EI-CNAM

Date de l’examen : lundi 10 décembre 2018

Titre de l’enseignement : Mathématiques du Signal Aléatoire
Année universitaire : 2018/2019
Nom du responsable : Dariush GHORBANZADEH
Documents autorisés : Tous documents autorisés

Exercice 1 (11 points)

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois respectives :

1 1
fX (x) = 1l[3,5] (x) et fY (y) = 1l[0,3] (y)
2 3
On définit les variables aléatoires Z et U par :

Z = X2 + Y
(

U =3−Y

1. Calculer le coefficient de corrélation entre Z et U.

2. Déterminer fZ,U la densité de la loi du couple (Z, U).
3. Z et U sont-elles indépendantes ?
4. Déterminer la loi marginale de Z.
!
X Y
5. On considère la matrice M définie par : M =
−1 X


et on note D = dét(M). Calculer la probabilité P D > 15 .

1
 Exercice 2 (6 points)

Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires discrètes à valeurs dans l’ensemble :

∆ = {(1, 0), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 0)} de loi :


P X = i, Y = j = K (6 − ij)

où K est une constante.

1. Calculer K.
2. Calculer le coefficient de corrélation entre X et Y .
3. Déterminer la loi de S = X + Y .
4. Pour θ ∈ R on considère la fonction ψ définie par :
h
2 i
ψ(θ) = E Y − θX

Déterminer θ⋆ qui réalise le minimum de ψ. En déduire la valeur de ψ(θ⋆ ).

Exercice 3 (3 points)

σ2
Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la même loi normale N (5, ).
2
On définit les variables aléatoires U et V par :
X−Y X + Y − 10
U= et V =
σ σ

1. Calculer V ar[U] et V ar[V ].

2. Calculer le coefficient de corrélation entre U et V .