Funciones convexas.

Desigualdad de Jensen

Funciones convexas
Definición (función convexa). Sean I un intervalo en R, f : I → R. La función f se
llama convexa, si para todos x, y ∈ I y todos λ, µ ≥ 0 tales que λ + µ = 1 se cumple la
siguiente desigualdad:
f (λx + µy) ≤ λf (x) + µf (y).

1. Sentido geométrico de la convexidad de una función. El punto (λx+µy, λf (x)+

µf (y)) está en el segmento de recta entre los puntos (x, f (x)) y (y, f (y)).

2. Desigualdad de Jensen “finita”. Sean f : I → R una función convexa, x1 , . . . , xm ∈

I, λ1 , . . . , λm ≥ 0, λ1 + . . . + λm = 1. Entonces
m
! m
X X
f λk xk ≤ λk f (xk ).
k=1 k=1

Demostración. Inducción por m.

Notación (diferencia dividida). Sea I un intervalo en R, f : I → R, x, y ∈ I, x 6= y.

Vamos a denotar por ∆f (x, y) la siguiente diferencia dividida:

f (y) − f (x)
∆f (x, y) := .
y−x

Explicar el sentido geométrico de ∆f (x, y).

3. Propiedades de diferencias divididas de una función convexa. Sea f : I → R

una función convexa y sean x1 , x2 , x3 ∈ I, x1 < x2 < x3 . Entonces:

∆f (x1 , x2 ) ≤ ∆f (x1 , x3 ) ≤ ∆f (x2 , x3 ).

Explicar el sentido geométrico de estas desigualdades.

Definición (derivadas unilaterales). Sean f : I → C, donde I es un intervalo en R, y

x ∈ I.

1. Si x no es extremo izquierdo de I, la derivada izquierda de f en x se define como el

siguiente lı́mite:
0 f (t) − f (x)
fizq (x) := lı́m .
t→x
t<x
t − x

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 2. Si x no es extremo derecho de I, la derivada derecha de f en x se define como el
siguiente lı́mite:
0 f (t) − f (x)
fder (x) := lı́m .
t→x
t>x
t−x

4. Derivadas unilaterales de una función convexa. Sean f : I → R una función

convexa y x un punto interno de I. Entonces:

1. Existen la derivadas izquierda y derecha de f en el punto x, y

0 f (t) − f (x) 0 f (t) − f (x)

fizq (x) = sup , fder (x) = ı́nf .
t→x t−x t→x
t>x
t − x
t<x

0 0
2. fizq (x) ≤ fder (x).

5. Recta básica de la gráfica de una función convexa. Sean f : I → R una función

convexa y x0 un punto interno de I. Entonces existe α tal que f (x) ≥ α(x−x0 )+f (x0 ) para
todo x ∈ I. Explicar el sentido geométrico. Indicación: como α podemos elegir cualquier
0 0
número del intervalo [fizq (x) ≤ fder (x)].

Desigualdad de Jensen
6. Desigualdad de Jensen. Sea E Zun subconjunto medible de Rn . Sea ρ una función
no negativa, integrable en E, tal que ρ = 1.
E
Sea I un intervalo de R y ϕ una función convexa I → R. Finalmente sea f una función
E → I tal queZ f ρ y (ϕ ◦ f )ρ son integrables en E.
Entonces f ρ ∈ I y se tiene:
E
 
Z Z
ϕ f ρ ≤ (ϕ ◦ f )ρ.
E E
Z
Demostración. a) Demostremos que f ρ ∈ I. Si f ≥ a en todo punto de E, entonces
Z E Z
f ρ ≥ aρ y f ρ. Asimismo, si f ≤ b en todo punto de E, se sigue f ρ ≤ b. Supongamos
E Z E
R
ahora f > a en todo punto de E. Si tuviéramos f ρ = a o sea E
(ρf − ρa) = 0 se
E
seguirı́a ρf = ρa c.t.p. en E o sea f = a c.t.p. en el conjunto S = {x ∈ E : ρ(x) > 0} de

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 R
medida positiva. Esto es una contradicción,
R luego E
f ρ > a. Asimismo se prueba que si
f < b en todo punto de E, se tiene E f ρ < b.
b) Sea c := E f ρ. Supongamos c ∈ int(I). Sea α ∈ [ϕ0izq (c), ϕ0der (c)]. Entonces
R

ϕ(t) ≥ ϕ(c) + α(t − c) ∀t ∈ I. (1)

Al substituir en (1) t por f (x) y multiplicar por ρ(x) se obtiene:

(ϕ ◦ f )(x)ρ(x) ≥ ϕ(c)ρ(x) + α(f (x) − c)ρ(x) ∀x ∈ E.

Integrando sobre E se consigue finalmente:

   
Z Z Z
(ϕ ◦ f )ρ ≥ ϕ(c) + α  f ρ − c = ϕ(c) = ϕ  f ρ .
E E E
R
c) Queda por examinar el caso deR ser E f ρ uno de los extremos de I, que entonces
pertenece a I. Supongamos p.ej. que E f ρRcoincide con el extremo izquierdo a de I.
De la parte a) se sigue que la relación E f ρ = a implica f = a c.t.p. en el conjunto
S = {x : x ∈ E, ρ(x) > 0}. Se tiene pues
Z Z Z
(ϕ ◦ f )ρ = (ϕ ◦ f )ρ = ϕ(a) ρ = ϕ(a).
E S S
R R

Por lo tanto E
(ϕ ◦ f )ρ = ϕ E
f ρ , que es un caso particular de la desigualdad de
Jensen.

7. Ejemplo. Sea f : E → [0, +∞) y sea ϕ(t) := tp con p ≥ 1. Entonces:

 p
Z Z
 f ρ ≤ f p ρ, (2)
E E

siempre que las integrales existan. Como los integrandos son positivos, es claro que bas-
tará suponer f ρ integrable y f p ρ medible, a condición de admitir integrales infinitas.

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