où φ (z) est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite N (0, 1), t17 (x) est la fonction
de répartition de la loi de Student de degré de liberté 17 et χ17 (x) est la fonction de répartition de la loi
Khi2 de degré de liberté 17.
Exercice 1 : (6.5 points) Considérons deux échantillons aléatoires X1 , ..., Xn et Y1 , ...,Ym de tailles respectifs n et m d’une même variable aléatoire X de loi de Poisson de paramètre λ > 0 inconnu. Nous
supposons que les deux échantillons sont indépendants. Désignons X et Y les moyennes d’échantillons
respectifs des deux échantillons. Pour tout réel α ∈ [0, 1], nous considérons l’estimateur
Z = αX + (1 − α)Y .
1. Donner l’espérance E(X) et la variance V(X) de la variable X en fonction de λ .
2. Déduire l’espérance E(X) et la variance V(X) de la moyenne d’échantillon X. L’estimateur X de
λ est-il sans biais ? Justifier.
1 3. Montrer que l’estimateur Z de λ est sans biais.
4. Montrer que l’erreur de l’estimateur Z est donnée par
α 2 (1 − α)2
V(Z) = λ + . n m
5. Montrer que le bon choix de α, pour que l’estimateur Z soit le meilleur possible est
n α= . n+m
Indication : On pourra utiliser sans démonstration que le minimum de la fonction
x2 (1 − x)2 f (x) = + , n m
n est atteint en x = n+m .
6. Cinq observations de X ont données les valeurs 0.15, 0.1, 0.15, 0.2, 0.15, et trois autres obser-
vations indépendantes de X ont données les valeurs 0.3, 0.2, 0.1. En utilisant ce qui précède et
les huit observations, expliquer comment nous pouvons obtenir une meilleur estimation λ̂ de λ .
Exercice 2 : Théorème de limite central (4.5 points) Une image scannée occupe en moyenne µ = 0, 6 Mo (mégaoctet) de mémoire avec un écart type σ = 0, 4 Mo. Nous envisageons d’installer 64
images sur notre site web. Soit X1 , ..., X64 la taille des 64 images, X la moyenne des tailles et T la taille
totale des images.
1. Rappeler l’expression de X et déduire T en fonction de X.
2. Montrer que X suit approximativement la loi normale N (0.6, 0.05).
3. Quelle est approximativement la probabilité que la taille totale des images T soit comprise entre
32 Mo et 45 Mo ?
Problème : Utilisation non autorisée d’un compte d’ordinateur (9 points)
Si une personne non autorisée accède à un compte d’ordinateur avec un nom d’utilisateur et un mot
de passe correct (volé ou cracké), cette acte peut-elle être détectée ? Récemment, un certain nombre
de méthodes et d’algorithmes ont été proposées pour détecter une telle utilisation non autorisée. Le
temps entre les frappes, le temps qu’une touche reste enfoncée, la fréquence des différents mots-clés
2 sont mesurés et comparés à ceux du propriétaire du compte. S’il y a des différences importantes avec le
propriétaire du compte, l’acte sera jugé non autorisé et le compte ne sera pas accéssible.
Soit la variable aléatoire X mesurant le temps entre deux frappes consécultifs du vrai propriétaire du
compte. On suppose que X suit une loi normale d’espérance µ et d’écart type σ .
Un jour, les durées suivantes entre les frappes ont été enregistrées quand un utilisateur a tapé le
nom d’utilisateur et mot de passe d’une manière correcte : 0.24, 0.22, 0.26, 0.34, 0.35, 0.32, 0.33,
0.29, 0.19, 0.36, 0.30, 0.15, 0.17, 0.28, 0.38, 0.40, 0.37, 0.27 (l’unité est la seconde).
Un simple calcul, montre que la moyenne de l’échantillon est x = 0.29 seconde et son écart type est
s = 0.074 seconde. Dans toute la suite, X désigne la moyenne de l’échantillon et S2 sa variance.
Partie 1 : Intervalle de confiance de µ (3.5 points)
1. Quelle est la loi et les éléments caractéristiques de la variable aléatoire
X −µ T= √ ? S/ 18
2. Montrer que, pour tout α ∈]0, 1[,
P(X − d(α) ≤ µ ≤ X + d(α)) = 1 − α,
où d(α) = √ t −1 (1 − α/2). 0.074 Indication : On pourra utiliser sans démonstration l’égalité 18 17
−1 −1 t17 (α/2) = −t17 (1 − α/2).
3. Donner un intervalle de confiance de la moyenne µ avec valeur de confiance 99 %.
Partie 2 : Intervalle de confiance de σ (3.5 points)
1. Quelle est la loi et les éléments caractéristiques de la variable
17S2 χ= ? σ2
2. Montrer que, pour tout α ∈]0, 1[,
P g(α)S ≤ σ ≤ h(α)S = 1 − α,
3 où s s 17 17 g(α) = −1 , h(α) = −1 . χ17 (1 − α/2) χ17 (α/2)
3. Donner un intervalle de confiance de l’écart type σ avec valeur de confiance 99 %.
Partie 3 : Accès autorisé ou non ? (2 points)
Une longue observation du temps entre deux frappes consécultifs pour le vrai propriétaire du compte
nous a donnée µ = 0.2 seconde et σ = 0.1 seconde. Les temps des frappes enregistrés sont-elle du vrai
propriétaire du compte ? La décision est prise avec quelle valeur de confiance ?Justifier en utilisant les
