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Master

Ingénierie des risques


économiques et financiers
Mention
Mathématiques appliquées, statistique
Présentation de la faculté
éditorial domaines de l’économie
L’offre de formation proposée en mettant en avant industrielle et de
par la faculté jusqu’en 2021 se l’internationalisation l’innovation, l’économie
caractérise au niveau master (développement des cours de l’environnement
par sa diversité : 6 mentions en anglais) et un référentiel et l’aménagement,
et 18 parcours. compétence détaillé et l’économie du
moderne. développement et la
Elle est adossée sur les
finance (corporate et
domaines d’expertise des L’objectif central reste
marchés),
laboratoires de recherche la qualité de l’insertion
et épouse la politique de professionnelle étudiante. ›› le LAREFI EA
l’université de Bordeaux 2954 reconnu pour
ses publications en
économie monétaire
et bancaire, en
La faculté d’économie, commerce et en finance
gestion et AES s’est internationale.
engagée dans une
stratégie de recherche Les diplômes de masters
de l’excellence en se caractérisent par
matière de diplomation, les très nombreuses
dans un contexte interventions de
d’autonomisation professionnels,
des universités et d’intervenants étrangers
de forte compétition et des liens très étroits
internationale. avec les entreprises.

L’offre de formation de la L’ambition de la faculté


faculté s’appuie sur les est de maintenir à un
domaines d’excellence très haut niveau les
des laboratoires de performances de ses

6 1 18
recherche qui lui sont masters en termes
rattachés : de sélectivité et
d’insertion.»
mentions de master magistère parcours de master 2 ›› le GREThA UMR CNRS
5113 reconnu pour ses Bertrand Blancheton,
publications dans les doyen de la faculté d’économie,
gestion et AES
Le master «Ingénierie et risques économiques et financiers»
propose deux parcours-types :
Présentation L’objectif du master IREF est de former Le master de Mathématiques Appliquées
des professionnels et des chercheurs et Statistique, auquel appartient le master
maîtrisant parfaitement les compétences IREF, propose une dizaine de parcours dont
fondamentales de l’analyse et la modélisation deux sont donc centrés sur l’économie et la
des risques économiques et financiers comme finance : IREF-REDS et IREF-FQA. Au delà
des comportements et des dynamiques de ces 2 parcours, les domaines d’application
économiques. peuvent être aussi divers que les sciences
Ce cursus vise à former des ingénieurs humaines, les sciences du vivant et de la santé,
économistes, cadres ou chercheurs maîtrisant le management, l’aide à la décision.
L’organisation du Master : les outils quantitatifs. La modélisation Les diplômés du master MAS-IREF bénéficient
deux parcours de formation mathématique, statistique et économique de la possibilité de réaliser des thèses de
est donc au centre des compétences doctorat d’un excellent niveau et d’une
en économie et finance délivrées par ce master. Les étudiants sont insertion professionnelle rapide et de très bon
familiarisés avec la modélisation numérique, niveau (plus de 80% des étudiants ayant suivis
Master 1 Master 2 les outils du calcul scientifique, les outils l’orientation professionnalisante se voient
probabilistes et statistiques, d’optimisation et proposer un emploi à l’issue de leur stage de
de planification, les techniques de recherche seconde année).
IREF - REDS opérationnelle, et les outils de l’économétrie.
Parcours IREF - ERDS
(Ingénierie des risques
économiques et financiers) Economic risks and data science

IREF - FQA
Parcours IREF - FQA
(Ingénierie des risques
économiques et financiers) Finance quantitative et actuariat
Master 1 Ingénierie des risques
économiques et financiers IREF Matières enseignées
Semestre 1 Semestre 2
--Anglais --Analyse et politique financière 1
--Économie de l’incertain --Théorie financière
Objectifs Conditions d’accès --Théorie des jeux --Dynamique économiqe
--Économétrie 1 --Macroéconomie financière
Cette 1e année de master offre une base Les candidatures pour le M1 IREF sont
--Représentation de données et statistique --Économétrie 2
pour les 2 parcours de la mention MAS évaluées par une commission transversale
multidimensionnelle --Analyse des réseaux
(Mathématiques appliquées, statistique) aux différents parcours de la mention MAS.
--Programmation
«Economic risks and data science» et Cette commission se prononce en fonction des ›› Parcours REDS
--Optimisation
« Finance quantitative et actuariat». Le M1 préférences émises par les étudiants sur les --Économie de l’innovation
IREF vise, au cours du premier semestre, choix en matière de parcours et tient compte le ›› 1 matière à choisir parmi les 2 suivantes --Système dynamique en économie
à donner un socle uniforme et solide de cas échéant des capacités d’accueil de ceux-ci. --Mise à niveau Mathématiques
compétences aux étudiants grâce à une mise L’accent est mis sur la capacité de réussite et ›› Parcours FQA :
--Mise à niveau Économie
à niveau ciblée en fonction de leurs cursus d’adaptation des étudiants dans le parcours --Gestion de portefeuille 1
antérieurs. Il offre ensuite une gamme étendue sélectionné en premier choix. --Programmation VBA
d’enseignements techniques (informatique, Si les choix d’affectation, formulés par les
statistique, économétrie 1, théorie des jeux). étudiants, ne sont pas jugés pertinents par la
Le second semestre permet d’esquisser une commission, une réorientation au sein des
spécialisation dans le domaine de la finance ou autres parcours de la mention est suggérée.
de la modélisation en économie, et renforce les
bases quantitatives (économétrie 2, processus
stochastiques et modèles dynamiques,
programmation).

Compétences visées
›› Une maîtrise des fondamentaux en économie,
en finance et en techniques quantitatives pour
la modélisation des risques. Contacts
›› Une aptitude à contextualiser les questions
relatives à la modélisation des risques Responsable de la formation
économiques et financiers, une capacité Marc-Alexandre Senegas
d’analyse poussée sur les grands problèmes Contrôle marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr
économiques et financiers contemporains.
›› Une capacité à mobiliser les outils de
des connaissances
modélisation statistique, computationnelle
et formelle appropriés pour mener à bien Tous les examens sont évalués en
l’analyse. contrôle continu
Master 2 Economic risks and data science
(IREF ERDS) Semestre 3 Semestre 4
Matières enseignées

(180H en présentiel) (54H en présentiel)


--Mathematics of complex systems ›› Séminaires et certification AMF
--Decisions in a complex world ›› Stage ou Mémoire de recherche
Objectifs Compétences développées --Game theory
--Econometrics of Big Data
Former des spécialistes des dynamiques --Dynamics of Networks
Nous cherchons à donner à nos étudiants un
économiques complexes capables de formuler --Technology dynamics
ensemble de compétences sophistiquées et une
des stratégies managériales pour les gérer --Macroeconomic dynamics
vraie capacité d’analyse et de modélisation :
au sein de leur firme et organisation. Nos --Complexity of ecosystems
théorie de la décision ; théorie des jeux ;
diplômés sont fortement sensibilisés à
science des réseaux ; modélisation multi-
l’importance de l’analyse des interactions ›› 1 matière à choisir parmi les 3 suivantes :
agents ; modélisation macroéconomique ;
des firmes dans la structure en réseau de --Computational Finance
dynamiques des systèmes complexes ;
l’économie pour pouvoir développer ces --Bases de données et statistiques
statistiques et économétrie des Big Data avec
stratégies. Ils doivent être capables d’évaluer --Analyse des données 2
SAS et R-project.
les risques au niveau des activités spécifiques
des firmes, mais également ceux qui naissent
de l’interaction avec tous leurs partenaires et à
travers toutes leurs activités.
Conditions d’accès
Avoir réussi une première année de master
répondant aux exigences de ce parcours et une Partenaires
bonne maîtrise de l’anglais car le parcours est
intégralement dans cette langue. Les entreprises qui prennent fréquemment en
stage nos étudiants sont nombreuses. En voici
quelques une : sociétés d’assurance, banques,
universités françaises et étrangères…

Pré-requis
Métiers /débouchés Bonne connaissance niveau Master 1 des
›› Global risk manager ; Systemic risk manager ; compétences visées par ce master et une bonne
Operational risk manager maîtrise de l’anglais.
›› Recherche académique et en grandes sociétés 
›› Économiste de banque
›› Business analytics Contact
›› Consultant ; ERM Consultant ; Conseiller en Contrôle Responsable pédagogique
assurance
›› R&D and technology management des connaissances Marc-Alexandre Senegas
marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr
Principalement en contrôle continu et
projets / mémoire...
Matières enseignées

Master 2 Finance quantitative et actuariat


(IREF FQA)
Semestre 3
(180H en présentiel)
Semestre 4
(160 H en présentiel + stage 6 mois)
--Finance mathématique (temps discret) --Value at risk
--Finance mathématique (temps continu) --Gestion du risque de marché
--Techniques numériques de la finance --Risque de crédit
--Assurance --Anglais de la finance
Objectifs Compétences développées --Actuariat --Certification AMF
--Scoring et applications --Séminaires professionnels
Former des spécialistes de la modélisation Nos diplômés ont des compétences --Gestion obligataire --Analyse et politique financière
des risques dans le monde de la finance approfondies en quantification, reporting --Gestion de portefeuille 2 --Corporate finance
et de l’assurance. Nos diplômés disposent et couverture des risques financiers. Ils ont --Stage
de solides connaissances financières et également des compétences en gestion d’actifs ›› 2 cours parmi les 4 suivants
actuarielles, associées à des compétences couvrant toutes les classes d’actif (action et --BDD et statistiques
opérationnelles en mathématiques, statistiques fixed income ainsi que les produits dérivés). À --Econometrics of big data
et informatique. A ce titre ils sont préparés ce titre ils peuvent mobiliser des compétences --Datamining
tant sur le plan théorique qu’opérationnel à en macroéconomie, mais aussi en analyse --Computational finance
affronter des missions requérant de mobiliser financière, en optimisation de portefeuille et
des méthodes quantitatives pointues en structuration. Il peuvent également mener
(mathématiques financières, économétrie, à bien des calculs complexes en assurance Partenaires Témoignage
actuariat, simulation numérique, big data, vie et non-vie. Leurs compétences s’appuient
etc.). Leur polyvalence constitue un atout qui sur une excellente maîtrise des techniques de Nos étudiants trouvent des stages dans les « Ce Master a été pour moi une vraie
leur permet de comprendre et apprécier des modélisation, les statistiques et les méthodes institutions financières les plus prestigieuses valeur ajoutée dans le cadre de mes
environnements complexes de gestion des d’aide à la décision employant ces outils mais aussi dans des structures plus petites, études. Les projets concrets en groupe
risques, tant sur le plan réglementaire, qu’en (scoring par exemple). pointues, et reconnues dans leur domaine. m’ont permis de développer mon esprit
matière de structuration des produits ou de Quelques-unes d’entre elles : d’équipe et de mettre en pratique les
gestion de projets et systèmes d’information. enseignements théoriques. Les cours donnés à la
Contrôle fois par les professeurs d’université et les
professionnels permettent d’être confronté à des
des connaissances problématiques métiers et m’ont aidé à développer
Contrôle continu et soutenance de de réelles compétences en termes de modélisation,
mémoire de stage de finance de marché et de programmation.»

Charles Velmont
Diplômé et Major du Master,
Métiers /débouchés Conditions d’accès promotion 2013-2015
Analyste Financier ALM chez Crédit Agricole S.A
›› Analyste quantitatif Avoir réussi une première année de master
›› Gérants d’actifs (sté de gestion – assurance) répondant aux exigences de ce parcours
›› Consultants progiciels gestion finance
›› Contrôleur des risques (crédit, marché, Contacts
opérationnel) Pré-requis Responsable pédagogique
›› Opérateur de marché (trading), risk-manager Yoris Pujol
Bonne connaissance niveau Master 1 des
en salle yoris.pujol@u-bordeaux.fr
compétences visées par ce master et une bonne
›› Métiers de l’actuariat maîtrise de l’anglais.
Responsable des études
Selma Boussetta
selma.boussetta@u-bordeaux.fr
Contacts
Parcours IREF :
Marc-Alexandre Senegas
marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr

Scolarité des Masters


Étienne Lagaillarde
05 56 84 62 96
etienne.lagaillarde@u-bordeaux.fr
Université de Bordeaux
Faculté d’économie, gestion et AES
16 Avenue Léon Duguit
CS 50057
33608 Pessac Cedex
05 56 84 62 79

›› JMars 2020 - réalisation : faculté d’économie, gestion et AES de Bordeaux - crédit photo : Fotolia, O. Got
En savoir +
›› economie.u-bordeaux.fr/Formations

ou sur ›› master-iref.fr
@facEGAES.UB

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