W. K RYSICKI Application de la méthode des moments à l’estimation des paramètres d’un mélange de deux distributions de Rayleigh Revue de statistique appliquée, tome 11, no 4 (1963), p. 25-34 <http://www.numdam.org/item?id=RSA_1963__11_4_25_0>
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W. KRYSICKI Professeur à l’Ecole Polytechnique de LODZ (Pologne)
I - INTRODUCTION
Comme on le sait, ce n’est que rarement, dans les applications
pratiques, que l’on rencontre une population générale homogène. Beaucoup plus souvent apparaissent des populations hétérogènes, formées par le mélange de deux, et parfois d’un plus grand nombre, de populations dans lesquelles la caractéristique étudiée est soumise à la même distribution d’un type de densité connu f (x, a, b, ... ) mais avec diverses valeurs des mêmes paramètres a, b, en nombre fini. En désignant par p le ...
pourcentage de la première des populations partielles et nous limitant au
cas d’une population générale composée de deux populations partielles , nous obtiendrons la formule de la densité d’un mélange de deux distri- butions :
p f (x, al, bl, ... ) + ( 1 - p) f (x, a2, b2, ... ) (1.1)
En 1894 K. Pearson [1](1) a publié le premier ouvrage sur ce sujet, ouvrage concernant l’estimation des paramètres du mélange de deux dis- tributions normales. Dans son travail, il étudiait la fonction :
où ni + n 2 = N désignait le nombre total des observations ; il est évident qu’il suffit de poser nl/N = p pour que la droite de la formule (1.2) pren- ne l’aspect (1.1).
Gumbel [2], Mendenhall et Hader [3], ainsi que Ridder[4] ont pu- blié d’autres travaux dans ce domaine.
II - PRESENTATION DU PROBLEME
Dans le présent travail nous adoptons la distribution de Rayleigh
comme distribution paraissant dans la formule (1. 1) ; la densité est alors définie par la formule
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(1) Ces numéros correspondent aux références bibliographiques.
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N 4 25 Il est facile de démontrer que cette densité atteint un maximum pour x = Vk dont la valeur est :
Ainsi la dominante de cette distribution est x =
V-7. Pour établir la médiane Me de la distribution il faut résoudre l’équation
d’où nous obtenons
La courbe de la densité possède un point d’inflexion
Fig. 1.
La figure (1) représente la courbe de densité de Rayleigh pour
k = 0, 25 où l’on a indiqué la mode Mo, la médiane M., ainsi que l’abs- cisse du point d’inflexion. La figure (2) correspond à k 0, 0625. =
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Conformément à (1. 1), la densité du mélange de deux distributions de Rayleigh dans la proportion p : (1 - p) est exprimée par la formule (2. 2) :
Fig.3.
Les figures 3 et 4 donnent les densités du mélange de deux distri-
butions de Rayleigh pour diverses valeurs des paramètres. Les moments simples de la distribution de Rayleigh (2. 1) donnés par la formule
peuvent être calculés facilement en exprimant l’intégrale ci-dessus par
la fonction gamma.
Ainsi dans le cas où m est un nombre pair nous obtenons, après
quelques transformations :
03B12l = (2k)l r (l + 1) l= 1, 2, 3, ... (2.3) et dans le cas où m est un nombre impair : -
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Fig. 4
Supposons maintenant que l’on a pris un échantillon aléatoire de n
éléments de la population générale formée du mélange de deux distribu- tions de Rayleigh dont la densité est donnée par la formule (2. 2). Les résultats étant
xj, x2, ....., x, (2. 5)
A partir des résultats (2. 5) nous calculons les moments simples de l’échantillon et il s’agit d’estimer sur cette base les paramètres incon- nus du mélange (2. 2).
Nous allons considérer deux cas selon que le rapport p : (1 - p)
est connu ou non.
III - 1er CAS : p ET LES PARAMETRES b1 ET b2 INCONNUS
Dans ce cas, pour estimer les trois paramètres p, bl, b2 nous uti- liserons les trois premiers moments simples calculés à l’aide de l’échan- tillon aléatoire (2.5)
Désignons les estimateurs des paramètres inconnus p, kil k?/ cal-
culés à partir des trois premiers moments simples (3.1) par p, k1, k2, alors des formules (2.3), (2.4), (3.1) nous obtiendrons :
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N’ 4 En introduisant des inconnues auxiliaires définies par la formule
nous allons ramener le système d’équations (3. 2) à un système de trois
équations rationnelles
Tirons p de la première des équations (3.4) et portons cette valeur
dans la seconde et dans la troisième de ces mêmes équations ; dans ce cas on peut présenter ce système sous la forme :
Introduisons encore une fois de nouvelles inconnues
u1 + u2 = v (3. 6) u1 u2 = w
Alors le système (3. 5) prend la forme
c1 v - w = c2 (3.7) c 1 ( V 2 - w) - vw = C3 où l’on a substitué
En résolvant le système (3. 7) nous obtenons
Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI -
N 4 29 Pour plus de commodité introduisons les notations
On aura donc
Pour obtenir les estimateurs recherchés ki = u2i, i = 1, 2, à partir
des formules (3.6) et (3.11), nous calculons
et nous obtenons l’équation
M2k2 - (A2 - 2BM) k + B2 = 0 (3.13)
Nous basant sur (3. 10) et (3. 8), nous obtenons finalement une équa- tion dont lés racines constituent les estimateurs recherchés ki, i = 1, 2, des paramètres inconnus ki :
Il est évident qu’en calculant les racines de l’équation (3.14) en
fonction des moments al, a 2’ a3’ calculés à partir de l’échantillon, nous pouvons obtenir soit des racines complexes conjuguées, soit des racines réelles qui ne seront pas toutes les deux positives. Cela peut prouver que notre hypothèse que la population étudiée a été formée du mélange de deux distributions de Rayleigh n’est pas vraie, mais cela peut aussi arriver lorsque l’échantillon ne contient pas de nombreux éléments bien que notre hypothèse soit vraie. Pour des échantillons de grande taille avec une probabilité égale à 1, en admettant que notre hypothèse est vraie, nous aurons les inégalités (3.15), ci-après. Dans le cas où l’équation admettra deux racines positives, il reste la question de savoir laquelle des deux racines de l’équation (3.14) est l’estimateur kl et laquelle l’estimateur k2 ? allons montrer que c’est indifférent : il résulte de la forme Nous des équations du système (3. 2) que l’échange simultané qu’on y fait de k1 et k2 d’une part et de p et 1 - p d’autre part ne change aucune des équations du système (3. 2). Prenons donc l’une des racines de l’équation (3.14) comme par kl, exemple, la plus petite, que nous désignerons par k’, par là même nous considérons la seconde racine k" comme k2 et calculons p par exemple de la première des équations. (3. 2).
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Si cependant au début nous avions adopté le contraire, c’est-à-dire k’ = k" k2, = kl, le second membre de l’égalité précédente représenterait alors 1 - p. Les estimateurs kl, k2 ainsi obtenus des paramètres inconnus kl, sont fonction des moments de l’échantillon. Comme la va- (al, k2 a2, leur moyenne du moment ai de l’échantillon est égale au moment a, de a3) la population générale, il résulte donc du théorème de Khintchine que le moment ai dans l’échantillon, pour n ~~ , converge en probabilité vers le moment ai dans la population, si ce dernier existe, évidemment. Si donc kl f k2, de la continuité des et point estimateurs kl k2 au considérés comme fonctions des (al, a2, (03B11 03B12 , a3 ) il résulte qu’ils a3), sont des estimateurs convergents pour des paramètres inconnus kl, k2 car si en même temps les ai’ (i = 1, 2, 3) sont suffisamment proches des ai’ on a alors :
kl > 0, k2 > 0 et 0 p 1 (3.15)
Considérons maintenant le cas kl = k2 = k
Alors
Calculons ensuite les limites en probabilité (stochastiques) des coef-
ficients de l’équation (3.14) : pour n ~ ~, on a :
Ces limites stochastiques sont - comme on le sait - égales aux
valeurs moyennes des distributions asymptotiquement normales que sui- vent, pour les grandes valeurs de n, les variables aléatoires figurant à la gauche des dernières expressions. Les variances de ces variables ont la forme [5, 27. 7] Cn-1 + 0 (n-3/2) où C est une constante déterminée.
IV - 2ème CAS : p CONNU, LES PARAMETRES bl, b2 INCONNUS
Ce cas se présente en pratique assez souvent, et notamment lorsque
dans la production en série effectuée par exemple par deux machines (ou ensembles de machines) le nombre des objets fabriqués en série par cha- que machine (ou chaque ensemble de machines) dans un même temps est
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N’ 4 31 connu. Dans ce cas p est connu et il ne reste à estimer par la méthode des moments que les paramètres b1 et b2 du mélange des distributions de Rayleigh. Il suffit donc de prendre en considération les deux premiè- res équations du système (3. 2) et après l’introduction des inconnues auxi- liaires selon la formule (3. 3) - les deux premières équations de systè- me (3.4). Après élimination de U2 nous obtenons de ce système l’équa- tion suivante par rapport à l’inconnue ul :
De cette équation, nous déduisons ul, et ensuite, nous basant sur
la formule (3. 3), nous obtenons
où q = 1 - p. Remplaçant p par q dans l’équation (4. 1), nous obtiendrons une équa- tion concernant u2, il en résulte qu’en échangeant p et q, le second mem- bre de l’égalité (4. 2) va déterminer les deux valeurs La première des k2. équations (3.4) montre que, si dans la formule (4. 2) nous posons le si- gne plus, nous obtiendrons la valeur correspondante de l’estimateur k2 en échangeant réciproquement dans cette formule p et q et en posant le
signe moins devant la racine carrée.
Au signe moins devant la racine carrée dans la formule (4. 2) pour kl, correspond, outre le changement entre p et q, le signe plus devant la même racine carrée, le second membre de l’équation (4. 2) représen- tera alors k2. Si donc p = 1 2, les équations concernant ul et u2 deviennent identi- ques, alors l’une des valeurs (n’importe laquelle) déterminée par la for- mule (4. 2) est considérée comme et l’autre comme k1 k2. Si p f 122, alors lorsque k1 > k2 il faut adopter dans la formule (4. 2) le signe supérieur, si au contraire k1 k2 on adopte le signe inférieur et, dans la formule pour k2 les signes contraires à ceux qui sont donnés.
V - VARIANCE ASYMPTOTIQUE DES ESTIMATEURS
Dans le cas général, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de l’estimation
des trois paramètres inconnus p, bl, b2 le calcul des variances asymp- totiques des estimateurs serait assez pénible et sans grand intérêt, aussi nous bornerons-nous au cas où p est connu.
Nous aurons alors [4, 27. 7. 3]
où l’on doit calculer les valeurs des dérivées partielles au point
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a2 = 03B12 ~ 2 (pkl + qk2L q = 1 - p
Nous calculons donc les variances et la covariance des moments
(par exemple selon [6, (10.5), (10.6)]) et nous obtenons :
La variance du moment de l’échantillon a2 dépend également du qua-
trième moment a4 de la population générale que nous déterminons à par- tir des formules (2. 3) et (3. 2).
Ceci étant posé, nous aurons :
Nous calculons ensuite les dérivées partielles supposant k1 >
k2, c’est-à-dire admettant dans la formule (4. 2) le signe supérieur nous obtenons
Les valeurs de ces dérivées au point (al, a2 ) déterminé par la
formule (5. 2) seront respectivement
Pour finir, nous portons (5.3), (5.4), (5.5) et (5.8) dans (5.1) et nous obtenons :
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REFERENCES
[1] PEARSON K. - Contributions to the mathematical theory of evolution.
Philos Trans. Roy. Soc. London, Vol. 185 A, 1894, 71-110. [2] GUMBEL E. J. La dissection d’une répartition. Annales de l’Uni- -
versité de Lyon, Série 3, Section A, Fascicule 2, 1940, 39-51.
[3] MENDENHALL W. , HADER R. J. - Estimation of parameters of mixed exponentially distributed failure time distributions from censored life test data. Biometrika, Vol. 45, 1958, 504-520.
[4] RIDDER P. - The method of moments applied to a mixture of two
exponential distributions. Annals of math. Stat. , 1960. [5] CRAMER H. - Mathematical Methods of statistics, 1946. [6] KENDALL M. G. , STUART A. - The advanced theory of statistics, vol. 1, 1958.
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