Université de Tunis Année universitaire

Institut Supérieur de Gestion 2021/2022

TD ECONOMETRIE
3ème Finance
Série 5: Modèle de Régression Multiple

Exercice 1:

Soit le modèle linéaire suivant :

Y i=a+b X i +U i Avec i=1 … N

On soupçonne que la variable X i est à l’origine d’un problème d’hétéroscédasticité dont la

forme est σ u2=σ 2 X 2i

1. Peut-on estimer ce modèle avec la méthode MCO ? justifier.

2. Transformer le modèle ci-dessus en modèle ayant des perturbations homoscédastiques.
3. Donner la matrice de transformation.
4. Montrer que la variance des termes d’erreurs du modèle transformé est égale àσ u2.

Exercice 2 :

Un directeur de la production d’une unité de construction automobile désire déterminer une

relation entre le nombre de défauts constatés (Yi) et le temps de vérification (Xi) d’une
automobile, selon le modèle suivant :

Y i=a+b X i +U i

N=30

R2=0.22

1. Rappeler les causes de e hétéroscédasticité

2. Enoncer le teste de white