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Université AbdelMalek

ESSAÂDI
Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales de
Tétouan

Licence Fondamentale Économie et Gestion (Semestre 6)

Méthodes Économétriques

2020-2021

Pr. Moad El kharrim

« Devoir 1 »

Exercice 1

On considère les résultats suivants d’une étude économétrique réalisée sur un échantillon de 35 individus.

Yi = 12, 27 + 0, 8Xi + ei
(2, 7)
(.) = Ratio empirique de Student
R2 = 0, 50
Cov (X, Y ) = 27
35
P
Xi = 210
i=1

Construire l’intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% pour le paramètre β0 .


Donnée à partir de la table de Student : t0.025
33 = 2, 021

Exercice 2

On considère les résultats suivants d’une étude économétrique réalisée sur un échantillon de 27 individus.

Yi = 10, 5 + 1, 3Xi + ei
(5, 10)
(.) = Ratio empirique de Student
SCT = 227
n = 27
27
P
Yi = 880, 2
i=1

(1) Le coefficient β̂1 de la variable X est-il significativement supérieur à 1 ?


(2) On prévoit les valeurs 16 et 27 respectivement pour les obsevations X28 et X29 .
Déterminer les valeurs prévues ainsi que les intervalles de prévision pour ces deux obsevations.
Donnée à partir de la table de Student : t0.025
25 = 2, 060 et t0,05
25 = 1, 708

1
Solutions

Exercice 1

L’intervalle de confiance pour l’estimateur β0 , on a


h i
α/2
ICβ0 = βb0 ± tn−2 σ
bβ̂
0

Calcul de σ
bβ̂
0  
1 X̄ 2
b2 
b2 = σ

σ β̂
+ P
n 2 
n
0  
Xi − X̄
i=1

b2
σ
b2 =
σ + X̄ 2 σ
b2
β̂ 0 n β̂1

b2
Calcul σ β̂ 1

βb β1 = 0, 8 = 0, 296

1 b
t∗b (bilatéral) =

⇒σ
bβ̂ = ∗

β1 σ 1
tβb (bilatéral)
2, 7
β̂1
b
1

b 2 = 0, 08761
σ β̂1

Calcul X̄ 2 2
n
P
Xi 2
210

i=1
X̄ 2 = 
 
 = = 36
 n  35

b2
Calcul σ
On a n   
Xi − X̄ Yi − Ȳ
P
i=1 Cov (X, Y ) Cov (X, Y )
βb1 = n  = = n 
2
σX2 1 2
Xi − X̄
P
Xi − X̄
P
i=1 n i=1
n 
X 2 n × Cov (X, Y ) 35 × 27
Xi − X̄ = = = 1181.25
i=1 βb1 0, 8

on déduit la valeur de b2
σ b2
à partir de σ β̂ 1

b2
σ
b2 = n 
σ b 2 = 1181, 25 × 0, 08761 = 103.489
2 =⇒ σ
β̂1
Xi − X̄
P
i=1

ainsi
b2
σ 103.489
b2 =
σ + X̄ 2 σ
b2 = + 36 × 0, 08761 = 6, 1107
β̂
0 n β̂ 1 35
Enfin h i h i
α/2 p
ICβ0 = βb0 ± tn−2 σ
bβ̂ = 12, 27 ± 2, 021 ×
0
6, 1107 = [7, 2741; 17, 2658]

Exercice 2

(1) Il s’agit d’un Test Unilatéral de la pente βb1 :

H0 ; β1 = 1
H1 ; β1 > 1

2
βb1 − β1 βb1 − 1
Calcul de ratio empirique de Student t∗b (dans ce cas t∗b = = )
β1 β1 σ
bβ̂
1
σ
bβ̂
1
Calcul de σ
bβ̂
1
on a
βb
∗ 1
β1
b
= 1, 3 = 0, 2549

t b (bilatéral) = ⇒σ
bβ̂ = ∗

β1 σ 1 t (bilatéral) 5, 10
β̂1
b βb
1

βb1 − 1 0, 3
ainsi t∗b = = = 1, 1769
β1 σ
bβ̂
1
0, 2549
Enfin |t∗b | < tαn−2 = t0,05
25 = 1, 708. La pente β1 est non significativement supérieur à 1.
β1
(2) Prévision
Prévisions ponctuelles respectivement des obsevations X28 = 16 et X29 = 27

Yb28 = βb0 + βb1 X28 = 10, 5 + (1, 3 × 16) = 31, 3

Yb29 = βb0 + βb1 X29 = 10, 5 + (1, 3 × 27) = 45, 6


Intervalles de prédiction
v
u  2 
X28 − X̄
u
α/2 u
u 1 
Y28 = Yb28 ± tn−2 σ
b u1+ + P
n

2
n
  
Xi − X̄
t
i=1

2
R2

on a F∗ = t∗b = = (5, 10)2 = 26, 01
β1 1 − R2
n−2
26, 01
R2 = = 0, 5099
26, 01 + n − 2

b2
Calcul de σ
SCE SCR
on a R2 = =⇒ SCR = SCT 1 − R2

=1−
SCT SCT
SCR = 227 × (1 − 0, 5099) = 111, 25

SCR 111, 25
b2 =
σ = = 4, 45
n−2 25
n  2
Xi − X̄
P
Calcul de
i=1
b2
On peut la déduire à partir de la formule de σ β̂ 1

n 
X 2 b2
σ 4, 45
Xi − X̄ = 2 = = 68, 4889
i=1
σ
b
β̂1
(0, 2549)2

Calcul de X̄
27
P
Yi
Ȳ − βb0 i=1
X̄ = et Ȳ =
βb1 27
(880, 2/27) − 10, 5
X̄ = = 17
1, 3
Enfin v"
(16 − 17)2
u #
u
p 1
Y28 = 31, 3 ± 2, 060 4, 45 1 +
t +
27 68, 4889

3
Y28 = [26, 843; 35, 756]

Après application de la même formule pour l’observation X29 = 27, on trouve

Y29 = [38, 732; 52, 467]

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