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Fiche II

Exercice I

Soit le modèle Yt = aXt +b pour t =1 2 . . .n


1) Réécrivez ce modèle linéaire sous la forme Y = Xβ + U
dire sous la forme matricielle Y X X’X X’Y et β

2) Avec les données suivantes,


xi yi
2 1
1 1
1 2
2 1
1 1
donnez ce que valent X’X et X’Y

Exercice II

le tableau suivant donne la demande d’un bien (Y) avec le prix (X2) et le revenu (X3)
année Y(Demande X2((Prix) X3(Revenu)
1975 60 18 1000
1976 70 16 1100
1977 80 18 1200
1978 90 16 1300
199 100 14 1400
1980 120 11 1500
1981 110 12 1600
1982 110 16 1700
1983 130 10 1800
1984 130 9 1900
1985 140 10 2000
1986 180 6 2100
1988 160 5 2200
1989 170 6 2300
1990 190 4 2400

1) On estimer le modèle Yi = β1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ui
2) estimer les variances des estimateurs
3) Calculer le coefficient de détermination
4) Tester l’ensemble des estimateurs
Exercice III

La matrice suivante donne les pentes de différentes régressions


y x1 x2
⎡ 1 0 .0 2 0 .3 6 ⎤⎥ y

⎢ ⎥
⎢ 0 .4 1 0 .3 ⎥ x 1
⎢ ⎥
⎢1 .2 5 0 .0 7 1 ⎥⎥ x 2
⎢⎣ ⎦

par exemple la régression de y sur x1 donne une pente de 0.4. la régression de x1


sur y donne une pente de 0.02. donner les pentes β̂1 et β̂2 dans la régression
multiple

yt = β1x1t + β2x 2t + ut
Exercice IV

Soit le modèle classique

Yt = β1 + β2 X2t + β3 X 3t + u t

On sait que X3t = λX2t où λ est un scalaire non nul.

a. Déterminez les estimateurs de β2 et β3 .

b. Calculez leurs variances.

Exercice V

Un Economiste essaie d'estimer les ventes d'automobiles (V) dans une région
donnée. Les variables explicatives sélectionnées sont le revenu net de la région
(R), Le prix moyen à la consommation (P), et le taux d'intérêt (i) i.e. le coût
d'emprunt pour financer l'achat des automobiles.

L'équation estimé est la suivante

Vt = α + β R t + γ i t + φPt + εt

L'estimation de l'équation précédente donne les résultats suivants

Vt = 35.70 + 0.0391 R t - 1.586 i t - 0.654Pt

Interprétez la valeur numérique des coefficients.

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