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Examen de 2e Session - Probabilités Avancées

Réponses à mettre en ligne au plus tard le Vendredi 19 juin à 19h00


La clarté de la rédaction et de la présentation, ainsi que la précision des raisonnements et des
arguments entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

Rappel :
- Pour n ≥ 1,
n
X 1
log(n) ≤ ≤ 1 + log(n),
m=1
m

où log désigne le logarithme népérien.

Problème.
Soit (Zn )n≥1 une suite de variables aléatoires et soit p > 0.
1. Justifier soigneusement que

E [|Zn |p ]
∀ε > 0, P(|Zn | > ε) ≤ .
εp

2. Montrer que si E [|Zn |p ] converge vers 0 lorsque n tend vers +∞, alors (Zn )n≥0 converge vers 0
en probabilité.
3. Soit (Sn )n≥1 une suite de variables aléatoires. On note µn := E[Sn ] et σn2 := V ar(Sn ), où V ar
2
σn
désigne la variance. Soit (bn )n≥1 une suite de réels telle que b2n converge vers 0 lorsque n tend
vers +∞.
En utilisant la question précédente avec p = 2, montrer que
Sn − µn
converge vers 0 en probabilité.
bn

4. Soit (Xj )j≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi
uniforme sur l’ensemble fini {1, . . . , n}. On suppose que Xi représente le tirage à l’instant i d’une
carte parmi n cartes (de sport) possibles. Soit τkn le premier instant où on a obtenu k cartes
différentes. En particulier, Tn := τnn désigne le temps nécessaire pour obtenir un exemplaire de
toutes les cartes.
Que représente la variable aléatoire Xn,k := τkn − τk−1
n
(k ≥ 1) ? (On définit τ0n := 0.)
Xn,k est-elle indépendante de Xn,j pour 1 ≤ j < k ?
5. Calculer P(Xn,k = `), pour ` ≥ 1.
6. Calculer l’espérance et la variance de la variable aléatoire Xn,k . Montrer que

E[Tn ]
converge vers 1 lorsque n tend vers +∞.
n log(n)

7. En utilisant le résultat de la question 3., montrer que


Pn 1
Tn − n m=1 m
converge vers 0 en probabilité, lorsque n tend vers +∞.
n log(n)

8. Combien faut-il rencontrer en moyenne de personnes différentes afin de connaître une personne
née chaque jour différent de l’année ? (En supposant qu’une année comporte 365 jours.)

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