Université Tunis El Manar mohamed.escheikh@gmail.com
12 août 2017 Réseaux de files d’attente
Lois de probabilité
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Loi exponentielle Une variable aléatoire réelle X suit une loi exponentielle de paramètre λ > 0 si sa densité est donnée par :
Sa fonction de répartition est alors donnée par :
densité de proba. f(z) = λ exp(-λ z)1_R+ (z)
fonction de répartition F c (z) =P(Z ≥ z) = exp(−λz) for all z ≥ 0 complémentaire La transformée de Laplace de la loi exponentielle est :
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Loi exponentielle
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Loi exponentielle
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Loi exponentielle
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Loi exponentielle
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Espérance mathématique d’une loi exponentielle
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Loi exponentielle (sans mémoire)
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Loi exponentielle (sans mémoire)
Le passé n’influe pas sur le futur
La distribution exponentielle est la seule distribution
continue qui possède la propriété sans mémoire Démonstration
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Loi exponentielle (sans mémoire)
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Loi exponentielle Transformée de Laplace
Moments de la variable X
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Variables aléatoires exponentielles
X : v.a exponentielle avec paramètre λ
Y : v.a exponentielle avec paramètre µ X , Y : indépendantes Alors : Min(X , Y ) : v.a exponentielle avec paramètre λ + µ λ P(X < Y )= λ+µ
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Variables aléatoires exponentielles
Démonstration
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Loi de Poisson (moyenne, variance)
Moyenne et Variance
Preuve
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Somme de variables aléatoire de Poisson
(moyenne, variance)
Xi , i = 1,2, ..., n, sont des v.a indépendantes
Xi suit la distribution de Poisson avec le paramètre λi La somme partielle Sn est définie comme suit :
Sn suit la distribution de Poisson avec le paramètre λ
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Somme de variables aléatoire de Poisson
(moyenne, variance)
Démonstration : Généralisation par induction. La pmf (la
fonction de masse de probabilité) de S=X1 +X2 est
de Poisson de paramétre λ=λ1 +λ2
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Processus de Poisson On dit qu’un processus est poissonnien s’il vérifie les hypothèses suivantes : A : Le processus est sans mémoire : l’occurrence d’événements avant la date t n’influe en rien sur l’occurrence d’évènements après t B : Le processus est homogène dans le temps : la loi de l’accroissement [N(t + h) - N(t)] du processus ne dépend que de h et pas de t (et est donc la même que celle de N(h))
Remarques L’hypothèse A induit que le processus de comptage de évènements vérifie l’hypothèse de Markov : toute l’information issue du passé du processus qui conditionne la loi de N(t) est résumée par n(t − ). Pour l’hypothèse B, on parle parfois d’hypothèse d’homogénéité temporelle ou de stationnarité. . 18 / 29 Réseaux de files d’attente
Loi de Poisson
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Loi du nombre d’évènements N(t)
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Loi du nombre d’évènements N(t)
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Résolution du système
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Exercice
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Exercice Solution (suite)
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Temps séparant deux évènements successifs
Loi de la durée séparant deux évènements On s’intéresse maintenant à la durée (aléatoire) séparant deux occurrences de l’évènement. On se place à une date t0 et on s’intéresse à la variable T : T = temps d’attente jusqu’à l’occurrence du prochain évènement. On a :
Rq : on ne se préoccupe pas de savoir si t0 est elle-même une date d’occurrence ou
pas : cela ne change pas la loi de T à cause de l’hypothèse d’indépendance temporelle. 25 / 29 Réseaux de files d’attente
