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C ONCOURS N ATIONAL COMMUN - S ESSION 2017 - F ILIÈRE MP

Épreuve de mathématiques I
Correction

Exercice
X 1
Calcul de la somme de la série de Riemann
n∈N∗
n2

π
x2
Z  
1
1. Une intégration par parties, montre que, pour tout k ∈ N∗ , − x cos(kx)dx = 2 .
0 2π k
2. (a) Puisque x ∈]0, π[, alors eix 6= 1 et par conséquent :
m
X 1 − einx
einx = eix
1 − eix
n=1
inx −inx inx
ix e
2 e 2 −e 2 x sin nx
= e = ei(n+1) 2 2
.
e2
ix
e
−ix
2 −e2
ix
sin x2

(b) D’après ce qui précède, on a :


x nx
m n cos(n + 1) sin
!
2 2 .
X X
cos(kx) = Re eikt =
sin x2
k=1 k=1

3. Une intégration par parties donne


Z π  Z π 
1 0
ψ(t) sin(mx)dx = ψ(0) cos 0 − f (π) cos(mπ) + ψ (x) cos(mx)dx .
0 m 0
Z π

En utilisant l’inégalité triangulaire, le fait que ∀t ∈ R, | cos t| ≤ 1 et l’inégalité du cours ψ ≤
Z π 0

|ψ|, on obtient la majoration


0
π Z π
Z  
1 0
ψ(x) sin(mx)dx ≤ |ψ(0)| + |ψ(π)| + |ψ (x)|dx ,
0
|m| 0
Z π
C
donc une inégalité de la forme
ψ(x) sin(mx)dx ≤ , où C est une constante indépendante
0 |m|
de m, ce qui permet de conclure.
4. Il est clair que g est de classe C 1 sur ]0, π] et que ∀x ∈]0, π],
x  2 
 x x x
− 1 2 sin − − x cos
π 2 2π 2
g 0 (x) = 2 x .
4 sin 2

• lim g(x) = −1 = g(0), donc g est continue sur [0, π]


x→0+
1
• lim g 0 (t) = , donc g est dérivable en 0, donc de classe C 1 sur [0, π], d’après le théorème du
x→0+ 2π
prolongement de la dérivée.

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m Z π 2 m
X
X 1 x
5. (a) D’après la question 1., on peut écrire = −x cos(nx)dx, mais
n2 0 2π
n=1 n=1
x mx x
m cos(m + 1) sin −1 1 sin(2m + 1)
2 2 =   2;
X
cos(nx) = +
sin x2 2 2 sin x
n=1
2
 x 
m
1
Z π 2
x

−1 1 sin(2m + 1) π2
Z π
(2m + 1)x
2
X
donc 2
= −x  + x  dx = + g(x) sin dx.
n 0 2π 2 2 sin 6 0 2
n=1
2
(b) On obtient, en utilisant le résultat de la question 3.
∞ m Z π
X 1 X 1 π2 (2m + 1)x π2
= lim = + lim g(x) sin dx = .
n2 m→∞ n2 6 m→∞ 0 2 6
n=1 n=1

x x
6. (a) Posons un (x) = pour tout x ∈]0, +∞[. On a 0 ≤ un (x) ∼ . Donc la série
n(1 + 2nx) 2n2
X
un (x) converge pour tout x > 0.
n∈N∗
1
(b) On a ∀x ∈]0, +∞[, 0 ≤ un (x) ≤ , donc la série converge uniformément sur ]0, +∞[ et
2n2
1 X 1
comme ∀n ≥ 2, lim un (x) = et la série converge, alors, d’après le théorème
x→+∞ 2n2 2n2
n∈N∗

X 1 π2
d’interversion des limites, lim ϕ(x) = = .
x→+∞ 2n2 12
n=1

Problème 1
Partie 1 : Exemples
1. La fonction t 7−→ e(−α−nx)t est intégrable sur ]0, +∞[ car −α − nx < 0, donc ϕα ∈ L , et on a :
Z +∞
1
Nn (ϕα ) = e(−α−nx)t dt = .
0 α + nx

2. On utilise eiwt = C(t)+iS(t). On a |eiwt e−nxt | = e−nxt , donc t 7→ e(iw−nx)t est intégrable sur [0, +∞[,
donc il est de même pour les applications C et S. On effectue les calculs avec x > 0.
Z +∞
1 nx + iw
e(iw−nx)t dt = = 2 .
0 nx − iw w + n2 x2
D’où
nx w
Nn (C)(x) = et Nn (S)(x) = 2 .
w 2 + n2 x2 w + n2 x2
Partie II : Comportements asymptotiques
1. (a) Soit M > 0 tel que ∀x ≥ 0, |f (x)| ≤ M . On a donc |f (t)e−xt | ≤ M e−nxt , donc
Z +∞
M
∀x > 0, |Nn (f )(x)| ≤ M e−nxt dt =
0 nx
Donc lim Nn (f )(x) = 0.
x→+∞

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(b) Soient x > 0, A ∈ R∗+ , on a t 7−→ f (t) et t 7−→ e−xt sont C 1 sur [0, A], donc une intégration par
parties donne
Z A Z A
0 −nxt −nxA
(∗) f (t)e dt = [f (A)e − f (0)] + nx f (t)e−nxt dt.
0 0

f 0 étant bornée, donc f 0 ∈ L , alors la relation (∗) précédente permet d’affirmer que
Z +∞ Z +∞
0 −nxt
f (t)e dt = −f (0) + nx f (t)e−nxt dt.
0 0

ou encore
Nn (f 0 )(x) = nxNn (f ) − f (0)
f (0)
D’où lim nxNn (f )(x) − f (0) = lim Nn (f 0 )(x) = 0, c’est-à-dire lim xNn (f )(x) = .
x→+∞ x→+∞ x→+∞ n
2. (a) Comme lim f (t) = l, alors il existe A > 0 tel que |f (x) − l| ≤ 1 pour tout x ≥ A. Sur le segment
t→+∞
[0, A] f est bornée par un certain M > 0, donc ∀x ∈ R, |f (x)| ≤ max(M, |l|+1). Donc f est bornée
sur [0, +∞[.
(b) i. Il suffit de considérer le changement de variable u = xt.
ii. la fonction f est bornée sur [0, +∞[, donc pour x > 0 la fonction t 7−→ f (t)e−nxt est inté-
grable sur ]0, +∞[. Écrivons
Z +∞
l
xNn (f )(x) − = x(f (t) − l)e−nxt dt.
n 0

Soit M un majorant de t 7−→ |f (t) − l| sur [0, +∞[. Pour tout A > 0, on peut alors écrire
Z A Z +∞
l
xNn (f )(x) − ≤
−nxt
−nxt

xe (f (t) − l)dt + xe (f (t) − l)dt
n
0 A
Z A Z +∞
−nxt −nxt

≤ M xe dt + xe (f (t) − l)dt
0 A

Soit ε > 0, fixons A > 0 tel que |f (t) − l| ≤ ε dés que t ≥ A, donc

xNn (f )(x) − l ≤ M (1 − e−nxA ) + ε e−nxA ,

n n n
et par conséquent
l
lim xNn (f )(x) = .
x→0 n
  Z +∞
1 −nt
3. On a gn = Nn (f ) = f (t)e n+1 dt. La suite de fonctions de terme général fn : t 7→
n+1 0
−nt
f (t)e n+1 converge simplement sur ]0, +∞[ vers la fonction intégrable t 7→ f (t)e−t , et dominée par la
fonction intégrable t 7→ |f (t)|, donc d’après le théorème de la convergence dominée, (gn )n∈N converge
et Z +∞ Z
−nt
+∞
lim gn = lim f (t)e n+1 dt = f (t)e−t dt.
n→∞ n→∞ 0 0

Partie III : Quelques propriétés de Nn


−nxt −nxt
1. (a) On a lim tm e 2 = 0, donc il existe B > 0 tel que pour t ≥ B, tm e 2 ≤ 1 ou encore
t→+∞
−nxt
m
t e −nxt ≤e 2 .

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−nxt −nxt
(b) ∀t ≥ 0, |gm (t)e−nxt | ≤ |f (t)|e 2 et la fonction t 7→ f (t)e 2 est intégrable sur ]0, +∞[ ( f ∈ L
), donc il est de même de la fonction t 7→ gm (t)e−nxt , donc gm ∈ L .
2. Soit f ∈ L . On va utiliser le théorème de régularité des intégrales à paramètres.
• ∀t ∈]0, +∞[, x 7→ f (t)e−nxt est de classe C ∞ sur ]0, +∞[, de dérivée m-ième x 7→ (−nt)m f (t)e−nxt =
(−n)m gm (t)e−nxt .
• ∀x ∈]0, +∞[, t 7→ (−n)m gm (t)e−nxt est continue sur ]0, +∞[.
nat
• ∀x ∈ [a, +∞[ (a > 0) ∀t ∈]0, +∞[, ∀p ∈ N∗ , |(−n)m gm (t)e−nxt | ≤ |f (t)|e− 2 . Enfin, le majorant est
intégrable sur le segment ]0, +∞[ car f ∈ L .
Le théorème s’applique sur tout intervalle [a, +∞[, donc Nn est de classe C m sur ]0, +∞[ et ∀x > 0,
∀k ∈ N∗ , on a :
Z +∞
Nn (f ) (x) = (−n)
(k) k
tk f (t)e−nxt dt = (−n)k Nn (gk ).
0

3. (a) Soient x ∈ R∗+ ,


A∈ R∗+ , on a t 7−→ f (t) et t 7−→ e−xt sont C 1 sur [0, A], donc une intégration par
parties donne
Z A Z A
0 −nxt −nxA
(∗) f (t)e dt = [f (A)e − f (0)] + nx f (t)e−nxt dt.
0 0

f 0 étant dans L , alors la relation (∗) précédente permet d’affirmer que


Z +∞ Z +∞
0 −nxt
f (t)e dt = −f (0) + nx f (t)e−nxt dt.
0 0

ou encore
Nn (f 0 )(x) = nxNn (f ) − f (0)
(b) D’après la question précédente, pour tout x > 0, on a :

Nn (f 00 )(x) = nxNn (f 0 ) − f 0 (0) = nx(nxNn (f ) − f (0)) − f 0 (0) = (nx)2 Nn (f ) − nxf (0) − f 0 (0).

4. Montrons le résultat par récurrence. La propriété est vraie pour k = 1. Supposons qu’elle est vraie à
l’ordre k. On a d’abord
Nn (f (k) )(x) = nxNn (f (k−1) ) − f (k−1) (0),
d’après l’hypothèse de récurrence on obtient :
k−1
!
X
Nn (f k )(x) = nx (nx)k−1 )Nn (f )(x) − (nx)i−1 f k−1−i (0) − f (k−1) (0)
i=1
k
X
= (nx)k Nn (f )(x) − (nx)i−1 f k−i (0).
i=1

D’où le résultat.

Partie IV : Injectivité de Nn

1. (a) En effet, puisque tout polynôme est combinaison linéaire de monômes, on a pour tout poly-
Z b
nôme P : P (t)h(t)dt = 0.
a

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(b) D’après le théorème de Weierstrass, il existe une suite de polynômes (Pn )n∈N qui converge
uniformément vers h sur [0, 1]. On a alors pour n ∈ N :
Z b Z b
2
0≤ (h(x)) dx = (h(x) − Pn (x)) h(x)dx ≤ (b − a)kh − Pn k∞ khk∞
a a
Z b
Comme la suite (kh − Pn k∞ )n∈N tend vers 0, on déduit que (h(x))2 dx = 0, d’où, puisque h
a
est continue sur [0, 1], h = 0.
2. (a) Soit x ∈]0, +∞[ et k > 0, alors :
Z +∞
Nn (f )(1 + k) = e−n(1+k)t f (t)dt
0
Z +∞
= e−nt f (t)e−nkt dt
0
Z +∞
= h0n (t)e−nkt dt
0
Z +∞
−nkt
= [e hn (t)]+∞
0 + nk hn (t)e−nkt dt
0
= nkNn (hn )(k)

car lim e−nkt hn (t) = 0 ( hn est bornée sur ]0, +∞[.)


t→+∞
(b) Soit k ∈ N∗ . On a :
Z +∞ Z 1  
−(k+1)nt ln u
0 = Nn (f )(1 + (k + 1)) = n(k + 1) e hn (t)dt = (k + 1) k
u g − du,
0 0 n

en posant u = e−nt . D’où


Z 1  
k ln u
u hn − du = 0.
0 n
(c) Soit g l’application définie sur [0, 1] par :
  
ln u
 hn − si u ∈]0, 1]


g(u) = Z +∞ a
e−nv f (v)dv si u = 0.



0
Z 1
est continue sur [0, 1] et donc ∀n ∈ N, un g(u)du = 0 et d’après le théorème de Weierstrass
0
g est nulle sur [0, 1] et donc hn est nulle sur ]0, +∞[.
3. Soit f ∈ L tel que Nn (f ) = 0, en particulier Nn (f )(1 + k) = 0 pour tout k ∈ N. Comme dans
les questions précédentes hn = 0 et donc ∀t ≥ 0, 0 = h0n (t) = e−nt f (t), on conclut que f = 0 sur
[0, +∞[.

Partie V : Application au calcul de l’intégrale de Dirichlet

1. Puisque g est continue sur [0, +∞[, il suffit que son intégral sur [1, +∞[ converge. À l’aide d’une
intégration par parties, on a pour tout x ≥ 1 :
Z x
− cos(wx) cos w 1 x cos(wt)
Z
g(t)dt = + − dt
1 wx w w 1 t2

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− cos(x) cos w cos w


D’une part, lim + = .
x−→+∞ wx w w
cos(wt) cos(wt)
≤ 1 , donc
D’autre part, t 7−→ 2
est intégrable sur [1, +∞[, car 2 t2
t t
Z x Z +∞
cos(wt) cos(wx)
lim 2
= dx.
x−→+∞ 1 t 1 x2
Z x Z +∞
sin(wt)
Il en résulte que lim g(t)dt existe, donc l’intégrale dt est convergente.
x7−→∞ 1
Z +∞ 0 t
sin wt
2. (a) Posons Φn : x 7−→ e−nxt dt. Montrons que Φn est C 1 sur ]0, +∞[, en effet, posons
0 t
−nxt sin wt ∂gn
gn (x, t) = e . On a (x, t) = −ne−nxt sin wt et si x ≥ a ( a > 0 ) on a
t ∂x

∂g
(x, t) ≤ ne−at ,

∂x

ceci prouve que Φn est C 1 sur [a, +∞[ pour tout a > 0, donc sur ]0, +∞[ et
Z +∞
nw
Φ0n (x) = −n e−nxt sin wt = −nNn (S)(x) = − .
0 w 2 + n2 x2

−nxt sin wt
nx ≤ e−nxt et donc |Φ(x)| ≤ 1 ,

Donc Φn (x) = c−arctan w . Or lim Φn (x) = 0, car e

x→+∞
 nxt  nx

π π
ainsi c = , d’où ∀x > 0, Nn (g)(x) = Φn (x) = − arctan .
2 Z x 2 w
sin wt
(b) i. Soit G(x) = dt avec x > 0. G est C 1 sur [0, +∞[ et admet une limite finie en +∞,
0 t
donc bornée sur [0, +∞[. Pour tout x > 0, la fonction t 7−→ G(t)e−nxt est intégrable sur
]0, +∞[ et lim G(t)e−nxt = 0, donc par une intégration par parties
t→+∞
Z +∞ Z +∞
∀x > 0, g(t)e−nxt dt = nx G(t)e−nxt dt
0 0

d’où
(∗∗) ∀x > 0, Nn (g)(x) = nxNn (G)(x)
ii. La transformée Nn (G) est définie au moins sur ]0, +∞[ et continue sur ]0, +∞[ : en effet,
si on fixe x0 > 0, la fonction t 7−→ G(t)e−x0 t est intégrable sur ]0, +∞[ et une domination
évidente montre la continuité de Nn (G) sur [x0 , +∞[. Grâce à (∗∗), on déduit la continuité
de Nn (G) et donc de Nn (g) sur ]0, +∞[.
En fin
Z +∞
Nn (g)(0) = g(t)dt = lim G(t) = lim nxNn (G) = lim Nn (g)(x).
0 t→+∞ x→0 x→0

Ceci est équivalent à lim Φn (x) = Φn (0), alors


x→0
Z +∞
sin wt π
dt = .
0 t 2

Partie VI : Application à la résolution des équations différentielles

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k
X
1. On sait que Nn (f k )(x) = (nx)k Nn (f )(x) − (nx)i−1 f (k−i) (0). Appliquons la transformée Nn à
i=1
l’équation différentielle (E), on obtient donc :
m
X m X
X k
am−i (nx)k Nn (y)(x) − (nx)i−1 y (k−i) (0) + am Nn (y) = Nn (f )(x)
k=1 k=1 i=1

m
X m X
X k
Il suffit de prendre ϕn,m (x) = am−i (nx)k + am et ϕn,m−1 (x) = (nx)i−1 y (k−i) (0) ce sont des
k=1 k=1 i=1
polynômes en de degré respectivement inférieure à m et m − 1.
2. Soit y une solution et F = N1 (y). On a

N1 (y 0 )(x) = xN1 (y)(x) − y(0) = xF (x) − 1

et
N1 (y 00 )(x) = x2 F (x) − (xy(0) + y 0 (0)) = x2 F (x) − x − 2
on a donc par linéarité de N1
−3
N1 (y 00 )(x) + 3N1 (y 0 )(x) + 2N1 (y) = 2N1 (e 2
t
)(x)

donc
2
(x2 + 3x + 2)F (x) − x − 5 = 3
x+ 2
donc
x2 + 13 19
2 x+ 2 8 1 8 3
F (x) = 3 = x + 1 + (x + 2) − 3 = N1 (8e−t + e−2t − 8e− 2 t )(x)
(x + 1)(x + 2)(x + 2 ) x+ 2

par l’injectivité de N1 , on obtient


3
y(t) = 8e−t + e−2t − 8e− 2 t .

3. Soit y une solution et F = N2 (y). On a

N2 (y 0 )(x) = 2xN1 (y)(x) − y(0) = 2xF (x) − 1

et
N2 (y 00 )(x) = 4x2 F (x) − 2xy(0) − y 0 (0)) = 4x2 F (x) − 2x + 3
on a donc par linéarité de N2

N2 (y 00 )(x) + 4N2 (y 0 )(x) + 3N2 (y) = N2 (sin t)(x)

donc
1
(4x2 + 8x + 3)F (x) − 2x − 1 =
1 + 4x2
donc
1 19 −4 1
1 + (1 + 2x)(1 + 4x2 )
 
10 x + 10 1 −t 19 −3t 1 1
F (x) = = 4
+ 20
+ = N2 e + e − cos t + sin t (x)
4(1 + 4x2 )(4x2 + 8x + 3 1 + 2x 3 + 2x 1 + (2x)2 4 20 5 10
par l’injectivité de N2 , on obtient
1 19 1 1
y(t) = e−t + e−3t − cos t + sin t.
4 20 5 10

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4. En appliquant la transformée N1 à (S) on obtient


−4

 (x − 1)N1 (y1 )(x) + (x + 1)N1 (y2 )(x) − 2 =

x+3
5x
 (x + 3)N1 (y1 )(x) + (2x + 1)N1 (y2 )(x) − 2 =

1 + x2
D’où
1
N1 (y2 )(x) = = N1 (sin t)(x).
1 + x2
Donc
y2 (t) = sin t,
et puis, par soustraction,
1
5 cos t + 4e−3t − y20 (t) = e−3t + cos t.

y1 (t) =
4

Problème 2
Partie I : Quelques prpriétés de la fonction génératrice et quelques exemples
X
1. On a ∀t ∈ [−1, 1], ∀k ∈ N, |p(X = k)tk | ≤ p(X = k). La série de terme p(X = k) converge,
k∈N
et sa somme vaut 1. Donc le théorème de comparaison des séries à termes positifs nous permet
X
d’affirmer que la série p(X = k)tk converge absolument. Or la convergence absolue entraîne la
k∈N
convergence. Donc la fonction génératrice est au moins définie sur l’intervalle [−1, 1].
2. GX est une fonction définie par une série entière, donc les coefficients du développement de la
série sont définis d’une manière unique par les relations :
(k)
G (0)
∀k ∈ N, p(X = k) = X .
k!
3. (a) Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre p, alors on a :

1
X
∀t ∈ R, GX (t) = p(X = k)tk = (1 − p)t0 + pt = pt + 1 − p.
k=0

(b) Si X suit une loi binomiale B(n, p), alors, pour tout t ∈ R, on a :

n n   n  
X
k
X n k n−k k
X n
GX (t) = p(X = k)t = p (1 − p) t = (pt)k (1 − p)n−k = (pt + 1 − p)n .
k k
k=0 k=0 k=0

(c) Si X suit une loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[, alors :


• X(Ω) = N∗ ;
• ∀k ∈ N, p(X = k) = (1 − p)k−1 p.
Donc

∞ ∞ ∞
X X p X pt
∀t ∈ [−1, 1], GX (t) = p(X = k)tk = (1 − p)k−1 .ptk = (t − pt)k = .
1−p pt − t + 1
k=1 k=1 k=1

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4. Supposons que X admet une espérance E(X). On a, pour tout t ∈ [0, 1[ :



X ∞
X
k
GX (t) − GX (1) = t p(X = k) − p(X = k)
k=0 k=0
X∞
= (tk − 1)p(X = k)
k=0

X
= (t − 1)(1 + t + t2 + · · · + tk−1 )p(X = k).
k=0

Donc :

GX (t) − GX (1) X
= (1 + t + t2 + · · · + tk−1 )p(X = k).
t−1
k=0

Ensuite :

∀a, b ∈ [0, 1] a ≤ b ⇒ ai ≤ bi
k
X k
X
⇒ ai ≤ bi
i=0 i=0
∞ k ∞
! !
X X X X
⇒ ai p(X = k) ≤ bi p(X = k)
k=1 i=0 k=1 i=0
GX (a) − GX (1) GX (b) − GX (1)
⇒ ≤ ,
a−1 b−1
GX (t) − GX (1)
donc la fonction t 7−→ est croissante sur [0, 1[. De plus :
t−1


GX (t) − GX (1) X
= (1 + t + t2 + · · · + tk−1 )p(X = k)
t−1
k=0

!
X 1| + 1 + 1{z+ · · · + 1}
≤ p(X = k)
k=0
k termes

X
= k.p(X = k)
k=0
= E(X).

GX (t) − GX (1)
La fonction t 7−→ étant croissante et majorée par E(X) sur [0, 1[ admettra donc
t−1
une limite fini pour t tendant vers 1 par valeurs inférieures . Ce qui montre que GX est dérivable à
gauche en 1.
Inversement, supposons que GX est dérivable en 1, alors :

X
∀t ∈ [0, 1] G0X (t) = p(X = k)k.tk−1
k=1

Et par conséquent :

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X ∞
X
G0X (1) = p(X = k)k × 1 k−1
= k.p(X = k) = E(X).
k=1 k=1

5. On a vu que, ∀t ∈ [0, 1],



X
G0X (t) = p(X = k)k.tk−1
k=1

X
G00X (t) = p(X = k)k(k − 1).tk−2 .
k=2

Et donc :

X ∞
X
G00X (1) = p(X = k)k(k − 1).1 k−2
= k(k − 1)p(X = k) = E (X(X − 1)) .
k=2 k=2

Par conséquent :

V (X) = E(X 2 ) − (E(X))2


= E (X(X − 1)) + E(X) − (E(X))2
2
= G00X (1) + G0X (1) − G0X (1) .

6. L’espérance de X est donnée par la formule, avec q = 1 − p :


∞ ∞  0
X X
k−1 1 p p
E(X) = kp(X = k) = p kq =p = 2
= .
1−q (1 − q) q
k=1 k=1

Calculons maintenant V (X) la variance de X : On a



X ∞
X
V (X) = k 2 p(X = k) = p k 2 q k−1 .
k=1 k=1

Écrivons k 2 sous la forme k 2 = k(k − 1) + k. Alors


∞ ∞  00
2
X
k−2
X
k−1 1 2 2
V (X) = pq k(k − 1)q + pq kq = = 2
= 3.
1−q (1 − q) p
k=2 k=1

2q 2 p
D’où V (X) = + . Nous en déduisons la variance de X :
p2 q

2q 2 p q 2 1−p
V (X) = E(X(X − 1)) + E(X) − E(X)2 = + − 2 = .
p2 q p p2

Partie II : La fonction génératrice d’une somme de variables aléatoires


1. On a, par définition, GX1 +X2 (t) = E(tX1 +X2 ) = E(tX X X X
1 t2 ) et les variables aléatoires t1 et t2 sont
indépendantes, donc GX1 +X2 (t) = GX1 (t).GX2 (t) = G2X (t). D’où la propriété est vraie pour k = 2.
Supposons la vraie pour k. On a alors

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k
Y k+1
Y
Gk+1 (t) = G k (t) = G k (t).GXk+1 (t) = GXi (t).GXk+1 (t) = GXi (t) = GkX (t).
X X X
Xi Xi + Xk+1 Xi i=1 i=1

i=1 i=1 i=1

Et la propriété est vrai pour k + 1. La propriété est donc vraie pour tout k ∈ N∗ .
2. (a) La variable aléatoire N étant à valeurs dans [[1, n]], la famille (N = k)k∈[[1,n]] est un système
complet d’événements. Utilisons la formule des probabilités totales :
Xn Xn
∀y ∈ Y (Ω), P (Y = y) = P (Y = y, N = k) = p(Y = y/N = k)p(N = k). D’où
k=1 k=1
X
E(Y ) = yp(Y = y)
y∈Y (Ω)
X n
X
= y p(Y = y/N = k)p(N = k)
y∈Y (Ω) k=1
Xn X
= p(N = k) yp(Y = y/N = k), car Y (Ω) est fini
k=1 y∈Y (Ω)
n
X
= p(N = k)E(Y /N = k)
k=1

(b) Par définition, on a :


∞ ∞ k
!
X X X
S j j
∀t ∈ R, E(t /N = k) = t p(S = j/N = k) = t p Xi = j = GX1 +X2 +...+Xk (t) = GkX (t).
j=0 j=0 i=1

(c) On an d’après la question 2. a) de cette partie :


n
X n
X
∀t ∈ R, p(N = k)GkX (t) = p(N = k)E(tS /N = k) = E(tS ) = GS (t).
k=1 k=1

(d) D’après l’égalité précédente, on a ∀t ∈ R,


n
X
GS (t) = p(N = k)(GX (t))k = GN (GX (t)) = GN ◦ GX (t),
k=1

d’où :
G S = GN ◦ G X .
3. On a G0S (1) = G0N (GX (1).G0X (1) = G0N (1).G0X (1) ou encore E(S) = E(N )E(X).

Partie III : Application


1 1
1. (a) N suit une loi de Bernoulli de paramètre : N (Ω) = {1, 2} et p(N = 1) = p(N = 2) = .
2 2
(b) La variable aléatoire S/[N = 1] suit la loi uniforme sur {1, 2, 3, 4}. D’où :

i 1 2 3 4
1 1 1 1
p(S = i/[N = 1]) 4 4 4 4

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Notons X1 le résultat du premier lancer et X2 le résultat du deuxième lancer lorsque N = 2.


X1 et X2 suivent une loi uniforme sur {1, 2, 3, 4}, alors :
4
1X k
∀t ∈ R, GX1 (t) = GX2 (t) = t .
4
k=1
Si X1 et X2 sont indépendantes, alors :

1 2
t + 2t3 + 3t4 + 4t5 + 3t6 + 2t7 + t8 .

GS (t) = GX1 +X2 (t) = GX1 (t)GX2 (t) =
16
On en déduit la loi de probabilité de S lorsque N = 2 :

k−1 9−k
∀k ∈ {2, .., 5}, P (S = k) = , ∀k ∈ {6, .., 8}, P (S = k) = .
16 16

i 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 3 2 1
p(S = i/[N = 2]) 16 16 16 16 16 16 16

(c) On a d’abord S(Ω) = [[1, 8]] et (S = i) = (S = i, N = 1) ∪ (S = i, N = 2), donc

p(S = i) = p(S = i, N = 1) + p(S = i, N = 2)


= p(S = i/[N = 1])p(N = 1) + p(S = i/[N = 2])p(N = 2)
1
= [p(S = i/[N = 1]) + p(S = i/[N = 2])] .
2
D’où la loi de S :
i 1 2 3 4 5 6 7 8
1 5 3 7 1 3 1 1
p(S = i) 8 32 16 32 8 32 16 32

8  2
X 15 35 15 55
On trouve E(S) = ip(S = i) = et V (S) = E(S 2 ) − (E(S))2 = − = .
4 2 4 16
i=1
2. (a) X suit la loi uniforme sur l’ensemble {1, 2, 3, 4}.
1 1
(b) On sait que ∀t ∈ R, GN (t) = (t + t2 ) et GX (t) = (t + t2 + t3 + t4 ).
2 4
D’où ∀t ∈ R,

GS (t) = GN (GX (t))


 
1 1 2 3 4 1 2 3 4 2
= (t + t + t + t ) + (t + t + t + t )
2 4 16
1 5 2 3 3 7 4 1 5 3 1 1
= t + t + t + t + t + t6 + t7 + t8 .
8 32 16 32 8 32 16 32
15
(c) La loi de S est donnée par les coefficients du polynôme GX en t. E(S) = G0S (1) = et
 2 4
55 15 15 55
V (S) = G00S (1) + G0S (1) − (G0S (1))2 = + − = .
4 4 4 16
• • • • • • • • ••

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