Faculté des Sciences Juridiques Année Universitaire : 2020/ 2021

Economiques et Sociales –Fès Filière : Sciences Economiques et Gestion

Matière : Méthodes Econométriques– Parcours: Economie & Gestion – Semestre: 6 – Toutes les sections

TD : Série N°1
Exercice 1
Dans un modèle de régression linéaire simple 𝒚𝒕 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒙𝒕 + 𝜺𝒕 ; t = 1, …., n ; montrer que :
̅ ∑(𝒙𝒕 −𝒙
̅)(𝒚𝒕 −𝒚
̅) ∑ 𝒙𝒕 𝒚𝒕 − 𝒏 𝒙
̅̅̅̅
𝒚 𝝈𝒚
1/ ∑ 𝒆𝒕 = 𝟎 ̂=𝒚
2/ 𝒚 ̅ ̂𝟏 =
3/ 𝒂 = ̂ 𝟏 = 𝒓𝒙𝒚
4/ 𝒂 ⁄𝝈𝒙
∑(𝒙𝒕 −𝒙̅)𝟐 ∑ 𝒙𝟐𝒕 −𝒏 ̅𝒙𝟐

Exercice 2

Soient les données suivantes : ∑𝟔𝟏 𝒚𝒕 = 𝟏𝟏𝟒 ; ∑𝟔𝟏 𝒙𝒕 = 𝟑𝟔 ; ∑𝟔𝟏 𝒙𝒕 𝒚𝒕 = 𝟕𝟎𝟐 ; ∑𝟔𝟏 𝒙𝟐𝒕 = 𝟐𝟐𝟔

1/ Estimer la relation suivante : 𝒚𝒕 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒙𝒕 + 𝜺𝒕 ̂ 𝟏 et de 𝒂

2/ Donner la signification de 𝒂 ̂𝟎 .
Exercice 3
On s’intéresse dans un secteur de production à la relation entre les bénéfices réalisés par les entreprises
(yt) et le budget annuel qu’elles consacrent à la publicité (xt). 10 observations ont été réalisées :
Budget de
15 8 36 41 16 8 21 21 53 10
publicité : (X)
Bénéfice : (Y) 48 43 77 89 50 40 56 62 100 47

1. Donner les hypothèses de la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO).

2. On admet l’existence d’une relation linéaire de la forme 𝒚𝒕 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒙𝒕 + 𝜺𝒕 , calculer les
estimations des coefficients 𝒂𝟎 et 𝒂𝟏 .
3. Calculer r, le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.
Exercice 4

Soit le modèle de régression linéaire simple : 𝒚𝒕 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒙𝒕 + 𝜺𝒕 ; t = 1,….,84 ; sachant que :

∑ 𝒙𝒕 = 𝟓𝟕𝟗. 𝟔 ∑ 𝒚𝒕 = 𝟔𝟑𝟒. 𝟐 ∑ 𝒙𝟐𝒕 = 𝟒𝟎𝟖𝟑. 𝟐𝟒 ∑ 𝒚𝟐𝒕 = 𝟒𝟗𝟑𝟑. 𝟒𝟎𝟒 ∑ 𝒙𝒕 𝒚𝒕 = 𝟒𝟒𝟖𝟑. 𝟓
1. Estimer les coefficients 𝒂𝟎 et 𝒂𝟏 du modèle.
2. Trouver les statistiques suivantes : SCT, SCE et SCR.
3. Estimer les variances de 𝒂̂ 𝟎 et de 𝒂
̂𝟏.
4. Calculer le coefficient de détermination 𝑹𝟐 .

Exercice 5
Une étude menée par Feldestein et Horioka, ayant pour objet l’étude de la relation qui existe entre le
taux de l’épargne (𝒕𝒙𝒔𝒊 ) et le taux d’investissement moyen annuel (𝒕𝒙𝒊𝒊 ) sur la période de 1970 à 1998, pour
19 pays de l’OCDE, a donné les résultats suivants :
𝒕𝒙𝒊𝒊 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟓 + 𝟎. 𝟔𝟐𝟑 𝒕𝒙𝒔𝒊 + 𝒆𝒊 ; avec : 𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟏
1. Quelle est la valeur estimée du taux d’investissement moyen annuel pour un taux d’épargne de 10%,
15% et 20%.
2. Commenter la qualité d’ajustement du modèle.