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Cours de Probabilité et Statistique pour la

deuxième année des conseillers en planication et


en orientation
C.O.P.E.

CHIKHI EL MOKHTAR

5 octobre 2021

CHIKHI EL MOKHTAR Cours de Probabilité et Statistique pour la deuxième année


Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 1 : Lois continues des probabilités usuelles


1 Loi de Laplace-Gauss

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 1 : Lois continues des probabilités usuelles


1 Loi de Laplace-Gauss

2 Loi de Student

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 1 : Lois continues des probabilités usuelles


1 Loi de Laplace-Gauss

2 Loi de Student

3 Loi de Khi-deux

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 1 : Lois continues des probabilités usuelles


1 Loi de Laplace-Gauss

2 Loi de Student

3 Loi de Khi-deux

4 Loi de Fisher

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 2 : Échantillonnage et Estimation


1 Estimateur

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 2 : Échantillonnage et Estimation


1 Estimateur

2 Estimation ponctuelle (moyenne, variance, proportion)

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 2 : Échantillonnage et Estimation


1 Estimateur

2 Estimation ponctuelle (moyenne, variance, proportion)

3 Estimation par intervalle de conance (moyenne, variance,

proportion)

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 2 : Échantillonnage et Estimation


1 Estimateur

2 Estimation ponctuelle (moyenne, variance, proportion)

3 Estimation par intervalle de conance (moyenne, variance,

proportion)
4 Taille d'un échantillon représentatif

CHIKHI EL MOKHTAR Cours de Probabilité et Statistique pour la deuxième année


Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 2 : Échantillonnage et Estimation


1 Estimateur

2 Estimation ponctuelle (moyenne, variance, proportion)

3 Estimation par intervalle de conance (moyenne, variance,

proportion)
4 Taille d'un échantillon représentatif

5 Quelques méthodes d'échantillonnages

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 3 : Tests d'hypothèses (test paramétrique)


1 Formulations des hypothèses statistiques

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 3 : Tests d'hypothèses (test paramétrique)


1 Formulations des hypothèses statistiques

2 Tests unilatéraux et tests bilatéraux

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 3 : Tests d'hypothèses (test paramétrique)


1 Formulations des hypothèses statistiques

2 Tests unilatéraux et tests bilatéraux

3 Les erreurs liées à la décision

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 3 : Tests d'hypothèses (test paramétrique)


1 Formulations des hypothèses statistiques

2 Tests unilatéraux et tests bilatéraux

3 Les erreurs liées à la décision

4 Test sur un paramètre ( moyenne, variance, proportion)

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 3 : Tests d'hypothèses (test paramétrique)


1 Formulations des hypothèses statistiques

2 Tests unilatéraux et tests bilatéraux

3 Les erreurs liées à la décision

4 Test sur un paramètre ( moyenne, variance, proportion)

5 Comparaison de deux paramètres

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Programme de Probabilités et Statistiques

Chapitre 3 : Tests d'hypothèses (test paramétrique)


1 Formulations des hypothèses statistiques

2 Tests unilatéraux et tests bilatéraux

3 Les erreurs liées à la décision

4 Test sur un paramètre ( moyenne, variance, proportion)

5 Comparaison de deux paramètres

6 Test d'indépendance (test de Khi-deux)

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Chapitre 1 : Lois continues des probabilités usuelles

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Chapitre 1 : Lois continues des probabilités usuelles

I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)


La loi de Laplace-Gauss, communément appelée loi normale,
est la loi de probabilité la plus utilisée pour modéliser des
phénomènes aléatoires.

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Chapitre 1 : Lois continues des probabilités usuelles

I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)


La loi de Laplace-Gauss, communément appelée loi normale,
est la loi de probabilité la plus utilisée pour modéliser des
phénomènes aléatoires.
Une loi normale est entièrement dénie par son espérance µ et
son écart-type σ. on note alors N (µ, σ).

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Chapitre 1 : Lois continues des probabilités usuelles

I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)


La loi de Laplace-Gauss, communément appelée loi normale,
est la loi de probabilité la plus utilisée pour modéliser des
phénomènes aléatoires.
Une loi normale est entièrement dénie par son espérance µ et
son écart-type σ. on note alors N (µ, σ).
Soit X une v.a. qui suit une loi normale de moyenne µ et
d'écart-type σ (X ∼ N (µ, σ)) alors :
1) la fonction densité de X est dénie par :
−(x−µ)2
f (x) = √1 e 2σ2 ∀x ∈ R.
,
2πσ
2) la fonction
R x de répartion F de X est donnée par :
F (x) = −∞ f (t)dt, ∀x ∈ R.

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.1 : La courbe d'une loi normale N (µ, σ)


La représentation graphique d'une loi normale N (µ, σ) est une
courbe en cloche.

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.2 : Remarque sur la loi normale N (µ, σ)


1) La loi normale est une loi symétrique et unimodale avec
E (X ) = Me = Mo = µ;
2) La fonction densité de probabilité a deux points d'inexion
pour µ ± σ avec f (µ ± σ) = σ√12πe ;
3) La fonction de répartition a un point d'inexion pour x = µ
avec F (µ) = 0.5

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.3 : Loi normale centrée réduite)


Si X suit une loi normale N (µ, σ) alors la variable Z = X σ−µ suit la
loi normale centrée réduite N (0, 1).
Dans la pratique, on rencontre très souvent la loi normale. An
d'éviter le calcul numérique de sa fonction de répartition pour
chaque application, on utilise la loi normale centrée réduite dont les
valeurs sont tabulées.

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.4 : Exemples de calcul des probabilités cas d'une Loi


normale centrée réduite)
Soit Z une v.a.distribuée selon une loi normale N (0, 1). Calculer les
probabilités suivantes :
1) P(Z 6 0.52), P(Z 6 0), P(Z 6 2.52), P(Z 6 3.21)
2) P(Z > 1.22), P(Z > 2.52), P(Z > 0.25)
3) P(Z 6 −0.32), P(Z 6 −1.52), P(Z 6 −2.01)
4) P(Z > −2.31), P(Z > −1.27), P(Z > −4.5)
5) P(Z 6 2.357), P(Z > 3.123), P(Z > −2.658)

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.5 : Remarque importante


Si Z est une v.a.distribuée selon une loi normale N (0, 1), alors on
a:
1 P(Z > z) = 1 − P(Z 6 z)

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.5 : Remarque importante


Si Z est une v.a.distribuée selon une loi normale N (0, 1), alors on
a:
1 P(Z > z) = 1 − P(Z 6 z)

2 P(Z 6 −z) = 1 − P(Z 6 z)

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.5 : Remarque importante


Si Z est une v.a.distribuée selon une loi normale N (0, 1), alors on
a:
1 P(Z > z) = 1 − P(Z 6 z)

2 P(Z 6 −z) = 1 − P(Z 6 z)

3 P(Z 6 −z) = P(Z > z)

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.5 : Remarque importante


Si Z est une v.a.distribuée selon une loi normale N (0, 1), alors on
a:
1 P(Z > z) = 1 − P(Z 6 z)

2 P(Z 6 −z) = 1 − P(Z 6 z)

3 P(Z 6 −z) = P(Z > z)


4 De plus on a :
P(X 6 x) = P(X < x) et P(X > x) = P(X > x) pour toute
variable aléatoire continue X .

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.6 : Réponses
1 calcul de P(Z 6 0.52)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 0.52) = 0.6985

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.6 : Réponses
1 calcul de P(Z 6 0.52)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 0.52) = 0.6985
2 calcul de P(Z 6 0)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 0) = 0.5

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.6 : Réponses
1 calcul de P(Z 6 0.52)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 0.52) = 0.6985
2 calcul de P(Z 6 0)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 0) = 0.5
3 calcul de P(Z 6 2.52)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 2.52) = 0.9941

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.6 : Réponses
1 calcul de P(Z 6 0.52)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 0.52) = 0.6985
2 calcul de P(Z 6 0)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 0) = 0.5
3 calcul de P(Z 6 2.52)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 2.52) = 0.9941
4 calcul de P(Z 6 3.21)
La lecture directe dans la table de la loi normale centrée
réduite, on trouve que : P(Z 6 3.21) = 0.9986

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.6 : Réponses
1 2) Calcul de P(Z > 1.22) on utilise l'événement contraire
alors :

P(Z > 1.22) = 1 − P(Z 6 1.22)


= 1 − 0.8888 = 0.1112

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.6 : Réponses
1 2) Calcul de P(Z > 1.22) on utilise l'événement contraire
alors :

P(Z > 1.22) = 1 − P(Z 6 1.22)


= 1 − 0.8888 = 0.1112

2 2) Calcul de P(Z > 2.52) on utilise l'événement contraire


alors :

P(Z > 2.52) = 1 − P(Z 6 2.52)


= 1 − 0.9941 = 0.0059

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.6 : Réponses
1 3) Calcul de P(Z 6 −0.32) on utilise la relation suivante :

P(Z 6 −z) = 1 − P(Z 6 z)

alors :

P(Z 6 −0.32) = 1 − P(Z 6 0.32)


= 1 − 0.6255 = 0.3745

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.6 : Réponses
1 3) Calcul de P(Z 6 −0.32) on utilise la relation suivante :

P(Z 6 −z) = 1 − P(Z 6 z)

alors :

P(Z 6 −0.32) = 1 − P(Z 6 0.32)


= 1 − 0.6255 = 0.3745

P(Z 6 −1.52) = 1 − P(Z 6 1.52)


= 1 − 0.9357 = 0.0643

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
I. Loi de Laplace-Gauss (Loi normale)

I.7 : Exemples de calcul des quantiles cas d'une Loi normale


centrée réduite)
Soit Z une v.a.distribuée selon une loi normale N (0, 1). Calculer le
quantile z dans les cas suivants :
1) P(Z 6 z) = 0.9875, P(Z 6 z) = 0.6555, P(Z 6 z) =
0.3456
2) P(Z > z) = 0.7, P(Z > z) = 0.3245, P(Z > z) = 0.9066

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
II. Loi de Khi-deux

II.1 théorème
Soit X1 ; X2 ; . . . ; Xk des variables aléatoires indépendantes et
identiquement distribuées selon une loi normale N (0, 1). Alors la
variable aléatoire Y = X12 + X22 + . . . + Xk2 suit une loi du khi-deux
à k degrés de liberté.
Théorème[Additivité la loi du khi-deux]
Soient X1 ; X2 ; . . . ; Xp des v.a. khi-deux indépendantes à
k1 ; k2 ; . . . ; kp degrés de liberté respectivement. Alors
Y = X1 + X2 + . . . + Xp suit une loi du khi-deux à
k = k1 + k2 + . . . kp degrés de liberté.

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
II. Loi de Khi-deux

II.2 : Fonction densité de Khi-deux


Si X est une v.a.r qui suit une loi du Khi-deux χ2 (ν) à ν degrés de
liberté, alors elle a pour densité la fonction
1
x 2 −1 e − 2 I[0,+∞[ (x),
ν x
f (x) = ν
2 2 Γ( ν )
2
où Γ(p)Rest la fonction eulérienne dénie par l'intégrale pour p > 0
Γ(p) = 0 t p−1 e −t dt .

la fonction Γ a les propriétés suivantes :


Γ(1) = 1.

Γ(1/2) = π .
Γ(x) = (x − 1)Γ(x − 1) pour x > 1.
Si x = n ∈ N∗ alors Γ(n) = (n − 1)!.

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
III. Loi de Student

III.1 Dénition de Loi de Student


X v.a.r suit une loi de Student T (ν) à ν degrés de liberté, si elle a
pour densité la fonction
− ν+2 1
1 Γ( ν+2 1 ) x2

f (x) = √ 1+ , x ∈R
νπ Γ( ν2 ) ν
Remarque :
La fonction de densité f (x) est symétrique par rapport à sa
moyenne 0.
La loi T (ν) est approximativement identique à une loi normale
N (0, 1) lorsque ν est grand(≥ 30).

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
III. Loi de Student

III.2 Théorème
Soit X une variable aléatoire normale N (0, 1) et Y une variable
aléatoire du khi-deux à k degrés de liberté. Si X et Y sont
indépendantes alors la variable aléatoire
X
T =p
Y /k

suit une loi T (k) de Student avec k degrés de liberté.

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
IV. Loi de Fisher

IV.1 Dénition de la Loi de Fisher


X v.a.r suit la loi de Fisher F(ν1 ; ν2 ), si elle a pour densité la
fonction
 ν1   ν2
1 2 2

ν1 x ν1 x
f (x) = ν1 ν2
 1− I[0,+∞[ (x),
β 2 , 2 x ν1 x + ν2 ν1 x + ν2
R1 ν1 ν2
où β ν1 ν2 2 −1 (1 2 −1 dt

2 , 2 = 0 t − t)
Remarque : Par la dénition de la loi de Fisher, 1/X ∼ F(ν2 ; ν1 )

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Chapitre 1 : Lois continues de probabilités usuelles
IV. Loi de Fisher

IV.2 Théorème
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant une
loi du khi-deux avec u et v degrés de liberté, respectivement. Alors
la variable aléatoire
X /u
Z=
Y /v
suit une loi de Fisher à u et v degrés de liberté.

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