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Exercices Pratiques (Volet6) avec Solution

Exercice I : Soit X une variable aléatoire de moyenne 𝝁𝑿 𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝝈𝟐𝑿. On


sélectionne au hasard un échantillon de taille 5 : 𝑿𝟏 , … . , 𝑿𝟓 comme X.
On pose comme estimateurs de 𝝁𝑿 les quantités suivantes :
𝝁
̂𝟏 = 𝟑𝑿𝟏 − 𝑿𝟑 − 𝑿𝟓

𝝁̂𝟐 = 𝟓𝑿𝟏 − 𝟐𝑿𝟑 − 𝟐𝑿𝟓


𝟐𝑿𝟐 + 𝑿𝟒 + 𝑿𝟓
𝝁
̂𝟑 =
𝟒
(a) Ces estimateurs sont-ils sans biais pour 𝝁𝑿 ?
(b) Calculer leur variance respective.
(c) Lequel est le meilleur estimateur pour 𝝁𝑿 ?

Solution :
(a) On a 𝑬(𝝁 𝟏 = 𝟑𝑬(𝑿𝟏 ) − 𝑬(𝑿𝟑 ) − 𝑬(𝑿𝟓 ) = 𝟑𝝁𝑿 − 𝝁𝑿 − 𝝁𝑿 = 𝝁𝑿
̂)
𝑬(𝝁 𝟐 = 𝟓𝑬(𝑿𝟏 ) − 𝟐𝑬(𝑿𝟑 ) − 𝟐𝑬(𝑿𝟓 ) = 𝟓𝑬(𝝁
̂) ̂)
𝟏 = 𝟓𝝁𝑿 − 𝟐𝝁𝑿 − 𝟐𝝁𝑿 = 𝝁𝑿
𝟐𝑿𝟐 + 𝑿𝟒 + 𝑿𝟓 𝑬(𝟐𝑿𝟐 + 𝑿𝟒 + 𝑿𝟓 ) 𝟒𝝁𝑿
𝑬(𝝁
̂)𝟑 = 𝑬( )= = = 𝝁𝑿
𝟒 𝟒 𝟒

Donc les 3 estimateurs sont des estimateurs sans biais pour 𝝁𝑿 .


𝟐
(b) On a 𝒗𝒂𝒓(𝝁
̂)𝟏 = 𝟗𝒗𝒂𝒓(𝑿𝟏 ) + 𝒗𝒂𝒓(𝑿𝟑 ) + 𝒗𝒂𝒓(𝑿𝟓 ) = 𝟏𝟏𝒗𝒂𝒓(𝑿) = 𝟏𝟏𝝈𝑿
𝟐
𝒗𝒂𝒓(𝝁 𝟐 = 𝟐𝟓𝒗𝒂𝒓(𝑿𝟏 ) + 𝟒𝒗𝒂𝒓(𝑿𝟑 ) + 𝟒𝒗𝒂𝒓(𝑿𝟓 ) = 𝟑𝟑𝝈𝑿
̂)
𝟐𝑿𝟐 + 𝑿𝟒 + 𝑿𝟓 𝟒𝒗𝒂𝒓(𝑿𝟐 ) + 𝒗𝒂𝒓(𝑿𝟒 ) + 𝒗𝒂𝒓(𝑿𝟓 ) 𝟔𝝈𝟐𝑿
𝒗𝒂𝒓(𝝁̂)
𝟑 = 𝒗𝒂𝒓 ( ) = =
𝟒 𝟏𝟔 𝟏𝟔

(c) Puisque les 3 estimateurs sont sans biais, le meilleur estimateur est celui qui a
la plus petite variance donc c’est
𝟐𝑿𝟐 + 𝑿𝟒 + 𝑿𝟓
𝝁̂𝟑 =
𝟒

Exercice II : Soit X une variable aléatoire de moyenne 𝝁𝑿 𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝝈𝟐𝑿. On


sélectionne au hasard un échantillon de taille 5 : 𝑿𝟏 , … . , 𝑿𝟓 comme X.
On pose comme estimateurs de 𝝁𝑿 les quantités suivantes :
𝝁
̂𝟏 = 𝟑𝑿𝟏 + 𝑿𝟑 − 𝑿𝟓

𝝁
̂𝟐 = 𝟒𝑿𝟏 − 𝟐𝑿𝟑 − 𝟐𝑿𝟓
𝟐𝑿𝟐 + 𝑿𝟒 + 𝑿𝟓
𝝁
̂𝟑 =
𝟑
(a) Ces estimateurs sont-ils sans biais pour 𝝁𝑿 ?
(b) Peut-on utiliser un de ces estimateur pour estimateur de 𝝁𝑿 ?

Solution :

1
(a) Aucun de ces estimateurs n’est sans biais pour 𝝁𝑿
(b) On ne peut utiliser aucune de ces quantités pour estimer 𝝁𝑿 .

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