Exercice 73 page 115 (Méthode des directions alternées)

1. On a vu en cours qu’une méthode itérative définie par

u(0) ∈ IR n ,
u(k+1) = Bu(k) + c (1.136)
converge si et seulement si ρ(B) < 1. Mettons donc l’algorithme (1.123) sous la forme (1.136). On a :
(Y + αId)u(k+1) = −X[(X + αId)−1 (−Y u(k) + b)] + b
soit encore
u(k+1) = (Y + αId)−1 X(X + αId)−1 Y u(k) − (Y + αId)−1 X(X + αId)−1 b + (Y + αId)−1 b.
On peut donc bien écrire la méthode (1.123) sous la forme (1.136) avec
B = (Y + αId)−1 X(X + αId)−1 Y,
et la méthode définie par (1.123) converge si et seulement si ρ(B) < 1. Il reste à montrer qu’elle converge
vers u solution de Au = b. Soit u = lim u(k) . On veut montrer que Au = b. Comme u(k) converge et
u→+∞
que u(k+1/2) est défini par (1.123), on a aussi que u(k+1/2) converge. Soit v = lim u(k+1/2) . En passant
h→+∞
à la limite dans (1.123), on obtient :
(X + αId)v = −Y u + b,
(Y + αId)u = −Xv + b.
En additionnant et retranchant ces deux équations, on obtient :
Xv + Y u + αId(u + v) = −Y u − Xv + 2b, (1.137a)
Xv − Y u + αId(v − u) = −Y u + Xv. (1.137b)
L’équation (1.137b) entraîne αId(v − u) = 0, c’est–à–dire v = u car α ̸= 0, et en reportant dans (1.137a),
on obtient :
(X + Y )u + 2αu = −(X + Y )u +2b,
soit encore
(X + Y + αId)u = b, c’est–à–dire Au = b.
α α
2. On veut montrer que si X + Id et Y + Id sont définies positives, alors
2 2
ρ((X + αId)−1 Y (Y + αId)−1 X) < 1.
On utilise la méthode proposée par l’énoncé.
a) Grâce à l’exercice 41 sur les valeurs propres d’un produit de matrices, on sait que les valeurs propres de
(Y + αId)−1 X(X + αId)−1 Y sont égales aux valeurs propres de Y (Y + αId)−1 X(X + αId)−1 .
On a donc ρ((Y + αId)−1 X(X + αId)−1 Y ) = ρ(X(X + αId)−1 Y (Y + αId)−1 ).
b) Comme les matrices X(X + αId)−1 et Y (Y + αId)−1 sont symétriques, en posant
Z = Y (Y + αId)−1 X(X + αId)−1 ,
on a :
ρ(Z) = ∥Y (Y + αId)−1 X(X + αId)−1 ∥2
≤ ∥Y (Y + αId)−1 ∥2 ∥X(X + αId)−1 ∥2
et donc
ρ(Z) ≤ ρ(X(X + αId)−1 )ρ(Y (Y + αId)−1 ).
 c) Soit λ valeur propre de X, associée au vecteur propre w. On a Xw = λw et (X + αId)w = (λ + α)w,
soit encore w = (λ + α)(X + αId)−1 w. Donc
λ λ
Xw = (X + αId)w, soit encore (X + αId)−1 Xw = w.
λ+α λ+α
λ
On en déduit que µ = est valeur propre de X(X + αId)−1 associé au vecteur propre w. Pour
λ+α
λ
que ρ(X(X + αId)−1 ) < 1, il faut et il suffit donc que | | < 1 pour toute valeur propre de λ.
λ+α
λ λ
Comme α > 0, si λ ≥ 0, | |= < 1. Si λ < 0, il faut distinguer le cas λ ≤ −α, auquel
λ+α λ+α
λ λ
cas | |= < 1 du cas λ ∈] − α, 0[. Remarquons qu’on ne peut pas avoir λ = −α car la
λ+α λ+α
matrice X + αId est supposée définie positive. Donc on a dans ce dernier cas :
λ −λ
| |=
λ+α λ+α
et la condition ρ(X(X + αId)−1 ) entraîne
−λ < λ + α
c’est–à–dire
α
λ>−
2
α
ce qui est équivalent à dire que la matrice X + Id est définie positive.
2
α α
d) On peut donc conclure que si les matrices (X + Id) et (Y + Id) sont définies positives, alors
2 2
ρ(β) < 1 (grâce à b) et c)) et donc la méthode (1.123) converge.
3. Soit f ∈ C([0, 1] × [0, 1]) et soit A la matrice carrée d’ordre n = M × M obtenue par discrétisation de
l’équation −∆u = f sur le carré [0, 1] × [0, 1] avec conditions aux limites de Dirichlet homogènes u = 0
1
sur ∂Ω, par différences finies avec un pas uniforme h = M , et b le second membre associé.
(a) On rappelle que l’opérateur Laplacien est défini pour u ∈ C 2 (Ω), où Ω est un ouvert de IR 2 , par
∂2u ∂2u
∆u = + 2.
∂x2 ∂y
La discrétisation de −∆u = f est donnée en section 1.2.2 13. Définissons une discrétisation uniforme
du carré par les points (xi , yj ), pour i = 1, . . . , M et j = 1, . . . , M avec xi = ih, yj = jh et
h = 1/(M + 1).
En reprenant la technique exposée page 12 dans le cas 1D pour l’approxi-
mation des dérivées secondes, et en utilisant l’ordre “lexicographique”
pour numéroter les inconnues, on obtient un système linéaire Au = b.
Pour fixer les idées, nous prenons ici M = 3, et donc h = 14 , comme
décrit sur la figure ci-contre. Dans ce cas, on a 9 inconnues, et le système
s’écrit Au = b où A est une matrice 9 × 9 et b = (b1 , . . . , b9 ) ∈ IR 9 , avec
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
4 −1 0 −1 0 0 0 0 0 f (h, h)
⎢−1 4 −1 0 −1 0 0 0 0⎥ ⎢ f (2h, h) ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ 0 −1 4 0 0 −1 0 0 0⎥⎥ ⎢ f (3h, h) ⎥
⎢ ⎢ ⎥
⎢−1 0 0 4 −1 0 −1 0 0⎥ ⎢ f (h, 2h) ⎥
1 ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
A= 2⎢ ⎢ 0 −1 0 −1 4 −1 0 −1 0⎥⎥ et b = ⎢
⎢f (2h, 2h)⎥⎥
h ⎢
⎢ 0 0 −1 0 −1 4 0 0 −1⎥ ⎥
⎢f (3h, 2h)⎥
⎢ ⎥
⎢ 0 0 0 −1 0 0 4 −1 0⎥ ⎢ f (h, 3h) ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ 0 0 0 0 −1 0 −1 4 −1⎦ ⎣f (2h, 3h)⎦
0 0 0 0 0 −1 0 −1 4 f (3h, 3h)
 Dans le cas général, on aurait une matrice avec la même structure, mais avec des blocs diagonaux de
taille M × M .
(b) On fait une itération dans la direction x et une autre dans la direction y, en choisissant les matrices X
et Y avec X + Y = A et
⎡ ⎤
2 −1 0 0 0 0 0 0 0
⎢−1 2 −1 0 0 0 0 0 0⎥
⎢ ⎥
⎢ 0 −1 2 0 0 0 0 0 0⎥
⎢ ⎥
⎢ 0 0 0 2 −1 0 0 0 0⎥
1 ⎢ ⎥
X= 2⎢ ⎢ 0 0 0 −1 2 −1 0 0 0⎥⎥
h ⎢ 0 0 0 0 −1 2 0 0 0⎥
⎢ ⎥
⎢ 0 0 0 0 0 0 2 −1 0⎥
⎢ ⎥
⎣ 0 0 0 0 0 0 −1 2 −1⎦
0 0 0 0 0 0 0 −1 2
⎡ ⎤
2 0 0 −1 0 0 0 0 0
⎢ 0 2 0 0 −1 0 0 0 0⎥
⎢ ⎥
⎢ 0 0 2 0 0 −1 0 0 0⎥
⎢ ⎥
⎢−1 0 0 2 0 0 −1 0 0⎥
1 ⎢ ⎥
Y = 2⎢ 0 −1 0 0 2 0 0 −1 0⎥
h ⎢⎢ 0 0 −1 0 0 2 0
⎥
0 −1⎥
⎢ ⎥
⎢ 0 0 0 −1 0 0 2 0 0⎥
⎢ ⎥
⎣ 0 0 0 0 −1 0 −1 2 0⎦
0 0 0 0 0 −1 0 0 2
Calculons les valeurs propres de la matrice X : c’est une matrice diagonale par blocs identiques, et
chaque bloc est la matrice de discrétisation du laplacien unidimensionnel sur un maillage uniforme
1
de M + 1 mailles de pas h = M+1 de l’intervalle [0, 1]. Les valeurs propres de chaque bloc ont été
calculées à l’exercice 55) :
2 2 kπ
λk = (1 − cos kπh) = 2 (1 − cos ), k = 1, . . . , n,
h2 h n+1
Il est facile de voir que les valeurs propres de X sont égales à ces valeurs propres et que la matrice X
est donc symétrique définie positive.
La matrice Y est obtenue à partir de la matrice X par des permutations de ligne et colonne. En effet, la
matrice Y est aussi la matrice de discrétisation du laplacien en une dimension d’espace (c’est-à-dire de
−u′′ = f ), mais dans la direction y, et donc avec une numérotation qui n’est pas la numérotation
naturelle en une dimension d’espace. On obtient donc Y à partir de X en écrivant :
' '
Y = Cij X Cij X,
i,j=1,M i,j=1,M

où Cij la matrice de permutation dont les coefficients (Cij )k,ℓ sont donnés par :
⎧
⎨1 si k = ℓ et k ̸∈ {(M − 1)j + i, (M − 1)i + j},
⎪
(Cij )k,ℓ = 1 si k = (M − 1)j + i, et ℓ = (M − 1)i + j
⎪
⎩
0 dans tous les autres cas.

On en déduit que Y a les mêmes valeurs propres que X, et qu’elle est donc symétrique définie positive.
On en conclut que la méthode des directions alternées avec les choix de X et Y données ci dessus et
α > 0 (en l’occurence ici la direction x puis la direction y) converge.