M
ethodes Math
ematiques pour la Physique

ENS de Cachan, 2002-03

1 Int
egration, Transform
ee de Fourier et Convo-

lution
1.1 Introduction
Dans toute cette section, on utilisera le mot \fonction" pour \fonction
mesurable" et le mot \ensemble" pour \ensemble mesurable". Cela n'aura
aucune consequence pratique : on peut considerer sans risque ( a moins de
s'interesser aux probl emes de logique mathematique) que toutes les fonctions
et tous les ensembles sont mesurables.
On propose ici la description d'une integrale (l'integrale de Lebesgue)
qui a un certain nombre d'avantages sur les integrales denies traditionnelle-
R
ment (celle des fonctions continues par morceaux sur un intervalle ferme
borne de , presentee en general - soit a l'aide des sommes de Darboux : on
l'appelle alors integrale de Riemann, - soit a l'aide des fonctions en escalier
et d'un theor eme de prolongement : on l'appelle alors integrale des fonctions
reglees).
Parmi ces avantages, on peut citer :
1. Le traitement unie des integrales en toutes dimension,

R
2. La possibilite de considerer une integrale sur des sous-domaines com-
pliques, par exemple ceux du type fx 2 N
f (x)  pg (c'est surtout
utile en theorie des probabilites),
3. Des theor emes de convergence dont les hypoth eses sont souvent aise-
ment veriables.

Cette partie du cours est largement inspiree par le chapitre 2 du livre

de J.-M. Bony \Methodes mathematiques pour les sciences physiques". La
plupart des theor emes de cette partie ne seront pas demontres dans le cours :
les preuves sont souvent diciles. Certaines demonstrations sont proposees
1
en exercice. On trouvera l'ensemble des preuves tr es bien presente par ex-
emple dans l'ouvrage de W. Rudin \Real and Complex Analysis" (qui existe
aussi en version francaise).
1.2 Quelques notations et rappels
R
Lorsque A est un sous-ensemble de N , on note 1A la fonction (appelee
R R
parfois fonction indicatrice de A) denie par 1A (x) = 1 pour x 2 A et
1A (x) = 0 pour x 2 Ac (avec Ac = N ; A).

R NN
Lorsque (Ai )i2N est une suite de parties de N , on note
i2NAi = fx 2 N = 9i 2
x 2 Ai g:

R R
Une telle union (dont l'ensemble des indices est ) est dite denombrable.
On notera egalement B (x
r) pour x 2 N et r > 0 la boule ouverte de
R
centre x et de rayon r : B (x
r) = fy 2 N = jy ; xj < rg.
On rappelle que lorsque U  N , l'ensemble U est ouvert quand pour
R R
tout x 2 U , il existe r > 0 tel que B (x
r)  U .
R
Enn, on note  + = +  f+1g. On etend a cet ensemble de mani ere
R R
naturelle l'addition (par x + (+1) = +1 pour tout x 2  +), l'ordre (par
+1  x pour x 2  +) et la multiplication par des reels non nuls (par
x  (+1) = +1 pour x 2  +).
1.3 L'integrale de Lebesgue des fonctions positives
On admet sans demonstration la proposition suivante, qui caracterise

R RR
l'integrale de Lebesgue des fonctions positives :
Proposition : Soit f : N !  + une fonction. On admettra que
l'on peut construire une quantit Re de  + appelee integrale de Lebesgue (N -
dimensionnelle)
R R f et notee RN f (x) dx (o u, s'il n'y a pas d'ambigute,
de

R R R
RN f , ou m^eme f ) qui verie les proprietes suivantes :
1. Linearite : si 
 2 +, f
g : N !  +,
Z
 Z Z
 f +  g =  f +  g:

alors Z Z
R R
Cette propriete entra^ne celle de monotonie : si f
g : N !  +, f
g ,
f
g:

2
 R
2. Valeur sur un pave de N : pour a1
b1,..,aN
bN :
Z
1a1
b1 ]::aN
bN ] = (b1 ; a1 ) :: (bN ; aN ):

RR RR
3. Convergence monotone : Soit (fn )n2N une suite croissante (i.-e. telle
R
que pour tout x 2 N , p  q ) fp (x)  fq (x)) de fonctions de N
dans + (ou m^eme  +). Si pour tout x 2 N , fn (x) ! f (x) (avec
R
f (x) 2  +, limite qui existe toujours, car
R touteRsuite croissante tend
R R R R
vers une limite nie ou vers +1), alors fn ! f .
4. Theor eme de Tonelli : si x 2 P , y 2 Q, P + Q = N , et f : N ! +,
alors
Z Z
Z  Z
Z 
f= f (x
y ) dy dx = f (x
y) dx dy:
RN RP RQ RQ RP

R
On voit donc que pour ce qui concerne les fonctions positives, on peut
toujours ecrire leur integrale sur N . De plus, pour N > 1, on peut eectuer
les integrations par rapport aux dierentes variables dans n'importe quel
ordre.

R
La denition suivante permet de calculer des integrales de fonctions
denies sur des sous-ensembles de N , si compliques soient-ils.
R
D
enition : On denit pour tout ensemble A  NR et f : A !  +
l'integrale de Lebesgue (N -dimensionnelle) de f sur A par RN f~, avec f~ = f
R
sur A et f~ = 0 sur Ac .
Un des avantages de l'integrale de Lebesgue est que l'on peut utiliser
des ensembles compliques pour faire des estimations. Par exemple, on a de
mani ere instantanee des inegalites de type Bienayme-Tchebytche :
Z Z
f p 1:
fx
f (x)pg

1.4 Mesure des ensembles, ensembles negligeables

D
enition : On denit lorsque
R A R N
la mesure de Lebesgue N -
dimensionnelle de A par dx(A) = RN 1A . C'est un element de  + R
3
 R
Il est clair que la mesure est croissante par rapport a l'inclusion : si
A  B  N , on a dx(A)
dx(B). On a de plus la
Proposition : La mesure d'une union nie (ou denombrable) d'ensembles
est inferieure a la somme (eventuellement denombrable) des mesures des en-
sembles :
dx(A1  ::  An )
dx(A1) + :: + dx(An)

+1
X
dx(i2NAi)
dx(Ai):
i=1
Preuve : Si x 2 A1  ::  An , alors 9i 2 f1
::
ng
x 2 Ai. Donc
1Ai (x) = 1, et 1A1 (x) + :: + 1An (x)  1. On proc ede de la m^eme mani ere
dans le cas denombrable.
D
enition : On dit d'un ensemble A  R Nqu'il est negligeable s'il
est de mesure (N -dimensionnelle) nulle (i.-e. dx(A) = 0).
La proposition precedente implique immediatement la
Proposition : Toute union (nie ou) denombrable d'ensembles de
mesure nulle est de mesure nulle. Tout sous-ensemble d'un ensemble de
mesure nulle est de mesure nulle.
La proposition suivante permet dans la plupart des cas d'identier des
ensembles de mesure nulle.
Proposition :

R
1. Tous les sous-ensembles nis (ou plus generalement denombrables) de
sont de mesure (1-dimensionnelle) nulle.

R R R
2. Toutes les courbes de classe C 1 (c'est- a-dire les images d'un intervalle
de par une application de classe C 1 de dans 2) sont de mesure
(2-dimensionnelle) nulle (de m^eme bien s^ur que leurs unions nies ou
denombrables, et leurs sous-ensembles).

R R R
3. Toutes les surfaces reguli eres (c'est- a-dire les images d'un ouvert de
2 par une application de classe C 1 de 2 dans 3) sont de mesure
(3-dimensionnelle) nulle (de m^eme bien s^ur que leurs unions nies ou
denombrables, et leurs sous-ensembles).

4
dx(x0
x0 + 1=n]) = 1=n (propriete de la valeur sur un pave de
fait tendre n vers l'inni.
R
Preuve : Pour le premier point, on remarque simplement que dx(fx0g)

N ), et on

R R R
Pour le second point, on observe qu'on peut toujours se ramener a
l'image d'un intervalle ferme borne de (car est une union denombrable
de tels intervalles). Si l'on consid ere alors f : a
b] ! 2 de classe C 1, on
peut trouver M  0 tel que jf 0 j
M sur a
b]. On a alors

i i + 1

n ; 1
f (a
b]) = i=0 f a + (b ; a) n
a + (b ; a) n ]


;1 B
 ni=0
i + 1 =
a + (b ; a) n
2n 2 M (b ; a)
:
Mais ce dernier ensemble est inclus dans un carre de c^ote de longueur M (b ;
R
a)=n, il est donc de mesure au plus 4 M 2 (b ; a)2=n (propriete de la valeur
sur un pave de N ). On conclut de nouveau en faisant tendre n vers l'inni.
La demonstration du dernier point est similaire.
D
enition : On dit d'une propriete relative a R N (o u a l'un de ses sous-
ensembles) qu'elle est veriee presque partout (en abrege p.p.) ou presque
s^urement (en abrege p.s.) si elle est veriee sauf sur un ensemble de mesure
(N -dimensionnelle) nulle.
R R
Proposition : Soit f : A ! + telle que A f = 0. Alors f = 0 p.p.
R
Preuve : On remarque que dx(fx 2 A
f (x)  1=ng)
n A f = 0.
Or fx 2 A
f (x) > 0g = n2Nfx 2 A
f (x)  1=ng, donc dx(fx 2 A
f (x) >
0g = 0.
1.5 L'integrale des fonctions
a valeurs dans R ou C
D
enition : Pour f : A  R RN ! , on note f + = f 1f 0, f ; =
;f 1f<0 . On a bien s^ur f = f + ; f ; , et jf j = f + + f ; .
Cette mani ere de decomposer f sous forme de la dierence de deux
fonctions a valeurs positives
R permet
R + d'Retendre \par linearite" l'integrale de
Lebesgue (en posant A f = A f ; A f ).R Neanmoins cette
;
R formule n'a
de sens que si l'on n'a pas simultanement A f + = +1 et A f ; = +1.
Cette remarque motive la denition suivante :

5
 D
enition : Une fonction f : A 
est dite integrable (au sens
R de Lebesgue).
R
R R
N ! R
telle que A jf j < +1
R On denit alors son integrale (de
Lebesgue) par la formule A f = A f + ; A f ; (ces deux derni eres quantites
sont nies puisque jf j = f + + f ; ).
Attention : Ce n'est (presque) jamais gr^ace a cette formule que l'on
calcule les integrales en pratique.

lineaire
R : si 
 R
2 et f
gR R
L'integrale ainsi etendue aux fonctions a valeurs
:
R
dans est encore
N ! verient R jf j < +1, R jg j < +1,
alors j f +  g j < +1 et
Z Z Z
( f +  g ) =  f +  g:
R R
Elle est
R 
e galement
R toujours monotone : si jf j < + 1 , jg j < +1 et f
g ,
alors f
g .
Lorsque les fonctions sont a valeurs complexes, on peut les integrer en
utilisant la formule (pour f
g a valeurs reelles)
Z Z Z
(f + i g ) = f + i g:
De m^eme, pour les fonctions a valeurs vectorielles, on int egre coordonnees
par coordonnees.
Proposition : SiR f
g :RA 
et si f = g p.p., alors f = g .
R R
N! sont deux fonctions integrables,

Preuve : Supposons
R
+
R que f = 0 p.p. Alors il en est de m^eme de f et
f ;. Mais on a f + = A Rf + , ou A est de Rmesure nulle, et par theor eme
de convergence monotone, A f + = limn!1 fx2A
f + (x) ng et cette derni ere
integrale est nulle (car inferieure a n dx(A)). On peut alors faire le m^eme
raisonnement pour f ; . Finalement on applique ce que l'on vient de faire a
f ; g.
1.6 Les grands theor
emes d'integration

R R
Th
eoreme (convergence dominee) : Soit (fn)n2N une suite de fonctions
de A  N dans telle que pour presque tout x 2 A, fn (x) converge vers

6
 f (x). On suppose de plusR que pour presque tout x 2 AR, on a jfn (x)j
g (x),
Ravec g integrable (i.e.
R A jRg (x)j dx < +1). Alors ( A jf (x)j dx < +1,)
A j f n ; f j ! 0 et A f n ! A f.
Remarque : C'est bien de la convergence presque partout dont on a
besoin dans l'hypoth ese du theor eme et non de la convergence ponctuelle
(appelee aussi convergence simple). Le theor eme de convergence dominee
est demontre a partir du theor eme de convergence monotone en exercice.
Contre-exemple : La \fabrique de chapeaux" et la \bosse glissante"
sont typiques de la mise en defaut de la convergence de l'integrale lorsque
l'hypoth ese de domination n'est pas veriee. D'un certain point de vue, ces
deux exemples \epuisent" en fait les pathologies possibles.
Il s'agit d'une part de la suite de fonctions continues fn (x)R = (n ;
n jxj) 1fjxj 1=ng (\fabrique de chapeaux"): on a fn ! 0 p.p. mais fn = 1
d'autre part de la suite de fonctions continues fn (x) = (1R ;jx ; nj) 1fjx;nj 1g
(\bosse glissante"): on a de nouveau fn ! 0 p.p. mais fn = 1 (on a utilise
ici la notation usuelle en theorie des probabilites o u l'ensemble intervenant
dans la fonction caracteristique est sous-entendu : 1fjx;nj 1g a la place de
1fx2R
jx;nj 1g).
Exemple : On a
Z 
lim
n!+1
(sin(1=x))n dx = 0:
0
On ne se preocuppe pas du point 0 o u sin(1=x) n'est pas deni, car un point
est de mesure nulle. On a (sin(1=x))n ! 0 pour presque tout x 2 0
 ], en
N
eet les seuls points o u cette limite n'a pas lieu sont les (k + =2);1, avec
k 2 , qui forment un ensemble denombrable.
De m^eme, on peut considerer l'exemple suivant, en dimension superieure :
Z

n
lim sin 1 = 0:
n!+1 (x
y)20
]2 x ; sin y
De nouveau, l'ensemble des f(x
y ) 2 0
 ]2
x = sin y g est de mesure (2-
dimensionnelle) nulle. Sur cet ensemble, la fonction sin( x;sin 1 ) n'est pas
y
1 ))n ! 0
denie mais on n'a pas a s'en preocupper. De m^eme, on a (sin( x;sin
Z
y
2
pour presque tout (x
y ) 2 0
 ] . En eet, les seuls points o u cette limite
n'a pas lieu sont les f(x
y ) 2 0
 ]2
9k 2
x ; sin y = (k + =2);1g, qui
forment une union denombrables de courbes.
7
 Enn l'exemple suivant montre que l'on peut traiter de la m^eme mani ere
des integrales sur des ensembles non bornes :
Z +1

lim
n!+1
1 + (sin(1=x)) e;x dx = 1:
n
0
Le theor eme de convergence dominee est souvent le bon outil pour
echanger les integrales et les series.
Exemple : On a l'egalite
Z1 +1 (;1)k e2k+1 ; 1
X
sin(ex ) dx = :
0 k=0 (2k + 1)! 2k + 1
On developpe le sinus en serie enti ere. On remarque que l'hypoth ese de
domination est veriee car
 Xn (2k+1) x  X n (2k+1) x
 (;1) k e 
e
k=0 (2 k + 1)! k=0 k + 1)!
(2

sinh(ex )

et x 7! sinh(ex ) est integrable sur 0
1].
Le theor eme suivant permet de clarier la situation en ce qui concerne
les integrales multiples. C'est l'extension du theor eme de Tonelli aux fonc-

R R R R R
tions a valeurs reelles (ou complexes).
Th

R eoreme (Fubini) : Si x 2
P, y2 Q, P + Q = N, f : N! ,

RR
et si RN jf j < +1, alors
RR
P
R (pour presque tout x 2 , la fonction f (x
) est
integrable sur Q, et R RQ f (x
) est integrable sur P , la fonction f (
y ) est
integrable sur P et P f (
y ) est integrable sur Q,)
R
Z Z
Z  Z
Z 
f= f (x
y) dy dx = Q f (x
y) dx dy:
RN RP RQ R RP
R
En pratique, on verie l'hypoth ese RN jf j < +1 en utilisant le theor eme
de Tonelli (qui lui, n'a \pas d'hypoth ese").
Exemple : On a gr^ace a l' interversion des integrales, puis au developpe-
ment en serie enti ere du cosinus :
Z 1 Z 1 sin(y=x) +1 (;1)k
22k ; 1 
X
dxdy = 2k :
y=0 x=1=2 x2 k=1 (2k)!

8
 Th
eoreme (Changement de variable) : Soit U
V deux ouverts de R N
et une bijection de classe C 1 de U dans V dont la reciproque est egalement
de classe C 1 (une telle application est dite dieomorphisme de classe C 1).
R
@i ) . Alors pour
On note Jac( ) le determinant de la Rmatrice Jacobienne R( @x j ij
toute fonction f : V ! telle que V jf j < +1, on a U jfo j jJac( )j <
+1 et Z Z
f = fo jJac( )j:
V U
R
La m^eme formule est valable pour toute fonction f : V !  +, sans qu'elle
est besoin d'^etre integrable.
Remarque : On est souvent amene a utiliser ce theor eme dans des
situations o u le changement de variable n'a pas lieu entre des ouverts. On
peut le plus souvent se ramener au cas precedent en enlevant des ensembles
de mesure nulle.

R
Exemple : On consid ere le passage en coordonnees polaires : (r

) 2
]0
+1]0
2 7! (r cos

r sin
) 2 2 ; f(x
0)
x  0g est une bijection
de classe C 1 dont la reciproque est egalement de classe C 1 (il est possible
d'expliciter cette reciproque a partir de la fonction arctan par exemple).
Le determinant Jacobien de cette transformation est, comme on peut s'y
attendre : (r

) 7! r.
R
On en deduit la formule (pour des fonctions integrables sur 2 ou a
valeurs positives)
Z Z +1 Z 2
f = f (r cos

r sin
) r dr d
:
R 2 r=0 =0
R 2
Un cas particulier de cette formule permet d'obtenir l'egalite de Re; x2 dx

R r2
1=2
avec R+0
2] r e ; 2 (et donc avec (2 )1=2).

1.7 Le lien entre l'integrale de Lebesgue et l'integrale \usuelle"

Dans les exemples donnes precedemment, on a utilise sans justica-
tion des formules valables pour les integrales traditionnelles (integrale des
fonctions continues sur un intervalle borne, integrale impropre), par exemple
Z +1 r2
r e; 2 dr = 1:
0
9
On donne dans ce paragraphe les resultats precis qui justient cette utilisa-
tion. Les preuves sont donnees en exercice a la n du chapitre.

R
Proposition : Si f est une fonction continue (ou continue par morceaux)
sur un intervalle a
b] (a < b) de , il y a egalite entre l'integrale de Lebesgue
de f sur cet intervalle et l'integrale \usuelle" (celle de Riemann, denie a
partir des sommes de Darboux, ou celle des fonctions reglees, denie a partir
des fonctions en escalier).
La theorie de l'integrale de Lebesgue contient par ailleurs celle des in-
tegrales impropres des fonctions positives et, plus generalement, celle des
integrales impropres absolument convergentes.

R Proposition : Soit f une fonction positive sur a
b (pour un certain

a 2 , et b > a, eventuellement inni) et continue,
R il y a convergence de
l'integrale impropre (i.-e. la quantite Rlimx!b a
x] f a une limite nie) si et
seulement si l'integrale de Lebesgue a
b f est nie. De plus on a egalite
R de f au sens de Lebesgue sur a
b et l'integrale impropre
entre l'integrale
(i.e. limx!b a
x] f ).
Soit f une fonction continue sur a
b (pour un certain a 2 , et
b > a, eventuellement inni). Il yR a convergence absolue de l'integrale
R
impropre (i.-e. la quantite limxR!b a
x] jf j a une limite nie) si et seule-
ment si l'integrale de Lebesgue a
b jf j est nie. De plus on a egalite entre
R de f au sens de Lebesgue sur a
b et l'integrale impropre (i.e.
l'integrale
limx!b a
x] f ).
Remarque : On a des theor emes exactement similaires pour des in-
tervalles bornes a
b sur lesquels on a une fonction continue non bornee au
voisinage de b.
Remarque : Les integrales semi-convergentes ne sont pas Rdes inte-
x sin t dt
grales de Lebesgue.
R +1 sin t En toute rigueur, il faudrait 
e crire lim x!+1 0 t
et non
R +1 sin t0 t dt. En pratique, on garde bien s^
u r la notation \contractee"
0 t dt.

1.8 L'espace L1
L'integrale de Lebesgue d'une fonction ne changeant pas lorsque la fonc-
tion est modiee sur un ensemble de mesure nulle, il est naturel d'introduire

10
un ensemble de \fonctions" denies presque partout. C'est ce qui permet
de fabriquer une norme a partir de l'integrale.
D
enition : Soit A un sous-ensemble de
l'espace
R
R
On appelle L1 (A)
N.
vectoriel des fonctions integrables sur A, c'est- a-dire telles que
A jf j < +1, quotiente par la relation d'equivalence f  g lorsque f et
g sont egales presque partout (autrement dit, L1 est l'espace des fonctions
integrables sur A o u on a identie Rles fonctions qui sont egales p.p.). Pour
f 2 L1 (A), l'integrale de Lebesgue A f est bien denie.

R
Exemple : Les classes d'equivalence associees aux fonctions x 7!
(1 + jxj2)r=2 sont dans L1 ( 2) pour r < ;2. On le voit par passage aux
coordonnees polaires puis en utilisant l'identite entre integrales impropres
de fonctions positives et integrales de Lebesgue de fonctions positives.
Proposition : On denit une norme sur L1(A) en posant
Z
jjf jjL1(A) = jf j:
A
Preuve : L'inegalite triangulaire et la propriete relative aRla multipli-
cation par un scalaire sont evidentes. On sait par ailleurs que A jf j = 0 si
et seulement si jf j = 0 p.p.
La proposition suivante est de demonstration dicile. On l'utilisera a
R
de nombreuses reprises. On rappelle la denition d'une fonction a support
compact dans N . Il s'agit d'une fonction qui vaut 0 en dehors d'un ensemble
borne.

R R
Proposition : Les fonctions continues a support compact sont denses
dans L1( N ) pour cette norme. Autrement dit, pour tout element f de
L1 ( N ), il existe une suite (fn )n2N de fonctions continues a support compact
telle que jjfn ; f jjL1(RN ) ! 0.

fonctions deR RR R
D
enition : On note L1loc( N) l'ensemble des classes d'equivalence de
N dans dont la restriction a A appartient a L1 (A) pour tous
les A born
esinclus dans N .

d'equivalence associees aux fonctions x 7! jxjr

RR
Exemple : Toutes les fonctions bornees sont dans L1loc( N). Les classes
sont dans L1loc ( 2) pour r >
;2.

11
 Remarque : En pratique on ne parle dans la suite que de \fonctions"
de L1 . Il faut nReanmoins garder a l'esprit que pour de telles \fonctions", les
objets du type A f sont bien denis, mais pas les valeurs en un point donne
du type f (x0 ).
1.9 Integrales dependant d'un param
etre
Proposition : Soit A  R RN, U P
ouvert, et f : A  U ! telle R
que f (a
) est continue sur U pour presque tout a 2 A et telle qu'il existe
g 2 L1 (A) veriant pour presque tout a 2 A,
8x 2 U
jf (a
x)j
g (a):
R
Alors A f (a
) da est bien denie et continue sur U .
Preuve : On utilise le theor eme de convergence dominee et la carac-
R
terisation sequentielle de la continuite (c'est- a-dire le fait qu'une fonction g
(denie sur un voisinage de x 2 N ) est continue en x si et seulement si
pour toute suite xn ! x, on a g (xn ) ! g (x)).
Remarque : On peut en pratique prendre pour U n'importe quel voisi-
nage de x0 (aussi petit qu'on le souhaite) pour appliquer la proposition. On
peut aussi ne pas utiliser la proposition et verier directement la continuite
en utilisant le theor eme de convergence dominee.
Exemple : La fonction ; denie sur
Z +1
R 
+ par

;(x) = tx;1 e;t dt

0

Z
est bien denie et continue sur cet ensemble.
De m^eme, pour n 2 , la fonction de Bessel Jn denie par
Z 2
Jn (x) = ei x sin ;i n  2d

est bien denie et continue sur .R0

Proposition : Soit A  R RN,

U  P ouvert, et f : A  U ! telle R
que f (
x) est integrable pour x 2 U , f (a
) est derivable par rapport a
la i-i eme variable (du second groupe) sur U pour presque tout a 2 A (le

12
presque partout est suppose independant de x 2 U ) de derivee @xi f (a
) et
telle qu'il existe g 2 L1(A) veriant pour presque tout a 2 A,
8x 2 U
j@xi f (a
x)j
g (a):
R
Alors A f (a
) da est derivable par rapport
R a la i-i eme variable (du second
groupe) en tout point x de U de derivee A @xi f (a
x) da.
Preuve : On la fait pour U intervalle de .
On remarque que pour toute suite hn ! 0,
R


1 Z f (a
x + h ) da ; Z f (a
x) da ; Z @ f (a
x) da
hn A n x
A A
Z
f (a
x + h ) ; f (a
x) 
= n ; @x f (a
x) da:
A h n
On voit alors que (pour presque tout a 2 A),
lim f (a
x + hn ) ; f (a
x) ; @ f (a
x) = 0:
n!+1 h x
n
De plus, on a  
 f (a
x + hn ) ; f (a
x) ; @x f (a
x)
hn
 
= @x f (a
x +
(x
a
hn) hn ) ; @x f (a
x)

2 g (a)
d'apr es le theor eme des accroissements nis. On conclut alors en utilisant
le theor eme de convergence dominee.
Contre-exemple : Le theor eme des accroissements nis ne peut plus
^etre applique correctement si par exemple pour chaque x 2 U , il existe a 2 A
tel que x 7! f (a
x) n'est pas derivable. On peut le voir par exemple avec la
fonction f (a
x) = 1a x .

R R

Z
Exemple : Les fonctions ; et Jn (pour n 2 ) sont derivables (sur
+ et respectivement). Les derivees de ces fonctions sont donnees par les
formules Z +1
;0 (x) = (log t) tx;1 e;t dt

0

13
et Z 2
J 0 (x) = i
n sin
ei x sin ;i n  2d

0
= 12 (Jn;1 (x) ; Jn+1 (x)):
Remarque : Les theor emes de ce chapitre sont donnes dans un cadre
general : dimension quelconque, domaine d'integration ni ou pas. Ils per-
mettent de traiter la majorite des situations. Ils sont neanmoins impuissants
quand sont en jeu des integrales semi-convergentes. Un cas typique est celui
de la fonction d'Airy Z
Ai(x) = ei t x+i t3 =3 dt:
R
On rappelle que cette integrale n'est pas une integrale de Lebesgue.
1.10 Transformee de Fourier et convolution dans L1
R R
D
enition : Pour f 2 L1( N), on appelle transformee de Fourier de
f et on note f^ (ou F f ) la fonction denie sur N par
Z
^
f () = f (x) e;i x
dx:
RN
Remarque : Il existe de nombreuses variantes pour la denition de
la transformee de Fourier (le ;i est parfois remplace par i, dx est parfois
remplace par (2dx)N=2 , etc.).
La transformee de Fourier ne depend que de la classe de fonctions ( a un
ensemble de mesure nulle pr es) et pas de la fonction elle-m^eme.

2 R R
Exemple : La transformee de Fourier (dans ) de x 7! e;jxj est  7!
2 sin(a )
1+ 2 . Celle (toujours dans ) de x 7! 1;a
a](x) est  7! .

Fourier la fonction R
Proposition : La fonction x 2 N! R
7 2 e;jxj2 =2
 2 N 7! (2 )N=2 e;j j =2.
a pour transformee de

x2 RPreuve : Pour N = 1, si on note g la transformee de Fourier de

N 7! e;jxj2 =2 , on a
Z +1
g() = e;x2 =2;ix dx

;1

14
donc Z +1
g 0() = (;i x) e;x2=2;ix dx

;1
Z +1 Z +1
=i (;x ; i  ) e;x =2;ix dx ;
2
 e;x2 =2;ix dx
;1 ;1
= ; g ( ):
De plus g (0) = (2 )1=2. Donc g ( ) = (2 )1=2 e;j j2 =2.
On peut facilement ramener le calcul en dimension N a celui en dimen-
sion 1.
R
Proposition : Pour f 2 L1( N), la transformee de Fourier de f est
une fonction continue et bornee (par jjf jjL1(RN ) ).

continue, et  
R
Preuve : La continuite est une consequence du theor eme sur les inte-
grales a param etre. En eet pour tout x 2 N , la fonction  7! e;ix
est
e f (x)
jf (x)j:
; ix

Or on a supose que f 2 L1 ( N ).
Enn,  Z
R  Z
 e f (x) dx

; ix
jf (x)j dx:
RN RN

R
Remarque : on peut aussi montrer que la transformee de Fourier de
f 2 L1 ( N ) tend vers 0 a l'inni. Ceci est fait en exercice.
R R
Proposition : Soit f 2 L1( N ) telle que xi f 2 L1( N ). Alors f^ est
derivable par rapport a la i-i eme variable et cette derivee est
@ f^( ) = ;i xdf ( ):
i

R R
@i
De m^eme, pour f 2 L1 \ C 1( N ) telle que @i f 2 L1 ( N ), on a
d
@ f () = i  f^( ):
@xi i

Preuve : La premi ere partie de la proposition est une consequence du

theor eme de derivation sous le signe somme.

15
La seconde formule s'obtient par integration par parties. Pour se ramener a
un domaine borne, on introduit une famille de fonctions n (y ) paires de
dans 0
1] de classe C 1 telle que
R
n j0
n] = 1
n jn+1
+1 = 0
j 0n j
2:

R R
Le theor eme de convergence domminee implique que pour toute fonction g
de L1 ( N ), on a la convergence dans L1 ( N ) de n g vers g et de 0n g vers
0.
On remarque alors que
Z Z
e @if (x) n(xi) dx = ; N e;ix
f (x) 0n(xi ) dx
; ix

RN R
Z
+ i i e;ix
f (x) n(xi ) dx:
RN
On conclut en faisant tendre n vers l'inni.
Exemple : En appliquant la premi ere formule a la fonction x 2 RRN 7!
2

R
e;jxj =2, 2on voit que la transformee de Fourier
p de la fonction x 2
;xi e;jxj =2 est la fonction  2 N 7! i i 2 e;j j2 =2.
N 7!

Remarque : Ce lien entre la transformee de Fourier et les derivations

est essentiel. On voit que la transformee de Fourier \diagonalise" les deriva-
tions. Cela permettra de calculer de mani ere explicite dans de nombreuses
situations des solutions d'equations dierentielles ou aux derivees partielles.

Proposition : Pour f 2 L1( N), h 2R R N et  > 0, on note h f (x) =

f (x + h) et d
f (x) = f ( x) la translatee et la dilatee de f . On a
dh f ( ) = e f^( )
i h

et
dd ;N 

f ( ) =  f^(  ):
= ;N d
;1 f^( ):
Preuve : Ces formules s'obtiennent immediatement par changement
de variable.

16
 D
enition - Proposition : Pour f
g 2 L1( N ), on pose
Z
R
(f  g )(x) = f (y ) g (x ; y ) dy:

R
y2RN

R
On denit ainsi une fonction de L1 ( N ), appelee convolee de f et g . L'operation
de convolution est commutative (i.e. pour f
g 2 L1 ( N ), f  g = g  f ).
Preuve : On voit que, gr^ace au changement de variable z = x ; y,
Z Z
jf (y )j jg (x ; y )j dydx
jjf jjL1(RN ) jjg jjL1(RN ) :

R R
x2RN y2RN

R
Le theor eme de Fubini implique que pour presque tout x 2 N , y 2 N 7!
f (y) g(x ; y ) est une fonction de L1( N), et f  g 2 L1( N).
La commutatitvite resulte du changement de variable z = y ; x.
R
Exemple : La convolee de 1;a
a] et 1;b
b] pour b  a est la fonction
paire qui vaut 0 sur a + b
+1, 2a sur 0R
b ; a et x 7! a + b ; x sur
b ; a
a + b]. En eet c'est la fonction x 7! xx;+aa 1;b
b] (z ) dz .
R
On note Ccp ( N ) l'ensemble des fonctions p fois contin^ument derivables
N
a support compact (c'est- a-dire nulles en dehors d'un ensemble borne). Pour
 2 N ,  = (i1
::
iN ), on note @ = @xi11 ::@xiNN .
R R
Proposition : Pour f 2 L1( N ), g 2 Ccp( N), on a f  g 2 C p( N),
et pour jj
p,
R
@ (f  g ) = f  @ g:
Preuve : C'est une consequence du theor eme de derivation sous le
signe somme (et du theor eme de \continuite" sous le signe somme). On le
R
detaille pour la dimension N = 1 et pour la derivee premi ere.
On voit que pour presque tout y 2 , la fonction x 7! f (y ) g (x ; y ) est
derivable. De plus,
jf (y ) g 0(x ; y )j
jjg 0jj1 jf (y )j

et on a suppose que f est integrable.
D
enition : On appelle suite regularisante (sur
fonctions ( n )n1 denie par
R
N) une suite de

n(x) = nN (n x)

17
 R
o u est une fonction positive, de classe C 1 , d'integrale 1, et de support
inclus dans la boule unite B (0
1) de N . On montre en exercice l'existence
d'une telle fonction .

R R R R
Proposition : Pour f 2 L1( N ), la suite regularisante f  n converge
R
dans L1( N ) vers f . On en deduit la densite de Cc1 ( N ) dans L1 ( N )
(pour la norme de L1 ( N )).
Preuve : On le montre tout d'abord pour f continue ( a support com-
R
pact (par exemple inclus dans B (0
R)) pour rester dans le cadre des fonc-
tions de L1 ( N )). On voit que
Z
f  n (x) = f (x ; fraczn) (z) dz:
R
RN
Or pour tout z 2 N , limn!+1 f (x ; fraczn) = f (x) car f est continue, et
jf (x ; fraczn) (z )j
jjf jj1 j (z )j

et cette derni ere fonction est integrable, donc (pour tout x 2 N ) R
lim f  n (x) = f (x):
n!+1
Comme de plus
jf  n (x) ; f (x)j
2 jjf jj1 1B (0
R+1=n)

R
on a la convergence dans L1 ( N ).
R R R
On utilise ensuite la densite des fonctions continues ( a support compact)
dans L1 ( N ) (pour la norme de L1 ( N )).
Soit f 2 L1 ( N ). Il existe g continue a support compact telle que
jjf ; g jjL1(RN )
"=3. On a alors
jjf  n ; f jjL1 (RN )
jjg  n ; g jjL1(RN )
+ jj(f ; g )  n jjL1(RN ) + jjf ; g jjL1(RN)

2 "=3 + jjg  n ; g jjL1(RN) :
Mais pour n assez grand, ce dernier terme est inferieur a "=3.
R

Proposition : Pour f
g 2 L1( N ), f  g = f^g^.

18
 Preuve : C'est une consequence du changement de variables z = x ; y.

Corollaire : La convolee de deux Gaussiennesjx;est une Gaussienne.

R
uj2
Plus precisement, si on note M
u
T (x) = (2 T)N=2 e; 2T la Gaussienne de
param etres   0, u 2 N , T > 0, on a la formule
M1
u1
T1  M2
u2
T2 = M1 2
u1 +u2
T1+T2 :
Remarque : Cette propriete est essentielle en theorie des probabilites
: elle signie que la somme de deux variables aleatoires Gaussiennes in-
dependantes est encore une variable aleatoire Gaussienne. C'est egalement
coherent avec le theor eme central-limite.
L'un des theor emes les plus importants de l'analyse de Fourier est celui

R R R
qui permet d'obtenir l'inverse de la transformee de Fourier :
Th
eoreme : Soit f 2 L1( N) telle que f^ 2 L1( N) egalement. Alors
pour presque tout x 2 N ,
Z
f (x) = (2) ;N ei x
f^( ) d:
N R
Preuve : On calcule
Z jj2
(2 );N ei x
f^( ) e;" 2 d
R N
Z Z jj2

= (2 ) ;N f (y ) e i ( x; y )
e ;" 2 d dy
RN RN
Z
(y ) e; 2" dy
;N= 2 jx;yj2
= (2 ) f
RN "N=2 :
On fait alors tendre " vers 0.
Gr^ace au theor eme de convergence dominee, on voit que
Z Z
i x
f^( ) e;" j2j d =
2
lim e ei x
f^() d
R
"!0 RN RN
uniformement pour x 2 N .
D'autre part, lorsque f est continue et bornee, on remarque que
Z
f (y ) e; 2" dy
jx;yj2
(2 );N=2 N=2
RN "
19
 Z jzj2
= (2 );N=2 f (x ; " z) e; dz:
R
2
R N
N
Mais pour tout z 2 , f (x ; " z ) ! f (x) lorsque " ! 0 car f est continue,
et jzj2 jzj2
jf (x ; " z )j e; 2
jjf jj1 e; 2

gence dominee, pour tout x 2 N ,

Z
R
cette derni ere fonction etant integrable, donc d'apr es le theor eme de conver-

; jx;2"yj dy = f (x):
2
lim (2 ) ;N=2 f ( y ) e
"!0 RN N=2
"
Comme de plus
 Z jx;yj2 dy

(2 );N=2 f (y ) e ; 
"N=2 ; f (x)
2 jjf jj1

2 "
RN
la convergence a lieu dans L1 (B (0
R)) pour tout R > 0.
R
On conclut par un argument de densite. On sait que les fonctions de L1 ( N ) R
port compact. On en deduit que lorsque f 2 L1 ( N ),
Z
R
peuvent ^etre approchees (dans L1( N )) par des fonctions continues a sup-

; jx;2"yj dy = f (x)
2
lim (2  ) ; N= 2 f ( y ) e
"!0 RN N=2
"
dans L1 (B (0
R)) pour tout R > 0. On a donc l'egalite demandee pour
presque tout x.
Corollaire : La transformee de Fourier de x 7! (1 + x2);1 sur est la
fonction  7! e;j j .
R
1.11 Exercices

R R C
1. Preuve du theoreme de convergence dominee. Soit (fn)n2N une suite
de fonctions de A  N a valeurs dans (ou ) telle que pour presque tout
x 2 A, fn(x) ! f (x). OnR suppose de plus que pour presque tout x 2 A, on
a jfn (x)j
g (x), avec A g < +1.
1. Montrer que l'on peut remplacer les termes \pour presque tout x 2 A"
dans les hypoth eses precedentes par les termes \pour tout x 2 A".
Dans la suite, on se place donc dans le cadre de cette derni ere hypoth ese.

20
 R
2. Montrer que la suite (pn )n2N de fonctions de A  N a valeurs dans +
denie par
R
pn (x) = sup jfk (x) ; f (x)j
kn
est decroissante, tend vers 0 en tout point de A et verie
8x 2 A
jpn (x)j
2 g (x):
3. Conclure en appliquant le theor eme de convergence monotone a la suite
(2 g ; pn )n2N.
2. Utilisation du theeoreme de Fubini pour l'integrale semi-convergente
du sinus cardinal.
1. Montrer que pour A > 0, t > 0,
ZA A) e;tA :
e;x t sin x dx = 1 ; (cos A1++t tsin
2
0
2. Montrer que
Z +1 (cos A + t sin A) e;t A
lim
A!+1 0 1 + t2 dt = 0:
3. En deduire par utilisation du theor eme de Fubini que
Z A sin x 
lim
A!+1 0 x
= 2:
3. Le calcul du volume de la boule en dimension N . On denit les
coordonnees spheriques en dimension N par les formules
x1 = r cos
1

x2 = r sin
1 cos
2
x3 = r sin
1 sin
2 cos
3
:: = ::
xN ;1 = r sin
1 sin
2 :: sin
N ;2 cos
N ;1

R
xN = r sin
1 sin
2:: sin
N ;2 sin
N ;1
o u r 2 +,
1
::

N ;2 2 0
 ] et
N ;1 2 0
2 ].
On note JN (r

1
::

N ;1) le determinant Jacobien de ce changement
de variable.
1. Montrer que JN (r

1
::

N ;1) = rN ;1 JN (1

1
::

N ;1).
21
 R
On note jS N ;1j = 1
::N ;2 20
]
N ;120
2] JN (1

1
::

N ;1). Cette
quantite est le \volume N ;1-dimensionnel" de la sph ere N ;1-dimensionnelle.

2. Montrer que
Z
e;(x21 +:::+x2N )=2dx ::dx = (2 )N=2:
1 N
R
N

3. Montrer que
Z Z +1
e;(x21+:::+x2N )=2dx1 ::dxN = jS N ;1j e;r2 =2 rN ;1 dr:
RN 0
4. En deduire que
jS N ;1j =
2 N=2

;(N=2)
et que le volume de la boule unite B (0
1) en dimension N est
Z N=2 :
1 = ;(N= 2 + 1)
B (0
1)
4. Solution de l'equation de transport. Donner une formule pour la
solution de l'equation de transport
@tf (t
x) + @xf (t
x) = g (t
x)
f (0
x) = f0 (x):
On pourra introduire la variable y = t + x.
5. Associativite de la convolution. Montrer que pour f
g
h 2 L1( N),
(f  g )  h = f  (g  h).
R
R
6. On denit f sur par f (x) = e;jxj.
1. Montrer que (f  f )(x) = (1 + jxj) e;jxj.
2. Calculer la transformee de Fourier de f  f . En deduire que la transformee
de Fourier de la fonction x 7! (1 + x2 );2 est la fonction  7! 2 (1 + j j) e;j j.

R 
7. Etude de la fonction ;. On rappelle que la fonction ; est denie sur
+ par Z +1
;(x) = tx;1 e;t dt:
0
22
1. Montrer que pour tout x 2 +, R
;(x + 1) = x ;(x):
2. On admet que (pour x 2]0
1)
Z +1 ;x  :
d =
0 1+ sin( x)
(cette formule sera demontree dans le chapitre consacre aux fonctions de la
variable complexe). Montrer la formule des complements :
;(x) ;(1 ; x) =  :
sin( x)
On observera que
Z +1 Z +1
;(x) ;(1 ; x) = e;s sx;1 e;t t;x dtds
0 0
Z +1 Z +1
= e;(+1) s ;x dds
0 0
gr^ace au changement de variable t =  s.
p
3. En deduire que ;(1=2) =  , puis que (pour n 2 ), ;(1=2 + n) =
p (2n)!
 22n n! .
N
4. Pour tout x
y > 0, on pose
Z1
B(x
y ) = tx;1 (1 ; t)y;1 dt:
0
Montrer que pour tout x
y > 0, on a
;(x + y ) B (x
y ) = ;(x) ;(y ):
On montrera que
Z 1 Z +1
;(x + y ) B (x
y ) = e;st (st)x;1 e;s(1;t) (s(1 ; t))y;1 s dsdt
t=0 s=0
et on utilisera le changement de variable
u = s t
v = s (1 ; t):
23
 Z R
8. Etude des fonctions de Bessel. On rappelle que la fonction Jn (pour
n 2 ) est denie sur par
Z 2
Jn (x) = ei x sin ;i n  2d
 :
0
1. Montrer que la fonction Jn admet le developpement en serie enti ere

n X+1 (;1)r x2r
Jn (x) = x2 r! (n + r)! 22r :
r=0
On utilisera le theor eme de convergence dominee pour obtenir l'egalite
+1 (ix)m Z 2
X
Jn (x) = e ;in  (sin
)m d

m=0 m! 0 2
+1 (ix)m 1 (;1)(m;n)=2 m!
X
= m ( m+n )! ( m;n )! :

Z
m=0 m ! (2 i ) 2 2
2. Montrer que (pour n 2 ) la fonction Jn est solution de l'equation
dierentielle 2
Jn00(x) + x1 Jn0 (x) + (1 ; nx2 ) Jn (x) = 0:
On observera que
2 Jn0 = Jn;1 ; Jn+1

puis, en utilisant une integration par partie, que
2 n Jn = Jn;1 + Jn+1 :
x

R R
9. Lien entre l'integrale de Lebesgue et l'integrale des fonctions reglees.
Soit f une fonction continue sur a
b] (a
b 2 , a < b) a valeurs dans . On
rappelle qu'alors f est uniformement continue : pour " > 0, il existe  > 0
tel que jx ; y j
 ) jf (x) ; f (y )j
". P
On appelle fonctions en escalier les fonctions de la forme ki=1 i 1Ii o u
les Ii sont des intervalles disjoints dont la reunion forme l'intervalle a
b], et
o u les i sont des reels.
1. Montrer que f est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier
(utiliser la continuite uniforme de f ).

24
2. Montrer que si g est une fonction en escalier sur a
b], il y a identite entre
l'integrale de Lebesgue de g sur a
b] et l'integrale \usuelle" de g sur a
b].
3. On rappelle qu'on denit Rl'integrale \usuelle" d'une fonction continue
comme la limite des integrales ab fn (t) dt d'une suite de fonctions en escalier
(fn )n2N qui converge uniformement vers f . Montrer que cette denition
est coherente (il s'agit de montrer que si deux telles suites existent, leurs
integrales convergent toujours et vers une m^eme limite).
4. Montrer en utilisant le theor eme de convergence dominee que l'integrale
de Lebesgue de f sur a
b] est egale a l'integrale \usuelle" de f sur a
b].

R
10. Lien entre l'integrale de Lebesgue et les integrales impropres. Soit
f une fonction continue et positive sur a
+1 (pour a 2 ).
1. En utilisant le theor eme de convergence monotone, montrer R qu'il y a
convergence de l'integrale impropre (i.-e. la quantite limxR!+1 a
x] f a une
limite nie) si et seulement si l'integrale de Lebesgue a
+1 f est nie.
Montrer de plus que dans ce cas, on a egalite entre l'integrale Rde f au sens
de Lebesgue sur a
+1 et l'integrale impropre (i.e. limx!+1 a
x] f ).
2. En utilisant le theor eme de convergence dominee, montrer qu'il yR a con-
vergence absolue de l'integrale impropre (i.-e. la quantite lim xR!+1 a
x] jf j
a une limite nie) si et seulement si l'integrale de Lebesgue a
+1 jf j est
nie. Montrer de plus que dans ce cas, on a egalite entre l'integrale Rde f au
sens de Lebesgue sur a
+1 et l'integrale impropre (i.e. limx!+1 a
x] f ).

R
3. Montrer que les deux resultats precedents sont encore valables pour des
fonctions continues sur des intervalles semi-ouverts a
b (avec a
b 2
a <
b).
4. Montrer (en utilisant une integration par parties) que
Z A sin t
lim
A!+1 0 t dt
existe mais que la fonction t 7! sint t n'est pas integrable (au sens de Lebesgue)
sur 0
+1.

25
 11. Comportement a l'inni des transformees de Fourier. On admet

R R
le resultat de l'exercice 9 (question 1). On rappelle egalement que les fonc-
tions continues a support compact sont denses dans L1( ) pour la norme
de L1( ).

R R
1. Montrer que les fonctions en escalier a support compact sont denses dans
L1 ( ) pour la norme de L1( ).
2. Montrer que la transformee de Fourier d'une fonction en escalier tend
R
vers 0 a l'inni. En deduire que la transformee de Fourier d'une fonction de
L1 ( ) tend vers 0 a l'inni.
12. Existence de fonctions C 1 a support compact.

R R
1. Montrer que la fonction f : x 2] ; 1
17! exp(; 1;1x2 ) et qui vaut 0 sur
; fx
jxj  1g est de classe C 1 sur ; f;1
1g. Montrer que sa derivee
k-i eme est de la forme


( k )
f (x) = Qk (x) exp ; 1 ; x2
1

o u Qk est une fraction rationelle dont les seuls p^oles sont en ;1 et 1.

R R R
2. Montrer que f est en fait de classe C 1 sur et paire. Montrer que
g : N ! denie par g(x) = f (jxj) est une fonction de classe C 1 sur N R
positive, nulle en dehors de la boule B (0
1). Fabriquer une fonction ayant
les m^emes proprietes et etant de plus d'integrale 1.

Soit f 2 L1p R
13. Transformee de Fourier des fonctions radiales en dimension 2.
( 2), radiale (i.-e. ne dependant que de x2 + y 2 ). On ecrit
f (x
y) = g( x2 +py 2). Montrer que f^ est encore une fonction radiale, et
que si f^(
 ) = h(  2 +  2), alors
Z
h(s) = J0(r s) r g (r) dr
R+
pour s > 0.

26