UNIVERSITE DE TUNIS

Institut Supérieur De Gestion

Techniques de prévision

Exercice N°1 :
1.a Vérifier pour |a| ˂ 1 que :

(1+a L+a 2 L2 +.......)2=1+2 aL+3 a 2 L2+ .........

1.b En déduire l’expression de la somme 1+2 aL+3 a2 L2+........ .

2. Considérons le modèle autorégressif d’ordre deux défini par :
y t =0.8 y t−1−0.16 y t−2+ 1+ ut

Avec ut iid ( 0 , σ 2 ¿pour t=1,2,3,4,….,T.

2.a Prouver que le processus yt est stationnaire.
2.b Trouver la forme MA (∞ ¿ de yt.
2.c En déduire E(yt) ainsi que la V(yt)
Exercice N°2 :
1. Soit le modèle MA (2) suivant : y t =ut −0.1 ut−1 +0.21 ut−2
a. Est-il stationnaire ? Pourquoi ?
b. Est-il inversible ? pourquoi ?
c. Trouver la FAC de ce modèle.

2. Montrer que si AR (2) est stationnaire, alors :

2 ρ2 +1
ρ1 <( )
2

3. Trouver un processus inversible qui a comme FAC :

ρ0 =1, ρ1=0.25 et ρk =0 pour k ≥ 2

Exercice N°3 :
Sur le marché en équilibre   d’un bien agricole donné, soit le modèle d’évolution des prix Pt et
des quantités demandées Qdt et offertes Q Ot défini par :

1
Qdt =Qt =a Pt +a ' +ut et Q ot =Qt =b Pt−1 +b '+ v t

Avec ut iid (0 , σ 2u ) , v t iid( 0 , σ 2v ) , et ut et v s sont indépendantes, ∀ t et ∀ s .

1. Donner une interprétation économique des équations de demande et d’offre et en

précisant les signes escomptés des paramètres a et b.
2. Prouver que Pt est un processus autorégressif d’ordre un.
3. Le processus Qt est-il AR (1) ? Justifier votre réponse.
4. Quelle est la condition pour que ces processus soient stationnaires ?

Exercice N°4 :
Considérons un processus xt dont les réalisations sont iid ( 0,σ 2 ¿.
Etudier la nature du processus yt défini par yt = xt + zt dans les trois cas suivants :
Zt est MA(1) : Zt = xt + b xt-1
Zt est AR(1) stationnaire : zt = a zt-1 +xt
Exercice N°5 :
Le niveau des ventes d’une entreprise industrielle xt observé semestriellement est tel que son
logarithme népérien yt s’écrit sous la forme suivante :

y t =log x t=at +b+ s t +ut pour t=1,2,3 ,..... , T

Où T est un nombre pair, st est un effet saisonnier pouvant être égal à s1 ou s2 selon que t est
impair ou pair et ut est un terme d’erreur aléatoire ayant les propriétés habituelles.

1. Expliquer comment se fait l’estimation a , b, s 1 et s2 par la méthode des moindres

carrés en précisant la condition sur s1 et s2.
2. Déterminer les valeurs de a, b , s1 et s2 sachant que les observations de yt sut T = 6
périodes sont les suivantes :

t 1 2 3 4 5 6
yt 5 10 7 11 6 12

3. En déduire la prévision de yt pour les périodes T+1 = 7 et T+2 = 8

4. Quelle transformation peut-on effectuer sur yt pour la rendre stationnaire.