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Corrélation et densités spectrales des signaux déterministes

I. Cas des signaux analogiques.


1- Fonctions de corrélation.
Soient ( ) et ( ), −∞ < < ∞ deux signaux analogiques à valeurs réelles et à énergie finie. On
appelle fonction d’intercorrélation entre ces signaux la fonction définie par :

( )= ( ) ( + ) pour −∞ < < ∞.

L’argument représente le décalage.


Si ( ) = ( ), on parlera de fonction d’autocorrélation :

( )= ( ) ( + ) pour −∞ < < ∞.

Si les signaux sont à puissance moyenne finie, les fonctions d’intercorrélation et d’autocorrélation sont
définies respectivement par :
/
( ) = lim /
( ) ( + ) pour −∞ < < ∞.

et
/
( ) = lim /
( ) ( + ) pour −∞ < < ∞.

Si le signal ( )est périodique de période sa fonction d’autocorrélation est exprimée par la relation
suivante :
/
( )= /
( ) ( + ) pour −∞ < < ∞.

La fonction d’intercorrélation mesure le degré de ressemblance (en formes et positions) entre un


signal et la version décalée dans le temps d’un autre signal alors que la fonction d’autocorrélation
évalue le degré de ressemblance entre un signal et sa version décalée dans le temps. Les fonctions
de corrélation sont utilisées par exemple pour la mesure du retard entre deux signaux et la détection
des périodicités cachées dans les signaux.
Propriétés de la fonction d’autocorrélation :
- (− ) = ( ) : fonction paire ;
- | ( )| ≤ (0) : atteint son maximum à l’origine (lorsqu’il n’y a pas de décalage) ;
- (0) = ( ) = " : c’est l’énergie du signal ;
/
- (0) = lim /
( ) = # : c’est la puissance moyenne totale du signal ;

- Si le signal ( ) est périodique de période , ( ) est aussi périodique de période .
2- Densités spectrales.

a) Densité spectrale d’énergie


Soit ( ) un signal à énergie finie. Son Energie totale
" = ( )
peut être exprimée en fonction de la transformée de Fourier $(%) du signal ( ) en remplacant
dans l’expression de l’énergie le signal ( ) par sa transformée de Fourier inverse donnée par
( )= $(%)& ' ()* %.
Après certains calculs, on obtient :
" = ( ) = |$(%)| %
Cette égalité s’appelle relation de Parseval. Elle montre que l’énergie d’un signal ne dépend pas de
sa représentation (temporelle ou fréquentielle). La fonction
+ (%) = |$(%)|
s’appelle densité spectrale d'énergie. Elle représente la répartition de l’énergie du signal
sur l’axe des fréquences.

b) Densité spectrale de puissance


Soit ( ) un signal à puissance finie, et ( , ) un segment de ce signal défini par
( ) ./ − /2 ≤ ≤ /2
( , )=-
0, 1/22&34.
Le signal ( , ) est un signal à énergie finie (sa durée est limitée), et on
( ) = lim ( , ).

La puissance moyenne totale du signal ( ) peut être exprimée comme suit


/ /
# = lim /
( ) = lim /
( , ) = lim ( , )
→ → →

En utilisant la relation de Parseval pour le signal ( , ) à énergie finie

( , ) = |$(%, )| %

avec $(%, ) représentant la transformée de Fourier du signal ( , )


la puissance sera donnée par
/ |5(), )|6
# = lim /
( ) = lim |$(%, )| %= lim %
→ → →

La fonction
|5(), )|6
+ (%) = lim

s’appelle densité spectrale de puissance. Elle représente la répartition de la puissance du


signal sur l’axe des fréquences.
3- Théorème de Wiener - Khintchine.
La transformée de Fourier de la fonction d’autocorrélation d’un signal est égale à sa densité spectrale

d’énergie ou de puissance : + (%) = ( )& ' ()7

II. Cas des signaux discrets.


Par analogie avec le cas des signaux analogiques déterministes, l’énergie totale d’un signal
discret déterministe à valeurs réelles, (8), 8 = 0, ±1, ±2, … est définie par :

" = < (8)


=>

Sa puissance est donnée par :


?
1
# = lim < (8)
?→ 2@ + 1
=> ?

Pour les signaux à énergie finie, les fonctions d’intercorrélation et d’autocorrélation sont données
respectivement par :

(2) = < (8) (8 + 2) AB34 2 = 0, ±1, ±2, …


=>

et

(2) = < (8) (8 + 2) AB34 2 = 0, ±1, ±2, …


=>

L’argument 2 représente le décalage.


Dans le cas des signaux à puissance finie, les fonctions d’intercorrélation et d’autocorrélation sont
données respectivement par :
?
1
(2) = lim < (8) (8 + 2) AB34 2 = 0, ±1, ±2, …
?→ 2@ + 1
=> ?

et
?
1
(2) = lim < (8) (8 + 2) AB34 2 = 0, ±1, ±2, …
?→ 2@ + 1
=> ?

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