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Responsable du module:
Dr. H. Benlarbi
Programme
• Chapitre1: Méthodes directes de résolution des systèmes linéaires
(méthode de Gauss, factorisation LU)
• Chapitre2: Méthodes itératives de résolution des systèmes linéaires
(méthode de Jacobi et de sur-relaxation, méthode de Gauss-Siedel..)
• Chapitre3: Analyse vectorielle (Espaces vectoriels, matrices, Normes
et produit scalaires, Calcul de valeurs et vecteurs propres, Méthode
de la puissance).
Chapitre 1: Méthodes directes de résolution
des systèmes linéaires
• Introduction
• L’analyse numérique est la conception et l’étude d’algorithmes pour
obtenir des solutions à des ensembles d’équations issus de modèles
issus de la physique, de la biologie, de la finance ...
• Motivation
• Recherche et développement : études expérimentales coûteuses
• Les modèles considérés sont composés d’ensemble d’équations dont
on ne sait pas déterminer de solutions explicites
• Proposer une solution approchée, calculée à l’aide de l’ordinateur.
Problème de départ:
Sciences
appliquée(physique,
chimie,..)
Modélisation:
Mathématique
(existence et unicité de la
solution)
Discrétisation:
Analyse
numérique
Calcul sur
ordinateur:
Informatique
1.1 Erreur absolue et Erreur relative
• Définition:
• 1)Soit 𝑥 un réel et 𝑥 ∗ une valeur approchée de x. on appelle erreur absolue
de x la valeur:
• ∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥 ∗
Il est évident que
𝑥 ∗ − ∆𝑥 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥 ∗ + ∆𝑥
• 2)On appelle erreur relative de x la valeur:
•
𝑥−𝑥 ∗ ∆𝑥
• 𝐸𝑥 = =
𝑥 𝑥
• Exemple
• 𝑥 ∗ = 0,03045 (4chiffres significatifs)
∆𝑥+∆𝑦
•𝐸 𝑥+𝑦 =
𝑥+𝑦
∆𝑥+∆𝑦
•𝐸 𝑥−𝑦 =
𝑥−𝑦
• 𝐸𝑥.𝑦 = 𝐸𝑥 + 𝐸𝑦
• 𝐸𝑥Τ𝑦 = 𝐸𝑥 + 𝐸𝑦
Représentation des nombres en machines
• Tout nombre réel x s’écrit sous la forme
• 𝑥 = −1 𝑠 . 0. 𝑎1 𝑎2 𝑎3 ……. 𝑎𝑁 𝑏
. 𝑏 𝑒 = −1 𝑠 .m. 𝑏 𝑒
0 𝑠𝑖 𝑥 > 0
Où: - 𝑠 est le signe de x ቊ
1𝑠𝑖 𝑥 < 0
- N est le nombre de chiffres significatifs de x
- m est la mantisse 𝑚 = 0. 𝑎1 𝑎2 𝑎3 ……. 𝑎𝑁 𝑏
avec 0 ≤ 𝑎𝑖 ≤ 𝑏 − 1 𝑒𝑡 𝑎1 ≠ 0
- e l’exposant
- b la base de représentation
• Exemple: le nombre + 59,4151 * 10−5 s’écrit dans la base 10
• +0,594151 * 10−3
• 0.0121 s’écrit (dans la base 10)
• +0.121 10−1
• −5837.25 (s’écrit dans la base 10)
• −0.583725 104
2 Méthodes directes de résolution des
systèmes linéaires
• 2. 1 Rappels sur les matrices
• 2.1 .1 Définitions
• 1) Matrice : une matrice est un tableau de chiffres rangés en lignes et
en colonnes
une matrice à 2lignes et 3 colonnes est de la forme
𝑎11 𝑎12 𝑎13
• 𝑎21 𝑎22 𝑎23
• 2)Ordre d’une matrice : Une matrice d’ordre m et n possède : m
lignes et n colonnes. Dans l’exemple précédent on dira que la matrice
est d’ordre (2,3).
• L’ensemble des matrices de n lignes et m colonnes à coefficients réels
est noté 𝑀𝑛,𝑚 ℝ
𝑎11 𝑎12 . . . . 𝑎1𝑚
𝑎21 𝑎22 . . . . 𝑎2𝑚
. . .
• . . . .
. . . .
. . . .
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … … 𝑎𝑛𝑚
• - Matrice colonne : Elle ne possède qu’une seule colonne et n lignes :
matrice (n,1) i.e
𝑎11 1
• 𝑎21 comme 0
𝑎31 3
• Matrice ligne : Elle ne possède qu’une seule ligne et m colonnes :
matrice (1,m) i.e
• 𝑎11 𝑎12 𝑎13 exple 2 −1 0
• Matrice carrée
C’est une matrice qui a autant de lignes que de colonnes (n=m) i.e
𝑎11 0 0
𝑎21 𝑎22 0
𝑎31 𝑎32 𝑎33
• Addition : On ne peut additionner que des matrices de même ordre.
On additionne les éléments équivalents (dans la même position dans
les deux matrices) de chaque matrice i.e
𝑎11 𝑎12 𝑎13 𝑏11 𝑏12 𝑏13
• 𝐴+𝐵 = 𝑎 𝑎 𝑎 +
21 22 23 𝑏21 𝑏22 𝑏23
𝑎11 + 𝑏11 𝑎12 + 𝑏12 𝑎13 + 𝑏13
•=
𝑎21 + 𝑏21 𝑎22 + 𝑏22 𝑎23 + 𝑏23
Exemple:
1 0 2 2 −2 2 3 −2 4
• + =
−1 2 −3 1 2 0 0 4 −3
• Multiplication d’une matrice par un scalaire: Tous les éléments de la
matrice sont multipliés par ce scalaire.
• Si A est une matrice triangulaire inférieure, et si aucun élément diagonal n’est nul, la
solution du système Ax = b est
𝑏1
𝑥1 =
𝑎11
• 𝑏𝑖 −σ𝑛
𝑗=𝑖+1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗
𝑥𝑖 = ; 𝑖 = 2, . . , 𝑛
𝑎𝑖𝑖
• Exemple: Soit à résoudre le système ci-dessous
3𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 = 1
•ቐ 2𝑥2 − 2𝑥3 = 2
2𝑥3 = 1
• Qu’on peut écrire sous la forme matricielle
3 3 1 𝑥1 1
• 0 2 −2 𝑥2 = 2
0 0 02 𝑥3 1
• Dont la solution est:
• 𝑥3 = 1Τ2
2+2 1Τ2
• 𝑥2 = = 3Τ2
2
1−3 3Τ2 −1Τ2
• 𝑥1 = = − 4Τ3
3
• Exemple: Soit à résoudre le système ci-dessous
3𝑥1 = 3
•ቐ 2𝑥1 − 2𝑥2 = 2
𝑥1 + 2𝑥2 − 2𝑥3 = 2
• Qu’on peut écrire sous la forme matricielle
3 0 0 𝑥1 3 3𝑥1 3
• 2 −2 0 𝑥2 = 2 ↔ 2𝑥1 − 2𝑥2 = 2
1 2 −2 𝑥3 2 𝑥1 + 2𝑥2 − 2𝑥3 2
• D’où par identification, on a
• 3𝑥1 = 3 ↔ 𝑥1 = 1
2𝑥1 −2
• 2𝑥1 − 2𝑥2 = 2 ↔ 𝑥2 = = 0
2
𝑥1 +2𝑥2 −2
• 𝑥1 + 2𝑥2 − 2𝑥3 = 2 ↔ 𝑥3 = = − 1Τ2
2
• La solution du système est donc
1
• 0
− 1Τ2
A. Triangularisation
• La méthode utilise :
• la multiplication par un scalaire
• la somme de deux lignes.
• Le but de la méthode est d’annuler progressivement les coefficients
qui se trouvent sous la diagonale.
Triangularisation
• On commence avec A une matrice n lignes et m colonnes (les mêmes
opérations seront effectuées sur le vecteur b)
• Il y a n étapes :
• À l’étape k, on annule sous la diagonale les coefficients de la colonne k .
(𝑘)
𝑎𝑖𝑘
• À chaque ligne i > k, on soustrait la ligne k multipliée par (𝑘) i.e
𝑎𝑘𝑘
• ∀𝑗, 𝑘 < 𝑗 ≤ 𝑚 𝑒𝑡 𝑘 < 𝑖 ≤ 𝑛 𝑜𝑛 𝑎
(𝑘)
(𝑘+1) (𝑘) 𝑎𝑖𝑘 (𝑘)
• 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 − (𝑘) 𝑎𝑘𝑗
𝑎𝑘𝑘
(𝑘)
(𝑘+1) (𝑘) 𝑎𝑖𝑘 (𝑘)
• 𝑏𝑖 = 𝑏𝑖 − (𝑘) 𝑏𝑘 pour i=1….n
𝑎𝑘𝑘
B) Remontée (solution d’un système
triangulaire)
• Après avoir triangulariser la matrice A, on résout le système à matrice
triangulaire supérieur obtenu par remontée :
𝑏𝑛
𝑥𝑛 =
𝑎𝑛𝑛
• 𝑏𝑖 −σ𝑛
𝑗=𝑖+1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗
𝑥𝑖 = 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 𝑛 − 1, . . 1
𝑎𝑖𝑖
• Exemple:
• Résoudre par la méthode de Gauss le système suivant
1 2 3 𝑥1 4
• 1 1 2 𝑥2 = 5
1 1 1 𝑥3 6
• Etape 1: annuler les éléments encadrés, pour cela on effectue les
opérations suivantes:
• 𝑙2 ← 𝑙2 - 𝑙1
• 𝑙3 ← 𝑙3 - 𝑙1
• On obtient le nouveau système:
1 2 3 𝑥1 4
• 0 −1 −1 𝑥2 = 1
0 −1 −2 𝑥3 2
• Etape 2: annuler l’élément encadré en effectuant l’opération
• 𝑙3 ← 𝑙3 - 𝑙2
1 2 3 𝑥1 4 𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 4
• 0 −1 −1 𝑥2 = 1 ↔ −𝑥2 − 𝑥3 = 1
0 0 −1 𝑥3 1 −𝑥3 1
• Résolution
• 𝑥3 = −1
1+(−1)
• 𝑥2 = =0
−1
4−2 0 −3(−1)
• 𝑥1 = = 7
1
−1
• D’où la solution du système est 0 .
7
Algorithme d’élimination de Gauss
• Pour i=1,…..,n-1
• - Pour j=i+1,…..,m
𝑎𝑗𝑖
• - 𝑏𝑗 = 𝑏𝑗 − 𝑏𝑖
𝑎𝑖𝑖
• Pour k=i+1,…..,n
𝑎𝑗𝑖
• 𝑎𝑗𝑘 = 𝑎𝑗𝑘 − 𝑎𝑖𝑘
𝑎𝑖𝑖
• Fin
• Fin
• Fin
Algorithme de Résolution d’un système
triangulaire
𝑏𝑛
• 𝑥𝑛 =
𝑎𝑛𝑛
• Pour i=n-1,…..,1
• 𝑥𝑖 = 𝑏𝑖
• Pour k=i+1,….,n
• 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 - 𝑎𝑖𝑘 𝑥𝑘
• Fin
𝑥𝑖
• 𝑥𝑖 =
𝑎𝑖𝑖
• Fin
Factorisation LU
• Principe:
• La méthode repose sur la décomposition de la matrice A en
• A=L U
• Où L est une matrice triangulaire inférieur et U est une matrice triangulaire
supérieur.
• Dans ce cas, le système (1) devient
• LU X=b (2)
• Soit en posant U X=Y, on aura
• LY=b (3)
• On résout le système (3) pour trouver Y puis le système U X=Y pour trouver
Y solution de (1)
Description de la méthode
• En développant l’équation matricielle A=L U
• 𝑑𝑒𝑡𝐴 = ς𝑖=𝑛 𝑙
𝑖=1 𝑖𝑖 . ς𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑢𝑖𝑖 .
• 𝐴 = 𝐵𝐵𝑡
Décomposition de Cholesky
• 1. 𝑏11 = 𝑎11
𝑎𝑖1
• 2. Pour i=2,..,n 𝑏𝑖 1 =
𝑏11
𝑡
1 2 1 𝑏11 0 0 𝑏11 0 0
• A= 2 5 2 = 𝑏21 𝑏22 0 𝑏21 𝑏22 0
1 2 7 𝑏31 𝑏32 𝑏33 𝑏31 𝑏32 𝑏33
𝑏11 0 0 𝑏11 𝑏21 𝑏31
• = 𝑏21 𝑏22 0 0 𝑏22 𝑏32 =
𝑏31 𝑏32 𝑏33 0 0 𝑏33
2 2 2
• 𝑏21 𝑏22 =5 d’où 𝑏22 = 5 − 𝑏21 = 1
2−𝑏21 𝑏31
• 𝑏21 𝑏31 + 𝑏22 𝑏32 =2 d’où 𝑏32 = =0
𝑏22
2 2 2 2 2
• 𝑏31 +𝑏32 + 𝑏33 =7 d’où 𝑏33 = 7 − 𝑏31 +𝑏32 = 6
• D’où la matrice B est
1 0 0 1 2 1
• 2 1 0 𝑒𝑡 𝐵𝑡 = 0 1 0
1 0 6 0 0 6
• 2- Résolution du système:
• La résolution du système 𝐴𝑋 = 𝑏 revient alors à la résolution des
deux systèmes
• 1) 𝐵𝑌 = 𝑏 2) 𝐵𝑡 𝑋 = 𝑌
• Donc, résolvant en premier 𝐵𝑌 = 𝑏 i.e
1 0 0 𝑦1 1 𝑦1 1
• 2 1 0 𝑦2 = 3 ↔ 2𝑦1 + 𝑦2 = 3
1 0 6 𝑦3 2 𝑦1 + 6𝑦3 2
• Qui a pour solution
1
•𝑌= 1
1
ൗ 6
• Résolvant ensuite le système 𝐵𝑡 𝑋 = 𝑌 :
1 2 1 𝑥1 1 𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 1
• 0 1 0 𝑥2 = 1 ↔ 𝑥2 = 1
𝑥 1 1
0 0 6 3 ൗ 6 6𝑥3 ൗ 6
• Dont la solution est
− 7Τ6
•𝑋= 1
1Τ
6