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Le problème de Cauchy


Denis Vekemans

Dans cet exposé, [a, b] est un segment de R.


Soit f une fonction de R × R dans R et soit y une fonction de R dans R, différentiable.
On appelle équation différentielle du premier ordre la relation
dy
= f (x, y(x)).
dx
On dit que y est solution de cette équation différentielle sur [a, b] si y vérifie la relation précédente pour
tout x de [a, b].
Etant donné y0 ∈ R, on appelle problème de Cauchy le système suivant
(
dy
dx = f (x, y(x))
.
y(a) = y0

On note C([a, b]) l’espace des fonctions définies et continues sur [a, b].

Théorème 1
Si f ∈ C([a, b]) et si f vérifie la condition (dite de Lipschitz)

∀x ∈ [a, b], ∀y ∈ C([a, b]), ∀z ∈ C([a, b]), ∃L > 0 tel que |f (x, y(x)) − f (x, z(x))| ≤ L|y(x) − z(x)|,

alors, le problème de Cauchy admet une solution et une seule sur [a, b] (et ceci pour tout y0 ∈ R).

Démonstration
Unicité
Si le problème de Cauchy admet une solution y, cette solution vérifie
Z x
∀x ∈ [a, b], y(x) = y0 + f (t, y(t))dt.
a

Supposons qu’il existe deux solutions y et z à ce même problème de Cauchy.


Rx Rx
De ∀x ∈ [a, b], y(x) = y0 + a f (t, y(t))dt et ∀x ∈ [a, b], z(x) = y0 + a f (t, z(t))dt, nous obtenons
facilement, Z x
∀x ∈ [a, b], y(x) − z(x) = f (t, y(t)) − f (t, z(t))dt.
a
Or, f vérifie une condition de Lipschitz, d’où
Z x
∀x ∈ [a, b], |y(x) − z(x)| ≤ L |y(t) − z(t)|dt ≤ L||y − z||∞ |x − a|,
a

Laboratoire de mathématiques pures et appliquées Joseph Liouville ; 50, rue Ferdinand Buisson BP 699 ; 62 228 Calais
cedex ; France

1
PLC1 Le problème de Cauchy 2006

où ||ω||∞ = supx∈[a,b] |ω(x)|, pour ω ∈ C([a, b]).


Ainsi, par récurrence,
|x − a|n
∀x ∈ [a, b], |y(x) − z(x)| ≤ Ln ||y − z||∞ .
n!
En faisant tendre n vers l’infini, on obtient ∀x ∈ [a, b], |y(x) − z(x)| ≤ 0, puis y = z.
Existence (itérations de Picard)
On définit la suite de fonctions (yk ) telle que
(
y0 (x) = y0
Rx .
yk+1 (x) = y0 + a f (t, yk (t))dt
Par définition, yk ∈ C∞ ([a, b]).
Ainsi, Z x
∀x ∈ [a, b], yk+1 (x) − yk (x) = f (t, yk (t)) − f (t, yk−1 (t))dt.
a
Or, f vérifie une condition de Lipschitz, d’où
Z x
∀x ∈ [a, b], |yk+1 (x) − yk (x)| ≤ L |yk (t) − yk−1 (t)|dt ≤ L||yk − yk−1 ||∞ |x − a|.
a

Puis, par récurrence,

|x − a|k |b − a|k
∀x ∈ [a, b], |yk+1 (x) − yk (x)| ≤ Lk ||y1 − y0 ||∞ ≤ Lk ||y1 − y0 ||∞ .
k! k!
Ensuite, comme (k + i)! ≥ k!i!,
p−1
k |b − a|k X |b − a|i
∀x ∈ [a, b], |yk+p (x) − yk (x)| ≤ L ||y1 − y0 ||∞ Li .
k! i!
i=0

Pp−1 i
Or, i=0 Li |b−a|
i! ≤ eL|b−a| , donc

|b − a|k
∀x ∈ [a, b], |yk+p (x) − yk (x)| ≤ Lk ||y1 − y0 ||∞ eL|b−a| .
k!
Il s’ensuit que (yk ) est de Cauchy dans C∞ ([a, b]), donc (yk ) converge uniformément vers y de C∞ ([a, b]).
De plus, la limite y satisfait Z x
∀x ∈ [a, b], y(x) = y0 + f (t, y(t))dt.
a
Remarque sur l’importance de la condition de Lipschitz Soit le problème de Cauchy
( 2
dy
dx = 3y 3
.
y(0) = 0

La condition de Lipschitz n’est pas vérifiée au voisinage de 0. y(x) = x3 est solution sur [0, 1], et y(x) = 0
est solution sur [0, 1] également.
Méthodes numériques pour résoudre le problème de Cauchy.
Dans la suite de l’exposé, la fonction f satisfait les conditions du théorème 1.

–2/8– Mathématiques
PLC1 Le problème de Cauchy 2006

Soit xn une abscisse, on notera alors y(xn ) la valeur théorique de la fonction y évaluée en xn et yn sa
valeur approchée.
Méthodes à pas séparés
Ces méthodes sont du type


 x0 = a



 xn+1 = xn + h


h = b−a
n
,



 y0 est la condition initiale donnée




yn+1 = yn + hΦ(xn , yn , h)

pour lesquelles il faut déterminer une fonction Φ continue candidate.


La détermination de Φ est réalisée en fonction de quatre notions ...
1. La consistance
La méthode est consistante avec l’équation différentielle si
 
1
lim max (y(xn+1 ) − y(xn )) − Φ(xn , y(xn ), h) = 0,
h→0 n h

pour y ∈ C([a, b]) solution de l’équation différentielle.

Théorème 2
Une condition nécessaire et suffisante pour que la méthode soit consistante avec l’équation différentielle est

∀x ∈ [a, b], ∀y ∈ C([a, b]), Φ(x, y, 0) = f (x, y).

Démonstration
Condition nécessaire
La méthode est consistante, donc
 
1
lim max (y(xm+1 ) − y(xm )) − Φ(xm , y(xm ), h) = 0,
h→0 m h
ou encore  Z xm+1 
1
lim max f (t, y(t))dt − Φ(xm , y(xm ), h) = 0.
h→0 m h xm
Pour tout x ∈ [a, b], il existe un encadrement [xm , xm+1 ] tel que, même lorsque h tend vers 0 (i.e. lorsque
n tend vers l’infini), x ∈ [xm , xm+1 ]. Dans ces conditions, limh→0 xm = x et limh→0 xm+1 = x.
La continuité des fonctions f et φ permet alors d’écrire
 Z xm+1 
1
lim max f (t, y(t))dt − Φ(xm , y(xm ), h) = f (x, y(x)) − Φ(x, y(x), 0) = 0.
h→0 m h xm

Condition suffisante

–3/8– Mathématiques
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De f (x, y(x)) = Φ(x, y(x), 0), il vient


1
(y(xn+1 − y(xn )) − Φ(xn , y(xn ), h)
hZ
1 xn+1
= f (t, y(t))dt − Φ(xn , y(xn ), h)
h xn
Z xn+1
1
= (f (t, y(t)) − Φ(xn , y(xn ), h)) dt
h xn
Z
1 xn+1
= (Φ(t, y(t), 0) − Φ(xn , y(xn ), h)) dt
h xn

Et, d’après la continuité de Φ,

lim max (Φ(t, y(t), 0) − Φ(xn , y(xn ), h)) = 0,


h→0 n

puis  Z xn+1 
1
lim max f (t, y(t))dt − Φ(xn , y(xn ), h) = 0.
h→0 n h xn
2. La stabilité
Soit (yn ) solution de (
y0 est la condition initiale donnée
,
yn+1 = yn + hΦ(xn , yn , h)
et (zn ) solution de (
z0 est la condition initiale donnée
.
zn+1 = zn + h(Φ(xn , zn , h) + εn )
La méthode est stable si ∃M1 , ∃M2 indépendants de h, tels que maxn |yn −zn | ≤ M1 |y0 −z0 |+M2 maxn |εn |.

Théorème 3
Si Φ vérifie la condition (dite de Lipschitz)

pour h suffisemment petit, ∀x ∈ [a, b], ∀y ∈ C([a, b]), ∀z ∈ C([a, b]),

∃M > 0 tel que |Φ(x, y(x), h) − Φ(x, z(x), h)| ≤ M |y(x) − z(x)|,

où M est une constante indépendante de h,

alors la méthode est stable.

Démonstration

|yn+1 − zn+1 | ≤ |yn − zn | + h|Φ(xn , yn , h) − Φ(xn , zn , h)| + h|εn | ≤ (1 + hM )|yn − zn | + h|εn |.

Ainsi, par récurrence,

(1 + hM )n+1 − 1
|yn+1 − zn+1 | ≤ (1 + hM )n+1 |y0 − z0 | + max |εn |.
M n

–4/8– Mathématiques
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D’où
e(n+1)hM − 1 e(b−a)M − 1
|yn+1 − zn+1 | ≤ e(n+1)hM |y0 − z0 | + max |εn | ≤ |e(b−a)M |y 0 − z 0 | + max |εn |.
M n {z }
| M
{z } n
=M1
=M2

3. La convergence.
La méthode est convergente si
lim max |yn − y(xn )| = 0.
h→0 n

Théorème 4
Si la méthode est stable et consistante, elle est convergente.

Démonstration
La solution y de l’équation différentielle vérifie

y(xn+1 ) = y(xn ) + h (Φ(xn , y(xn ), h) + |εn |)

et y(a) = y0 , avec limh→0 maxn |εn | = 0, par définition de la consistance.


Puis, par stabilité,

∃M1 , ∃M2 indépendants de h, tels que max |yn − y(xn )| ≤ M1 |y0 − y(a)| +M2 max |εn |.
n | {z } n
=0

D’où la convergence en faisant tendre h vers 0.


4. L’ordre de convergence.
La méthode est convergente d’ordre p si
 
1
max (y(xn+1 ) − y(xn )) − Φ(xn , y(xn ), h) = O(hp ).
n h

Théorème 5
Si la méthode est convergente d’ordre p, et si la fonction Φ satisfait la condition (dite de Lipschitz),

pour h suffisemment petit, ∀x ∈ [a, b], ∀y ∈ C([a, b]), ∀z ∈ C([a, b]),

∃M > 0 tel que |Φ(x, y(x), h) − Φ(x, z(x), h)| ≤ M |y(x) − z(x)|,

où M est une constante indépendante de h,

alors,
max |yn − y(xn )| = O(hp ).
n

Démonstration
Z xn+1
y(xn+1 ) − y(xn ) = f (t, y(t))dt.
xn

Par ailleurs, yn+1 − yn = hΦ(xn , yn , h).

–5/8– Mathématiques
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Soit en = yn − y(xn ).
Alors  Z 
1 xn+1
en+1 − en = h Φ(xn , yn , h) − f (t, y(t))dt .
h xn
Ou encore,
 Z xn+1 
1
en+1 = en + h (Φ(xn , yn , h) − Φ(xn , y(xn ), h)) + h Φ(xn , y(xn ), h) − f (t, y(t))dt .
h xn

D’où
p+1
|en+1 | ≤ |en | + h M |en | + Kh
| {z } .
| {z }
car Φ est de Lipschitz car la méthode est d’ordre p
Puis,
|en+1 | ≤ (1 + hM )|en | + Khp+1 .

Ainsi, par récurrence,


K 
|en | ≤ (1 + hM )n+1 − 1 hp .
M
Puis,
K  (b−a)M 
|en | ≤ e − 1 hp = O(hp ).
M

–6/8– Mathématiques
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La méthode d’Euler

Φ(x, y, h) = f (x, y).

La méthode est consistante (trivial).


La méthode est stable (car f est de Lipshitz donc Φ également).
y(x+h)−y(x) y(x+h)−y(x)
La méthode est convergente d’ordre 1 (en effet, Φ(x, y(x), h) − h = f (x, y(x)) − h =
O(h) si on suppose la fonction y dérivable deux fois).
Les méthodes de Rünge et Kutta

k1 = f (x, y),

k2 = f (x + Θ2 h, y + ha2,1 k1 ),

...,

r
X
kr = f (x + Θr h, y + h ar,i ki ).
i=1

r
X
Φ(x, y, h) = ci ki .
i=1

r s’appelle le rang de la méthode de Rünge et Kutta.


P
La méthode est consistante si et seulement si ri=1 ci .
La méthode est stable (car f est de Lipshitz donc Φ également).
En effet,
k1 est trivialement de Lipschitz ;

|f (x + Θ2 h, y + ha2,1 f (x, y)) − f (x + Θ2 h, z + ha2,1 f (x, z))|


≤ L|y + a2,1 hf (x, y) − z − a2,1 hf (x, z)|
≤ L|y − z| + hL|a2,1 ||f (x, y) − f (x, z)|
≤ L|y − z|(1 + hL|a2,1 |) donc k2 est de Lipschitz.

Par suite, tous les ki sont de Lipschitz (par récurrence).


Quelles sont les méthodes de Rünge et Kutta qui sont d’ordre 2 ?

1 dy h d2 y
(y(x + h) − y(x)) = + 2
+ O(h2 ),
h dx
|{z} 2 dx
=f (x,y)

si on suppose la fonction y dérivable trois fois par rapport à x.

–7/8– Mathématiques
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d2 y d ∂ ∂ dy
2
= (f (x, y(x))) = (f (x, y(x))) + (f (x, y(x))) .
dx dx ∂x ∂y dx
|{z}
=f (x,y)

Par conséquent,
1 h ∂ h ∂
(y(x + h) − y(x)) = f (x, y) + (f (x, y(x))) + f (x, y) (f (x, y(x))) + O(h2 ).
h 2 ∂x 2 ∂y
Recherche parmi les méthodes de Rünge et Kutta de rang 2.

Φ(x, y(x), h)
= c1 f (x, y) + c2 f (x + Θ2 h, y + ha2,1 f (x, y))
∂ ∂
= (c1 + c2 )f (x, y) + c2 Θ2 h (f (x, y(x))) + c2 a2,1 hf (x, y) (f (x, y(x))) + O(h2 ).
∂x ∂y
Par identification, on trouve 
 c1 + c2 = 1


c2 Θ2 = 12 .


 c a =1
2 2,1 2

Par exemple, si on prend 


 c1 = 0


c2 = 1 ,


 Θ =a = 1
2 2,1 2
on a
h h
yn+1 = yn + hf (xn + , yn + f (xn , yn )),
2 2
méthode qui est connue sous le nom de méthode d’Euler améliorée.

Références
[1] C. Brezinski, Analyse Numérique Discrète, Publications du Laboratoire de Calcul de l’Université des
Sciences et Techniques de Lille.

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