SUP’COM

Estimation
Mme A. Benazza

Travaux dirigés no. 2 : maximum de vraisemblance

1 Loi de Poisson
On s’intéresse à un phénomène physique auquel on associe une variable aléatoire X distribuée selon une loi de
Poisson PX;λ (·) :
λk −λ
∀k ∈ N PX;λ (k) = e . (1)
k!
Déterminer par la méthode du maximum de vraisemblance un estimateur de λ à partir d’un échantillon
x1 , . . . , x N .

2 Loi gaussienne
On s’intéresse à un phénomène physique auquel on associe une variable aléatoire X distribuée selon une loi
gaussienne fX;m,σ2 (·). Déterminer par la méthode du maximum de vraisemblance un estimateur de (m, σ 2 ) à
partir d’un échantillon x1 , . . . , xN .

3 Loi log-normale
On s’intéresse à un phénomène physique auquel on associe une variable aléatoire X distribuée selon une loi
gaussienne fX;m,σ2 (·). On pose Y = exp(X).

1. Déterminer la loi de Y appelée loi log-normale.

2. Calculer les moments E[Y ].
3. On note θ = E[Y ] et on considère la loi de Y paramétrée par m et θ. Déterminer les estimateurs de
maximum de vraisemblance m̂mv et θ̂mv de m et θ.