Y1  Y2  ...

 Yn
Wn  Z n  Y1  Y2  ...  Yn
Soit n , et

Les densités de W et Z vérifient (formule classique de changement des variables):

fW ( w)  nf Z (nz )
(1)

a) Si n = 2 , la densité de Z2 (convolution) vérifie (les Yi sont positives et indépendantes):

y y

f Z2 ( y )   fY1 ( x ) fY2 ( y  x)dx   BBdx  B 2 y

0 0

b) Si n = 3, la densité de Z3 vérifie:

y y
B3 y 2
f Z3 ( y )   fY1 Y2 ( x) fY3 ( y  x)dx   B 2 x Bdx 
0 0
2

c) Si n = 4, la densité de Z4 vérifie:

y y
B3 x 2 B4 y3
f Z3 ( y )   fY1 Y2 Y3 ( x) fY4 ( y  x )dx   Bdx 
0 0
2 2*3

Et j’ai une récurrence:

B n y n 1
f Zn ( y ) 
(n  1)!

Mais je suis interesé à la variable W. Comme tout est positif, j’ai finallement la majoration suivante
(en utilizant (1)):

B n y n 1 B n (ny ) n 1 (nB) n y n 1
f Zn ( y )   fWn ( y )  n 
( n  1)! (n  1)! (n  1)!