Modelo de Regresión Lineal

OBJETIVO

Con los datos suministrados, comprobar qué relación existe del Tipo de Cambio
respecto a la Paridad del Poder de Compra; ésta se refiere al Precio de la Hamburguesa
BigMac.

METODOLOGÍA

A) Análisis gráfico

La media de
la variable
PPC es de
3.226, con
una
desviación
estándar de
2.626.
El número de
observaciones
es de 31.
 La media de
la variable
PPC, es de
3.243, con
una
desviación
estándar de
2.665.
El número de
observaciones
es de 31.

B) Prueba de Normalidad

La gráfica debe ser una recta para que se considere que una variable tiene distribución
normal.
 En el caso
del Tipo de
Cambio, se
puede
observar en
la Prueba
de
Normalidad
que los
datos
observados
se
aproximan
a la forma
de la recta.

Para la
variable
PPC,
también se
observa en
la Prueba
de
Normalidad
que los
datos
observados
casi se
ajustan a la
forma de la
recta.
C) Dispersión

En esta
gráfica se
puede
conocer la
dispersión
de las
variables
involucradas
y se anexa la
regresión
lineal.
 D) Correlación de variables

Correlations: TC (Y), PPC (X)

Pearson correlation of TC (Y) and PPC (X) = 0.997

P-Value = 0.000

En la prueba de correlación de las variables, se obtuvo un P-Value de 0.000. De esta manera se rechaza
Ho, es decir, se rechaza que NO haya correlación entre las variables.

Regression Analysis: ln(TC (Y)) versus ln(PPC (X))

The regression equation is

ln(TC (Y)) = - 0.003 + 1.01 ln(PPC (X))

Predictor Coef SE Coef T P

Constant -0.0029 0.1032 -0.03 0.978
ln(PPC (X)) 1.00596 0.02498 40.27 0.000

S = 0.359286 R-Sq = 98.2% R-Sq(adj) = 98.2%

Analysis of Variance
Source DF SS MS F P
Regression 1 209.35 209.35 1621.81 0.000
Residual Error 29 3.74 0.13
Total 30 213.10

ln(PPC
Obs (X)) ln(TC (Y)) Fit SE Fit Residual St Resid
1 0.45 0.0000 0.4509 0.0947 -0.4509 -1.30
2 0.22 0.3293 0.2135 0.0991 0.1158 0.34
3 0.07 0.3507 0.0652 0.1019 0.2855 0.83
4 0.91 0.3646 0.9108 0.0867 -0.5461 -1.57
5 0.24 0.3784 0.2375 0.0987 0.1409 0.41
6 0.26 0.4511 0.2610 0.0982 0.1901 0.55
7 0.69 0.5365 0.6944 0.0904 -0.1579 -0.45
8 0.86 0.6471 0.8651 0.0875 -0.2180 -0.63
9 0.49 0.9895 0.4947 0.0939 0.4948 1.43
10 1.26 1.2119 1.2631 0.0811 -0.0511 -0.15
11 2.08 1.7630 2.0939 0.0706 -0.3309 -0.94
12 2.42 1.9006 2.4274 0.0676 -0.5268 -1.49
13 1.39 2.0451 1.3917 0.0792 0.6535 1.86
14 2.41 2.0757 2.4184 0.0677 -0.3427 -0.97
15 1.36 2.1633 1.3688 0.0796 0.7946 2.27R
16 2.69 2.4849 2.7078 0.0659 -0.2229 -0.63
17 3.04 3.2308 3.0535 0.0647 0.1773 0.50
18 3.29 3.2734 3.3111 0.0646 -0.0377 -0.11
19 3.08 3.3911 3.0928 0.0646 0.2984 0.84
20 3.86 3.5610 3.8785 0.0664 -0.3175 -0.90
21 4.30 4.6347 4.3197 0.0699 0.3150 0.89
22 5.14 4.6444 5.1635 0.0802 -0.5191 -1.48
23 5.01 4.9273 5.0376 0.0784 -0.1104 -0.31
24 5.25 5.1591 5.2807 0.0820 -0.1216 -0.35
25 5.60 5.5255 5.6289 0.0876 -0.1034 -0.30
26 6.02 6.0259 6.0540 0.0951 -0.0282 -0.08
27 6.91 6.6970 6.9460 0.1123 -0.2490 -0.73
28 6.48 6.8554 6.5158 0.1038 0.3396 0.99
29 7.59 7.4031 7.6322 0.1267 -0.2291 -0.68
30 7.14 7.4816 7.1793 0.1171 0.3022 0.89
31 9.51 10.0183 9.5626 0.1697 0.4557 1.44 X
R denotes an observation with a large standardized residual.
X denotes an observation whose X value gives it large influence.
Descriptive Statistics: ln(TC (Y)), ln(PPC (X))

Total Sum of
Variable Count Mean SE Mean StDev Variance CoefVar Squares Minimum
ln(TC (Y)) 31 3.243 0.479 2.665 7.103 82.19 539.044 0.000
ln(PPC (X)) 31 3.226 0.472 2.626 6.896 81.40 529.552 0.068

Variable Q1 Median Q3 Maximum Skewness Kurtosis MSSD

ln(TC (Y)) 0.647 2.485 5.159 10.018 0.71 -0.29 0.171
ln(PPC (X)) 0.863 2.695 5.252 9.509 0.62 -0.60 0.301

D) Análisis de Varianza

Two-Sample T-Test and CI: ln(TC (Y)), ln(PPC (X))

Two-sample T for ln(TC (Y)) vs ln(PPC (X))

N Mean StDev SE Mean

ln(TC (Y)) 31 3.24 2.67 0.48
ln(PPC (X)) 31 3.23 2.63 0.47

Difference = mu (ln(TC (Y))) - mu (ln(PPC (X)))

Estimate for difference: 0.016329
95% upper bound for difference: 1.139012
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = 0.02 P-Value = 0.510 DF = 60
Both use Pooled StDev = 2.6457
Tomando Igualdad de Varianzas:

Two-Sample T-Test and CI: ln(TC (Y)), ln(PPC (X))

Two-sample T for ln(TC (Y)) vs ln(PPC (X))

N Mean StDev SE Mean

ln(TC (Y)) 31 3.24 2.67 0.48
ln(PPC (X)) 31 3.23 2.63 0.47

Difference = mu (ln(TC (Y))) - mu (ln(PPC (X)))

Estimate for difference: 0.016329
95% upper bound for difference: 1.139310
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = 0.02 P-Value = 0.510 DF = 59

TC (Y) PPC (X) TC estimado (^Y) Residuos

Argentina 0.00 0.45 0.45 -0.45
Canadá 0.33 0.22 0.21 0.12
Australia 0.35 0.07 0.07 0.29
Suiza 0.36 0.91 0.91 -0.55
Gran Bretaña 0.38 0.24 0.24 0.14
Singapur 0.45 0.26 0.26 0.19
Alemania 0.54 0.69 0.69 -0.16
Holanda 0.65 0.86 0.87 -0.22
Malasia 0.99 0.49 0.49 0.49
México 1.21 1.26 1.26 -0.05
Francia 1.76 2.08 2.09 -0.33
Dinamarca 1.90 2.42 2.43 -0.53
Hong Kong 2.05 1.39 1.39 0.65
Suecia 2.08 2.41 2.42 -0.34
China 2.16 1.36 1.37 0.79
 Austria 2.48 2.69 2.71 -0.22
Tailandia 3.23 3.04 3.05 0.18
Taiwan 3.27 3.29 3.31 -0.04
Rep. Checa 3.39 3.08 3.09 0.30
Bélgica 3.56 3.86 3.88 -0.32
Hungría 4.63 4.30 4.32 0.32
Japón 4.64 5.14 5.16 -0.52
España 4.93 5.01 5.04 -0.11
Portugal 5.16 5.25 5.28 -0.12
Grecia 5.53 5.60 5.63 -0.10
Chile 6.03 6.02 6.05 -0.03
Corea del Sur 6.70 6.91 6.95 -0.25
Brasil 6.86 6.48 6.52 0.34
Italia 7.40 7.59 7.63 -0.23
Rusia 7.48 7.14 7.18 0.30
Polonia 10.02 9.51 9.56 0.46

TC (Y) PPC (X) TC estimado Residuos

Suma 100.52 100.01 100.52 0.00
Suma cuadrado 539.04 529.55 3.74
Suma producto 532.42
N 31 31
Medias 3.24 3.23

β 1 =1.01

β 0 = -0.003

s2 = 0.13
Variaciación Total d Y = 213.10
R2 = 0.9994
s= 0.35928

La ecuación resulta en:

Yi = -0.003 + 1.01 *ln( PPC(X))

El valor de β 1=1.01 indica la pendiente de la recta, lo que significa que a medida que aumente el precio
de la Big Mac (PPC: Paridad del Poder de Compra) en una unidad, el incremento en el tipo de cambio
promedio es de 101 unidades.
Por su parte, el valor de β 0 indica la intersección de la recta, por lo que si el precio de la Big Mac fuera
cero o la regalaran el tipo de cambio se fijaría a 0 unidades lo cual es algo que no tiene sentido.

Respecto al valor de R2, se concluye que el 99% de las variaciones en el Tipo de Cambio son explicadas
por el precio de la Big Mac (PPC).

El problema de los datos originales era que estaban muy lejos de presentar un comportamiento normal por
lo que se decide hacer el ajuste para que las interpretaciones que deriven de esta tengan el sentido
apropiado del análisis.
Instituto Tecnológico Autónomo de
México

Diplomado en Econometría

Tarea:

Regresión Lineal

Integrantes:

Ceron Hernández Karina

Hernández Rodríguez Edgar Leobardo