Université Toulouse 1 Capitole École d’Économie de Toulouse

L3 Eco-Math. 28/03/2017
Contrôle continu : Probabilités.
Les variables aléatoires considérées sont définies sur un espace de probabilité (Ω, F, P) fixé.
Exercice 1. Soit Z = (X, Y ) un vecteur aléatoire à valeurs dans R2 de densité fZ définie par
2x √
∀x, y ∈ R2 , fZ (x, y) = 3
1D (x, y), où D = {(x, y) ∈ R2 | y ≥ 1, 0 ≤ x ≤ y}
y
X
On définit les variables réelles suivantes : S = X + Y , T = X+Y
.
1. Calculer les densités marginale de X et de Y .
2. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifiez votre réponse.
3. Montrer que le vecteur aléatoire (S, T ) admet une densité et la calculer.
Exercice 2. Soient X, Y deux variables aléatoires réelles indépendantes telles que X admet une
densité fX .
1. Montrer que pour tout α ∈ R, la variable Zα = (X − α)2 a une densité gα et donner son
expression en fonction de fX et α.
2. Soit h une fonction mesurable de R dans R. Montrer que la variable U = X − h(Y ) admet
une densité fU dont on donnera l’expression en fonction de fX , h et PY .
Exercice 3.
1. Soit X une variable aléatoire réelle telle que X ∈ [0, 1] presque sûrement et Z une variable
aléatoire réelle intégrable telle que Z ≥ 0 et E[Z] = 1.
(a) Soit m ∈ [0, 1]. Montrer que pour tout x ∈ [0, 1], on a

(x − m)2 ≤ x(1 − m)2 + (1 − x)m2 .

(b) Montrer que E[Z(X − E[XZ])2 ] ≤ 14 .

2. On définit la fonction ψ : R → R par ψ(λ) = ln(E[eλX ]). Montrer que ψ est de classe C 2 sur
R et donner une expression pour ψ 0 et ψ 00 . En déduire que ψ(0) = 0, que ψ 0 (0) = E[X] et
montrer que pour tout λ ∈ R, 0 ≤ ψ 00 (λ) ≤ 41 (on utilisera à profit la question 1b).
3. A l’aide de la question précédente et en utilisant la formule de Taylor-Lagrange, montrer que
pour tout λ > 0
λ2
E[eλ(X−E[X]) ] ≤ e 8 .
Rappel(Taylor-Lagrange à l’ordre 2) : Si f est une fonction C 2 sur R, alors pour tout réels
a, b, il existe un réel c compris entre a et b tel que :
1
f (b) = f (a) + f 0 (a)(b − a) + f 00 (c)(b − a)2 .
2
4. Soient X1 , ..., Xn des variables indépendantes de même loi, telles que X1 ∈ [0, 1] presque
sûrement. On pose Sn = X1 + X2 + ... + Xn . Montrer que pour tout t > 0 et tout λ > 0
 n
P(Sn − E[Sn ] ≥ t) ≤ e−λt E[eλ(X1 −E[X1 ]) ] .

2t2
5. Montrer que pour tout t > 0, P(Sn − E[Sn ] ≥ t) ≤ e− n . (Inégalité de Hoeffding)