLOGIQUE


1) La tendance (ou trend)
2) Le cycle
3) Les variations saisonnières
4) Les variations accidentelles

SECTION 2 : LE LISSAGE DES SERIES CHRONOLOGIQUES


1) Méthode graphique
2) Régression linéaire par rapport au temps
3) La méthode des moyennes échelonnées
4) La méthode des moyennes mobiles

SECTION 3 : LA CORRECTION DES VARIATIONS SAISONNIERES (CVS)


1) Formalisation du problème
2) CVS dans le cas du modèle additif
3) CVS dans le cas du modèle multiplicatif
4) Application dans le cas de données trimestrielles
5) Remarques complémentaires : séries ajustées et séries projetées