Université de Montréal. Département de Mathématiques et de Statistiques.

STT2700 - Examen
intra
En ligne dans StudiUM. Jeudi 11 juin 2020, 13h30 - 15h30

Enseignant : Kamel Belbahri.

Directives : vous devez accepter et approuver le code d’honneur de l’UdeM.
Barème : indiqué devant chaque question pour un total de 100 points.

Pour les questions à choix multiples, encercler ou écrire le numéro de la bonne réponse.

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Exercice 1 (25 points) Soit X une variable aléatoire continue ayant pour fonction de répartition F .
Soit Y = 1 F (X). Alors

1. (10 points)

m
er as
a) Y s U [0; 1] ; b) Y s Exp ( = 1) ; c) Y s U [ 1; 0] ;

co
eH w
d) aucune des réponses précédentes

o.
rs e
ou urc
Réponse
o
aC s
vi y re

2. (15 points) la fonction de densité de Z = U 2 est donnée par

8 p 8 p
< 2 x si x 2 ]0; 1[ < 1= (2 x) si x 2 ]0; 1[
ed d

a) f (x) = ; b) f (x) = ;
ar stu

: :
0 ailleurs 0 ailleurs

8 2
is

< 3x si x 2 ]0; 1[
Th

c) f (x) = ; d) aucune des réponses précédentes

:
0 ailleurs

Réponse
sh

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1
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Exercice 2 (15 points) Si F et f sont respectivement la fonction de répartition et la densité d’une

variable aléatoire positive, on désigne par taux de panne la fonction h dé…nie pour x > 0 par

f (x)
h (x) =
1 F (x)
1
Supposons que X est distribué selon une loi de Weibull de densité f (x) = x exp ( x ) pour
x > 0, où et sont deux paramètres positifs. Alors le taux de panne est
1
a) h (x) = ; b) h (x) = x ; c) h (x) = ; d) h (x) = x1

Réponse

m
er as
co
eH w
o.
rs e
Exercice 3 (10 points) Utiliser le Théorème Central Limit pour calculer P (X1 + X2 + + Xn )2 > c ,
ou urc
où les variables aléatoires X1 ; X2 ; ; Xn sont iid de loi Exp ( = 2) et c est une constante positive.

p p p p
o

2 c n n 2 c 2 c n n 2 c
a) p ; b) p ; c) 2 p 1 ; d) 2 p 1
aC s

n n n n
vi y re

Rx u2 =2
Ici, (x) = p1 e du.
1 2
ed d
ar stu

Réponse
is
Th
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Exercice 4 (15 points) Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre et soit
Y = 2 X. Démontrer que Y suit une loi 22 .
1
Rappelons que la densité d’une loi 2n est donnée par f (x) = n=2 xn=2 1 e x=2 , x 0, et que
2 (n=2)
sa fonction génératrice des moments est M (t) = (1 2t) n=2 .
Réponse

m
er as
co
eH w
o.
rs e
ou urc
o
aC s
vi y re
ed d
ar stu
is
Th
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Exercice 5 (15 points) Peut-on appliquer la loi faible des grands nombres à la suite de variables
aléatoires discrètes Xn dont la fonction de masse est donnée, pour n = 1; 2; 3; par
p p 1
P Xn = n = P Xn = n = ?
2
Justi…er votre réponse.
Réponse

m
er as
co
eH w
o.
rs e
ou urc
o
aC s
vi y re
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is
Th
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Exercice 6 (20 points) Étudier la convergence en probabilité, en loi, en moyenne (d’ordre 1), puis
en moyenne quadratique de la suite de variables aléatoires discrètes Xn dont la fonction de masse est
donnée, pour n = 1; 2; 3; par :
1 1
P (Xn = n) = P (Xn = n) = et P (Xn = 0) = 1
2n2 n2
Réponse

m
er as
co
eH w
o.
rs e
ou urc
o
aC s
vi y re
ed d
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is
Th
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