Pour garantir le bon fonctionnement des marchés financiers et du secteur

bancaire, la crise financière mondiale a mis en lumière l’importance de la

liquidité.
Avant, les marchés des actifs étaient très dynamiques, et le financement à
petit prix, facilement utilisable. Le renversement des obligations du marché a
présenté l’idée que les liquidités peuvent se faire de plus en plus rare vite et que
leur manque peut se prolonger dans le temps.
Partout dans le monde, les systèmes bancaires ont subi de fortes
désaccords, et les banques centrales ont dû intervenir pour aider les marchés
monétaires et, à quelques occasions, des institutions dédiés.
Les organismes d’observations bancaires passent souvent en corrigée la
position de trésorerie et les techniques de gestion du risque de liquidité des
banques.
Nombreuses banques n’ont pas appliqué certains principes fondamentaux de
gestion de la liquidité ce qui est traduise par un énorme risque, en effet le comité
Bale a publié un document sur le contrôle bancaire pour piloter la gestion du
risque avec des principes fondamentales pour éviter tous les disfonctionnements
détectés.
Dans le présent article, on va définir la notion de liquidité comment on
peut identifier le risque de liquidité, le mesurer et le gérer, nous analysons même
le tout récent plan de réforme internationale de la réglementation présenté par le
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III) fournissant des réponses à
l’obligation de mieux gérer le crainte de liquidité.
Malgré les efforts déployés par les autorités de tutelle dans le cadre de la
réglementation globale ou sectorielle et tous les outils de contrôle mis en place,
le problème reste posé dans sa dimension nationale.
Quelles sont donc les mesures qui permettent d’appréhender le risque de
liquidité sous-estimé par les banques ?
Comment les banques feraient-elles face au risque de liquidité ? Et quels
sont les moyens qui mènent à une bonne régularisation de liquidité bancaire ?
Pour qu’on puisse appliquer notre étude dans le cadre nationale et bien
toucher le problème, on va chercher comment le groupe BMCE Bank applique
les principes de bases pour la gestion et la surveillance du risque de liquidité et
quel est le vrai disfonctionnement qui empêche la banque à atteindre une bonne
gestion du risque de liquidité ?
 CHAPITRE 1 : DÉFINITION ET IDENTIFICATION
DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Pour bien comprendre le risque de liquidité, il faut d’abord jeter un coup

d’œil sur la notion de ce terme et pour cela nous revenons sur les définitions des
différents types de liquidité ainsi leurs risques associés afin d’analyser les
interactions qui émergent entre ces risques.

SECTION 1 : LA DÉFINITION ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE

LIQUIDITÉ

La liquidité est un concept mouvant et parfois difficile à l’entourer « il est

plus facile d’identifier la liquidité que de la définir précisément » Crockett,
2008.
Elle désigne la simplicité avec laquelle un intermédiaire économique a la
possibilité d’avoir accès à des fonds à l’instant même où cela lui est nécessaire.
Appliquée au département bancaire, elle reste la capacité d’une institution
d’assumer la prolifération de ses disponibilités et d’honorer ses devoirs aux