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(Fonction génératrice des moments)

couple de variables aléatoires


Définition : Loi d'un couple de variables aléatoires
Soit X et Y deux variables aléatoires (discrètes ou non) d'un espace
probabilisé (Ω,A, )
On appelle tribu associée au couple aléatoire (X,Y) la tribu notée A(X,Y)
engendrée par les événements

On appelle loi du couple aléatoire (X,Y) la donnée de la fonction ,


appelée répartition conjointe, définie par :

Exemple
On lance une pièce de monnaie non truquée au plus deux fois selon le
protocole suivant :Si le lancer donne pile alors X prend la valeur 1 sinon X
prend la valeur 0.Un 2nd lancer a lieu uniquement lorsque le 1er lancer a
donné pile et Y prend la valeur 1 lorsque ce 2nd lancer a donné pile et la valeur
0 sinon. Lorsqu’il n'y a pas de 2nd lancer, Y prend toujours la valeur 0.
Déterminer la répartition conjointe du couple (X,Y)
Théorème (admis)
Si (X1,Y1) (X2,Y2) sont deux couples aléatoires d'un espace probabilisé (Ω,A,
)
admettant la même loi de probabilité alors, pour toute fonction et g
continue
Les variables aléatoires g(X1,Y1)g(X1,Y1) et g(X2,Y2)g(X2,Y2) ont même loi
de probabilité.

Définition : Indépendance de deux variables aléatoires


Soit X et Y deux variables aléatoires (discrètes ou non) d'un espace
probabilisé (Ω,A,P). On dit que X et Y sont indépendantes si et seulement si :

Ou encore :
Théorème : Caractérisations de l'indépendance (admis)
Soit X et Y deux variables aléatoires (discrètes ou non) d'un espace
probabilisé (Ω,A,P)
X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tous intervalles I et J de R :

X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tout événement et tout


événement :
Théorème : Espérance conditionnelle et indépendance
Soit X et Y deux variables aléatoires (discrètes ou non) d'un espace
probabilisé (Ω,A,P). Si XX admet une espérance, si X et Y sont indépendantes et si
est de probabilité non nulle alors :
Couples de variables aléatoires discrètes
Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes définies sur un espace
probabilisé (Ω,A,P).
La loi du couple est donnée par l'ensemble :

X et Y sont indépendantes si et seulement si :

Remarques
 Le support du couple est l'ensemble (X,Y)(Ω). On constatera
que (X,Y)(Ω) X(Ω)×Y(Ω).
 La loi de X est appelée première loi marginale du couple
aléatoire (X,Y), celle de Y seconde loi marginale. On les obtient à
partir de la loi conjointe :

Soit x X(Ω) On appelle loi conditionnelle de la variable


aléatoire Y conditionnée par l'événement [X=x] l'ensemble :
Changement de variables
Position du problème
Une variable aléatoire X est définie par sa loi de probabilité : ensemble des
pondérations pi dans le cas d’une variable continue ou densité de probabilité
f(x) dans le cas d’une variable continue. On sait calculer la moyenne d’une
fonction de X que nous appellerons g(X), c’est-à-dire, respectivement

Tq : dx : domaine de définition de x
On peut être conduit à créer une nouvelle variable Y=g(X) et à devoir connaître
par exemple l’espérance mathématique E(y) dans son domaine propre Dy.
On adopte pour le calcul la même expression que pour la variable X. Par
exemple, dans le cas continu, on écrira :

Tq Dy : Domaine de définition de y
Tout le problème est de savoir comment s’effectue la transformation de la
densité de probabilité fx(x) → fy(y).
Méthode de calcul
Dans un premier temps, on supposera, pour fixer les idées, que y=g(x) est une
fonction monotone croissante.
Au point M(x), on associe P(y).
Pour connaître la densité de probabilité fy(y) associée à la variable y on
procèdera en deux temps :
1) Détermination l’expression de la fonction de répartition ;
2) Calcul de sa dérivée suivant la nouvelle variable y.

On sait que :
On procède ensuite à ce que l’on appelle la dérivation sous le signe ∫.
Rappel : dérivation sous ∫
Nous rappellerons abord la technique (formule) de dérivation dans le cas le plus
général pour lequel les bornes d’intégration sont fonction de la variable de
dérivation, sachant que le cas qui nous intéresse se présente plus simplement, ce
qui facilite le calcul.
Considérons l’intégrale :

Le résultat peut être étendu sans difficulté au cas d’une fonction non monotone :
Deux formes simples sont intéressantes :

Deux formes simples sont intéressantes :

Forme 1 : a et b indépendantes de x Forme 2 :

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