Vous êtes sur la page 1sur 16

Probabilités et Incertain

Sophie Dabo ∗

Université de Lille.
7 janvier 2022

∗. Université de Lille
Chapitre 3 : Variables
aléatoires discrètes
Variables aléatoires réelles

Definition
Soit (Ω, A, P ), un espace probabilisé. On appelle variable aléatoire
réelle (v.a.r) sur Ω une fonction X définie sur A à valeurs dans R
telle que : pour tout intervalle I de R, l’ensemble

X −1 (I ) = {w ∈ Ω; X (w ) ∈ I }

est un événement de A.
Variables aléatoires réelles

è Les variables aléatoires seront notées avec des lettres


majuscules et les quantités déterministes seront notées avec
des lettres minuscules.
è X (Ω) est l’ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire
X définie sur (Ω, A, P ).
è X −1 (]a, b]) est l’ensemble des valeurs w telles que les
résultats de l’expérience sur w , X (w ) soit dans (]a, b]).
Deux familles de variables aléatoires réelles

è Les variables aléatoires discrètes.


è Les variables aléatoires continues.
Variables aléatoires discrètes

Definition
Soit (Ω, A, P ), un espace probabilisé. On appelle variable aléatoire
réelle discrète sur Ω une fonction X définie sur A à valeurs dans
un ensemble numérique discret (dénombrable)

χ = X (Ω) = {x1 , x2 , . . . xn , . . .}, xi ∈ R

Si χ est fini et de cardinal n on dit que la variable aléatoire est


finie et d’ordre n.
Variable aléatoire discrète

On note
P (X = x ) = P ({ω t.q. X (ω) = x })
P (X < x ) = P ({ω, t.q.X (ω) < x })

Définition
La fonction de masse d’une variable discrète X est définie par

πX : χ → [0, 1]
x 7→ P (X = x )

Elle caractérise la loi ou distribution de probabilité (l’ensemble des


probabilités {P (X = xi ), xi ∈ χ)}) d’une v.a.r. discrète X .
Variables aléatoires discrètes

Exercice
On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Si la carte
tirée est un as on a 4 points, si c’est un roi 3 points, si c’est une
dame 2 points, si c’est un valet 1 point, 0 sinon. Soit X le nombre
de points obtenus. Donner la loi de probabilité de X . Quelle est la
probabilité d’avoir moins de 2 points ? d’avoir 3 points sachant
qu’on a au moins 2 points ?
Variables aléatoires discrètes

X prend ses valeurs dans χ = X (Ω) = {0, 1, 2, 3, 4}

xi 0 1 2 3 4
P (X = xi ) 1/2 1/8 1/8 1/8 1/8
Variables aléatoires discrètes
Definition
Soit X une v.a.r discrète sur (Ω, A, P ). On appelle fonction de
répartition de X l’application

F : R −→ R
x 7−→ F (x ) = P (X ≤ x )

Definition
Soit X une v.a.r discrète sur (Ω, A, P ). On appelle quantile de X
d’ordre 0 < α < 1, le réel qα tel que

F (qα ) = P (X ≤ qα ) = α

Exercice
Calculer la fonction de répartition de la variable aléatoire X :
nombre de points obtenus.
Variables aléatoires discrètes

Definition
Soit X une v.a.r discrète telle que P (X = xk ) = pk , pour k ∈ N∗ .
Si
X
pk |xk | < +∞ alors la quantité
k ∈N∗
X
E (X ) = pk xk
k ∈N∗

est appelée espérance mathématique ou moyenne de la v.a.r X .


Variables aléatoires discrètes

Propriété
L’espérance mathématique d’une v.a.r vérifie les propriétés
suivantes : X
1) E (g(X )) = pk g(xk ),
k ∈N∗
2) E (a) = a ∀a ∈ R,
3) E (λX ) = λE (X ) ∀λ ∈ R,
4) E (X + Y ) = E (X ) + E (Y ),
5) E (XY ) = E (X )E (Y ) si X et Y sont indépendantes.

Exercice
Calculer l’espérance de X : nombre de points obtenus.
Variables aléatoires discrètes

Definition
Dans le cas où ces quantités existent, on appelle
-moment d’ordre α le nombre E (X α ) , α ∈ R+ ,
-moment absolu d’ordre α le nombre E |X |α , α ∈ R+ ,
-moment centré d’ordre α le nombre E [X − EX ]α , α ∈ R+ .
Variables aléatoires discrètes

Definition
On appelle variance de la v.a.r X le moment centré d’ordre 2 de X .

Var(X ) = E [X − EX ]2

On appelle écart-type de la v.a.r X la racine de la variance de X .


p
σ (X ) = E [X − EX ]2
Variables aléatoires discrètes

Propriété
La variance et l’écart-type d’une v.a.r X vérifient les propriétés
suivantes :
1) Var(X ) ≥ 0 ; σ (X ) ≥ 0,
2) Var(X ) = E (X ) − [E (X )]2 ,
2

3) Var(a) = 0 a ∈ R,
4) Var(λX ) = λ2 VarX
5) Var(X + a) = Var(X ) ∀a ∈ R,
6) Var(X + Y ) = Var(X ) + Var(Y ), si X et Y sont
indépendantes.
Variables aléatoires discrètes

Exercice
Calculer l’espérance et la variance de la variable X : nombre de
points obtenus.

Vous aimerez peut-être aussi