Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
L'optimisation est une discipline mathématique qui a pris naissance au cours du XXe siècle dans
le but du développement des sciences de l'industrie et de la planification, des sciences appliquées aux
technologies naissantes et grâce au développement de l'informatique qui a rendu efficiente ses méthodes
algorithmiques.
Optimiser c'est choisir parmi plusieurs possibilités celle qui répond le mieux à certains critères.
En effet, il n'existe pas de science ni même de domaine d'activité qui ne soit confronté à un problème
d'optimisation. L’optimisation intervient pour appliquer l'outil mathématique à cette résolution, tant que
le problème soit formalisable mathématiquement.
Son champ d'application est assez vaste : optimisation des ressources, des gains, des couts dans
l'industrie, optimisation du trafic aérien, ferroviaire, routier, dans le transport, optimisation de la
couverture radar, de la réactivité d'intervention, de la gestion des stocks et des troupes dans le domaine
militaire, etc.…, sans oublier des sciences comme la physique, la chimie, l’informatique, l’automatique,
le traitement du signal, etc.…, pour lesquels nombre de problèmes se résolvent par optimisation. C'est
une discipline fondamentale dans les sciences de l'ingénieur, de l'économie et de la gestion.
f(x*) ≤ f(x),
1
f(x*) ≥ f(x).
Lorsque l'inégalité est stricte (> 𝑜𝑜𝑜𝑜 <) ∀ x ∈ D ∖ {𝑥𝑥 ∗ } , on parlera de minimum ou de
maximum strict.
L'optimisation se divise en deux disciplines dont les outils et méthodes sont différents :
Le cas le plus simple à étudier est celui de l’optimisation d'une fonction à une variable
où il n'y a pas de contrainte. On a seulement une fonction objectif. On appelle maximum
global la plus grande valeur de la fonction objectif f atteinte dans un intervalle donné,
par opposition à un maximum local, fig.1. Celui-ci est une valeur de x telle que la
fonction évaluée immédiatement à droite ou à gauche donne une valeur de f inférieure à
la valeur obtenue lorsque f est évaluée en x.
Pour x* un maximum local, alors f (x*) ≥ f (x), pour un intervalle donné autour de x*, et
que x* est un maximum global si f (x*) ≥ f (x) ∀ x ∈ D.
2
Maximum global
Maximum local
𝑑𝑑 2 𝑦𝑦
𝑓𝑓 ′′ (𝑥𝑥) = > 0 pour un minimum (3)
𝑑𝑑𝑑𝑑 2
minimum
x x
Fig.2 : Maximum et minimum d’une fonction à une variable
On doit alors satisfaire la première et la seconde condition ensemble pour pouvoir
conclure s’il s’agit d’un maximum ou minimum global.
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑 2 𝑦𝑦
• Si 𝑓𝑓 ′ (𝑥𝑥) = = 0 et 𝑓𝑓 ′′ (𝑥𝑥) = < 0 ∀ x ∈ D, alors x* est un maximum global.
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 2
3
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑 2 𝑦𝑦
• Si 𝑓𝑓 ′ (𝑥𝑥) = = 0 et 𝑓𝑓 ′′ (𝑥𝑥) = > 0 ∀ x ∈ D, alors x* est un minimum global.
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 2
Exemple 1 :
Soit la fonction 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 3 − 3𝑥𝑥 2 + 5
Solution :
Calculons la première dérivée :
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓 ′ (𝑥𝑥) = = 3𝑥𝑥 2 − 6𝑥𝑥 = 3𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 2)
𝑑𝑑𝑑𝑑
et la seconde dérivée :
𝑑𝑑2 𝑦𝑦
𝑓𝑓 ′′ (𝑥𝑥) = = 6𝑥𝑥 − 6 = 6(𝑥𝑥 − 1)
𝑑𝑑𝑑𝑑 2
En résolvant l’équation 𝑓𝑓 ′ (𝑥𝑥) = 0 , on obtient les extrema suivants :
3𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 2) = 0 ⇒ 𝑥𝑥1 = 0 et 𝑥𝑥2 = 2
Les valeurs correspondantes de y sont 𝑦𝑦1 = 5 et 𝑦𝑦2 = 1. Les points des extrema, appelés aussi
points candidats, sont 𝑃𝑃1 (0,5) et 𝑃𝑃2 (2,1).
Déterminons la nature de ces deux points candidats en utilisant le second critère.
𝑓𝑓 ′′ (𝑥𝑥1 ) = 𝑓𝑓 ′′ (0) = −6 < 0 et 𝑓𝑓 ′′ (𝑥𝑥2 ) = 𝑓𝑓 ′ ′(2) = 6 > 0
La fonction a donc un maximum en 𝑥𝑥1 = 0 et un minimum en 𝑥𝑥2 = 2. Le point 𝑃𝑃1 (0,5)
représente le maximum local et le point 𝑃𝑃2 (2,1) le minimum local. Ce sont des extrema
locaux, parce qu’il existe des valeurs de x où la fonction prend des valeurs plus grandes que 5
ou plus petites que 1, fig. 3.
25
20
15
y
10
0
0 1 2 3 4
x
4
3. Optimisation de fonction à plusieurs variables sans contrainte
Le procédé d'optimisation lorsqu'il y a plusieurs variables est presque semblable à celui
n'ayant qu'une seule variable. Il faut vérifier :
1. les conditions du premier ordre, c'est à dire égaliser la dérivée première à zéro pour
déterminer à quelle valeur de x se trouve l'extremum;
2. les conditions du second ordre et leur signe détermineront si l'extremum trouvé est un
maximum ou un minimum.
Soit une fonction à n variables 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ). Les conditions du premier ordre sont
exprimées par le système d’équations suivant :
𝜕𝜕𝜕𝜕
=0 ⎫
𝜕𝜕𝑥𝑥1
𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎪
=0 ⎪
𝜕𝜕𝑥𝑥2
𝜕𝜕𝜕𝜕 (4)
=0 ⎬
𝜕𝜕𝑥𝑥3
… ⎪
𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎪
=0 ⎭
𝑥𝑥𝑛𝑛
Les conditions du second ordre sont par contre un peu plus complexe ; il faut vérifier
que la fonction est concave. Dans le cas à une seule variable, il fallait vérifier que la dérivée
seconde est positive dans le cas d'un maximum, ou négative dans le cas d'un maximum, ce qui
nous donnait la concavité ou convexité de la fonction selon le cas.
Pour le cas à n variables, on doit tout d’abord calculer le déterminant de la matrice
hessienne (H), c'est-à-dire la matrice des dérivées secondes :
On appelle mineurs principaux de la matrice H, notés ∆𝒊𝒊 , les déterminants des sous-
matrices de H obtenues en lui retirant ses 𝒏𝒏 − 𝒊𝒊 dernières lignes et colonnes (i=1, …, n).
Dans le cas général, la recherche des extrema d’une fonction à plusieurs variables est
basée sur les critères suivants :
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
1. Détermination des points extrema : = = =⋯= =0
𝜕𝜕𝑥𝑥1 𝜕𝜕𝑥𝑥2 𝑥𝑥3 𝑥𝑥𝑛𝑛
2. Si les mineurs principaux de la matrice H au point d’un extremum sont tous strictement
positifs, alors il s’agit d’un minimum.
5
3. Si les mineurs principaux de la matrice H au point d’un extremum sont de signes
alternés, le premier étant strictement négatif, alors il s’agit d’un maximum.
4. Si les mineurs principaux de la matrice H au point d’un extremum ne vérifient pas l’une
des conditions (2) ou (3) au sens large, (c.à.d. positif ou nul et négatif ou nul), alors il
ne s’agit ni d’un minimum ni d’un maximum, mais d’un point-selle.
5. Si les conditions (2) et (3) se vérifient au sens large, alors on ne peut pas conclure.
Dans le cas de fonction à deux variables 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ), les conditions de premier ordre sont
exprimées par le système d’équations suivant :
𝜕𝜕𝜕𝜕
=0
𝜕𝜕𝑥𝑥1
𝜕𝜕𝜕𝜕
� (6)
=0
𝜕𝜕𝑥𝑥2
𝜕𝜕2 𝑓𝑓 𝜕𝜕2 𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑥𝑥12 𝜕𝜕𝑥𝑥1 𝜕𝜕𝑥𝑥2
𝑯𝑯 = � 𝜕𝜕2 𝑓𝑓 𝜕𝜕2 𝑓𝑓
� (7)
𝜕𝜕𝑥𝑥2 𝜕𝜕𝑥𝑥1 𝜕𝜕𝑥𝑥22
𝜕𝜕2 𝑓𝑓
∆𝟏𝟏 = (9)
𝜕𝜕𝑥𝑥12
et
𝜕𝜕2 𝑓𝑓 𝜕𝜕2 𝑓𝑓 𝜕𝜕2 𝑓𝑓 𝜕𝜕2 𝑓𝑓
∆𝟐𝟐 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑯𝑯 = ∗� �−( )∗( ) (10)
𝜕𝜕𝑥𝑥12 𝜕𝜕𝑥𝑥22 𝜕𝜕𝑥𝑥2 𝜕𝜕𝑥𝑥1 𝜕𝜕𝑥𝑥1 𝜕𝜕𝑥𝑥2
Exemple 2 :
Soit la fonction 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ) = 𝑥𝑥1 2 + 𝑥𝑥2 2 .
Solution :
Les extrema s’obtiennent en résolvant le système d’équation (6) :
6
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 2𝑥𝑥1 = 0 ⇒ 𝑥𝑥1 = 0
𝜕𝜕𝑥𝑥1
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 2𝑥𝑥2 = 0 ⇒ 𝑥𝑥2 = 0
𝜕𝜕𝑥𝑥2
Il existe donc un extremum au point P (𝑥𝑥10 , 𝑥𝑥20 , 𝑦𝑦0 )= 𝑃𝑃(0, 0, 0).
Solution :
Les extrema de la fonction sans contrainte : 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 − 1) seront obtenus par la
méthode classique connue.
a) Condition du premier ordre :
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 3𝑥𝑥 2 𝑦𝑦 + 𝑦𝑦 3 − 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(3𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 − 1) = 0
𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕 � (1)
= 𝑥𝑥 3 + 3𝑦𝑦 2 𝑥𝑥 − 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥( 𝑥𝑥 2 + 3𝑦𝑦 2 − 1) = 0
𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕2 𝑓𝑓 𝜕𝜕2 𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑥𝑥 2 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 6𝑥𝑥𝑥𝑥 3𝑥𝑥 2 + 3𝑦𝑦 2 − 1
𝑯𝑯 = � 𝜕𝜕2 𝑓𝑓 � 𝑯𝑯 = � 2 � (2)
𝜕𝜕2 𝑓𝑓 3𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 2 − 1 6𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝑦𝑦 2
7
𝜕𝜕2 𝑓𝑓 𝜕𝜕2 𝑓𝑓 𝜕𝜕2 𝑓𝑓 𝜕𝜕2 𝑓𝑓
det 𝑯𝑯 = ( )∗� �−( )∗( ) (3)
𝜕𝜕𝑥𝑥 2 𝜕𝜕𝑦𝑦 2 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
et
∆𝟐𝟐 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑯𝑯 = 36𝑥𝑥 2 𝑦𝑦 2 − (3𝑥𝑥 2 + 3𝑦𝑦 2 − 1)2
Les conditions suffisantes de détermination des extrema sont :
a) si ∆1 > 0 et ∆2 > 0, alors f possède un minimum.
b) si ∆1 < 0 et ∆2 > 0, alors f possède un maximum.
c) si ∆2 < 0, alors f ne possède ni un minimum ni un maximum, mais un point-selle.
d) si ∆1 quelconque et ∆2 = 0, alors on ne peut pas conclure.
Les extrema s’obtiennent en résolvant le système d’équation (1). On obtient les solutions
suivantes, Fig. 5.
Si x=0 ⇒ y= 0 ou y=±𝟏𝟏
Si y=0 ⇒ x= 0 ou x=±𝟏𝟏
En ajoutant et soustrayant les facteurs des expressions entre parenthèses du système (1), on
obtient
3𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 − 1 = 0 4(𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 ) = 2 𝟏𝟏
x=± et y=±
𝟏𝟏
(1 points)
𝟐𝟐 𝟐𝟐
2 2
𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 − 1 = 0 2(𝑥𝑥 2 − 𝑦𝑦 2 ) = 2
On obtient 9 extrema qui sont, Fig. 5 :
𝑃𝑃1 (0,0), 𝑃𝑃2 (0,1), 𝑃𝑃3 (0, −1), 𝑃𝑃4 (1,0), 𝑃𝑃5 (−1,0),
1 1 1 1
𝑃𝑃6 � , � , 𝑃𝑃7 �− , − �,
2 2 2 2
1 1 1 1
𝑃𝑃8 � , − � , 𝑃𝑃9 �− , �.
2 2 2 2
Les valeurs correspondant de 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) sont 0 pour les 5 premiers points d’appui 𝑃𝑃1 , 𝑃𝑃2 , 𝑃𝑃3 , 𝑃𝑃4 , 𝑃𝑃5 ,
1 1
- pour les deux suivants 𝑃𝑃6 , 𝑃𝑃7 et pour les deux derniers points d’appui 𝑃𝑃8 , 𝑃𝑃9 .
8 8
8
∆1 < 0 et ∆2 = 2 > 0, ⇒ Ces 2 points sont des maxima.
Exemple 4 :
Trouver et évaluer les extrema de la fonction suivante :
Solution :
• Condition du premier ordre :
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 4𝑥𝑥 3 − 34𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 = 0 (4.1)
𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 4𝑦𝑦 − 2𝑥𝑥 − 2𝑧𝑧 = 0 (4.2)
𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 2𝑧𝑧 − 2𝑦𝑦 = 0 (4.3)
𝜕𝜕𝑧𝑧
9
Les valeurs correspondantes de y et de z sont :
𝑦𝑦1 = 0 , 𝑦𝑦2 = −3, 𝑦𝑦3 = 3
𝑧𝑧1 = 0 , 𝑧𝑧2 = −3, 𝑧𝑧3 = 3
Les points extrema sont :
𝑃𝑃1 (0,0,0), 𝑃𝑃2 (−3, −3, −3) et 𝑃𝑃3 (3,3,3).
12𝑥𝑥2 − 34 −2 0
𝑯𝑯 = � −2 4 −2� (4.8)
0 −2 2
10