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ENSEM 2014-2015

1 Diffusion d’un gaz


On considère K = 50 molécules d’un gaz, contenues dans un volume séparé en deux compartiments
A et B. On note Xn le nombre de molécules dans le compartiment A. A chaque instant n, une molécule
prise au hasard
 passe d’un compartiment à l’autre de la manière suivante :
 Xn − 1 ou Xn + 1 avec probabilités respectives 1-p et p, si Xn 6= K et Xn 6= 0
Xn+1 = Xn ou Xn + 1 avec probabilités respectives 1-p et p, si Xn = 0
Xn ou Xn − 1 avec probabilités respectives p et 1 − p, si Xn = K

Pour des raisons informatiques, on notera E = {1, . . . , K + 1} l’espace d’état. C’est-à-dire Xn = 1
signifie qu’il n’y a pas de molécule dans le compartiment A, et Xn = K + 1 signifie que les K molécules
sont dans le compartiment A.
Exercice 1 Questions de cours et calculs.
Sans Matlab :
1. Quel modèle peut-on appliquer à la suite (Xn )n∈N ? Donner les caractéristiques de ce modèle.
2. La chaı̂ne de Markov admet-elle une loi stationnaire π ? Est-elle unique ? La calculer. Attention au
cas p = 1/2, dans le calcul.
3. Supposons que toutes les molécules sont initialement en A : X1 = K + 1. Quel est le temps moyen
nécessaire pour que toutes les molécules se retrouvent à nouveau en A ? A.N. pour p = 0.5.
Avec Matlab :
Rentrez la matrice de transition P sous Matlab. Calculez P n pour un ou plusieurs n grand, que vous
choisirez vous-même, et pour p = 0.3, 0.5, 0.8. Que remarquez-vous ?
Exercice 2 Simulation.
1. Simuler la chaı̂ne de Markov jusqu’au pas n = 100000, en supposant qu’initialement, toutes les
molécules de gaz sont dans le compartiment A et p = 0.5. Représentez-la sur un graphique, en
mettant Xn en ordonnées, et n en abscisses.
2. Tracer l’histogramme (avec hist) des termes de la chaı̂ne obtenue. Qu’en pensez vous ?
3. Supposons que Y ∼ π et p = 0.5. A l’aide du théorème ergodique, estimer E(exp(−6|Y − K/2|/K)).
4. Ici, il est facile aussi de calculer exactement cette espérance : la calculer.
Exercice 3 Simulation avec arrêt. Supposons qu’initialement, toutes les molécules de gaz sont dans le
compartiment A.
1. Proposez une fonction
function X=DiffusionGaz(p)

permettant de simuler la chaı̂ne de Markov jusqu’à de nouveau avoir toutes les molécules en A.
2. A partir de la fonction précédente, donnez une estimation, obtenue par simulation d’un grand
nombre de chaı̂nes, du temps nécessaire pour que toutes les molécules se retrouvent à nouveau dans
A. Est-ce cohérent avec l’estimation obtenue dans l’exercice 1 ?
3. Reprendre les calculs précédents, mais avec seulement les 1000, 2000, 3000, ..., 70 000, 80 000, 90
000, 100 000 premières simulations. Représenter les différentes estimations obtenues, en fonction du
nombre de simulations effectuées. Que conclure ?

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