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Université d’Orléans L3 Economie gestion

UFR Droit Economie Gestion Spécialité Econométrie


2010-2011 C. ERTUR

Statistique Approfondie : TD 3

Exercice 1
Soit x1 , x2 , x3 , trois v.a. normales et indépendantes, d’espérance mathématiques nulle
et de variance unitaire ; Soit les deux v.a. suivantes :
4 3
y1 = x1 + x2
5 5
3 12
y2 = − x1 + cx2 + x3
13 13
1. Pour quelles valeurs de c, y1 et y2 sont-elles indépendantes ?
2. Quelle est alors la fonction de densité de y1 et y2 ?

Exercice 2
Soit B = A0 A où A est la matrice de la transformation de l’exercice précédent, c’est-
à-dire Y = AX pour la valeur de c obtenue.
1. Qu’est ce qu’on peut dire de la forme quadratique X0 BX ?
2. Quelle est sa fonction de densité ? Calculer son espérance mathématique.
3. Quel est le rang de B ?
4. De quel type de matrice s’agit-il ?

Exercice 3
Soit X un vecteur de n v.a. indépendantes et homoscédastiques, de variance σ 2 , d’es-
pérance mathématique E(X) = aS, S étant le vecteur somme (constitué uniquement d’élé-
ments unitaires). Calculer E(X0 MX) où M = I − n1 SS0 .

Exercice 4
Soit C une matrice orthogonale d’ordre 3, partagée de la manière suivante :

C = [C1 C2 ]

où C1 représente la première colonne de C et C2 représente les deux dernières colonnes


de C.
1. Montrer que les deux matrices :

M1 = C1 C01 M2 = C2 C02

sont idempotente. Calculer leur rang. Montrer que M1 M2 = 0


2. Soit X un vecteur normal standard de dimension 3. Soit les transformations :

Y1 = C01 X Y2 = C02 X

1
3. Montrer que
(a) Y1 ∼ N (0, 1)
(b) Y2 ∼ N(0, I2 )
(c) Y1 et Y2 sont indépendants.
(d) X0 M1 X ∼ χ21
(e) X0 M2 X ∼ χ22
(f) X0 M1 X et X0 M2 X sont indépendants.
4. Quelle est la distributution de √ 0Y1 ?
X M2 X/2

Exercice 5
Soit X un vecteur aléatoire d’ordre n, tiré d’une population normale, d’espérance
mathématique µ et de variance σ 2 .
1. Déterminer l’espérance mathématique et la matrice de variances-covariances de ce
vecteur.
2. Supposons µ = 0. Soit Z le Pvecteur aléatoire obtenu à partir de X par la transforma-
tion zi = xi − x où x = n1 ni=1 xi . Construire la matrice des variances-covariances
du vecteur aléatoire Z. Montrer que cette matrice est définie positive. Quelle relation
existe-t-il entre les zi ?
3. La moyenne µ étant différente de 0, on désigne par s2 la somme des carrés des écarts
à la moyenne :
Xn
s2 = (xi − x)2
i=1

Etablir les expressions matricielles de x et s2 .


4. Montrer que x et s2 sont indépendants. Vous avez ainsi démontré le théorème de
l’indépendance de la moyenne et de la variance d’un échantillon tiré d’une population
normale.

Exercice 6
Soit X un vecteur aléatoire normal de dimension n : X ∼ N (0, Ω) où Ω et une matrice
définie positive.
1. Considérons les deux transformations linéaires :

Y1 = A1 X Y 2 = A2 X

où A1 est une matrice de constantes de dimension m × n et de rang m et A2 est


une matrice de dimension k × n et de rang k.
(a) Construire la matrice des covariances entre Y1 et Y2 .
(b) Sous quelles conditions Y1 et Y2 sont-ils indépendants ? Quelle relation doit-on
avoir entre m et k ?
2. Soit B et C deux matrices définies non-négatives d’ordre n et de rang, respectivement
m et k. Sous quelles conditions les deux formes quadratiques X0 BX et X0 CX sont-
elles indépendantes ?