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Université Toulouse 1 Capitole École d’Économie de Toulouse

L3 Eco-Math. 6/04/2016

Contrôle continu : Probabilités.


Les variables aléatoires considérées dans les exercices sont définies sur un espace de probabilité
(Ω, F, P) fixé.

Exercice 1. Soit Z = (X, Y ) un vecteur aléatoire à valeurs dans R2 de densité fZ définie par
4y
∀x, y ∈ R2 , fZ (x, y) = 1D (x, y),
x7
avec D = {(x, y) ∈ R2 | x ≥ 1, 0 ≤ y ≤ x2 }. On définit les variables réelles suivantes :

R = (X − 5)2 , S = XY, T = X.

1. Montrer que le vecteur aléatoire (S, T ) admet une densité et la calculer.


2. Calculer la densité marginale de Y .
3. Montrer que l’ensemble C = {(x, y) ∈ R2 | y = (x − 5)2 } a une mesure de Lebesgue nulle
dans R2 (c’est à dire que λ2 (C) = 0). En déduire que le vecteur aléatoire (T, R) n’admet pas
de densité.

Exercice 2. Soient X, Y deux variables aléatoires réelles indépendantes telles que X admet une
densité fX . On notera PY la loi de la variable Y (on ne fait aucune hypothèse sur Y , en particulier,
Y n’admet pas forcément de densité).
1. Montrer que la variable (X − Y ) a une densité et donner son expression en fonction de fX
et PY .
2. Montrer que la variable Z = (X − Y )2 admet une densité fZ donnée par :
1 Z  √ √ 
∀z ∈ R, fZ (z) = 1]0,+∞[ (z) √ fX (y + z) + fX (y − z) dPY (y).
2 z R

Exercice 3. Soit X une variable aléatoire réelle positive intégrable. Montrer que

E[e−X ] 1 E[e−X ] − a e−E[X] − a


  
∀a ∈]0, 1[, ≥ P X ≤ ln ≥ ≥ .
a a 1−a 1−a
Exercice 4. Soit Z = (X, Y ) un vecteur aléatoire à valeurs dans R2 . On définit la fonction G de
R2 dans [0, 1] par
∀(a, b) ∈ R2 , G(a, b) = P(Z ∈ [a, +∞[×]b, +∞[).
1. Soient (a, b) ∈ R2 , calculer les limites suivantes (en justifiant précisément)
1 1
lim G(a − , b), lim G(a, b + ).
n→+∞ n n→+∞ n
2. Donner une condition nécéssaire et suffisante pour que
1
lim G(a + , b) = G(a, b).
n→+∞ n

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