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Université d’Orléans Optimisation continue

M1 groupe 2 2ème semestre 2006/2007

Examen de TP
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Problème : On veut résoudre numériquement le problème de minimiser la fonction

f (x1 , x2 ) = x41 − x21 x2 + x22 − x2

sous la contrainte d’égalité


h(x1 , x2 ) = x1 x2 − 10x1 + 5x2 − 1 = 0.

1. Calculer à la main la différentielle et la Hessienne des fonctions f et h.


2. Coder les fonctions f , h, ainsi que leur différentielle et Hessienne.
3. Résoudre d’abord numériquement le problème de minimisation sans contrainte, par une ou plusieurs
méthodes de votre choix.
4. Implémenter la méthode dite de Lagrange-Newton qui consiste à faire une méthode de Newton sur le
système d’optimalité de Kühn-Tücker.
(on prendra une condition initiale la plus simple possible)
Selon le temps, implémenter d’autres méthodes (pénalisation par exemple), et comparer les résultats
obtenus.

Organisation du travail:
• Créer un répertoire ayant votre propre nom, en lettres minuscules et sans accent. Ce répertoire devra
contenir tous les fichiers que vous aurez écrits. Il sera copié sur une clé USB à l’issue de
l’épreuve.
• Dans ce répertoire, créer un fichier "script.sce" qui sera votre fichier de base.
Au début de ce fichier script, écrire, en commentaires, vos nom et prénom, puis faire une liste des routines
.sci que vous aurez écrites et/ou utilisées :

// mon nom, mon prénom


//
// Liste des routines : *.sci, *.sci, etc

(ne pas oublier de mettre toutes les routines utilisées dans le répertoire)
• Les résultats numériques obtenus seront reportés à la fin de ce script, en commentaires dans le fichier
(insérer des commentaires avec //). De même, toutes vos remarques éventuelles doivent être portées en
commentaires dans ce fichier script.
La lisibilité de vos fichiers sera évaluée.