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Intégration

par Danièle LINO


Ancienne élève de l’École normale supérieure de Sèvres
Agrégée de mathématiques
Professeur de mathématiques spéciales au lycée Henri-IV
et Bernard RANDÉ
Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud
Docteur en mathématiques
Agrégé de mathématiques
Professeur de mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis

1. Présentation élémentaire de l’intégrale ............................................ A 110 - 3


1.1 Construction de l’intégrale d’une application réglée................................ — 3
1.1.1 Classes d’applications définies sur un segment .............................. — 3
1.1.2 Intégrale d’une application en escalier ............................................. — 5
1.1.3 Intégrale d’une application réglée..................................................... — 6
1.2 Formule fondamentale du calcul intégral.................................................. — 7
1.2.1 Intégrale dépendant d’une borne...................................................... — 7
1.2.2 Formule fondamentale....................................................................... — 8
1.3 Techniques de calcul d’intégrales .............................................................. — 9
1.3.1 Intégration par parties........................................................................ — 9
1.3.2 Changement de variable .................................................................... — 11
1.4 Notion d’intégrale impropre ....................................................................... — 11
1.4.1 Généralités .......................................................................................... — 11
1.4.2 Critères de convergence .................................................................... — 13
1.5 Fonctions définies par une intégrale.......................................................... — 15
1.5.1 Cas de l’intégrale d’une application réglée ...................................... — 15
1.5.2 Cas des intégrales impropres ............................................................ — 16
n
1.6 Intégrale d’une fonction continue à support compact sur R ................ — 16
2. Intégrale de Lebesgue............................................................................. — 17
2.1 Préliminaires ................................................................................................ — 17
2.1.1 Droite numérique achévée................................................................. — 17
2.1.2 Applications continues à support compact ...................................... — 17
2.2 Intégrale supérieure, intégrale inférieure d’une application
n
de R dans R ............................................................................................. — 18
2.2.1 La classe  ......................................................................................... — 18
2.2.2 Intégrale supérieure, intégrale inférieure d’une application à
valeurs dans R ................................................................................... — 20
2.3 Fonctions négligeables ............................................................................... — 21
2.4 Fonctions intégrables .................................................................................. — 22
2.4.1 Intégrabilité ......................................................................................... — 22
2.4.2 Propriétés de l’intégrale ..................................................................... — 23
2.4.3 Critères d’intégrabilité........................................................................ — 24
2.4.4 Cas des fonctions positives ............................................................... — 24
2.5 Théorèmes fonctionnels ............................................................................. — 24
10 - 1996

2.5.1 Théorèmes d’interversion.................................................................. — 24


2.5.2 Théorèmes fonctionnels .................................................................... — 25
2.5.3 Intégrale sur un sous-ensemble ........................................................ — 27
2.6 Lien avec l’intégrale élémentaire sur R .................................................... — 27
2.7 Intégrales multiples ..................................................................................... — 28
2.7.1 Théorèmes de Lebesgue et Fubini .................................................... — 28
2.7.2 Théorème de changement de variables ........................................... — 28
A 110

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INTÉGRATION _________________________________________________________________________________________________________________________

’intégrale a été naturellement introduite en mathématiques pour calculer


L des longueurs, des aires ou des volumes, en d’autres termes pour mesurer.
Par exemple, pour calculer la distance parcourue par un mobile sur sa trajec-
toire, on intégrera sa vitesse (algébrique). D’emblée, l’intégrale d’une fonction
peut s’interpréter comme l’accroissement de l’une de ses primitives. Pendant
deux siècles, si les techniques de calcul des intégrales se sont améliorées, les
objets intégrés sont restés de même nature : applications analytiques essentiel-
lement, puis, au début du XIX e siècle, continues (Cauchy). Simultanément, ce
même Cauchy tente de donner un sens à l’intégrale d’une fonction non bornée,
ou bien définie sur un intervalle qui n’est pas un segment : cette notion corres-
pond à celle d’intégrale impropre. De cette époque (Fourier) date la notation

a
b
f (x)dx

Avec le développement de l’analyse harmonique, d’une part, et la nécessité


de donner un statut précis aux opérations de l’analyse, d’autre part, des tenta-
tives nombreuses visent alors à définir l’intégrale de fonctions appartenant à
une classe assez large et à en déterminer les propriétés : citons Dirichlet, qui
cherche à généraliser la notion d’intégrale impropre, et surtout Riemann, qui
définit sur une certaine classe de fonctions, les fonctions intégrables au sens
de Riemann, une intégrale restée très classique. Le point de départ est le même
que chez Cauchy, si ce n’est que la fonction à intégrer n’est pas a priori supposée
continue, ni même assez régulière. De fait, ce qui détermine le caractère inté-
grable de la fonction, c’est la seule convergence du procédé d’intégration. En
réalité échappent à l’intégration de Riemann les fonctions trop irrégulières, trop
grandes ou bien définies sur des ensembles trop compliqués ou non bornés.
La fin du XIXe siècle voit le développement des notions les plus générales de
fonction et, avec lui, le goût pour des outils dont le champ d’application est le
plus vaste possible. On cherche à intégrer des fonctions éventuellement très
irrégulières. De cette époque date l’intégrale supérieure de Darboux, qui n’est
pas sans rapport avec l’intégrale de Lebesgue.
Lebesgue part de la constatation suivante : Riemann découpe l’intervalle de
départ en petits intervalles Ik , centrés en xk , et postule que l’intégrale de la
fonction f est proche de celle de la fonction en escalier, égale à f (xk ) sur Ik . Les
limitations de l’intégrale de Riemann sont inhérentes à ce présupposé. En réa-
lité, il est beaucoup plus efficace de découper l’ensemble d’arrivée (la droite
numérique) en petits intervalles Jk centrés en yk , de calculer la mesure µk de
l’ensemble des x tels que f(x) appartienne à Jk , et de postuler que l’intégrale
de f est proche de la somme pondérée ∑ yk µk ; ainsi, si f prend la valeur 7 sur
k
un ensemble de mesure 3 et la valeur 2 sur un ensemble de mesure 5, son inté-
grale sera égale à 3 × 7 + 5 × 2 = 31 : peu importe, en fait, la façon dont sont
répartis au départ les points en lesquels f prend les valeurs 7 et 2.
Le problème devient alors celui-ci : comment mesurer des ensembles ? L’inté-
grale s’en déduira. On revient ainsi aux sources historiques de l’intégrale. La
théorie initiée par Lebesgue est à la fois celle de l’intégrale de Lebesgue et celle
de la mesure de Lebesgue.
Cette théorie et ses améliorations possèdent une généralité et une efficacité
suffisantes, qui pourraient paraître même plus que suffisantes si l’on se limitait
à la simple étude des fonctions, qui atteignait au début de ce siècle un haut
degré de sophistication ; mais elle trouve, dans la théorie moderne des proba-
bilités, ainsi que dans le cadre de l’analyse fonctionnelle et de ses nombreuses
applications (distributions, par exemple), une place éminente, qui rend justice
à son extraordinaire généralité.
Dans la suite, nous allons présenter l’intégrale des applications réglées sur
un segment de la droite numérique. Légèrement moins générale que l’intégrale
de Riemann, elle est suffisante pour beaucoup d’applications. Elle est d’ailleurs
utile pour la construction de l’intégrale de Lebesgue. Nous donnons ensuite

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une extension élémentaire qui conduit à la notion d’intégrale impropre. Puis,


nous introduisons l’intégrale de Lebesgue et énonçons les résultats qui en
constituent à la fois l’originalité et la force.
On verra que la construction des intégrales considérées a fait l’objet de
détails qui pourraient sembler superfétatoires. Une raison majeure en est la
suivante : il est très difficile de manipuler les objets intégrés qui, dans le cas
de l’intégrale de Lebesgue, ne sont pas des applications au sens strict, sans les
avoir au moins une fois construits. Seuls ceux qui ont déjà longuement mani-
pulé l’intégrale de Lebesgue pourraient à la rigueur s’en passer. Néanmoins, à
partir du paragraphe 2.4.2 les preuves ne sont, le plus souvent, qu’évoquées.
De fait, à ce stade, elles ne présentent pas de difficulté majeure, si l’on excepte
le paragraphe 2.7, consacré aux intégrales multiples.
Quelques exemples de calculs explicites font l’objet d’un dernier paragraphe,
qui ne traite pas des calculs numériques d’intégrales, dont les méthodes sont
évoquées ailleurs.

1.1.1 Classes d’applications définies


Notations et symboles sur un segment
Symbole Désignation ■ Subdivisions d’un segment
R Ensemble des nombres réels On appelle subdivision de [a, b] une famille σ = (ai )i∈[0,n] de
points de [a, b], rangés de façon strictement croissante, et tels que
R Ensemble R auquel on a ajouté deux a0 = a, an = b. L’ensemble I(σ) des points ai est donc un ensemble
points : R = R ∪ { – ∞, +∞ } à n + 1 éléments de [a, b], appelé image de la subdivision. Récipro-
C Ensemble des nombres complexes quement, un sous -ensemble fini de [ a, b] contenant a et b est
F l’image d’une subdivision et d’une seule : il suffit d’indexer les élé-
 Espaces vectoriels normés de dimensions
ments de cet ensemble de façon strictement croissante.
E finies
Les intervalles ]ai, ai + 1[, pour i ∈ [0, n – 1] , sont appelés inter-
c Ensemble des applications continues à
support compact de E dans R valles (ouverts) de la subdivision. On parle de la même façon des
|| · || Norme sur un espace intervalles fermés de la subdivision. Le réel maxi∈[0, n – 1](ai +1 – ai)
I ou J Intervalle est appelé pas de la subdivision. Lorsque tous les intervalles de la
subdivision ont même longueur, la subdivision est appelée subdi-
I Intégrale à calculer b–a
vision régulière. Le pas de la subdivision est alors égal à ------------- .
µ * (f ) Intégrale inférieure d’une application f n
µ * (f ) Intégrale supérieure d’une application f On peut comparer deux subdivisions σ1 et σ2 de la façon suivante.
On dit que σ1 est plus fine que σ2 lorsque I (σ1) contient I (σ2). Cela
◊ Signale le début et la fin d’un passage for- signifie que σ1 a obtenue à partir de σ2 en lui ajoutant des points (en
mant une suite logique (preuve) la raffinant ). On remarque que, étant donné un nombre fini de sub-
K R ou C indifféremment divisions, il existe toujours une subdivision qui est plus fine que
|| · ||∞ Norme uniforme sur un espace chacune d’entre elles, à savoir celle dont l’image est la réunion des
d’applications bornées images des subdivisions données.
■ Applications en escalier

1. Présentation élémentaire Définition. Soit f une application de [a, b] dans F. On dit que f
est en escalier lorsqu’il existe une subdivision σ = (ai )i∈[0,n] de
de l’intégrale [a, b] telle que f soit constante sur chacun des intervalles ouverts
de la subdivision. Une telle subdivision est dite adaptée à f.
Dans la suite, F est un espace vectoriel réel ou complexe de
dimension finie (notée, le cas échéant, p). Lorsque F = R ou C , on Une application en escalier ne prend qu’un nombre fini de
le note F = K. L’espace F est muni d’une norme || · ||, quelconque ; valeurs ; en effet, si σ = (ai )i ∈[0,n] est adaptée à f, notons fi la valeur
le théorème de l’équivalence des normes assure que les résultats constante de f sur ]ai, aj + 1[. Il est alors clair que :
obtenus ne dépendent pas de la norme particulière choisie. Dans
le cas de K, on utilise la valeur absolue ou le module. f ([a, b]) ⊂ {fi }i ∈ [0, n –1] ∪ {f (ai )}i∈[0, n].
En particulier, une application en escalier est toujours bornée sur
[a, b].
1.1 Construction de l’intégrale On note aussi que, si f est en escalier et si σ est adaptée à f, toute
d’une application réglée subdivision plus fine que σ est adaptée à f.
Exemple : L’application x Œ E (x ) (partie entière) est en escalier
Nous considérons dans ce paragraphe un segment [a, b], avec sur tout segment (figure 1).
a < b.

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Exemple : la figure 2 fournit le graphe d’une application continue


par morceaux de [0,2] dans R .

Figure 2 – Graphe d’une application continue par morceaux sur [0,2]

Notons  pm ([a, b], F ) l’ensemble des applications continues


par morceaux sur [a, b], à valeurs dans F. Les éléments de
 pm ([a, b], F ) sont caractérisés de différentes façons par la pro-
Figure 1 – Exemple d’une application en escalier sur tout segment position suivante.
Proposition 2
Soit f une application de [a, b] dans F. Les assertions suivantes
Notons ε ([a, b], F ) l’ensemble des applications en escalier sur sont équivalentes.
[a, b], à valeurs dans F. Les principales propriétés de ε ([a, b], F )
(1 ) f est continue par morceaux.
sont résumées ci-dessous.
(2 ) f est somme d’une application continue et d’une application
Proposition 1
en escalier.
(1 ) ε ([a, b], F ) est un sous-espace vectoriel de  ([a, b], F ),
(3 ) f est continue sauf sur un ensemble fini, en les points duquel
espace vectoriel des applications bornées de [a, b], à valeurs dans F.
elle admet une discontinuité de première espèce.
(2 ) ε ([a, b], K ) est une sous-algèbre de  ([a, b], K ).
En utilisant la proposition 2, on obtient sans difficulté la propo-
(3 ) Si f et g sont dans ε ([a, b], R ), max(f, g) et min(f, g) sont dans sition 3.
ε ([a, b], R ). Proposition 3
(4 ) Si f est dans ε ([a, b], F ), f est dans ε ([a, b], R ).
(1 )  pm ([a, b], F ) est un sous-espace vectoriel de  ([a, b], F ).
◊ Preuve. À titre d’exemple, prouvons (1 ). Nous avons déjà remar-
qué que ε ([a, b], F) est inclus dans  ([a, b], F ). L’application nulle (2 ) pm ([a, b], K ) est une sous-algèbre de  ([a, b], K ).
est en escalier. Soit f et g dans ε ([a, b], F ), et λ et µ deux scalaires. (3 ) Si f et g sont dans  pm ([a, b], R), max (f, g) et min (f, g)
Si σ1 est adaptée à f et σ2 est adaptée à g, soit σ plus fine que σ1
et σ2 ; σ est adaptée à la fois à f et à g. Par conséquent, λf + µg est sont dans  pm ([a, b], R ).
constante sur les intervalles ouverts de la subdivision σ, ce qui (4 ) Si f est dans pm ([a, b], F ), ||f || est dans  pm ([a, b], R ).
entraîne qu’elle est en escalier. ◊
Résumons la situation : dans  ([a, b], F ), nous disposons des
■ Applications continues par morceaux sous - espaces vectoriels  ([a, b], F ) (formé des applications
continues), ε([a, b], F ), et de la somme  pm ([a, b], F ) de ces deux
espaces vectoriels. Par ailleurs, nous pouvons munir  ([a, b], F )
Définition. Soit f une application de [a, b] dans F. On dit que f
de la norme uniforme || · ||∞ . Nous savons qu’alors  ([a, b], F ) est
est continue par morceaux lorsqu’il existe une subdivision de
un espace vectoriel normé complet et que  ([a, b], F ) est un
[a, b] telle que f soit continue sur chacun des intervalles ouverts
sous-espace vectoriel fermé du précédent. L’espace vectoriel
de la subdivision, admette une limite à droite en a, admette une
limite à gauche en b, et admette une limite à droite et à gauche
ε ([a, b], F ), quant à lui, n’est pas complet, ce qui motive la défini-
tion suivante.
en les autres points de la subdivision. Une telle subdivision est
dite adaptée à f.
Définition. L’adhérence de ε ([a, b], F ) dans  ([a, b], F ) pour
Lorsqu’en un point différent d’une borne de [a, b] une application la norme de la convergence uniforme est notée  ([a, b], F ). Les
admet une limite à droite et une limite à gauche, on dit que ce point applications qui appartiennent à  ([a, b], F ) sont appelées
est un point de discontinuité de première espèce. Si le point est a, applications réglées.
on suppose, pour appliquer cette terminologie, que l’application
admet une limite à droite en a, et on introduit une définition ana- En d’autres termes, une application réglée est, par définition,
logue en b. En fait, cette terminologie masque le fait qu’un point de limite uniforme d’applications en escalier. Les applications réglées
discontinuité de première espèce peut être un point de continuité : ne nous intéressent pas pour elles-mêmes, mais parce qu’elles four-
cette situation se produit lorsque la limite à droite, la limite à gauche nissent un cadre agréable pour présenter élémentairement la notion
et la valeur au point sont égales. d’intégrale. De plus, comme nous allons le constater, les applica-
On note que, si f est continue par morceaux et si σ est adaptée tions continues par morceaux sont réglées ; cela assure que le cadre
à f, toute subdivision plus fine que σ est adaptée à f. offert est assez général pour de nombreuses mises en œuvre.

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Proposition 4
 pm ([a, b], F ) est un sous-espace vectoriel de  ([a, b], F ). Puisque ( f, σ ) ne dépend finalement que de f, nous pouvons
◊ Preuve. Une application continue par morceaux étant somme légitimement poser la définition suivante.
d’une application continue et d’une application en escalier, il suffit
évidemment de montrer qu’une application continue f est réglée.
Soit ε > 0. Puisque f est uniformément continue sur [a, b], il existe Définition. Soit f une application en escalier, σ = (ai )i ∈[0, n] une
η > 0 tel que, pour tout couple (x, y ) d’éléments de [a, b] vérifiant subdivision adaptée à f et fi la valeur constante de f sur ]ai, ai + 1[.
x – y  η , alors f ( x ) – f ( y )  ε . Considérons une subdivision n–1

σ = (ai)i ∈[0,n] de pas inférieur ou égal à η, et φ l’application qui On appelle intégrale de f sur [a, b] la quantité ∑ ( ai + 1 – ai )fi .
i=0
prend la valeur f (ai ) sur l’intervalle [ai, ai + 1[, avec la condition sup-
plémentaire que φ (b) = f (b). Soit x dans [a, b[. x appartient à l’un
des intervalles semi-ouverts [ai, ai + 1[. D’après le choix de η, on a On la note b

a
f ou encore 
a
b
f ( t )dt .

f ( x ) – f ( a i )  ε . Donc f ( x ) – φ ( x i )  ε . Cette inégalité étant vraie


aussi pour x = b, on obtient finalement f – φ
ainsi prouvé. ◊
∞  ε . Le résultat est
Notation. Dans l’écriture  b

a
f ( t )dt , la lettre t n’a pas de sens
particulier et peut être remplacée par toute autre. Elle est utile prin-
cipalement pour appliquer mécaniquement un certain nombre de
1.1.2 Intégrale d’une application en escalier règles de calcul.

■ Définition 1 e r exemple. Si f est une application nulle sauf sur un


sous-ensemble fini de [a, b], elle est en escalier (une subdivision lui
Soit f une application en escalier, σ = ( a i ) i ∈ [0,n] une subdivision est adaptée dès qu’elle contient l’ensemble des points où f n’est pas
adaptée à f, et fi la valeur constante de f sur ]ai, ai + 1[. Considérons
nulle). On a alors  b
f = 0.

n–1
a
l’élément ( f, σ ) de F égal à ∑ ( a i + 1 – a i )f i . Il ne dépend pas de


b
i=0
la subdivision adaptée choisie. En effet, si σ ’ est une autre subdi- 2e exemple. Si f est constante sur [a, b], on a f = ( b – a )C , où
a
vision adaptée, on peut considérer une subdivision σ ’’ plus fine C est la valeur constante de f.
que σ et σ ’. Si l’on montre que  ( f, σ ) =  ( f, σ ″ ) , le résultat sera ■ Propriétés
prouvé puisque, en procédant de façon identique, on montrerait La proposition 5 résume les principales propriétés de l’intégrale

 
sur l’ensemble des applications en escalier. Les preuves, faciles, ne
que ( f, σ ′ ) = ( f, σ ″ ) . sont pas données.


Proposition 5 b
Posons σ ’’ = (bj )j ∈[0, p] . Puisque l’image de σ ’’ contient celle de (1 ) Linéarité. L’application : ε ([a, b], F ) → F est linéaire.
σ, on peut trouver une suite d’entiers a

 b
0 = j0 < j1 < ... < jn – 1 < jn = p
f Πf
a
telle que :
a = a0 = b0 < b1 < ... < bj1 – 1 < a1 = bj1 < bj1 + 1 < ... (2 ) Positivité. Si f ∈ ε ([a, b], R ) est à valeurs positives ou nulles,
... < bp – 1 < bp = an = b
La valeur constante de f sur ]bj, bj + 1[ est notée f j″ . On a alors :
a
b
f est positive ou nulle.

(3 ) Croissance. Si f et g sont dans ε ([a, b], R ), et si f  g , alors :



p–1 n – 1 ji + 1 – 1
( f, σ ″ ) = ∑
j=0
( b j + 1 – b j )f j″ = ∑ ∑
i=0 j = ji
( b j + 1 – b j )f j″
 b

a
fB 
b

a
g
Mais, si j ∈ [ji, ji + 1 – 1], on a f j″ = fi . Ainsi : (4 ) Inégalité triangulaire. Si f ∈ ε ([a, b], F ), alors :

  
n–1 ji + 1 – 1 n–1
b b
( f, σ ″ ) = ∑ fi ∑ ( bj + 1 – bj ) = ∑ ( bj + 1 – bj )fi
i i f 
a
f
i=0 j = ji i=0 a

 (5 ) Majoration uniforme. Si f ∈ ε ([a, b], F ), alors :


n–1
= ∑ ( ai + 1 – ai )fi = ( f, σ )


b
i=0
f  (b – a) f ∞
a

(6 ) Relation de Chasles. Si f ∈ ε ([a, b], F ), et si a < c < b, alors :

  
b c b
f = f + f
a a c

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1.1.3 Intégrale d’une application réglée (3 ) Croissance. Si f et g sont dans  ( [a, b], R ) et si f  g , alors :

Une application réglée f est limite uniforme d’une suite (φn )


d’applications en escalier. Une telle suite, qui n’est pas unique, est  a
b
f B  a
b
g
appelée suite approchante.
(4 ) Inégalité triangulaire. Si f ∈  ( [a, b], F ) , alors :
■ Définition
Introduisons d’abord le lemme suivant.
a
b
f B  a
b
f

Lemme. Soit f ∈  ( [ a, b ], F ) , (φn ) et (ψn ) deux suites appro- (5 ) Majoration uniforme. Si f ∈  ( [a, b], F ) , alors :

  
b b
chantes de f. Les suites  φ n et  ψ n convergent dans F
b
 a a f B(b – a) f ∞
a
et ont même limite.
(6 ) Relation de Chasles. Si f ∈  ( [a, b], F ) et si a < c < b, alors :

◊ Preuve. Puisque (φn ) et (ψn ) convergent uniformément vers f,


  
b c b
la suite de leurs différences ( φ n – ψ n ) converge uniformément f = f + f
a a c
vers 0. D’après la proposition 5 (5 ), on a :
(7 ) Intégration composante par composante. Soit

b
p
( φn – ψ n )  ( b – a ) ( φn – ψ n ) f ∈  ( [a, b], R ) . On pose :
a ∞
f (x ) = (f1(x ),...,fp(x ))
La quantité majorante tendant vers 0, on voit qu’il suffit de

 de sorte que f1,...,fp sont les applications composantes de f. Cha-


b
montrer que  φ  admet une limite dans F. On va, pour ce cune des applications fi est dans  ( [a, b], R ) . De plus :
 a n

  
faire, montrer qu’il s’agit d’une suite de Cauchy. On a : b b b
f =  f 1, ..., f p
  
b a a a
( φn – φp )  ( b – a ) ( φn – φp )
a ∞
◊ Preuve. Nous ne démontrons, à titre d’exemples, que les pro-
Mais la suite (φn ) est elle-même de Cauchy pour la norme uni- priétés (1 ), (2 ) et (3 ).
forme. La quantité majorante est donc inférieure à ε pour n et p (1 ) Si f et g sont dans  ( [a, b], F ) , considérons (φn ) une suite
assez grands, ce qui conclut. ◊
approchante de f et (ψn ) une suite approchante de g. On voit que
Nous pouvons donc poser la définition suivante. (λφn + µψn ) est une suite approchante de λf + µg. Donc :

 
b b
Définition. Soit f ∈  ( [ a, b ], F ) , (φn ) une suite approchante ( λ f + µ g ) = lim ( λφ n + µψ n )


b a a

de f. La limite de la suite 
 a
φ n est appelée intégrale de f sur
= lim  λ

 b
φn + µ  b
ψ n = λ  b
f+µ 
b
g

 
a a a a
b b
[a, b]. On la note f ou encore f ( t )dt . (2 ) Soit f une fonction positive de  ( [a, b], R ) et (fn ) une suite
a a
approchante. Pour tout x dans [a, b], on a :

Cette définition n’entre pas en conflit avec celle déjà posée f ( x ) – φn ( x )  f ( x ) – φn ( x ) B f – φn ∞ .


lorsque f est une application en escalier. En effet, dans ce cas, la
suite dont tous les termes sont égaux à f est une suite appro- Donc :
chante, ce qui fournit bien la limite voulue. φ n ( x )bf ( x ) – f – φ n ∞ b– f – φ n ∞
■ Propriétés
Par intégration de cette inégalité (entre applications en escalier),
Nous allons étendre aux applications réglées les propriétés de

b
l’intégrale que nous savions déjà vérifiées par les applications en
escalier. on obtient φ n ( t )dt b – ( b – a ) f – φ n ∞ .
a


Proposition 6 b

(1 ) Linéarité. L’application  b

a
:  ( [ a, b ], F ) → F est linéaire.
Par passage à la limite, il vient

(3 ) On applique alors 6 (2 ), puis 6 (1 ), à f – g. ◊


a
f b 0.

 b Remarque 1. Si f et g sont deux applications réglées qui ne diffèrent que sur un


ensemble fini, elles ont même intégrale. En effet, la différence f – g est en escalier et
f Œ f d’intégrale nulle. On exprime souvent ce fait en disant que l’on ne change pas la valeur
a de l’intégrale en modifiant l’application sur un ensemble fini.
Remarque 2. La propriété 6 (3 ) consiste à intégrer les inégalités entre applications.
(2 ) Positivité. Si f ∈  ( [a,b], R ) est à valeurs positives ou nulles,

 
b
b 1
Remarque 3. La propriété 6 (5 ) exprime que le vecteur ------------ f a une norme inférieure
f est positive ou nulle. b–a a
a
à la norme uniforme de f sur [a, b]. Ce vecteur est appelé valeur moyenne de f sur [a, b].

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b b
Proposition 7 ■ Premier cas : a < b. On note alors f (ou f ( t )dt) l’intégrale
a a
Soit (fn ) une suite d’applications réglées, convergeant uniformé- sur [a, b] de la restriction de f à [a, b], ce qui a bien un sens, puisque
ment vers f. Alors : cette restriction est réglée sur [a, b].

 
b b


b
fn → f
a a ■ Deuxième cas : a = b. On pose f = 0.
a
◊ Preuve. Remarquons que f est réglée, puisque l’ensemble des

 
applications réglées est fermé pour la convergence uniforme. De b a
plus : ■ Troisième cas : a > b. On pose f = – f.
a b

 Ces définitions permettent sans difficulté de généraliser la rela-


b
( fn – f ) B ( b – a ) fn – f ∞ tion de Chasles.
a
Proposition 9
ce qui assure le résultat. ◊
Soit f une application localement réglée sur I, a, b et c des points
■ Cas des applications continues à valeurs réelles de I. On a :

  
Les applications continues sur [a, b] étant réglées, on peut défi- c b c
nir leur intégrale. L’importance de ce cas particulier justifie que l’on f = f+ f
énonce à leur sujet quelques propriétés supplémentaires. a a b

Proposition 8 L’application des résultats précédents à cette situation plus géné-


(1 ) Égalité de la moyenne. Si f est dans  ( [ a, b ], R ) , alors : rale ne pose pas de difficultés particulières, à ceci près que certaines
inégalités peuvent être inversées lorsque a > b. Par exemple, si f est

 
b b
∃ u ∈ [a , b ] f = ( b – a )f ( u ) positive sur I, et si a > b, on aura f B0 .
a a

(2 ) Propriété de séparation. Si f est dans  ( [ a, b ], R ) , et à valeurs Soit a un point fixé de I. On peut, pour tout x de I, poser

 x
positives, alors :
Fa ( x ) = f . Cette application est dite intégrale (de f ) dépendant

b a
f = 0⇒f = 0 de la borne du haut. Elle dépend aussi de l’origine fixée a. Si b est
a un autre point de I, on a immédiatement, à l’aide de la relation de
◊ Preuve. Chasles :
(1 ) Soit M et m le maximum et le minimum de f sur [a, b]. On a,

d’après la croissance de l’intégrale, M ( b – a )b 


b
f b m ( b – a ) . La
Fb(x) – Fa(x) =  a

b
f
a
En d’autres termes, les applications Fa et Fb ne diffèrent que
valeur moyenne de f étant comprise entre m et M, le théorème des d’une constante.
valeurs intermédiaires assure qu’elle est de la forme f (u ).
Proposition 10
(2 ) Si f n’est pas nulle, il existe un point de [a, b] en lequel f
prend une valeur strictement positive. Par continuité de f, il existe (1 ) L’application Fa est continue sur I.
un segment [c, d ], avec a < c < d < b, sur lequel f est strictement (2 ) Si f est continue en x, alors F a est dérivable en x et
positive. Or, grâce à la relation de Chasles on a : F a′ ( x ) = f ( x ) .

   
b c d b (3 ) Si f est à valeurs réelles positives, alors Fa est croissante.
f = f+ f+ f ◊ Preuve. Remarquons préalablement que :
a a c d


x+h
L’intégrale du milieu est strictement positive d’après (1 ), et les
Fa ( x + h ) – Fa ( x ) = f ( t )dt
deux extrêmes sont positives ou nulles, ce qui assure une x
contradiction. ◊
(1 ) Soit x fixé dans I et [c, d ] un segment voisinage de x dans I ; f
est bornée sur [c, d ] par M. Si donc x + h est dans [c, d ] :

1.2 Formule fondamentale Fa ( x + h ) – Fa ( x ) = 


x
x+h
f BM h
du calcul intégral Le résultat en découle aussitôt.
(2 ) Posons :


1.2.1 Intégrale dépendant d’une borne
Fa ( x + h ) – Fa ( x ) 1
x+h
δ ( h ) = --------------------------------------------
- – f ( x ) = ----- ( f ( t ) – f ( x ) )dt
Soit I un intervalle de R ayant au moins deux points. La notion h h x
d’application réglée sur I n’a, en général, pas de sens ; on dira
Remarquons au passage la transformation, évidente, qui nous a
qu’une application f est localement réglée sur I lorsque sa restric-
tion à tout segment inclus dans I est réglée. Bien entendu, si I est
déjà un segment, cette notion correspond à celle d’application permis d’écrite hf ( x ) =  x
x+h
f ( x )dt .
réglée. Par exemple, une application continue sur R est localement
Puisque f est continue en x, on peut trouver, pour ε > 0 donné,
réglée sur R , puisque sa restriction à tout segment est continue.
un intervalle, V, voisinage de x dans I tel que, si t appartient à V,
Lorsque a et b sont des points de I, trois cas peuvent se pro- on ait f ( x ) – f ( t ) B ε . Pour x + h dans V, le segment [x,x + h] est
duire. inclus dans V et, par conséquent, l’inégalité précédente s’applique

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à tous les t du segment. Par intégration de cette inégalité, on e
2

obtient : dx
Exemple 2 : calcul de -------------
e x ln x
1

x+h


δ ( h ) B ----- f ( t ) – f ( x ) dt B ε e
2
e
2 2
h
= ln  -----------
x dx ln e
------------- = ln ( ln x )
e x ln x e  ln e 
Cela exprime que δ (h ) tend vers 0 avec h, ce que l’on voulait


prouver. e
2
dx
(3 ) Cela résulte immédiatement de l’expression intégrale de ------------- = ln 2
Fa(x + h) – Fa(x). ◊ e x ln x
On peut interpréter ce résultat de la manière suivante.
Exemple 3 : calcul de I =  +1

–1
dx
----------------------------------------------
2 2
1+x + 1–x
Théorème 1. Soit f une application continue sur un intervalle
I, à valeurs dans F. Alors f admet des primitives, c’est-à-dire qu’il C’est l’intégrale d’une fonction continue sur [–1, 1].


existe des applications dérivables dont la dérivée es égale à f. De 1
plus, on connaît de telles primitives : les applications Fa , où a dx
I = 2 ----------------------------------------------- (parité de la fonction)
appartient à I. Enfin, toutes ces primitives sont obtenue à partir 0
1+x + 1–x
2 2
de l’une d’entre elles en lui ajoutant une constante.
Or :
Le théorème précédent contient deux résultats de nature diffé- 2 2
rente. L’existence de primitives résulte de la construction de l’inté- 1 1+x – 1–x
----------------------------------------------- = ----------------------------------------------
2
-
grale d’une application continue. Le fait que deux primitives 2 2 2x
1+x + 1–x
diffèrent d’une constante découle essentiellement du théorème de


Rolle. Nous renvoyons donc sur ce point à la partie consacrée au 1 2 2
calcule différentiel dans ce traité. 1+x – 1–x
Notons que I = ----------------------------------------------
2
- dx mais que chacune des
On remarque aussi que seul le cas des applications continues est 0 x

 
évoqué ici. Le problème de la primitivation des applications quel- 1 2 1 2
conques (qui n’a pas toujours de réponse positive) ne sera pas 1+x 1–x
deux intégrales --------------------
- dx et -------------------
- dx est divergente.
abordé. 0 x
2 0 x
2

On écrit donc :
1.2.2 Formule fondamentale
 
1 2 1 2
I = lim 1+x 1–x
Le calcul explicite des intégrales s’appuie souvent sur le résultat --------------------
- dx – - dx = lim +I ε .
-------------------
ε → 0+ ε 2 ε 2 ε→ 0
suivant. x x

Théorème 2. Soit f une application continue sur I, et a et b


deux points de I. Si F est une primitive de f, on a :
— Calcul de  1+x
2
--------------------
x
2
- dx sur ]0, 1]. On pose x = sinh u soit

u = arsinh x :

b

 
f = F (b) – F (a) 2 2
a 1+x cosh u
--------------------
2
dx = ------------------
2
- du
x sinh u
◊ Preuve. Puisque F est une primitive de f, il existe une constante

c telle que F = Fa + c. Or 
b
f = Fa ( b ) – Fa ( a ) . Donc
=  1
 ------------------ + 1 du = – coth u + u + C
 sinh2 u 
a


b d’où :
 f = F ( b ) – F ( a ) . ◊
 
 2 2
a 1+x 1+x
- dx = – --------------------
--------------------
2 x
- + arsinh x + C
Dans la pratique, il faut déterminer une primitive de f, et cela sans x
tomber dans le cercle vicieux de la définir par une intégrale.

Exemple 1 : calcul de I n =  1

0
x
2n
---------------2- dx :
1+x

In + In + 1 =  1

0
x
2n (1 + x )
2
---------------------
1+x
2
1
dx = -----------------
2n + 1


1
dx 1 π
et I0 = ----------------2- = arc tan x = ---
0 1+x
0 4
n n–k
( –1 ) π
∑ --------------------
n
D’où In = + ( –1 ) ---
2k – 1 4
k=1

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2
1–x
— Calcul de E -------------------
2
- dx sur ]0, 1]. On pose v = arcsin x soit
x
x = sin v :

 1–x
2
-------------------
x
2

cos v
2
- dx = ---------------
sin v
2
- dv =   --------------

sin v
1
2
- – 1 dv

= cot v – v + C
2
1–x
= – -----------------------
x - – arcsin x + C

 ε
1 2
1+x – 1–x
2
------------------------------------------------
x
2
d x = ( – 2 + arsinh1 + arcsin1 )
Figure 3 – Graphe d’une application de classe  par morceaux
1

sur [– 1, 2] non continue


 –2 ε 
–  --------------------------------------------- + arsinh ε + arcsin ε
 1+ε + 1–ε 2 2 
Proposition 11
lim I ε = – 2 + arsinh1 + arcsin1 1
Soit f une application de classe  par morceaux sur [a, b] et qui,
ε → 0+
de plus, est continue. On a :

–1
+1
dx
---------------------------------------------- = – 2 + arsinh1 + arcsin1
2 2  b
f ′ ( x )dx = f ( b ) – f ( a ) .
1+x + 1–x a

π ◊ Preuve
= – 2 + ln ( 1 + 2 ) + ---
2 En effet :

 
En applicant le théorème 2 à f = F’, on obtient le théorème 3. b n–1 ai + 1

a
f ′ ( x )dx = ∑ ai
f ′ ( x )dx
Théorème 3 (formule fondamentale du calcul intégral). Soit i=0


f une application continûment dérivable sur I, et a et b deux n–1 ai + 1 n–1
points de I. Alors : = ∑ ai
f ′i ( x )dx = ∑ ( fi ( ai + 1 ) – fi ( ai ) ) = f ( b ) – f ( a )

i=0 i=0
b
F′ = F (b) – F (a) car fi et fi + 1 coïncident en ai . ◊
a 1
Remarque. Lorsque f est supposée de classe  par morceaux sur [a, b], sans être
nécessairement continue, on dispose de l’égalité :


Une généralisation du théorème aux applications continûment b
n–1 n–1
dérivables par morceaux peut être utile dans la pratique.
a
f ′( x )dx = ∑ ( fi ( ai + 1 ) – fi ( ai ) ) = ∑ ( f ( ai–+ 1 ) – f ( a+i ) )
i=0 i=0

+
Définition. Soit f une application de [a, b] dans F. On dit que lorsque f ( a i ) désigne la limite à droite de f en ai et f ( a –i ) désigne sa limite à gauche.
f est continûment dérivable par morceaux, ou encore de classe
1
 par morceaux, lorsqu’il existe une subdivision de [a, b] telle
que f soit continûment dérivable sur chacun des intervalles
ouverts de la subdivision, et telle que f et f’ admettent chacune
une limite à droite en a, une limite à gauche en b, ainsi que des 1.3 Techniques de calcul d’intégrales
limites à droite et à gauche en les autres points de la subdivi-
sion. Une telle subdivision est dite adaptée à f.

Exemple : La figure 3 fournit le graphe d’une application de classe 1.3.1 Intégration par parties
1
 par morceaux sur [0, 1], à valeurs réelles.
Proposition 12
1
Considérons une application f de classe  par morceaux et Soit f et g deux applications continûment dérivables sur I, à
(ai )i ∈ [0, n ] une subdivision adaptée à f. Par définition, sa restric- valeurs dans K, a et b des points de I. Alors :

 
tion à ]ai, ai + 1[ est prolongeable en une application (notée fi ) de b b
1
classe  sur [ai, ai + 1]. Cela équivaut à dire que f est de classe 
1 fg ′ = f ( b )g ( b ) – f ( a )g ( a ) – f ′g
a a
sur [a, b] privé de ses points de subdivision et que sa dérivée admet
en les points de subdivision des limites à droite et à gauche, avec ◊ Preuve
la restriction que, en a, elle admet seulement une limite à droite et, Puisque (f g )’ = f’ g + f g’, on a aussi :
en b, une limite à gauche. La dérivée f ’ est donc définie, sauf sur
l’ensemble des points de subdivision. En ces points ai , on lui attri-
bue une valeur arbitraire et, d’ailleurs, sans incidence sur la valeur  b

a
( f ′ g + fg ′ ) = f ( b )g ( b ) – f ( a )g ( a )

de  b

a
f′ . On a alors le résultat suivant : d’après le théorème 3. Le résultat en découle immédiatement. ◊

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π
Notation. La quantité f (b )g (b ) – f (a )g (a ) peut être interprétée On a I 0 = --- et I1 = 1.
comme l’accroissement de f g entre a et b. On la note souvent 2
Par récurrence on obtient :
b
[ f g ]a . 2p 2
( 2p )! π 2 ( p! )
I 2p = ----------------------
- --- et I ( 2p + 1 ) = -------------------------
Lorsque f et g sont continûment dérivables par morceaux et 2p
2 ( p! ) 2
2 ( 2p + 1 )!
continues sur le segment [a, b], la formule précédente reste valide,
les dérivées f et g aux points d’une subdivision adaptée à ces appli- — Calcul de l’équivalent de Stirling de n !
cations étant définies arbitrairement. On veut prouver n! ∼ 2πnn e .
n –n

+∞ n!
1 On pose u n = ----------------------
- et l’on se propose de prouver que un
Exemple 4 : calcul de ∑ -----2- .
nn e
n –n
n=1 n
admet une limite strictement positive λ.
2
Soit f la fonction 2 π périodique définie par x Œ x sur [– π, π].
Soit S n = – ln u n =  n + --- ln n – n – ln n !
1
Le calcul des cœfficients de Fourier de f donne :  2
bn = 0 (la fonction est paire) ; Sn apparaît comme somme partielle de la série de terme général
vk = Sk – Sk – 1 pour k  2 et v1 = S1 :
Pour n  1 :
v k = –  k – --- ln  1 – ---- – 1 = 0  ----2- .
1 1 1
1
a n = -----
π
 +π

–π
2
t cos nt d t
 2  k  
k

 ∑ vk
2 +π +π La série est convergente, donc la suite (Sn ) admet une limite
t sin nt 2
= --------------------- – -------- t sin nt d t
πn –π πn –π
finie œ et u n = ( e
–Sn
) adment la limite λ = e
–œ
.
2
= 0 + ---------2 [ t cos nt ]+– ππ
πn
2
– ---------2
πn

–π
π
cos nt d t On se propose de calculer λ en utilisant les intégrales de Wallis.
π n+2 n+1 n
n 2π
2 On a, sur 0, --- , sin t  sin t  sin t , c e q u i d o n n e
4 4 ( –1 ) 2
= ---------π
2 2
- et a 0 = ---------
cos n π = ---------------- 3
πn n In + 2 B In + 1 B In .

Puisque f est somme de sa série de Fourier, on obtient pour tout In + 2 In + 1 In + 2


∞ n
On obtient ------------ B ------------ B 1 avec lim ------------ = 1 ,
π
2
4(– 1) In In +∞ I n
x = ------ + ∑ ------------------
2
x ∈ [– π, π], 2
- cos nx et, pour x = π,
3 n n+1
1
car I n + 2 = ------------- I n .
2 +∞ n+2
2π 4
--------- =
6 ∑ -----2- . In + 1
1 n On déduit lim ------------ = 1 .
+∞ I n
D’où :
4n 4
+∞
π
2 I 2n + 1 2 ( n! )
1 = -------------------------------------------- pour n ∈ N .
∑ -----2- = -----
6
- Or --------------
I 2n ( 2n )! ( 2n + 1 )!π
n=1 n
I 2n + 1 λ 2
Exemple 5 : Calcul des intégrales de Wallis et application au calcul Avec n! ∼ λ n n + 1 ⁄ 2 e –n , on déduit -------------- ∼ ------- .
de l’équivalent de Stirling de n !. I 2n 2π
— Pour n ∈ N on appelle n ième intégrale de Wallis, l’intégrale I 2n + 1
Comme lim -------------- = 1 , on déduit λ = 2π .
  +∞ I 2n
π⁄2 π⁄2
n n
In = sin t d t = cos t d t On a prouvé :
0 0
π n –n
(par le changement de variable t Œ --- – t ). n! ∼ 2πn n e
2

In + 2 = 0
π⁄2
sin
n+1
t sin tdt
Dans la pratique, il est commode d’utiliser la notation de Leibniz
suivante. L’intégrale est écrite :

On intègre par parties en posant u (t ) = sin(n + 1) t et v (t ) = – cost.


 b
f dg

 π⁄2 a
n+1 π⁄2 n 2
I n + 2 = – sin t cos t + (n + 1) sin t cos t d t ce qui signifie que g’(t )dt est remplacé par dg. On intègre le dg en
0 0
g et on dérive le f en df.
= (n + 1) 0
π⁄2
n 2
sin t ( 1 – sin t ) d t = ( n + 1 ) ( I n – I n + 2 ) Cela fournit :

(n + 1)
d’où I n + 2 = ------------------ I n pour n ∈ N .
(n + 2)  b
fdg = [ fg ]ab –  b
gdf


a a
b
Si l’on a à calculer une intégrale du type φ , le premier travail
a
consiste à mettre φ sous forme d’un produit de deux applications,
dont l’une admet une primitive simple. Il est en général possible de

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le faire de plusieurs manières. Le choix est déterminé par la possi- Exemple 7 : intervalle symétrique par rapport à l’origine.
bilité de calculer la seconde intégrale. Soit f une fonction continue sur [–a, a ].

1.3.2 Changement de variable


On a  a

0
f ( – x )dx = 0
–a
f ( x ) d x par le changement de variable
x → – x.

 
Proposition 13 a a
D’où f ( x )dx = (f (x) + f (– x))dx .
Soit f une application continue sur I, à valeurs dans F, a et b des –a 0
points de I. Soit φ une application continûment dérivable sur un En particulier :
intervalle J, à valeurs dans I , c et d des points de J tels que
φ (c ) = a, φ (d ) = b. Alors :
si f est paire  a
f ( x )dx = 2 
a
f ( x )dx ;

 
b d –a 0

a
f =
c
f
° φ ⋅ φ′ si f est impaire  –a
a
f (x)dx = 0 .
◊ Preuve
Puisque (f φ )’ = f’ φ · φ’, le résultat découle du théorème 3. ◊
° °
La notation de Leibniz est commode là aussi. On cherche à
Exemple 8 : calcul de  1

0
2
1 – x dx

transformer b
f ( t )dt . On pose le changement de variable
On pose x = sin θ avec θ ∈ [0,π /2] et x ∈ [0,1] :

 
a 1 π⁄2
t = φ (u ). Alors dt = φ’ (u )du. L’intégrande f (t )dt est transformé en 2
1 – x dx =
2
1 – sin θ cos θ d θ
f (φ (u ))φ’ (u )d(u ). Lorsque u vaut c, t vaut a ; de même, lorsque u 0 0
vaut d, t vaut b. On pourra, pour appuyer cette transformation,
écrire : =  π⁄2

0
2
cos θ d θ = 0
π⁄2
cos 2θ + 1
--------------------------- d θ
2

 b
f ( t )dt =  t=b
f ( t )dt
sin 2θ θ
= --------------- + ---
4 2
π⁄2

0
π
= ---
4


a t=a
1
2 π
Il n’est pas a priori utile que φ soit bijective. En d’autres termes, Soit : 1 – x dx = ---
c et d pourraient n’être pas uniques. Néanmoins, dans les applica-
0 4
tions, l’intégrale à traiter ne se présente pas toujours sous la forme
voulue pour appliquer la proposition 13. Soit, par exemple, l’inté-

 d
grale
c
(f
° φ ) ( u ) d u . Pour la transformer, nous sommes tentés
de poser t = φ (u ). Cela impose d’introduire l’application réciproque 1.4 Notion d’intégrale impropre
ψ de φ, pour autant qu’elle existe, et de poser en fait,
conformément à la proposition 13, u = ψ (t ).
Exemple 6 : invariance par translation, applications aux fonctions
périodiques. Bien que la notion d’intégrale impropre ne relève pas toujours
strictement du domaine de l’intégration, elle y est suffisamment liée
Soit f une fonction continue sur [a, b] et u ∈ R : pour trouver sa place ici. De plus, cette notion élémentaire intervient

 
b–u b fréquemment dans les applications.
f ( x + u )dx = f ( v )dv en posant v = x + u.
a–u a
1.4.1 Généralités
Pour f fonction périodique de période T sur R , on a pour a et b ∈ R :
■ Cas d’un intervalle [o, α [
 
b+T b
f ( v )dv = f ( v )dv Dans ce paragraphe, I désigne un intervalle de R contenant au
a+T a

   
a a+T
moins deux points, et toutes les applications considérées seront
T T
localement réglées sur I et à valeurs dans F. On suppose dans un
et f ( x )dx = f ( x )dx + f ( x )dx + f ( x )dx
0 0 a a+T premier temps, que I = [o, α[, où o est un réel fini quelconque et où
α est un réel strictement plus grand que o, soit + ∞. Si a est dans
  
a+T a a+T
= f ( x )dx + f ( x )dx – f ( x )dx I, l’application Fa est définie comme dans le paragraphe 1.2.1 par


a 0 T x
Fa ( x ) =
 a+T f . Ainsi, Fa est une application continue de I dans F.
a
= f ( x )dx
a

D’où, pour une fonction T-périodique :


a
a+T
f ( x )dx ne dépend pas de a

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(4 ) Soit une application continue, à valeurs dans F. Soit φ une

Définition. On dit que l’intégrale  α

a
f est convergente (ou
application continûment dérivable et bijective de [c, γ [ sur [a, α [.
Alors :

 
encore est bien définie, ou existe) lorsque Fa (x ) admet une α γ
limite lorsque x tend vers α en restant dans I. Cette limite est f = f
° φ ⋅ φ′
 α a c

alors notée f . On l’appelle intégrale impropre (ou géné-


a p
(5 ) Pour f à valeurs dans R , f1 , ..., fp sont les applications
ralisée) de f entre a et α.


α

Lorsque l’intégrale  α
f n’est pas convergente, on dit qu’elle
composantes de f. La convergence de l’intégrale
a
f équivaut à la


a
α
est divergente.
convergence de toutes les intégrales f i . De plus, lorsque cette

 α a
Le symbole f ne désigne donc un objet mathématique que condition est réalisée :
a

  
lorsque l’intégrale est convergente. Tant que l’on ignore la α α α
convergence de l’intégrale, on doit éviter d’utiliser ce symbole f = f 1, …, fp
a a a
autrement que comme une périphrase.
Remarque 1. Soit b un autre élément de I. La relation de Chasles nous fournit :
■ Cas général
Lorsque I est un intervalle de la forme ]α, o], les définitions sont
 tout à fait analogues. Lorsque I est de la forme ]α, β [, on dit que
a


Fb ( x ) = Fa ( x ) + f
b β

L’existence d’une limite pour Fb équivaut donc à l’existence de cette limite pour Fb . En
l’intégrale f converge lorsqu’il existe o dans I tel que, séparé-
a

 
d’autres termes, on ne change pas la nature de l’intégrale, lorsque l’on change la borne
du bas. Dans la pratique, on fera un choix qui simplifie l’étude. 0 β
ment, les intégrales f et f convergent. On vérifie alors que

α α 0
En outre, si f converge, on obtient, par passage à la limite dans l’égalité cette propriété est satisfaite par n’importe quel point o de I. La


a
β
ci-dessus :
valeur de l’intégrale impropre f est, par définition, égale à
a

    
α α a
0 β
f = f+ f
b a b f+ f . On vérifie que cette quantité est indépendante du
α 0

 choix de o.
α

Remarque 2. Supposons f convergente. D’après la remarque 1, pour tout x dans On introduit alors les conventions faites dans le paragraphe 1.2.
a

I, l’intégrale 
a
α

f converge. Cette quantité (qui en réalité dépend de x ) est appelée reste


Par exemple, 
α
β
f est égal, par convention, à – α
β
f . On dispose
alors de la relation de Chasles généralisée :
de l’intégrale. On dispose de l’égalité :

  
α α

   z y z
x
3
f = f – f ∀( x , y , z ) ∈ [ α , β ] f= f+ y
f
x a a
x x

toujours grâce à la remarque 1. Lorsque x tend vers α, on constate que la différence de


droite tend vers 0. On exprime cela en disant que le reste d’une intégrale convergente
tend vers 0. Exemple 9 : calcul de 0
1
ln ( 1 – x )
------------------------
x
2
2
- dx .
Les propriétés élémentaires de l’intégrale impropre sont celles
de l’intégrale. Nous les citons sans démonstration, car elles Il s’agit d’une intégrale impropre en 1.
s’obtiennent toutes par un passage à la limite. Celles qui ne sont Par intégration par parties, on a pour α ∈ ]0,1[ :
pas explicitement citées ne sont, en général, pas valides, ou seront


étudiées ultérieurement. α 2
ln ( 1 – x )
Proposition 14 Iα = ------------------------
2
- dx
0
x
(1 ) L’ensemble des applications dont l’intégrale impropre entre a
 α
et α converge forme un sous-espace vectoriel de l’ensemble des α
= ln ( 1 – x )  ------
2 –1 2
– --------------2- dx
applications localement réglées sur I à valeurs dans F. De plus,  x 0 0
1–x

α


2 α
l’application f Œ f est linéaire sur cet espace vectoriel. ln ( 1 – α )  ------------- + -------------- d x
a 1 1
= – -------------------------- –
α 0 1 – x 1 + x 
(2 ) Si f est à valeurs réelles positives et si l’intégrale impropre

a
α
f converge, alors  a
α
f b0 .
= [ ln ( 1 – α ) ]  1 – ----- – [ ln ( 1 + α ) ]  1 + -----

1
α 
1
α

Si de plus f est continue sur I, cette dernière intégrale n’est nulle Donc lim I α = – 2 ln 2 :
qui si f est nulle sur [a, α[. α→1


1 2
(3 ) Si f et g sont continûment dérivables sur I, à valeurs dans K, ln ( 1 – x )
------------------------
- dx = – 2 ln 2
et si deux des trois quantités écrites ci-dessous existent, la troisième 0
x
2
existe aussi. De plus :

 
α α
fg ′ = lim f ( x )g ( x ) – f ( a )g ( a ) – f′g
a x→α a

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π⁄2 1.4.2 Critères de convergence
Exemple 10 : calcul de ln ( cos x )dx .
0
Il s’agit d’une intégrale impropre en π /2 :
Dans ce paragraphe, nous considérons un intervalle I de R . Si,

π⁄2
I =
0
ln ( cos x )dx
par exemple, I = [o, α[, nous noterons abusivement  I
f l’intégrale


π⁄2
=
0
π
ln (sin u )du par le changement de variable u = --- – x
2 impropre 0
α
f , lorsqu’elle converge. Néanmoins, cette notation ne


π
=
π⁄2
ln (sin v )dv par le changement de variable v = π – u doit pas masquer le fait que  I
f peut ne pas être assimilable à une

Par sommation : intégrale de Lebesgue, telle que la paragraphe 2 l’introduira.


Dans la pratique, il est important de pouvoir décider si une inté-
  
π⁄2 π π
grale converge ou non. Nous nous appuierons, d’une part, sur la
2I = ln ( sin x )dx + ln ( sin x )dx = ln ( sin x )dx .
0 π⁄2 0 définition elle-même et, d’autre part, sur le théorème d’absolue
Par ailleurs : convergence.

 
π⁄2 π⁄2
2I = ln ( cos x ) dx + ln ( sin x ) dx Théorème 4 et définition. Si f est localement réglée sur I et si

 
0 0

 
π⁄2 π⁄2 f converge, alors f converge. On dit alors que cette inté-
π
ln  --------------- dx =
sin 2x I
= ln ( sin 2x ) dx – --- ln2
0  2  0 2 grale est absolument convergente.

Par changement de variable 2x = u, on obtient :


◊ Preuve


π
1 π π Il n’est pas restrictif de supposer que I = [o, α[. Si o  y  x < α ,
2I = --- ln ( sin u ) du – --- ln2 = I – --- ln2 on a :
2 0 2 2

  
π⁄2 x x
π
D’où I = ln ( cos x ) dx = – --- ln2 Fa ( x ) – Fa ( y ) = f B f
0 2 y y

Exemple 11 : existence et calcul de


o < a < b.
 0
+∞
e
– ax
–e
– bx
---------------------------- dx pour
x
D’après la condition nécessaire du critère de Cauchy, la quantité
majorante est inférieure à ε pour x et y assez porches de α. La
condition suffisante de ce même critère entraîne que l’application
On choisit 0 < x.
Fa admet une limite en α, ce qui signifie que l’intégrale  α
f
I(x) =  x
+∞ – ax
e –e
– bx
--------------------------- dx =
x

x
+∞
e
– ax
----------- dx –
x
 +∞

x
e
– bx
----------- dx
x
converge. ◊
0

Le théorème précédent ne donne qu’une condition suffisante de


Dans la première intégrale, on pose t = ax, dans la seconde t = bx : convergence. Remarquons au passage que, en cas d’absolue
convergence, on dispose de l’inégalité :

I(x) = aX
+∞
e
–t
------- dt –
t
 bX
+∞
e
–t
------- dt =
t
 aX
bX
e
–t
------- dt
t  f B  f

 
I I
bX bX –t
– bX b – bX dt e
Comme e ln ---- = e ----- B ------- d t La terminologie absolue convergence s’explique par la fait que,
a aX t aX t
lorsque, F = R , on suppose la convergence de l’intégrale de la

Be
– aX
 aX
bX
dt
----- = e
t
– aX b
ln ----
a
valeur absolue de f.
Le théorème qui précède permet souvent de ramener la preuve

On a :
X→0
lim
+
 bX

aX
e
–t
b
------- dt = ln ----
t a
de la convergence d’une intégrale à celle de la convergence de
l’intégrale d’une application positive.
Proposition 15

On a prouvé l’existence de  +∞

0
e –e
– ax – bx
--------------------------- dx dont la valeur est
x
Soit f une application localement réglée sur I, à valeurs réelles
positives, où I = [o, α [.
b
ln ----
a . (1 )Pour que l’intégrale 0
α
f converge, il faut et il suffit que Fo
soit majorée sur I.

Dans ce cas, x

0
f tend en croissant vers  α

0
f quant x tend vers α.

(2 ) Si l’intégrale  0
α
f diverge, alors 
x

0
f tend en croissant vers
+ ∞, quand x tend vers α.

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◊ Preuve
Tableau 1 – Nature de l’intégrale
Puisque f est positive, Fo et croissante. La proposition résulte
donc des résultats relatifs aux applications croissantes.◊
de quelques fonctions classiques
Dans la pratique, f peut n’être positive qu’au voisinage de α. La Au voisinage lorsque les paramètres
proposition 15 s’applique alors, puisque l’on peut changer la borne la fonction... a une intégrale...
de... vérifient...
du bas sans changer la nature de l’intégrale. Bien entendu, on dis-
pose d’énoncés analogues lorsque I = ]α, o] et aussi lorsque f est 1
négative au voisinage de α. +∞ ----α- α>1 convergente
t
Dans les propositions qui suivent, toutes les applications
1
considérées sont supposées localement réglées sur I. +∞ ----α- α1 divergente
Proposition 16 t
+∞ e–λt λ>0 convergente
Si 0  f  g sur I = [α, o[, alors :
+∞ e–λt λ0 divergente

(1 ) la convergence de 0
α
g entraîne celle de  0
α
f ; +∞ α
t ( ln t )
1
------------------------
β
- α > 1 ou (α = 1 et β > 1) convergente

(2 ) la divergence de 0
α
f entraîne celle de 0
α
g. +∞ α
t ( ln t )
1
------------------------
β
- α < 1 ou (α = 1 et
β1) divergente

◊ Preuve 1
( 1 ) On a  
0
x
fB
0
α
g ; la deuxième intégrale étant majorée
a∈R ------------------
t–a
α
- α<1 convergente

d’après la proposition 15, il en va de même de la première. La pro- 1


a∈R ------------------
α
- α1 divergente
position 15 à nouveau permet de conclure. t–a
(2 ) n’est pas rien d’autre que la contraposée de (1 ).◊
Dans la pratique, on utilise souvent un critère d’absolue
convergence. Voici comment. Supposons que f et g soient telles que montrer que l’une des applications composantes de f est diver-
f Bg (ce qui n’est réalisé que lorsque g est à valeurs réelles posi-
tives). Il suffit d’ailleurs que cette inégalité soit vraie au voisinage gente, ce qui suffirait à assurer que  I
f est elle aussi divergente.

de α. Supposons en outre que  α


g converge. La proposition 16
● Au terme de cette étude, si l’on a montré que, pour tous les J,
0
entraînera que l’intégrale de ||f || est convergente, donc que celle de
f est absolument convergente. Pour que la condition précédente soit
 J
f est convergente, on est assuré que  I
f l’est aussi.

satisfaite, il suffit en réalité que f = O (g ), ce qui signifie que, pour


une certaine constante K, f BKg au voisinage de α. A fortiori Si, au contraire, l’une des intégrales  J
f diverge, alors  I
f
suffit-il que f = o (g ) (ce qui signifie que f est négligeable devant g ). diverge elle aussi.
Résumons ces critères pratiques. Dans le cas où un critère d’absolue convergence ne suffit pas, il
faut avoir recours à d’autres techniques qui sont évoquées dans
Proposition 17
certains des exemples ci-dessous.
(1 ) Si l’intégrale de g est absolument convergente et si f = O (g )
ou f = o (g ), alors l’intégrale de f est absolument convergente.
(2 ) Si g est à valeurs réelles et de signe constant au voisinage 1er exemple. L’intégrale  0
+∞
e
–t
2
dt converge, car 0Be
–t
2
Be
–t

de α, si f est à valeurs réelles, si f ~ g, alors les intégrales de f et


de g sont de même nature.
Bien entendu, pour pouvoir concrètement appliquer ce qui pré-
pour t b1, et  0
+∞
–t
e dt converge d’après le tableau précédent.


cède, il est bon de disposer d’une famille d’applications positives +∞
dont l’intégrale a une nature connue. Le tableau 1 répond à la – t 2 – t
2e exemple. L’intégrale e dt converge, car t e 0
question. (0) 0 t→+ ∞

■ Plan d’étude de l’absolue convergence


● On commence par décomposer l’intervalle I sur lequel on
ce qui signifie que e
– t
= o  ----2- , et
 
t
1
1
+∞
1
----2- dt converge d’après le
t
intègre la fonction f en la réunion d’un nombre fini de tableau précédent.
sous-intervalles J de la forme [o, α [ ou ]α, o], tels que f soit locale-
ment réglée sur J. 3e exemple. L’intégrale  –1
1
dt
----- diverge, car l’intégrale
t
 1

0
dt
-----
t
● Supposons par exemple J = [o, α [. On étudie le comportement diverge.
de f au voisinage de α grâce à l’emploi des relations de comparaison
O, o, ou ~. Si l’on parvient à majorer ||f || par une application de réfé-

rence dont l’intégrale converge, on peut affirmer que l’intégrale  I


f
est absolument convergente. Si ce n’est pas possible, cela peut
signifier que l’intégrale est convergente, mais non absolument. Il est

possible aussi que l’on puisse montrer que  I


f est divergente, tout
au moins lorsque f est à valeurs réelles et de signe constant au voi-
sinage de α. Si f est à valeurs vectorielles, on peut essayer de

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4e exemple. considérons l’intégrale


0
sin t
---------- dt . Puisque
t
 +∞
est situé sous le signe 
et non en borne. L’idée essentielle est que
t Œ sin t est prolongeable par continuité en 0 (en lui attribuant la la régularité de f par rapport à x détermine essentiellement la régu-
valeur 1), elle est localement réglée sur [0,+ ∞[. Au voisinage de + ∞, larité de φ.
on ne parvient pas à montrer l’absolue convergence. On effectue alors Proposition 18
une intégration par parties :
(1 ) Continuité sous le signe  . Si f est continue sur [a, b] × X,
 
x x x
sin t cos t cos t
---------- dt = – ------------- – -----------
2
- dt alors φ est continue sur X.
1 t t 1 1
t
(2 ) Continuité par rapport à la borne et au paramètre sous le
cos t x
L’accroissement – -------------
t 1
admet la limite cos 1 en + ∞. La signe  . Si f est continue sur [a, b] × X, posons :
seconde intégrale est, elle, absolument convergente, du fait que

y
cos t
-----------
t
-  1
2 = O  ----2- , ce qui implique l’existence d’une limite à
t

1
x
cos t
-----------
t
2
- dt .
∀( x, y ) ∈ X × [ a , b ] ψ ( x, y ) = a
f ( t, x )dt

Alors ψ est continue sur X × [a, b].



+∞
Finalement, l’intégrale
sin t
---------- dt converge. ◊ Preuve
0 t (1 ) Soit x un point de X. Admettons un instant que X soit compact ;
f est alors uniformément continue sur [a, b ] × X, qui est lui aussi

+∞
2 compact. Pour ε > 0, il existe η > 0 tel que, si (x, t ) et (x’, t’ ) sont dis-
5e exemple. considérons l’intégrale sin t dt . Puisque
0 tants de moins de η, ||f (t’, x’ ) – f (t, x )|| B ε . Si d ( x, x ′ )B η , on a
2 donc, pour tout t dans [a, b], ||f (t, x’ ) – f (t, x )|| B ε . Par intégration
t Œ sin t est continue sur [0,+ ∞[, elle est localement réglée sur de cette inégalité, on obtient φ ( x ′ ) – φ ( x ) B ε . Cela prouve la
[0,+ ∞[. En effectuant le changement de variable t = u , qui est bien continuité de φ sur X.
1 Mais un résultat élémentaire de topologie assure que la continuité
un  -difféomorphisme de [1,+ ∞[ sur lui-même, nous sommes
d’une application sur tout compact d’un espace métrique entraîne

 +∞ sa continuité sur cet espace métrique. Le résultat est ainsi prouvé.


sin u
ramenés à l’étude de la convergence de ------------ du . La
u 1 (2 ) Effectuons le changement de variable t = a + u (y – a ). Il vient :
convergence de cette dernière intégrale se montre comme dans
 
1 1
l’exemple 4, par une intégration par parties.
ψ ( x, y ) = ( y – a )f ( a + u ( y – a ), x )du = g ( ( x, y ), t )dt

 +∞ 0 0
2
On montrerait de même la convergence de
0
cos t dt . Il en L’application ( ( x, y ), t ) Œ g ( ( x, y ) , t ) étant manifestement conti-
nue sur (X × [a, b]) × [a, b], on peut appliquer (1 ). ◊
 +∞ 2
it On montre de même la proposition 19.
résulte que e dt converge elle aussi (intégrale de Fresnel.)
0
Proposition 19
La valeur de cette intégrale est calculée dans le paragraphe 2.7.2.

Dérivation sous le signe  . On suppose que X est un intervalle


de R . On suppose que f est continue sur [a, b] × X et qu’elle admet
∂f
1.5 Fonctions définies par une intégrale sur [a, b] × X une dérivée partielle -------- par rapport à x, qui est
∂x
1
elle-même continue sur [a, b] × X. Alors, φ est de classe  sur X.
De plus :


b
1.5.1 Cas de l’intégrale d’une application réglée ∂f
φ′ ( x ) = -------- ( t, x )dt
a ∂x
Nous considérons à présent une application f de deux variables : Plus généralement, si f admet sur [a, b] × X des dérivées partielles
f : [a, b] × X → F k
∂ f
( t,x ) Œ f ( t , x ) ---------k- par rapport à x, continues sur [a, b] × X, pour k ∈ [0, n ], φ est
∂x


Si, pour chaque x dans X, qui est un espace métrique quelconque,
n
muni de la distance d, t Œ f ( t , x ) est réglée (elle sera continue de classe  sur X, et l’on peut dériver n fois sous le signe .
dans la réalité des résultats qui vont suivre), on peut parler de l’inté-

grale 
a
b
f ( t, x )dt , qui dépend de x, et définit ainsi une application
φ de X dans F, par l’égalité :

φ(x) = a
b
f ( t, x )dt

On dit que φ est une intégrale dépendant du paramètre x. À la dif-


férence de ce que nous avons rencontré dans le paragraphe 1.2.1, x

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π
2
Exemple 12 : calcul de I ( a ) = ln ( 1 – 2a cos t + a ) dt pour converge ; on définit ainsi une application φ de X dans F , par
0
a ∈ R – { – 1, 1 } . l’égalité :
On remarque que I(–a ) = I(a ). On fait le calcul pour a  0 :
φ(x) =  α
f ( t, x )dt

 π 0
2
I(a) = F ( a, t )dt avec F ( a, t ) = ln ( 1 – 2a cos t + a ) On dit que φ est une intégrale impropre dépendant du paramètre
0
x. Dans ce cas, l’étude de φ peut davantage relever de celle des
0
où F ∈  ((R – {1, –1}) × [0, π]) suites ou séries d’applications que de l’intégration proprement dite.
∂F 0
et ------- ∈  ((R – {1, –1}) × [0, π])
∂x
1.6 Intégrale d’une fonction continue

π
I′ ( a ) =
∂F
------- ( a, t )dt
à support compact sur Rn
0 ∂a


π
a – cos t Ce paragraphe nous sera principalement utile pour l’étude de
= 2 ------------------------------------------2- dt
0 l’intégrale de Lebesgue.
1 – 2a cos t + a
n
Soit E = R . Une application continue de E dans R est dite à
2
1 2 a +1
Or : a – cos t = -------- ( 1 – 2a cos t + a ) – ---------------- + a n
2a 2a support compact lorsqu’il existe un pavé P = ∏ [ ai , bi ] en
2 i=1
a – cos t 1 a –1 1
Donc ----------------------------------------2- = -------- + --------------- – ----------------------------------------2- dehors duquel f est nulle. Pour la lisibilité ultérieure, on se limite à
1 – 2a cos t + a 2a 2a 1 – 2a cos t + a n = 2, sans que cela amoindrisse en quoi que ce soit la généralité.
Par conséquent : On notera  c l’ensemble des applications continues à support
compact de E dans R .
π a –1
a a
2
I′ ( a ) = ---- + ---------------  0
π
1
------------------------------------------2- dt
1 – 2a cos t + a
D’après la proposition 18, l’application t 2 Œ
a1
f ( t 1, t 2 )dt 1 est  b1

continue sur [a2, b2]. Rien n’interdit de considérer l’intégrale de


On pose : cette application sur [a2, b2], égale à :
t
u = tan --2-
 b2 b1
f ( t 1, t 2 )dt 1 dt 2
et : a2 a1

 0
π

1 – 2a cos t + a
1
------------------------------------------2- dt = 0
+∞
2du
-----------------------------------------------------
2
u (1 + a) + (1 – a)
2
-
2
Lemme. Sous les hypothèses ci-dessus, on a l’égalité :

= -------------------2 arctan  u
2

1------------- 
+a
 1 – a
+∞ 2
= -------------------
2
π
ε ---  
b2

a2 a1
b1
f ( t 1, t 2 )dt 1 dt 2 =   b1

a1
b2

a2
f ( t 1, t 2 )dt 2 dt 1
(1 – a) 0 (1 – a ) 2

où ε est le signe de 1 – a 2. ◊ Preuve.


π π Introduisons l’application dépendant de la borne :
I′ ( a ) = ---- – ε ---- .
a a
Si 0  a < 1, I’(a ) = 0 ψ ( x2 ) =  
x2

a2
b1

a1
f ( t 1, t 2 )dt 1 dt 2


π


2
d’où I ( a ) = ln ( 1 – 2a cos t + a ) dt = I ( 0 ) = 0 b1


0 Par dérivation, puisque t 2 Œ f ( t 1, t 2 )dt 1 est continue, on
a1
Si a > 1, I′ ( a ) = ------- et I ( a ) = 2 π ln ( a ) + C
a obtient :


π
2 cos t 1
ln  1 – ---------------

Or I ( a ) – 2 π ln ( a ) = - ----- b1
 a + a 2 d t dont la limite en
0
ψ ′ ( x2 ) = f ( t 1, x 2 )dt 1
a1
+ ∞ vaut 0, d’où I(a ) = 2π ln a.
I ( a ) = 0 si a < 1 D’un autre côté, posons :
Conclusion
I ( a ) = 2 π ln a si a > 1
φ ( x2 ) =  
b1

a1
x2

a2
f ( t 1, t 2 )dt 2 dt 1
1.5.2 Cas des intégrales impropres
On peut cette fois appliquer une dérivation sous le signe
conduit à :
 , qui
Nous considérons à présent une application f de deux variables :
f : [ o ,α [ × X → F
( t, x ) Œ f ( t, x ) φ ′ ( x2 ) = 
a1
b1
f ( t 1, x 2 )dt 1

On suppose que, pour chaque x dans X, t Œ f ( t, x ) est locale- Ainsi, ψ – φ est constante. Pour x2 = a2 , cette application est

 α nulle. Donc φ (b2) = ψ (b2), ce que l’on voulait prouver. ◊


ment réglée, et que l’intégrale f ( t, x )dt , qui et impropre,
0

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Il résulte de ce qui précède que l’interversion des indices 1 et 2 On introduit une définition analogue relative aux suites tendant
conduit à la même valeur d’intégrale. Il n’est pas ambigu de noter vers – ∞.

P
f cette valeur commune. Puisque f est nulle en dehors de P, il
On constate facilement qu’un sous-ensemble non vide A de R
admet toujours une borne supérieure : car, ou bien cet ensemble
admet un majorant réel, et alors il admet une borne supérieure
est tentant de la noter aussi  E
f , ce qui n’est légitime qu’après
réelle, ou bien il n’admet pas de majorant réel, et + ∞ fait l’affaire.
On notera sup A cette borne supérieure. De même, inf A est bien
vérification du fait que ce nombre ne dépend pas du pavé P choisi. définie (borne inférieure de A ).
n
Ainsi, nous avons pu définir l’intégrale sur R d’une application Dans la pratique, pour montrer que sup A  s , il suffit de montrer
continue à support compact. la propriété suivante : quel que soit le réel m < s, il existe a dans A
tel que a > m.
On la notera  f , ou encore   … f ( t 1, …, t n )dt 1 …dt n . L’un des intérêts de R est le suivant : toute suite croissante d’élé-


E R R ments de R admet une limite (dans R ). En effet, si (un )n est une
Il est extrêmement aisé de vérifier que l’application f Œ f véri- telle suite, on introduit λ = sup { u n } n , qui existe d’après ce qui pré-
E
fie, sur l’espace vectoriel des applications continues à support cède, et on prouve sans difficulté que (un ) converge vers λ. On
notera de manière condensée un 3 λ cette situation. Bien entendu,
compact, la liste des propriétés résumées ci-dessous. on aura alors λ  u n pour tout n.


Proposition 20 Plus généralement, soit (fn ) une suite d’applications, définie sur
(1 ) Linéarité. L’application :  c → R est linéaire. un ensemble A et à valeurs dans R . On dit que cette suite est crois-
E
sante lorsque, pour tout x dans A, la suite (fn (x )) est croissante.


b Cette suite admet une limite, que l’on note f (x ). On a ainsi défini
f Œ f une application f, de A dans R , que l’on note naturellement f. Cette


a
situation sera abrégée en fn 3 f, ce qui se lit : la suite d’applications
(2 ) Positivité. Si f ∈  c est à valeurs positives ou nulles, f est (fn ) converge simplement et en croissant vers f.
E
positive ou nulle. Les résultats et les notations analogues s’étendent sans difficulté
(3 ) Croissance. Si f et g sont dans  c , et si f  g , alors : au cas décroissant.
On ne peut pas prolonger complètement à R les opérations algé-

 E
f B  E
g
briques de R . Néanmoins, on peut le faire partiellement. Par
exemple, il est naturel de poser a × (+ ∞) = + ∞ lorsque a > 0. En
revanche, quel sens donner à 0 × (+ ∞) ? En fait, notre objectif
(4 ) Inégalité triangulaire. Si f ∈  c , alors : permet de répondre à la question. Si une fonction vaut 0 sur un
ensemble de mesure infinie, son intégrale sur cet ensemble vaudra
E
f B  E
f
intuitivement quand même 0. On posera donc 0 × (+ ∞) = 0.
En ce qui concerne l’addition, on posera, là encore naturellement,
a + (+ ∞) = + ∞ lorsque a ≠ – ∞. Que se passera-t-il si une fonction
(5 ) Majoration uniforme. Si f ∈  c et si f est nulle en dehors du prend la valeur + ∞ sur un ensemble de mesure 1, et – ∞ sur un
n ensemble de mesure 2 ? On aurait plutôt tendance à lui attribuer
pavé ∏ [ ai , bi ] , alors : l’intégrale – ∞ donc poser (+ ∞) + (– ∞) = – ∞. Mais si les rôles joués
par 1 et 2 étaient renversés, on devrait attribuer à la somme pré-
i=1
cédente la valeur + ∞. En d’autres termes, aucune définition cohé-

 rente n’est possible. Nous n’en poserons donc pas.


n
f B ∏ ( bi – ai ) f ∞
E
i=1
2.1.2 Applications continues à support compact

2. Intégrale de Lebesgue Dans la suite de ce paragraphe, la lettre E désigne l’espace vec-


n
toriel R .

2.1 Préliminaires Définition. Soit f une application de E vers R . On appelle sup-


port de f l’adhérence de l’ensemble des réels x tel que f (x ) soit
non nul. On note supp (f ) cet ensemble.
2.1.1 Droite numérique achévée
1er exemple. Si f1 est l’application qui vaut 0 en dehors de ]0, 1[
On notera dans la suite R l’ensemble R , auquel on a ajouté deux et qui prend la valeur x (1 – x ) en l’élément x de ]0,1[, l’ensemble des
points, notés respectivement – ∞ et + ∞. On munit R de la relation points en lesquels f1 ne s’annule pas est l’intervalle ]0,1[. Son support
d’ordre qui prolonge celle de R , avec la condition supplémentaire est l’adhérence de ]0,1[, c’est-à-dire [0,1].
que – ∞ est plus petit que tout autre élément (y compris + ∞) et + ∞
plus grand que tout autre élément. Cet ensemble ordonné est 2e exemple. Si f2 est l’application « sin », le support de f2 est l’adhé-
appelé droite numérique achevée. On munit aussi R d’une topo-
rence de R\2πZ .
logie qui prolonge celle de R , de telle façon qu’une suite (yn ) d’élé-
ments de R tende vers + ∞ lorsque : C’est donc l’ensemble R .
∀ ρ ∈ R ∃N ∀ n n b N ⇒ y n b ρ Le support d’une application est toujours un fermé de R . Il est
donc compact si, et seulement si, il est borné.
On constate que, lorsque les éléments yn sont réels, cette pro-
priété coïncide avec le fait que (yn ) tende vers + ∞ au sens usuel. On notera  c l’ensemble des applications continues de E vers R
dont le support est compact. Si f est une application continue sur

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E, il revient au même de dire qu’elle est dans  c ou qu’il existe un 2.2 Intégrale supérieure,
n intégrale inférieure d’une application
pavé ∏ [ ai, bi ] en dehors duquel elle est nulle. de R n dans R
i=1

L’application f1 du premier exemple est dans  c , mais pas l’appli-


cation f2 du deuxième exemple. 2.2.1 La classe 
On vérifie aisément que  c est une sous-algèbre de l’ensemble
 ( E, R ) . Soit f une application de E dans R . On dit qu’elle vérifie la pro-
priété  i lorsqu’il existe une suite croissante d’applications
On utilisera aussi le fait que, si f et g sont dans  c , les applica- continues à support compact telle que :
tions min (f, g ) et max (f, g ) sont dans  c .
Soit f un élément de  c . Son intégrale sur E est bien définie ∀x ∈ E f n ( x ) f(x)
n → +∞

(cf. § 1.6). Plutôt que E


f , on la notera µ (f ). Conformément aux notations du paragraphe 2.1, on note fn 3 f
cette situation, qui s’exprime en disant que la suite (fn ) converge
Le théorème qui suit, connu sous le nom de théorème de Dini, simplement et en croissant vers f.
nous sera utile par la suite.
Une telle suite (fn ), qui n’est pas unique, est dite suite associée à f.
On notera  l’ensemble des applications vérifiant la propriété  i .
Théorème 5. Soit (fn ) une suite croissante d’applications
Remarque. Pour qu’une application f appartienne à  , il est nécessaire qu’elle soit
continues à support compact, convergeant simplement vers une
minorée par une application continue à support compact, par exemple f0. Puisque f0 est
application f de  c . La convergence de (fn ) vers f est en fait uni- minorée, f doit l’être aussi. De plus, f0 est nulle en dehors d’un certain pavé ; f doit donc
forme. De plus, µ(fn ) 3 µ(f ). être positive en dehors de ce pavé. Cela nous donne des exemples d’applications qui ne
sont à coup sûr pas dans  ; l’application constante égale à – 1 ou encore l’application
π π
qui vaut tan x sur ] – --- , --- [, et 0 en dehors, sont dans ce cas.
◊ Preuve 2 2

Puisque f  f n  f 0 , on voit que toutes les fn sont nulles en 1er exemple. Toute application f continue à support compact est
dehors de la réunion du support de f et de celui de f0. Appelant X dans  : la suite (fn ), avec fn = f pour chaque n, est en effet associée
un pavé contenant cet ensemble, on voit qu’il suffit de montrer la à f.
convergence uniforme sur X. Posons gn = f – fn. Cette fois, la suite
(gn ) décroît vers l’application nulle. 2e exemple. Soit f l’application de R dans R constante égale à 1.
Soit ε > 0 et X n = {x ∈ X g n ( x )b ε } ; Xn est un fermé de X car Définissons fn (figure 4) : dès que n + 1 b x , on a fn (x ) = 1. Donc
gn est continue. Si p  n , et si x ∈Xp , on aura :
fn 3 f. Ainsi, f appartient à .
ε B gp ( x ) B gn ( x ) ⇒ x ∈ Xn Si, à présent, g est l’application constante égale à + ∞, on pose
gn = nfn. On constante alors que gn 3 g. Donc g appartient à .
Il en résulte que X p ⊂ X n . Les Xp constituent donc une suite
décroissante de fermés dans le compact X. Mais, si x appartient à Le premier exemple montre que  contient  c et le deuxième que
tous les Xn , on aura g n ( x )  ε pour tout n, ce qui contredit le fait cette inclusion est stricte.
que (gn (x )) tend vers 0. En d’autres termes, l’intersection des Xn est
vide : cela entraîne (d’après un résultat sur la compacité) que l’un au 3e exemple. Soit f l’application de R dans R , qui prend la valeur 0
moins des Xn est vide. Notons le XN. Si n  N , Xn est vide lui aussi.
Nous avons ainsi prouvé que, pour chaque ε > 0, il existe N tel que 1 1 1 1 
sur ]– ∞,0[ et en chaque point de l’ensemble  ---, ---, ---, …, ---, …  , et qui
pour tout n  N et pour tout x de X, gn (x ) < ε. Cela exprime exacte- 2 3 4 p 
ment le fait que (gn ) converge uniformément vers 0 sur X.
prend ailleurs la valeur 1.
n n
Définissons fn comme suit. Considérons qn le plus grand des entiers
Notons v = ∏ ( bi – ai ) si X = ∏ [ ai , bi ] . Nous savons, grâce à n
q tel que q ( q + 1 ) B --- .
i=1 i=1 2
la proposition 20, que : 1 1 1 1 1
Sur chacun des segments ---, 1 , ---, --- , …, ---------------, ------- , on défi-
2 3 2 qn + 1 qn
µ ( gn ) =  x
g n Bv g n ∞ nit fn comme étant affine en trois morceaux, les morceaux corres-
1 1 1 1
Cette inégalité entraîne la convergence vers 0 de la suite µ (gn ). pondant aux segments ------------- + -----, ---- – ----- . On constate que la
k+1 n k n
Finalement, µ (fn ) 3 µ(f ). ◊
1 1 2
construction est possible car ---- – ------------ B ----- ⋅ f n est nulle ailleurs
k k+1 n
(figure 5).
On constate que fn ➚ f, donc que f appartient à . Un élément de 
peut donc parfaitement avoir une infinité de points de discontinuité.
Proposition 21
(1 ) Si f, g sont dans  , alors f + g est dans  .
(2 ) Si f est dans  , est si λ > 0, alors λf est dans  .
(3 ) Si f, g sont dans , alors max (f, g) et min (f, g) sont dans  .

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◊ Preuve
• Première étape : f appartient à  c .
La proposition 21 nous affirme que, dans ce cas, µ(fn ) → µ(f ).
• Deuxième étape : cas général
Soit g une application continue à support compact telle que g  f .
L’application min (fn , g ) est continue à support compact.
La suite (min (fn , g )) est manifestement croissante. Enfin, pour x
dans E, min (fn (x ), g (x )) → min (f (x), g (x )) = g (x ). Ainsi, la suite
Figure 4 – Suite fn associée à f (2e exemple) (min (f n , g )) est associée à g. D’après la première étape,
µ(min (fn , g )) → µ(g ).
De l’inégalité min ( f n, g )  f n , on déduit µ ( min ( f n , g ) )  µ ( f n ) .
Passant à la limite dans cette inégalité, on obtient µ ( g )  lim ( µ ( f n ) ) .
On peut en particulier appliquer l’inégalité précédente à g = gm ,
où m est un entier quelconque.
On obtient :
µ ( g m )  lim ( µ ( f n ) )

En faisant tendre m vers + ∞ dans cette inégalité, on obtient :


lim ( µ ( g m ) )  lim ( µ ( f n ) )

Comme les rôles joués par les deux suites sont symétriques, on
en déduit bien l’égalité souhaitée. ◊
Ce lemme nous autorise à poser la définition suivante.
Figure 5 – Définition de fn (3e exemple)

(4 ) Si (fn ) est une suite croissante d’éléments de  , alors lim fn Définition. Soit f dans  . On appelle intégrale supérieure de f,
est dans  . et l’on note µ*(f ), la limite commune, dans R ∪ { +∞ } , à toutes
◊ Preuve les suites (µ(fn )), lorsque (fn ) est une suite quelconque associée
à f.
(1 ) Si (fn ) et (gn ) sont associées respectivement à f et g, alors
(fn + gn ) est associée à f + g.
Reprenons les exemples précédents.
(2 ) Si (fn ) est associée à f, alors (λfn ) est associée à λf.
1er exemple. Si f est continue à support compact, on a µ*(f ) = µ(f ).
(3 ) Si (fn ) et (gn ) sont associées respectivement à f et g, posons
2e exemple. Si f = 1 et si (fn ) est la suite associée que l’on a
hn = max (fn, gn ). Alors (hn ) est associée à max (f, g ). La preuve est
construite, on constate que µ ( f n )  2n , donc que lim µ(fn ) = + ∞.
identique en ce qui concerne le minimum.
Ainsi, µ*(fn ) = + ∞.
(4 ) Notons f la limite de la suite (fn ).
3e exemple. Avec les notations utilisées dans cet exemple, on voit
Pour chaque n, soit (gn,m )m une suite associée à fn . Posons : 2q
1
que 1b µ ( f n ) b 1 – --------------- – ---------n . Ainsi, µ*(f ) =1.
qn + 1 n
h n = max g p,q
p,q B n Aux propriétés de stabilité de  énoncées dans la proposition 21
correspondent des propriétés opératoires de µ*, que nous allons
hn est bien continue à support compact. De plus, la suite (hn ) est énoncer à présent.
croissante. Montrons à présent que, pour chaque x dans E, (hn(x ))
tend vers f (x ). Proposition 22
Soit A < f (x ). Puisque (fn (x )) tend vers f (x ), il existe p tel que (1 ) Si f, g sont dans , alors µ* (f + g ) = µ*(f ) + µ*(g ).
fp (x ) > A. Puisque (gp,m (x ))m tend vers fp (x ), il existe q tel que (2 ) Si f est dans  et si λ > 0, alors µ*(λf ) = λµ*(f ).
g p,q (x ) > A. Ainsi, pour N = max (p, q ), h N (x ) > A. Donc
(3 ) Si f, g sont dans  et si f  g , alors µ∗ ( f )  µ∗ ( g ) .
lim hn (x ) > A. Comme cela est vrai pour tout A < f (x ), on en déduit
que lim h n ( x )  f ( x ) . (4 ) Si (fn ) est une suite croissante d’éléments de  , alors
lim µ*(fn ) = µ* (lim fn ).
D’un autre côté, on a manifestement g p, q ( x )  f p ( x )  f ( x )
lorsque p  n et q  n . Donc h n ( x )  f ( x ) et, par conséquent, ◊ Preuve
lim h n ( x )  f ( x ) . (1 ) et (2 ) se démontrent en suivant la construction effectuée dans
Finalement, la suite (h n ) est bien une suite d’applications la proposition 21.
continues à support compact tendant simplement et en croissant (3 ) Si (fn ) et (gn ) sont associées respectivement à f et g, posons
vers f. ◊ hn = max (fn, gn ). Alors (hn ) est associée à max (f, g ) = g. Puisque
Soit, à présent, f dans  , et (fn ) une suite associée. Parler de f n  h n , on a aussi µ f n  µ h n . Par passage à la limite,
l’intégrale µ(fn ) a un sens, puisque chaque fn est continue à sup- µ∗ ( f )  µ∗ ( g ) .
port compact. La suite de réels (µ (fn )) est alors croissante et admet (4 ) Pour chaque n, soit (gn,m )m une suite associée à fn . Posons
une limite dans R ∪ { +∞ } . Le lemme suivant nous assure que f = lim fn . Puisque f n  f , on a, d’après (3 ), µ∗ ( f n )  µ∗ ( f ) . Par pas-
cette limite ne dépend que de f (et pas de la suite associée (fn )). sage à la limite, on obtient déjà l’inégalité lim µ∗ ( f n )  µ∗ ( f ) . Reste
à prouver l’inégalité inverse.
Lemme. Si (fn ) et (gn ) sont deux suites associées à f, alors :
lim µ (fn ) = lim µ(gn )

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Posons pour cela : Fixons ρ > µ*(f ) et δ > µ*(g ). Par définition, il existe f 1 ∈  ( f ) et
g 1 ∈  ( g ) telles que ρ  µ∗ ( f 1 ) et δ  µ∗ ( g 1 ) . Puisque f1 + g1
h n = max g p,q appartient clairement à (f + g ). On obtient :
p,q B n

µ∗ ( f 1 ) + µ ∗ ( g 1 ) = µ ∗ ( f 1 + g 1 )  µ ∗ ( f + g )
Nous avons déjà constaté (proposition 21) que (hn ) est une suite
associée à f. En outre, pour chaque p, q  n, on a g p, q  f p  f n . Il Par conséquent, ρ + δ  µ∗ ( f + g ) . En passant à l’infimum sur ρ,
en résulte que h n  f n . Donc µ ( h n ) = µ∗ ( h n )  µ∗ ( f n ) d’après (3 ). puis sur δ, on obtient l’inégalité souhaitée.◊
Passant à la limite, on obtient µ∗ ( f )  lim µ∗ ( f n ) , ce qui est le résul- Voici à présent un premier résultat central, dit de limite mono-
tat attendu. ◊ tone. Nous nous appuyons sur un lemme.
Tout ce qui a été fait relativement à la classe  et à µ* s’applique
de façon symétrique, en remplaçant croissant par décroissant. Pré- Lemme. Soit (fn ) une suite croissante d’applications. On sup-
cisément, notons  l’ensemble des applications de E dans R telles pose que, pour tout n, µ*(fn ) n’est pas infini.
que – f appartienne à  . On posera, pour f dans  , µ*(f ) = – µ*(– f ).
Cet élément de R ∪ { – ∞ } est appelé intégrale inférieure de f. On Soit (εn ) une suite de réels strictement positifs.
obtient aussitôt la proposition suivante. Il existe alors une suite croissante (gn ) d’éléments de  telle
que :
Proposition 23
(1 ) Si f, g sont dans , alors f + g est dans . De plus, (a) ∀n f n Bg n ; ( b ) ∀n µ∗ ( g n )B µ∗ ( f n ) + ε 0 + … + ε n
µ *(f + g ) = µ *(f ) + µ *(g ).
(2 ) Si f est dans  et si λ > 0, alors λf est dans . De plus,
µ *(λf ) = λµ *(f ). ◊Preuve
(3 ) Si f, g sont dans , alors min (f, g) est dans . De plus, si Nous raisonnons par récurrence sur n, en supposant l’existence
f Bg, alors µ ( f )B µ ( g ) . de g 0  g 1  …  g n – 1 vérifiant (a ) et (b ). Le résultat est clair pour
* * n = 0. Par définition, on peut trouver un élément hn de  tel que
(4 ) Si (fn ) est une suite décroissante d’éléments de , alors f n  h n et µ∗ ( h n )  µ∗ ( f n ) + ε n . Posons gn = max(gn – 1, hn ) et véri-
lim fn est dans  . De plus, lim µ*(fn ) = µ*(lim fn ). fions que (gn ) répond aux conditions exigées. Il s’agit bien d’une
suite croissante d’éléments de  . Puisque f n  h n  g n , la pro-
priété (a ) est réalisée. Par ailleurs, on a :
2.2.2 Intégrale supérieure, intégrale inférieure
d’une application à valeurs dans R gn = max(gn – 1 , hn ) = gn – 1 +hn – min(gn – 1 , hn )
Ecrite sous la forme gn + min(gn – 1 , hn) = gn –1 + hn , cette égalité
Soit f une application de E dans R , ce que l’on abrégera en soit fournit, grâce à la proposition 22 :
f une application. On note  ( f ) l’ensemble des éléments de  qui
sont supérieurs ou égaux à f. Cet ensemble  ( f ) est certainement µ*(gn ) + µ*(min(gn – 1 , hn )) = µ*(gn – 1 ) + µ*(hn ) (1)
non vide, puisque l’application (constante) + ∞ y appartient. On peut
Or min ( g n – 1, h n )  min ( g n – 1, f n )  min ( g n – 1, f n – 1 ) = f n – 1 .
poser à bon droit la définition suivante.
Donc µ*(min(gn – 1 , hn )) b µ∗ ( f n – 1 ) . Substituée dans l’égalité (1),
cette inégalité conduit à :
Définition. On appelle intégrale supérieure d’une application
f, et l’on note µ*(f ), l’élément de R défini par l’égalité : µ∗ ( g n – 1 ) + µ∗ ( h n )  µ∗ ( g n ) + µ∗ ( f n – 1 )

À présent, l’hypothèse de récurrence assure que :


µ∗ ( f ) = inf µ∗ ( g )
g ∈ (f)
µ∗ ( g n – 1 )B µ*(fn – 1) + ε0 + ... + εn – 1.

µ*(f ) peut être égal à + ∞ où à – ∞. On remarque que, dans le cas Il en découle :


particulier où f appartient à la classe , on a f ∈  ( f ) . Il en résulte
que inf g ∈  ( f ) µ∗ ( g ) = µ∗ ( f ) , où ce dernier symbole est compris au µ*(fn – 1) + ε0 + ... + εn – 1 + µ∗ ( h n )  µ∗ ( g n ) + µ∗ ( f n – 1 )
sens du paragraphe 2.2.1. Il n’y a donc pas de conflit entre la nou-
velle définition, qui vise une application quelconque, et l’ancienne, puis ε 0 + … + ε n – 1 + µ∗ ( h n )  µ∗ ( g n )
qui ne visait que les éléments de la classe . Néanmoins, en éten-
dant la définition de µ* aux applications parfaitement arbitraires, on En majorant µ*(hn ) par µ*(fn ) + εn , on obtient le résultat sou-
affaiblit les propriétés de µ*. haité. ◊
Proposition 24
Soit f et g des applications. Théorème 6. Si (fn ) est une suite croissante d’applications, et
si la suite µ*(fn ) n’est pas constante égale à – ∞, alors :
(1 ) Si f  g, alors µ∗ ( f )  µ∗ ( g ) .
(2 ) Si λ > 0, alors µ*(λf ) = λµ*(f ). lim µ*(fn ) = µ*(lim fn )
(3 ) Si f + g et µ*(f ) + µ*(g ) sont bien définies, alors
µ∗ ( f + g )  µ∗ ( f ) + µ∗ ( g ) . ◊Preuve
◊ Preuve Posons f = lim fn et œ = lim µ∗ ( f n ) . Puisque f n  f pour tout n, on
Seul l’énoncé (3 ) mérite que l’on s’y arrête ; rappelons que f + g a déjà œ  µ∗ ( f ) . Il suffit de montrer l’inégalité inverse, qui
n’est définie que lorsque, pour chaque valeur de x, f (x ) et g (x ) ne d’ailleurs est évidente si œ = +∞ . On peut donc supposer que
sont pas des infinis opposés. œ < +∞ . D’un autre côté, il existe un indice N tel que µ*(fN ) > – ∞.
On a par conséquent œ > – ∞ et, pour tout n  N , µ*(fn ) > – ∞. Il n’est
pas restrictif de supposer que N = 0.

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ε 1er exemple. Dans R , soit A = ]a, b [, avec – ∞ < a < b < +∞. On
Soit ε > O et ε n = ------------
n+1
-. peut trouver une suite (fn ) d’applications de  c telle que fn 3 χA ,
2 avec (µ (fn )) tendant vers b – a (figure 6). Il en résulte, grâce au théo-
+∞ rème 7, que µ*(A ) = b – a. De même, grâce à la suite (gn ), on a
1 µ*(A ) = b – a. On montre de façon identique qu’un segment [a,b] a des
On aura alors ε 0 + … + ε n B ∑ - = ε.
------------
k+1 mesures extérieure et intérieure égales à b – a. En particulier, un point
k=0 2
est de mesure extérieure nulle.
On applique le lemme, qui donne l’existence d’une suite (gn ) 2
2 e exemple . Dans R , soit A = ] a 1 , b 1 [ × ] a 2 , b 2 [, avec
d’éléments de  , croissante, telle que µ∗ ( g n )  µ∗ ( f n ) + ε . Notons
– ∞ < a1 < b1 < +∞ et – ∞ < a2 < b2 < +∞. Si l’on note fn,1 et fn,2 des
g = lim gn . Grâce à la proposition 22 (4 ), on obtient, puisque la suite
applications construites comme ci-dessus relativement à ]a1 , b1[ et
(gn ) est croissante :
]a2 , b2[, posons φn(x1 , x2) = fn, 1(x1) fn, 2(x2). La suite (φn ) tend simple-
µ∗ ( g )  œ + ε . ment et en croissant vers χA . De plus, un calcul facile montre que
µ(φn ) tend vers (b1 – a1)(b2 – a2). Donc µ*(A ) = (b1 – a1)(b2 – a2). Le
Comme f n  g n on aura aussi f  g , puis µ∗ ( f )  µ∗ ( g ) . Ainsi, résultat est le même pour µ*(A ). De façon générale, dans un espace
on obtient µ∗ ( f )  œ + ε . Cette inégalité étant réalisée pour tout de dimension finie quelconque, la mesure d’un pavé est le produit
ε > O, elle conduit au résultat cherché µ∗ ( f )  œ . ◊ des longueurs de ses côtés.
Il est utile de donner une version de ce théorème dans le cadre
des séries d’applications. Soit ∑ u n une série d’applications posi-
tives. En appliquant le théorème 6 à ses sommes partielles, on
obtient immédiatement :
+∞ +∞
 
µ∗  ∑ u n B ∑ µ∗ ( u n )
n = 0  n = 0

Nous définissons à présent l’intégrale inférieure d’une applica-


tion f, notée µ*(f ), par l’égalité µ*(f ) = – µ*(– f ). La proposition et le
théorème suivants découlent immédiatement des énoncés relatifs
à µ*. On constatera des changements dans les énoncés.
Proposition 25
Figure 6 – Suites (fn ) et (gn ) (1er exemple)
Soit f et g des applications.
(1 ) Si f  g, alors µ ( f )  µ ( g ) .
* *
(2 ) Si λ > 0, alors µ*(λf ) = λµ*(f ). Les propriétés de la mesure extérieure résultent de celles de
(3 ) Si f + g et µ * (f ) + µ * (g ) sont bien définies, alors l’intégrale supérieure. Par exemple, si A ⊂ B, alors µ∗ ( A )  µ∗ ( B ) .
µ (f + g)  µ (f ) + µ (g) . Le résultat sur les séries de fonctions positives entraîne de son côté
* * * que la mesure extérieure d’une réunion finie ou dénombrable
d’ensembles est inférieure ou égale à la somme des mesures exté-
Théorème 7. Si (fn ) est une suite décroissante d’applications, rieures des ensembles.
et si la suite µ*(fn ) n’est pas constante égale à + ∞, alors :
lim µ*(fn ) = µ*(lim fn )
2.3 Fonctions négligeables
En outre, on peut toujours comparer µ*(f ) et µ*(f ).
Proposition 26 Avant de définir complètement la notion d’intégrale, il est néces-
Pour toute application f, on a : saire de définir ce que sont les applications... d’intégrale nulle. Cette
exigence peut paraître contradictoire. En réalité, pour une applica-
µ∗ ( f )  µ * ( f ) tion positive, il est naturel de dire qu’elle est d’intégrale nulle
lorsque son intégrale supérieure l’est. On peut en donner une défi-
◊Preuve nition plus générale.
Soit g dans  ( f ) et h dans  ( – f ) . Des inégalités g  f et
h  – f , on déduit g + h  0 (il faut tout de même remarquer que Définition. On dit qu’une application f est négligeable lorsque
g + h est bien définie, comme somme de deux éléments de ). Il µ* (|f |) = 0. On dit qu’un ensemble est négligeable lorsque sa
résulte de la proposition 24 que 0  µ * ( g + h )  µ * ( g ) + µ * ( h ) . mesure extérieure est nulle.
Donc µ * ( g ) + µ * ( h )  0 . En passant tout d’abord à l’infimum sur g,
on obtient µ * ( f ) + µ * ( h )  0 . En passant ensuite à l’infimum sur
h, on obtient µ * ( f ) + µ * ( – f )  0 , ce qui donne par définition de Voici quelques propriétés simples liées à cette notion.
µ*(f ) le résultat. ◊ Proposition 27
Soit A un sous-ensemble de E. On appelle mesure extérieure de (1 ) Soit f et g des applications. Si f est négligeable et si g B f ,
A le nombre µ*(χA ), où χA désigne la fonction caractéristique de alors g est négligeable. De même, un sous-ensemble d’un ensemble
A, c’est - à - dire l’application qui vaut 1 sur A et O sur son négligeable est négligeable.
complémentaire. On notera plus simplement µ*(A ) ce nombre. De
même, la mesure intérieure de A, notée µ*(A ), est égale à µ*(χA ). (2 ) Soit f une application négligeable. Alors, si λ ≠ 0, λ f est négli-
Les mesures extérieure et intérieure d’un ensemble sont toujours geable. +∞
positives ou nulles ; la première est supérieure (au sens large) à la (3 ) Soit (fn ) une suite d’applications négligeables. Alors ∑ f n
seconde. est négligeable. n=0
(4 ) Soit (An ) une suite d’ensembles négligeables. Alors la réunion
des An est négligeable.

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(5 ) Soit f une application ; f est négligeable si, et seulement si,


l’ensemble des points où f n’est pas nulle est négligeable.
◊ Preuve
Nous montrons (5 ). Notons An l’ensemble des points x tels que
1
f ( x ) b ------------- , gn sa fonction caractéristique, et A l’ensemble des x
n+1
en lesquels f ne s’annule pas. On sait que |f (x )| ≠ 0 si, et seule-
1
ment si, il existe n tel que f ( x ) b ------------- . Donc :
n+1
A = ∪
n
An

Supposons d’abord f négligeable, c’est-à-dire µ*(|f |) = 0. Pour


1
chaque n, f b ------------- g n , comme on le voit en séparant le cas où
n+1
x est dans An de celui où il n’y est pas. Il en résulte que
1
µ∗ ( f )b ------------- µ∗ ( g n ) , puis que µ*(gn ) = 0. Donc An est négli-
n+1
geable, et la réunion des An aussi d’après (4 ).
Supposons réciproquement que A est négligeable ; soit g la
fonction caractéristique de A. On sait donc que µ*(g ) = 0. Si x 1
Figure 7 – Inclusion d’un arc  dans une réunion de carrés
n’appartient pas à A, g (x ) = 0, donc ng (x ) = 0, donc la suite (ng (x ))
(2e exemple)
tend (en croissant) vers 0. Si x appartient à A, ng (x ) = n, donc
(ng (x )) tend en croissant vers + ∞. Il en résulte que limng b f .
D’après le théorème 6, µ*(lim ng ) = lim µ*(ng ) = 0. Comme
µ∗ ( limng ) b µ∗ ( f ) , le résultat est prouvé. ◊ ne sont pas irrationnels, autrement dit les rationnels, est négli-
geable.
1er exemple. Un point étant de mesure nulle, on voit (proposition
27 (4 )) qu’un ensemble fini ou dénombrable est négligeable. Par Très souvent, on sera confronté à la situation suivante : soit f une
exemple, l’ensemble des nombres rationnels est négligeable. fonction de E dans R . Fonction, par opposition à application,
signifie que f n’est définie que sur un sous-ensemble de E, appelé
n
2e exemple (figure 7). Si E = R , avecn  2 , soit A l’image d’un arc domaine de définition de f. On dira que f est définie presque partout
1 lorsque le complémentaire dans E de son domaine de définition est
paramétré de classe  . Supposons d’abord l’arc paramétré par : de mesure nulle.
Par exemple, la fonction 1/sin x est définie sauf sur un ensemble
φ : [a,b] → E dénombrable, donc est définie presque partout.
t Œ φ(t) Toute la théorie de l’intégration repose sur le fait que les
Notons M = ||f’ ||∞ . Considérons une subdivision régulière (ai)i ∈ [0,m ] ensembles négligeables peuvent être... négligés, tout au moins
lorsqu’il s’agit de l’étude d’intégrales.
de [a, b]. Soit t ∈ [a, b]. Il existe un i tel que t ∈ [ai , ai+1]. Alors, d’après
l’inégalité des accroissements finis : Proposition 28
Si f et g sont deux applications qui sont égales presque partout,
b–a elles ont même intégrale supérieure.
f ( t ) – f ( a i ) BM t – a i BM ------------ = ρ
m
◊ Preuve
La norme n’a pas été spécifiée. Prenons la norme canonique sur E, Soit N l’ensemble des x tels que f (x ) ≠ g (x ). Posons h = max(f,g ).
celle pour laquelle la boule unité est [– 1,1]n. Si t ∈ [ai , ai+1], on a vu On a alors h  g et h = g = f en dehors de N.
que f (t ) appartient au pavé Pi de centre f (ai ) et de côté 2ρ.
Soit k égale à + ∞ sur N et égale à 0 ailleurs. D’après la proposi-
m–1 tion 27, k est négligeable. Si v ∈  ( f ) , v + k est bien définie sur E.
Par conséquent, A = f ( [a,b] ) ⊂ ∪ P i . Il en résulte : De plus, h  v + k . Par conséquent :
i=0

m–1 µ∗ ( h )B µ∗ ( v + k )B µ∗ ( v ) + µ∗ ( k ) = µ∗ ( v )
n
( 2M ( b – a ) )
∑ µ∗ ( Pi ) Bm ( 2 ρ ) = ---------------------------------
n
µ∗ ( A )B n–1
- Il en résulte que µ∗ ( h )  µ∗ ( f ) . Comme h  f , on a aussi l’iné-
i=0 m galité inverse, donc l’égalité. La symétrie des rôles joués par f et g
montre l’égalité cherchée. ◊
Comme n  2 , on voit, en faisant tendre m vers + ∞, que µ*(A ) = 0.
Dans le cas général où [a, b] est remplacé par un intervalle quel-
conque, on part de la constatation facile que tout intervalle de R est
une réunion dénombrable de segments, pour parvenir à la conclusion 2.4 Fonctions intégrables
1
que tout arc de classe  est négligeable.
On montrerait de façon similaire que tout morceau de surface de
n
R , avec n  3 , est négligeable. 2.4.1 Intégrabilité
Désormais, étant donné une propriété  quelconque de domaine À partir de maintenant, on utilise le terme fonction pour désigner
D (ce qui signifie que, pour x dans D, on sait ce que veulent dire une fonction définie presque partout sur E. On pourra la prolonger
les expressions  ( x ) est vraie et  ( x ) est fausse), on dira que la de façon arbitraire sur le complémentaire de son domaine de défi-
propriété  est vraie presque partout lorsque l’ensemble des points nition, par exemple par 0. On pourrait aussi bien la prolonger en
x tels que  ( x ) est fausse est négligeable. On dira, de façon syno- lui attribuant la valeur + ∞. Cela ne changera pas, en tout état de
nyme, que  ( x ) est vraie pour presque tout x. Ainsi, la propriété cause, son intégrale.
x est irrationnel est vraie presque partout, car l’ensemble des x qui

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Proposition 30
Définition. Soit f une fonction. On dit qu’elle est intégrable
Soit f une fonction. Les deux propriétés ci-dessous sont équiva-
(sous-entendu sur E ) lorsque les deux nombres µ*(f ) et µ*(f )
lentes :
sont finis et égaux. On appelle intégrale de f cette valeur
commune, que l’on note µ (f ). (1 ) f est intégrable ;
(2 ) pour tout ε > 0, il existe une application u, continue à support
On remarque que, comme prévu, deux applications f et g ne dif- compact, telle que µ∗ ( f – u ) B ε .
férant que sur un ensemble de mesure nulle sont simultanément
intégrables ou non intégrables et que, en cas d’intégrabilité, leurs ◊ Preuve
intégrales sont égales. • (1 ) ⇒ (2 ). Il existe g dans  telle que f  g et
µ∗ ( g )  µ∗ ( f ) + ε ; on a utilisé ici la finitude de µ*(f ). De façon
analogue, il existe h dans  telle que h  f et µ * ( f )  µ * ( h ) + ε .
Lemme. Soit f une application telle que µ*(f ) < + ∞. Alors P a r a i l l e u r s , i l e x i s t e u d a n s c t e l l e q u e u  g e t
f (x ) < + ∞ pour presque tout x. µ∗ ( g )  µ ( u ) + ε . Ainsi :

◊ Preuve f – u B f – g + g – u Bg – h + g – u
Il existe g ∈  ( f ) telle que µ*(g ) < + ∞. Puisque g majore f, il suffit Appliquons la proposition 24 à cette inégalité. On obtient :
de montrer le résultat pour g. Comme élément de , g est minoré
par un élément h de  c . Soit k = g – h ; k est alors positive et, en µ∗ ( f – u )B µ∗ ( g – h ) + µ∗ ( g – u )
outre, µ*(k ) < + ∞. Notons A l’ensemble des x tels que k (x ) = + ∞,
et χA la fonction caractéristique de A. Pour tout n, on a k  nχ A et, M a i s µ∗ ( g – h )  µ∗ ( g ) + µ∗ ( – h ) = µ∗ ( g ) – µ * ( h )  2 ε e t , d e
par conséquent, µ * ( k )  n µ * ( χ A ) . même, µ∗ ( g – u )  µ∗ ( g ) + µ∗ ( – u ) = µ∗ ( g ) – µ ( u )  ε . On a donc
1 µ∗ ( f – u )B3 ε , ce qui suffit pour conclure.
Il en résulte que µ∗ ( χ A )B --- µ∗ ( k ) pour tout n. Faisant tendre n
n • (2 ) ⇒ (1 ) se prouve de façon analogue.◊
vers + ∞, on obtient µ*(χA) = 0, ce qui assure que A est négligeable.
La proposition 30 peut s’exprimer en disant que la condition
Mais A est aussi l’ensemble des x tels que g (x ) = + ∞ puisque h est nécessaire et suffisante pour que f soit intégrable est qu’il existe
partout finie. La preuve est ainsi complète. ◊ une suite (fn ) d’applications continues à support compact telle que
( µ∗ ( f – f n ) ) tende vers 0.
Proposition 29
Si f est intégrable, f est finie presque partout.
◊ Preuve
Si f est intégrable, µ*(f ) < + ∞, donc f (x ) < + ∞ pour presque tout x 2.4.2 Propriétés de l’intégrale
d’après le lemme précédent. On a aussi µ*(f ) > – ∞, donc µ*(– f ) < + ∞.
Il en résulte que – f (x ) < + ∞ pour presque tout x. Comme la réunion Nous notons L1 (E ) l’ensemble des fonctions intégrables sur E.
de deux ensembles négligeables est négligeable, le résultat est main- Conformément à ce qui a été dit dans le paragraphe 2.3, on pourra
tenant clair. ◊ librement remplacer une application par une application qui lui est
La proposition 29 assure qu’une application intégrable est finie égale presque partout.
presque partout (ce qui ne veut pas dire bornée) ; il en résulte qu’il Proposition 31
n’est pas restrictif, quitte à la modifier sur l’ensemble de mesure
nulle où elle est infinie, de la supposer finie partout, hypothèse (1 ) Linéarité. L1 (E ) est un espace vectoriel ; l’application
que l’on fera souvent tacitement. f Œ µ ( f ) est linéaire sur L1 (E ).
Notation. Lorsque E = R , on emploie volontiers l’une des nota- (2 ) Inégalité triangulaire. f est dans L1 (E ) si, et seulement si ||f ||
tions : est dans L1 (E ). De plus, on a alors :

µ(f ) = R
f = 
R
f ( t )dt =  +∞

–∞
f ( t )dt
µ(f ) Bµ( f )
(3 ) Positivité. Si f est dans L1 (E )et si f est à valeurs positives,
n
Lorsque E = R , on utilise l’une des notations suivantes : µ(f )  0 .
(4 ) Croissance. Si f et g sont dans L 1 (E ) et si f  g , alors
µ(f) =  
E
f =
R
n f ( t 1, …, t n )dt 1 …dt n
µ(f )  µ(g) .
Les preuves ne sont pas proposées, mais reposent toutes sur

=  
+∞

–∞

–∞
+∞
f ( t 1, …, t n )dt 1 …dt n
les propriétés conjointes de µ* et µ* , prouvées dans le para-
graphe 2.2.2.

Exemple. Si f est dans  c , à support inclus dans le pavé P, nous

avons vu que µ*(f ) est égale à son intégrale 


P
f , telle qu’elle a été
définie dans le paragraphe 1. Puisque – f est aussi dans  c , µ*(f ) est,

elle aussi, égale à P


f . Il en résulte qu’une application continue à sup-
port compact est intégrable et que son intégrale (de Lebesgue) est
égale à son intégrale élémentaire.

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2.4.3 Critères d’intégrabilité Plus généralement, un critère d’intégrabilité d’une fonction quel-
conque s’écrit :
Ce paragraphe contient un certain nombre de résultats qui
n’auront pour nous qu’un rôle transitoire.  E
f < +∞

Lemme. Soit (fn ) une suite de fonctions intégrables.


(1) On suppose fn 3 f. Alors : 2.5 Théorèmes fonctionnels
(a) f est intégrable si, et seulement si, lim µ (f n ) < + ∞.
(b) Si la condition précédente est réalisée, on a µ (fn ) = lim µ (fn ). Ce paragraphe présente les outils qui font le principal intérêt de
(2) si (fn ) converge presque partout vers f, s’il existe une fonc- l’intégrale de Lebesgue.
tion positive g telle que µ*(g ) < + ∞ et telle que, pour tout n,
f n Bg presque partout, alors :
2.5.1 Théorèmes d’interversion
µ (fn ) → µ (f )

Dans la suite nous utiliserons l’axiome de Solovay, dont l’emploi Théorème 8 (de convergence monotone). Soit (fn ) une suite
permet de simplifier certains énoncés. croissante d’applications positives. Alors :

Axiome. Soit f une fonction. Il existe une suite (fn ) de fonc- lim  f
E n
= 
E
limf n
tions intégrables convergeant presque partout vers f et telle
que, de plus, pour tout n, f n B f Dans le même ordre d’idées, nous avons le résultat suivant relatif
aux séries de fonctions.
Proposition 32 Proposition 34
Soit f une fonction. Les propriétés ci-dessous sont équivalentes : Soit ∑ f n une série de fonctions positives. On a :
(1 ) µ* (|f |) < + ∞.
(2 ) f est intégrable. ∑
E
fn = ∑ 
E
fn
(3 ) |f | est majorée presque partout par une fonction intégrable.
◊Preuve
• (1 ) ⇒ (2 ) Cela résulte du lemme (2) (appliqué avec f = g ).
En particulier, si ∑  E
f n < +∞ , la fonction ∑ fn est intégrable,

• (2 ) ⇒ (3 ) Il suffit de majorer |f | par elle-même. d’intégrale la somme de la série précédente.


• (3 ) ⇒ (1 ) Cela provient de la croissance de µ*. ◊
Exemple 13 : calcul de  0
+∞
t
-------------
e –1
t
- dt à l’aide d’une série.

2.4.4 Cas des fonctions positives Il s’agit d’une intégrale de Lebesgue convergente.

 
+∞
–t  – nt
+∞ +∞
En appliquant la proposition 32 à une fonction positive, on obtient t
immédiatement le cas particulier suivant. I = -------------
t
- dt = t e  ∑ e  dt
0 e –1 0 n = 0 
Proposition 33
 +∞ +∞
Soit f une fonction positive. Les propriétés ci-dessous sont équi- – ( n + 1 )t
valentes :
=
0
∑ te dt
n=0
(1 ) µ*(f ) < + ∞.
(2 ) f est intégrable.
Il en résulte que, si f est positive, ou bien µ*(f ) = + ∞, ou bien
On peut intervertir les signes  et ∑ car il s’agit de fonctions posi-
µ*(f ) est un réel (positif) ; dans ce dernier cas, f est intégrable et tives et l’on obtient :

µ∗ ( f ) = 
E
f . Pour cette raison, et uniquement dans le cas d’une I =
+∞

∑  +∞
te
– ( n + 1 )t
dt =
+∞


1 π
2
--------------------2- = ------
6
0 (n + 1)

n=0 n=0
fonction positive, on s’autorise la notation f = +∞ lorsque
E
 +∞
t π
2


D’où -------------
t
- dt = ------
0 e –1 6
µ*(f ) = + ∞. Avec cette convention, f est toujours définie et tou-
E
jours égale à µ*(f ). Le critère d’intégrabilité d’une fonction positive Le théorème de convergence monotone présente une restriction
devient : importante : le fait que la suite (fn ) soit croissante. Le théorème sui-

E
f < +∞
vant fournit un critère plus commode.

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tielle vérifie la condition de domination. φ est alors dérivable en x0 .


Théorème 9 (de convergence dominée). Soit (fn ) une suite de
De plus :
fonctions. On suppose qu’il existe une fonction g, intégrable,
telle que, pour tout n, f n B g . Alors :
φ ′ ( x0 ) =  ∂f
-------- ( t, x 0 )dt

 
E ∂x
lim f
E n
=
E
limf n
Plus généralement, pour pouvoir dériver k fois sous le signe , 
il suffira de savoir que les dérivées partielles d’ordre 1 à k satisfont
Remarquons que la fonction lim fn est évidemment intégrable, à une condition de domination.

+∞ 2
puisque sa valeur absolue est majorée par g. sin x
Exemple 14 : existence et calcul de 0
-------------
2
- dx et
x
2.5.2 Théorèmes fonctionnels
 0
+∞
sin x
----------- dx .
x
On peut aisément déduire des résultats énoncés dans le sin t
Existence : f : R → R définie par f (0) = 1 et f ( t ) = ---------- est
paragraphe 2.5 les théorèmes suivants, relatifs aux intégrales t
continue :
dépendant d’un paramètre. Nous utilisons des notations identiques
à celles du paragraphe 1.5.1.
Soit f une fonction de deux variables :
1
x
sin t cos t
---------- dt = – ------------
t t
x
1
– 
1
x
cos t
------------ d t
t2
f:E×X→ R
( t, x ) Πf ( t, x )
cos x
= cos 1 – ------------- –
x
1
x
cos t
------------ dt
t2
X est un espace métrique quelconque, muni de la distance d.
On ne suppose pas nécessairement que f est définie partout sur
E × X. On appelle domaine de définition de x Œ f ( t, x ) l’ensemble
cos t 1
------------ B ---- donne
t2 t2
 1
+∞
cos t
------------ dt est absolument convergente.
t2
des x tels que t Œ f ( t, x ) soit définie presque partout sur E.
Soit g une fonction intégrable sur E.  0
+∞
sin t
---------- dt est convergente.
t

 
Pour chaque x dans le domaine de définition de f, on suppose la +∞ 2 +∞
sin t sin t
condition de domination : f ( t, x ) Bg ( t ) . On peut alors parler de Lien entre ------------- dt et ---------- dt .
0 2 0 t


t
f ( t, x )dt , qui dépend de x et définit ainsi une fonction
 
l’intégrale +∞ +∞
E +∞
sin t 1 – cos t 1 – cos t
φ de X dans R , par l’égalité : ---------- dt = --------------------- + --------------------- dt
0 t t 0 0 t2

φ(x) =  E
f ( t, x )dt =  +∞

0
2
2 sin ( t ⁄ 2 )
----------------------------- dt =
t2
 +∞

0
sin t
2
------------- dt
t2

Théorème 10 (passage à la limite sous le signe  ). On sup-


Calcul de  0
+∞
sin t
2
------------- dt .
t2
pose que f vérifie la condition de domination ci-dessus.
(1) On se donne un point x0 de X. On suppose que x0 est
On pose g ( x ) =
0
sin t –xt
 +∞ 2
------------- e dt pour x ∈ R + ; par le théorème
t2
dans l’adhérence du domaine de définition de la fonction de dérivation de Lebesgue, on obtient :
x Πf ( t, x ) .
Si, pour presque tout t dans E, f (t,x ) admet la limite œ ( t )
lorsque x → x0 , alors œ est intégrable, et : g″ ( x ) =  0
+∞
sin t e
2 – xt
dt pour x ∈ R*+

lim φ ( x ) =
x → x0
E
œ ( t )dt
1
= ---
2
 0
+∞
( 1 – cos 2t )e
– xt
dt

(2) On suppose que x0 est dans le domaine de définition de


la fonction x Πf ( t, x ) et que, pour presque tout t dans E,
1 1
= -------- – ---
2x 2

0
+∞
cos 2t e
– xt
dt

x Œ f ( t, x ) est continue en x0 . Alors φ est aussi continue en x0 .

On a, de même, la proposition suivante.


 0
+∞
cos 2t e
– xt sin 2t –xt
dt = -------------- e
2
+∞

0
+  0
+∞
x sin 2t –xt
------------------ e dt
2
Proposition 35

Dérivation sous le signe . On suppose ici que X est un intervalle
x cos 2 t –xt
= – ------------------- e
4
+∞

0
x
– -----
4
2
 0
+∞
cos 2 t e
– xt
dt

de R et que x0 est dans le domaine de définition de x Œ f ( t, x ) .


On suppose que f admet, pour presque tout t dans E, une dérivée
Donc  1 + -----

x
4
2
 0
+∞
cos 2t e
– xt x
dt = --- .
4
∂f 1 x
partielle -------- définie sur un voisinage de x0 et que cette dérivée par- Ainsi g″ ( x ) = -------- – -----------------------
-
∂x 2x 2 ( 4 + x 2 )

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1 1 2
Puis g′ ( x ) = --- ln x – --- ln ( x + 4 ) + C 1 t t+1
2 4 D’où f ′ ( t ) = – --------------2 + ----------------------------2-
Faisant tendre x vers + ∞ , et en utilisant le théorème de 1+t 1 + (t + 1)
convergence dominée de Lebesgue, on voit que, d’un côté, 1
g’(x ) → 0. 1 2 2
f ( t ) = --- ln ( 1 + ( t + 1 ) ) – --2- ln ( 1 + t ) + K
1 1 2 1 x 2
Comme --- ln x – --- ln ( x + 4 ) = --- ln -------------------- , on obtient facile-
2 4 2 2 2
ment C1 = 0. Primitivons à nouveau : x +4 1 1 + (t + 1)
= --- ln -----------------------------
2
-+K.
2 1+t
1 1 2 1
g ( x ) = --2- ( x ln x – x ) – --4- x ln ( x + 4 ) + ---
2
 2
x dx
---------------
2
x +4
- or lim f = 0 ; donc K = 0.
+∞

La dernière primitive se calcule comme suit : Finalement :

 2
x dx
---------------
2
dx x
- = x – 2arctan --2- .
- = x – 4 ----------------
2
f (t) =  0
+∞

 x 
–x
cos x  ------------------ e d x = --- ln ---------------------------
1–e – xt 1
2
t + 2t + 2
2
t +1
2

x +4 x +4

 +∞ –x
1–e 1
Finalement : On a cos x ----------------
x
- dx = --- ln 2
2
0
x x

1
g ( x ) = --- x ln --------------------
- – arc tan --- + C . +∞
 arc
2
--------------------- dx
2 2 2 2 tan x
x +4 Exemple 16 : calcul de
0  x 

 
C2 s’obtient à nouveau en faisant tendre x vers + ∞. +∞ +∞
π On introduit I ( t ) =
arc tan tx
-------------------------
- dx = F ( t, x ) d x
Il vient : C 2 = --- . D’où : 2
2 0 x(1 + x ) 0
1 1 2 x π
∀x > 0 g ( x ) = --2- x ln x – --4- x ln ( x + 4 ) – arc tan --2- + --2- . D’après le théorème de dérivation de Lebesgue :

La valeur cherchée s’obtient en faisant tendre x vers 0 ; on obtient :


π
I′ ( t ) =  0
+∞
∂F
------ ( t, x )dx sur R + =
∂t
 0
+∞
1
----------------------------------------------
2
(1 + x )(1 + t x )
2 2
- dx

g ( 0 ) = --2-
Pour t 2 ≠ 1, on obtient :
Finalement :
1 1  1 t
2 
- = ------------------
----------------------------------------------  ---------------2 – -------------------
-
 0
+∞
sin t
---------- dt =
t
 0
+∞ 2
sin t
------------
t
2
π
- dt = ---
2
2
(1 + x )(1 + t x )
2 2 2
(1 – t ) 1 + x 1 + t x 
2 2

donc :


Exemple 15 : +∞


dx 1
+∞ –x - = --------------2 [ arc tan x – t arc tan ( tx ) ]+0 ∞
----------------------------------------------
cos x  ----------------- dx .
1–e 2 2 2
Calcul de 0 (1 + x )(1 + t x ) 1–t
0  x 
π
On pose : = ---------------------
2(1 + t )

f (t) =  +∞

0
1–e
 x 
–x
cos x  ----------------- e d x pour t ∈ R +
– xt et, par continuité, le résultat est vrai pour t = 1.
π
I ( t ) = --- ln ( 1 + t ) + C sur R + .
=  0
+∞
F ( x, t )dx
2
Or I (0) = 0 donne C = 0.

π π
 +∞
arc tan ( tx ) π
 
---
2 +∞ --- + kπ
2 –x On obtient I ( t ) = 2
- dx = --- ln ( 1 + t )
-----------------------------
2
cos x  ----------------- e d x
1–e 0 x(1 + x )

– xt
f (t) = F ( x, t )dx +
0 π
– --- + kπ  x  π
k=1 2 En particulier, I ( 1 ) = --- ln 2
2
Comme somme d’une série vérifiant le critère spécial des séries On intègre par parties :
alternées, on établit la continuité de f sur R+ .
Sur R+* , par théorème de dérivation de Lebesgue, on obtient :  +∞

0
arc tan x 1
---------------------
(1 + x ) x
2
1 ( arc tan x )
× ---- dx = ---- -----------------------------
2 x
2 +∞

f ′( t ) = –  0
+∞
cos x ( 1 – e
–x
)e
– xt
dx 1
+ --- +∞
 arc

tan x 2
--------------------- dx = ---

1
 +∞
 arc

--------------------- dx
tan x

2

2 x 2 x
 
0 0


+∞ +∞ +∞
– xt –x ( t + 1 ) 2
= – cos x e dx + cos x e dx On obtient  arc
--------------------- dx = π ln 2
tan x
0 0 0  x 
Par double intégration par parties, on obtient :

 0
+∞
cos x e
– xt t
dx = -------------2-
1+t

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2.5.3 Intégrale sur un sous-ensemble 2.6 Lien avec l’intégrale élémentaire sur R
Soit A un sous-ensemble de E. L’application χA est la fonction Dans ce paragraphe, nous faisons le lien entre l’intégrale de
caractéristique de A, qui vaut 1 sur A et 0 en dehors. Comme elle est Lebesgue et l’intégrale telle qu’elle a été présentée dans le
positive, on peut toujours parler de son intégrale (finie ou infinie). paragraphe 1.
On sait déjà qu’une application f continue à support compact est
Définition. On appelle mesure d’un sous-ensemble A de E intégrable au sens de Lebesgue et que son intégrale de Lebesgue
l’intégrale de la fonction caractéristique de A. On note µ (A ) cette
mesure. Si E = R , on parle parfois de la longueur de A, de son
sur R coïncide avec l’intégrale  +∞

–∞
f introduite précédemment.
2 3
aire lorsque E = R , de son volume lorsque E = R . Si f est la fonction caractéristique de [a, b], considérons l’appli-
1 1
cation fn égale à f sur [a, b], égale à 0 en dehors de a – ----- , b + ----- ,
Proposition 36 n n
(1 ) Si A ⊂ B, alors µ ( A )  µ ( B ) . affine sur chacun des deux segments restants, de façon telle que
fn soit continue. Manifestement, fn est continue à support compact,
(2 ) Si (An ) est une suite d’ensembles ayant des intersections
deux à deux de mesure nulle, alors : et |fn | est majorée par |f1|. De plus, la suite (fn ) converge simple-
ment vers l’application f˜ , qui prolonge f par 0 en dehors de [a, b].
+∞
µ ( ∪ An ) = ∑ µ ( An ) Le théorème de convergence dominée de Lebesgue implique alors

  
n n=0
que  fn  tend vers f˜ = f . D’un autre côté, un calcul
Soit A un sous-ensemble de E. Lorsque f est une fonction définie  R  R [ a, b ]

sur A et non pas sur E, on prolonge canoniquement f par 0 en


dehors de A. Si l’application ainsi prolongée est intégrable sur A,
direct montre que   +∞
fn  tend vers 
b
f . Il en résulte que
on notera  f son intégrale. Si f est positive, on utilisera aussi cette
 –∞  a

 
A a
notation lorsque f n’est pas intégrable (§ 2.4.4), ce qui a un sens, car f = f . L’intégrale de Lebesgue de f sur [a, b] coïncide avec
l’application prolongée reste positive. b [ a, b ]
l’intégrale élémentaire de f sur [a, b].
Réciproquement, soit f définie sur E et A un sous-ensemble de
Par linéarité, le résultat précédent s’étend aux applications en
E. Si f χA est intégrable, la valeur de  fχ A est égale à  f , car f χA
escalier sur [a, b]. On pourra donc confondre, pour ces applications,

 
E A b
est égale à f sur A et à 0 en dehors. On dira alors que f est inté- l’intégrale de Lebesgue f et l’intégrale élémentaire f.
grable sur A. [ a, b ] a

Si f = 1, on peut appliquer ce qui précède. La valeur Si, maintenant, f est réglée, elle est limite uniforme d’une suite
(fn ) d’applications en escalier, dont l’intégrale (élémentaire) tend
A
1 =  E
χ A n’est rien d’autre que la mesure de A.
vers l’intégrale (élémentaire) de f par convergence uniforme et
dont l’intégrale de Lebesgue tend vers l’intégrale de Lebesgue de
En particulier, si f est intégrable sur A, f est intégrable sur tout f. On peut donc identifier l’intégrale élémentaire et l’intégrale de
Lebesgue d’une application réglée sur [a, b].
sous-ensemble B de A, car fχ B B fχ A .
Étudions à présent le cas des intégrales impropres. Soit f locale-
Avec ces notations, on peut paraphraser les théorèmes d’inter- ment réglée sur [o, α [.
version et les théorèmes fonctionnels, en remplaçant systéma- Si f est intégrable au sens de Lebesgue sur [o, α [, considérons
tiquement E par un sous-ensemble A de E. On obtient aussi les une suite (αn ) tendant vers α. La restriction fn de f à [o, αn ] est
résultats suivants. réglée. On a donc :
Proposition 37

  
αn
(1 ) Relation de Chasles.
f = [o,α n]
f = f
o [ o, α [ n
Si (An ) est une suite d’ensembles ayant des intersections deux
à deux de mesure nulle et si f est intégrable sur A = ∪ A n , alors :
n Puisque (fn ) tend vers f que fn B f , le théorème de convergence

 
+∞

 
αn
A
f = ∑ An
f
dominée de Lebesgue implique que  f  tend vers f.
n=0  o  [ o, α [

(2 ) Majoration uniforme. Cela étant vrai pour toute suite (αn ) tendant vers α, il en résulte

 
Soit f une fonction. Alors : α
que l’intégrale impropre f converge et est égale f . Mais
 A
f Bµ(A) f ∞
o
elle converge même absolument, puisque le même raisonnement
peut être appliqué directement à |f |.
[ o, α [

Remarque. Dans l’alinéa (2), par exception, ||f ||∞ peut être infini.


α
Réciproquement, si f converge absolument, on voit, avec les
o
notations précédentes, que (|fn |) est une suite d’applications inté-
grables au sens de Lebesgue tendant en croissant vers f, telle que

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α α Proposition 39
p n–p
de plus f n est majorée (par f ). Il en résulte bien que f est Soit f une fonction de E = E 1 × E 2 = R × R dans [0,+ ∞]. On
o o
intégrable au sens de Lebesgue. dispose des égalités :

  
On étend immédiatement ces résultats aux intégrales impropres
sur des intervalles quelconques, pour obtenir la proposition sui- f ( t 1, t 2 ) dt 1 dt 2 =  f ( t 1, t 2 ) dt 2 dt 1
vante. E E1  E2 

 
Proposition 38
Soit f une application localement réglée sur un intervalle I, à =  f ( t 1, t 2 ) dt 1 dt 2
E2  E1 
valeurs réelles. Pour que f soit intégrable sur I, il faut et il suffit que
son intégrale impropre sur I soit absolument convergente.
Ce théorème montre que l’on peut toujours effectuer une inté-
On pourra donc appliquer les théorèmes fonctionnels de gration multiple à l’aide de plusieurs intégrations successives,
Lebesgue, bien entendu aux applications réglées sur un segment, lorsque la fonction à intégrer est positive. Il donne simultanément,
mais aussi aux fonctions dont l’intégrale impropre est absolument appliqué à |f |, un critère d’intégrabilité : en effet, la condition pour
convergente, en identifiant l’intégrale de Lebesgue à l’intégrale que f soit intégrable est la finitude de l’un quelconque des termes
impropre. En revanche, une intégrale impropre non absolument figurant dans l’égalité.
convergente n’est pas une intégrale de Lebesgue – et, dans un cer-
tain sens, n’est pas véritablement une intégrale –. Exemple 17 : calcul d’intégrale double
 xy dx dy où ∆ est la partie du plan limitée par les paraboles
2.7 Intégrales multiples ∆
d’équations y = x 2 et x = y 2 (figure 8).
2
La présentation de l’intégrale de Lebesgue revêt une importance ∆ = { 0BxB1, x ByB x }
particulière pour les applications de plusieurs variables, pour
lesquelles aucune autre théorie n’est vraiment à la fois satisfaisante
et élémentaire.  xy dx dy =  0
1
x
 x
x
2
ydy dx


2.7.1 Théorèmes de Lebesgue et Fubini
Le théorème de Fubini permet de ramener l’intégration d’une
n
=  0
1 2 5
 x----- – x----- dx
 2 2
application définie sur R à plusieurs intégrales portant sur des 3 6 1
applications d’une variable, que le plus souvent on calcule grâce à x x 1
= ----- – ------ = ------
la formule fondamentale du calcul intégral. 6 12 0 12

Théorème 11. Soit f une fonction intégrable de


p n–p
2.7.2 Théorème de changement de variables
E = E1 × E2 = R × R dans R .
La fonction t 1 Œ f ( t 1, t 2 ) est intégrable sur E1 pour presque Le théorème de changement de variables permet d’effectuer un
toute valeur t2 ; la fonction t 2 Œ f ( t 1, t 2 ) est intégrable sur E2 changement de variables dans le cadre d’une intégrale multiple. Sa
pour presque toute valeur t1. De plus, on dispose des égalités : démonstration, assez technique, ne sera pas donnée. On rappelle
1 n
qu’un difféomorphisme de classe  de l’ouvert U de R sur
n 1
l’ouvert V de R est une application de classe  , bijective,
 E
f ( t 1, t 2 ) dt 1 dt 2 =  
E1

 E2
f ( t 1, t 2 )dt 2 dt 1
 suivantes :
1
d’inverse aussi de classe  . Nous utilisons les notations

φ est noté comme suit :


=  
E2

 E1
f ( t 1, t 2 )dt 1 dt 2

φ : U→V
( x 1, …, x n )Œ φ ( x 1, …, x n ) .
n
Puisque φ (x1 ,...,xn ) est dans R , on notera t1 ,...,tn les applica-
Ce théorème résulte facilement du fait que, par définition, l’éga- tions composantes de φ. Ainsi, ti va de U dans R . Le jacobien de
lité ci-dessus est déjà vraie pour les applications continues à sup- φ au point (x1 ,...,xn ) qui, par définition, est le déterminant :
port compact. Nous n’en donnerons pas la preuve détaillée.
On remarque que la conclusion du théorème contient implicite- ∂t 1 ∂t 1
- ... ----------
---------
ment le fait que les deux dernières intégrales sont définies, ce qui ∂x 1 ∂x n

entraîne que, par exemple, l’application t 1 Œ 


E2
f ( t 1, t 2 )dt 2 est inté-
∂t
∂x 1
∂t 2
--------2- ... ----------
∂x n
grable sur E1.
... ... ...
Pratiquement, pour prouver qu’une fonction est intégrable sur E,
∂t n ∂t
on utilise souvent la condition suivante. --------- ... --------n-
∂x 1 ∂x n

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Par exemple, en coordonnées polaires, on pose :

 x = r cos θ

 y = r sin θ

On obtient ainsi la formule :

 ( x, y )∈A
f ( x, y )dx dy =  ( r, θ )∈B
f ( r cos θ , r sin θ )rdrd θ

Pour illustrer ce paragraphe, on se reportera à l’exemple 16 du


paragraphe précédent, ainsi qu’aux exemples suivants.

Exemple 18 : calcul de  +∞

–∞
e
–x
2
dx .
Cette intégrale est convergente.
2 2
–x –y 2
Comme ( x, y ) Πe est une fonction positive de R
Figure 8 – Description de l’ensemble ∆
 
2 2 +∞ 2
2
dxdy =  dx
–x –y –x
I = e e par application du théorème
 –∞ 
D ( t 1, …, t n ) R
2
est noté Jφ(x1 ,...,xn ) ou, de façon plus parlante, ---------------------------------- . On
sait que ce jacobien n’est jamais nul sur U. D ( x 1, …, x n ) de Fubini.
Par passage en coordonnées polaires et une nouvelle application du
théorème de Fubini, on a :
Théorème 12 (de changement de variables). Soit φ un difféo-
 
1 n +∞
morphisme de classe  de l’ouvert U de R sur l’ouvert V de 2π
–ρ
2
n
R . Soit T un sous-ensemble de V et f une application intégrable I = e ρdρdθ = π
0 0
sur T. On pose X = φ–1(T ). On dispose alors de l’égalité :

+∞ 2
–x


d’où e dx = π
–∞
f ( t 1, …, t n )dt 1, …, dt n
T Exemple 19 : calcul d’intégrale double en utilisant les coordon-

 f o φ ( x 1, …, x n ) J φ ( x 1, …, x n ) d x 1, …, d x n
nées polaires.


=
x
1
I = - dxdy où ∆ est le disque fermé de centre (0,0)
-----------------------------
2 2
1+x +y

Remarque 1. La conclusion du théorème contient implicitement l’intégrabilité de la
et de rayon 1.
fonction sous le second signe  . On utilise les coordonnées polaires ρ et θ :

Remarque 2. Le changement de variables s’effectue de façon mécanique en remplaçant ( ρ, θ )Œ ( x = ρ cos θ, y = ρ sin θ ) .


les variables muettes t 1 ,...,t n par les fonctions composantes de φ , nommées
2 2
identiquement ; en remplaçant T, ensemble décrit par (t1,...,tn ), par X, ensemble décrit par ∆ = { ( x, y )x + y B1 } D = { ( r, θ )0BrB1 et 0BθB2π }
D ( t 1, …, t n )
- dx 1, …, dx n .

(x1,...,xn ), et en transformant l’élément infinitésimal dt1,...,dtn en --------------------------------
D ( x 1, …, x n ) 1
-----------------------------
2 2
- dxdy
D ( t 1, …, t n ) ∆ 1+x +y
On se rappellera ce dernier point en identifiant mentalement --------------------------------
- avec
D ( x 1, …, x n )

dt 1, …, dt n
-------------------------------
dx 1, …, dx n
-. =  --------------2- drd θ = 
1+r
r

 0




d θ 
1

0
--------------2- dr
1+r
r

D
Remarque 3. La présence de la valeur absolue autour du jacobien peut s’expliquer. Dans
le cas d’une variable, lorsque le difféomorphisme est décroissant (en supposant que T et X I = π ln 2
sont des intervalles de R ), le changement de variables élémentaire, dans lequel la valeur
absolue ne figure pas, conduit à intervertir les bornes d’intégration. Un tel procédé n’est Exemple 20 : calcul de volume et d’intégale triple avec change-
plus possible dans le cas de plusieurs variables, et ne l’est d’ailleurs en général pas dans le
cas d’une seule, dès que les ensembles sur lesquels on intègre ne sont plus des intervalles. ment de variables.
Remarque 4. Dans la pratique, il est presque impossible d’appliquer le théorème de 2 2 2
changement de variables directement, du fait que le changement de variables n’est un dif- x y z
féomorphisme que d’un ouvert ne contenant pas totalement X sur un ouvert ne contenant ∆ : ----2- + -----2- + ----2- B 1
pas totalement T. On commence donc en général par modifier l’ensemble X en lui enlevant a b c
un ensemble négligeable, de façon à se mettre dans les conditions d’application du théo-

 
rème. On remarque ensuite que l’on n’a pas changé la valeur de l’intégrale, puisque l’inté-
grale d’une fonction sur un ensemble de mesure nulle est nulle. 2
On veut calculer V ( ∆ ) = dx dy dz et I = z dx dy dz
∆ ∆

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— Calcul de V (∆) Exemple 21 : calcul d’intégrale double par la méthode des équipo-
On utilise le changement de variables tentielles. 2 2
2 x y
3
Φ : R →R :
3 Dans R affine euclidien, on considère l’ellipse µ : ----- + ----- = 1 de
foyers F (1,0) et F ’(– 1,0) ; on pose 4 3
(u,θ,ϕ ) Œ (x,y,z ) = (au cos θ cos ϕ, bu sin θ cos ϕ, cu sin ϕ ).
Le jacobien de Φ est abc u 2 cos ϕ. 2 2
 2 x y
A =  ( x, y ) ∈ R , ----- + ----- B1 .
V(∆) =  dx dy dz  2
abcu cos ϕ dud θ d ϕ
 4 3


∆ D
3
4 On cherche à calculer I = ( MF + MF ′ ) dxdy avec M = (x,y )
= --- πabc
3
2 3
4 3 M Œ (MF + MF ’ )3 prend la valeur constante H ( u ) = ( 2 1 + u ) le
(si a = b = c, on retrouve le volume d’une sphère --- πa )
3 long de l’ellipse Mu de foyers F et F ’ de demi-axe u.
— Calcul de I
Par le même changement de variables On pose le changement de variables


2 2 2
2 2 2 2 4π 3
Φ : R → R ( u, ω ) Œ ( x, y ) avec x = 1 + u cos ω et y = u sin ω.
I = c u sin ϕ abcu cos ϕ dud θ d ϕ = ------- abc
15 On a A = Φ(C ) où
D 2
C = { ( u, ω ) ∈ R ( 0BuB 3 ) et ( 0B ω B2π ) } .
2 2
u + sin ω
Le jacobien de Φ vaut ---------------------------- .
2
1+u

D’où I =  0
3
2 3
(2 1 + u ) 

 0

u + sin ω 
2 2
---------------------------- d ω du
2 
1+u


3
2 2 304π 3
I = 8π ( 1 + u ) ( 1 + 2u )du = ---------------------
0 5

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