Problème de révision

Polynômes de Newton et probabilités

Énoncé

Partie I: Les polynômes de Newton

Pour n ∈ N, on considère le polynôme défini par :

n−1
1 Y X(X + 1) · · · (X + n − 1)
E0 (X) = 1, et pour n > 1 : En (X) = (X + k) =
n! n!
k=0

1. Pour tout p ∈ N, montrer que (E0 , · · · , Ep ) est une base de l’espace vectoriel réel Rp [X] constitué des polynômes
réels de degré inférieur ou égal à p
X
2. Soit Q ∈ R[X] \ {0}. Déterminer le rayon de convergence de la série entière Q(n)xn
n>0

3. Soit p ∈ N.
1
(a) Soit G définie sur ]−1, 1[ par : G(x) = .
1−x
Montrer que G est développable en série entière sur ]−1, 1[ et expliciter le développement en série entière
de la dérivée p-ième de G.
+∞
X
(b) Calculer fp (x) = Ep (k)xk pour tout x ∈ ]−1, 1[
k=0

4. Soit p ∈ N.
(a) Soit Q ∈ Rp [X]. Montrer l’existence d’un unique R ∈ Rp [X] tel que:
+∞
X R(x)
∀x ∈ ]−1, 1[ , Q(n)xn =
n=0
(1 − x)p+1

(b) Expliciter R, lorsque p = 3 et Q(X) = X 3

5. Soit p ∈ N. A tout Q ∈ Rp [X], on peut donc lui associer l’unique polynôme R ∈ Rp [X], tel que:
+∞
X R(x)
∀x ∈ ]−1, 1[ , Q(n)xn = p+1
n=0 (1 − x)

(a) Montrer que l’application Φp qui à Q associe R est un endomorphisme de l’espace vectoriel réel Rp [X], et
étudier si elle est bijective.
(b) On suppose que p = 2. Ecrire la matrice de Φ2 relativement à la base (E0 , E1 , E2 ). Déterminer les valeurs
propres de Φ2 , et étudier si Φ2 est diagonalisable.

Partie II: Gamma et Béta d’Euler

Z +∞
6. (a) Montrer l’existence pour x > 0 de Γ(x) = tx−1 e−t dt, et montrer que Γ(x) > 0
0
(b) Établir la relation : ∀x ∈ R∗+ , Γ (x + 1) = xΓ(x)
Z 1
y−1
7. (a) Montrer l’existence pour x et y dans R∗+ de β (x, y) = tx−1 (1 − t) dt.
0
(b) Montrer que β (x, y) > 0, et comparer β (x, y) avec β (y, x)
(c) Établir une relation entre β(x + 1, y) et β(x, y + 1), puis entre β(x + 1, y) et β(x, y)
1 Γ(n)Γ(x)
(d) Montrer que pour tout x > 0 et n ∈ N∗ , on a: β(n, x) = =
nEn (x) Γ(n + x)

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Polynômes de Newton et probabilités

Énoncé

 n
∗ t
8. Soit n ∈ N . Montrer que pour tout t ∈ [0, n], on a: 1− 6 e−t
n
9. Soit x > 0.
Z n n
t
(a) Conclure que Γ (x) = lim 1− tx−1 dt = lim nx β(n + 1, x)
n→+∞ 0 n n→+∞
x
n n!
(b) En déduire, grâce à (7d) , que Γ(x) = lim n
n→+∞ Y
(x + k)
k=0

10. (a) Soit α ∈ R∗+ . Donner un équivalent de En (α) quand n tend vers +∞, dépendant de Γ(α).
(b) Adapter le résultat précédent au cas où α ∈ R: pour cela on utilisera p ∈ N tel que p + α > 0.

√
(c) En admettant que Γ 21 = π, donner un équivalent simple quand n tend vers +∞ de C2n n

Partie III: Lois à densités

11. Soit a > 0. Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé (Ω, T, P ) et à valeurs dans ]0, +∞[,
et admettant comme densité l’application g définie par:
 a−1 −t
t e
si t > 0
g(t) = Γ(a)
0 si t 6 0


Montrer que pour tout n ∈ N∗ , X n admet une espérance que l’on calculera.

12. Soit u > 0 et v > 0. Soit Y une variable aléatoire définie sur l’espace probabilisé (Ω, T, P ) et à valeurs dans
]0, +∞[, et admettant comme densité l’application h définie par:

u−1 v−1
t
 (1 − t)
si t ∈ ]0, 1[
h(t) = β(u, v)

0 sinon

(a) Montrer que Y admet une espérance et une variance que l’on calculera.
(b) Pour tout réel y, on note [y] la partie entière de y. Pour tout n ∈ N∗ , on définit la variable aléatoire par
[2n Y ]
An = . Pour tout réel s, déterminer: lim P (An 6 s)
2n n→+∞

13. Soit a > 0 et n ∈ N∗ . Soit Yn une variable aléatoire définie sur l’espace probabilisé (Ω, T, P ) et à valeurs dans
]0, +∞[, et admettant comme densité l’application hn définie par:

a−1 n−1
t
 (1 − t)
si t ∈ ]0, 1[
hn (t) = β(a, n)

0 sinon

Soit Zn = nYn
(a) Déterminer la loi de Zn
(b) Montrer que pour tout réel s, on a: lim P (Zn 6 s) = P (X 6 s) où X est la variable définie en (11)
n→+∞

Indication : Pour cela on utilisera avec soin les inégalités vues en (8)

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Polynômes de Newton et probabilités
Corrections

Partie I: Les polynômes de Newton

1. La famille (E0 , . . . , Ep ) est une famille de p + 1 polynômes, échelonnée en degré donc elle est libre et comme
dim Rp [X] = p + 1 alors (E0 , . . . , Ep ) est une base de Rp [X]
2. Soitd = deg Q et ad son coefficient dominant.
 Ona bien Q(n) ∼ ad nd et par le critère de D’Alembert
X X
Rc  nd xn  = 1 et ad 6= 0, alors Rc  Q(n)xn  = 1
n>0 n>0

3. (a) Soit x ∈ ]−1, 1[ et n ∈ N, on a:

 n
 
 1 X   xn+1  |x|n+1
k
− x  =  6 −−−−−→ 0

1 − x 1 − x 1 − x n→+∞


k=1

+∞
X
G est développable en série entière sur ]−1, 1[ et ∀x ∈ ]−1, 1[ , G(x) = xn . En outre:
n=0

+∞ +∞
X n! X (n + p)! n
∀x ∈ ]−1, 1[ , G(p) (x) = xn−p = x
n=p
(n − p)! n=0
n!

(b) Soit x ∈ ]−1, 1[, on distingue deux cas:

+∞
X
• Si p = 0, alors f0 (x) = xk = G(x)
k=0
• Si p > 1, on a Ep (0) = 0 et
+∞
X
fp (x) = Ep (k)xk
k=1
+∞
X
= Ep (k + 1)xk+1
k=0
+∞
X (k + p)! k+1
= x
k!p!
k=1
xG(p) (x)
=
p!
x
=
(1 − x)p+1

4. (a) Soit Q ∈ Rp [X]

p
X
• Existence: On écrit Q = ak X k . D’après la question précédente pour tout k ∈ [[0, p]], la série
k=0
X X
n
Ek (n)x converge pour tout x ∈ ]−1, 1[ de somme fk (x) et, par suite, Q(n)xn converge de
n>0 n>0

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Corrections

p
X
somme ak fk (x). On développe ce cette formule
k=0

p
X p
X
ak fk (x) = a0 f0 (x) + ak fk (x)
k=0 k=1
p
a0 X ak x
= +
1−x (1 − x)k+1
k=1
p
X
a0 (1 − x)p + ak x(1 − x)p−k
k=1
=
(1 − x)p+1
p
X
Posons alors R(X) = a0 (1 − X)p + ak X(1 − X)p−k


(∗) . Pour tout k ∈ [[1, p]], on a deg X(1 − X)p−k =
k=1
p
p + 1 − k 6 p et deg ((1 − X) ) = p, donc deg (R) 6 p, car l est combinaison linéaire de polynômes de
degré inférieur ou égal à p
+∞
X R0 (x)
• Unicité: Soit R0 et R1 deux polynômes de Rp [X] tels que ∀x ∈ ]−1, 1[ , Q(n)xn = =
n=0
(1 − x)p+1
R1 (x)
. Le polynôme R0 − R1 admet une infinité de racines car il est nul sur l’intervalle ]−1, 1[,
(1 − x)p+1
donc il est nul R0 = R1
(b) Soit α0 , α1 , α2 , α3 ∈ R tels que X 3 = α0 + α1 X + α2 X 2 + α3 X 3
• On évalue en 0, on obtient α0 = 0;
• On évalue en −1, on obtient α1 = 1;
• On évalue en −2, on obtient −8 = α2 − 2α1 , puis α2 = −6;
• Par comparaison de coefficient dominant α3 = 6
On tire, alors X 3 = 6E3 − 6E2 + E1 et d’après la question précédente le polynôme R est donné par
2
R(X) = 6X − 6X(1 − X) + X (1 − X) = X 3 + 4X 2 + X
5. (a) • Φp est bien définie
• Soit P, Q ∈ Rp [X] et λ ∈ R, on a:
+∞
Φp (λP + Q) (x) X
∀x ∈ ]−1, 1[ , = (λP (n) + Q(n)) xn
(1 − x)p+1 n=0
+∞
X +∞
X
=λ P (n)xn + Q(n)xn
n=0 n=0
Φp (P ) (x) Φp (Q) (x)
=λ +
(1 − x)p+1 (1 − x)p+1
(λΦp (P ) + Φp (Q)) (x)
=
(1 − x)p+1
Alors par unicité Φp (λP + Q) = λΦp (P ) + Φp (Q), puis Φp est un endomorphisme de Rp [X]
+∞
X R(x)
• Soit Q ∈ Rp [X], si Q ∈ Ker (Φp ), alors ∀x ∈ ]−1, 1[ , Q(n)xn = = 0, donc la somme de
n=0
(1 − x)p+1
X
la série Q(n)xn est nulle sur ]−1, 1[, donc tous ses coefficients sont nuls, c’est-à-dire Q(n) = 0 pour
n>0
tout n ∈ N, ainsi le polynôme Q admet une infinité de racines, cest le polynôme nul, donc Ker (Φp ) =
{0}. On conlcut, puisque Φp est un endomorphisme injectif de Rp [X] qui est de dimensionsion fini,
donc il est isomorphisme
(b) La formule (∗) obtenue en 4a, donne

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Corrections

• Φ2 (E0 ) = (1 − X)2 = X 2 − 2X + 1 = 2E2 − 3E1 + E0 ;

• Φ2 (E1 ) = X(1 − X) = X − X 2 = 2E1 − 2E2 ;
• Φ2 (E2 ) = X = E1
 
1 0 0
Donc la matrice de la matrice de Φ2 relativement à la base (E0 , E1 , E2 ) est −3 2 1.

2 −2 0
Le polynôme caractéristique de Φ2 est χΦ2 = (X − 1) X 2 − 2X + 2 , donc SpR (Φ2 ) = {1}. L’endormphisme
n’est pas diagonalisable car son polynôme caractéristique n’est pas scindé

Partie II: Gamma et Béta d’Euler

6. (a) Soit x > 0. L’application t 7→ tx−1 e−t est continue et strictement positive sur ]0, +∞[
• Au voisinage de 0: On a tx−1 e−t ∼ tx−1 = t1−x
1
donc intégrable si, et seulement, si 1 − x < 1 si, et
seulement, si 0 < x.
• Au voisinage de +∞: On a tx−1 e−t = o t12 donc intégrable en +∞.

On déduit que t 7→ tx−1 e−t est intégrable et strictement sur ]0, +∞[, donc Γ(x) est définie et strictement
positif;
(b) t 7−→ tx et t 7−→ e−t sont de classe C 1 sur ]0, +∞[ et le produit t 7−→ tx e−t admet des limites nulles en 0
et en +∞. Par intégration par parties
Z +∞
Γ(x + 1) = tx e−t dt
0
Z +∞
+∞
= −tx e−t 0 + x tx−1 e−t dt

0
= xΓ(x)

y−1
7. (a) t 7−→ tx−1 (1 − t) est positive et continue sur ]0, 1[.
y−1
• En 0: tx−1 (1 − t) ∼ tx−1 qui est intégrable car x > 0
y−1 y−1
• En 1: tx−1 (1 − t) ∼ (1 − t) qui est intégrable car y > 0
Z 1
y−1
D’où la convergence de l’intégrale tx−1 (1 − t) dt.
0
y−1
(b) • t 7−→ tx−1 (1 − t) est strictement positive et continue sur ]0, 1[. , donc β(x, y) > 0
• Égalité obtenue avec le changement de variable affine t 7→ u = 1 − t, qui est une bijection de C 1 de ]0, 1[
sur lui-même.
−(1 − t)y
(c) Les fonctions t 7−→ tx et t 7−→ sont de classe C 1 sur ]0, 1[. Avec tx (1 − t)y −−−−→ 0 et tx (1 −
y t→0+
t)y −−−−→ 0. Donc, par intégration par parties
t→1−

1 0
(1 − t)y
Z 
x
β(x + 1, y) = t dt
0 −y
1 Z 1
(1 − t)y y
 
0 (1 − t)
= tx − (tx ) dt
−y 0 0 −y
| {z }
=0
Z 1
x x
= tx−1 (1 − t)y dt = β(x, y + 1)
y 0 y

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Corrections

y
Soit β(x, y + 1) = β(x + 1, y). D’autre part
x
Z 1 Z 1
β(x + 1, y) + β(x, y + 1) = tx (1 − t)y−1 dt + tx−1 (1 − t)y dt
0 0
Z 1 Z 1
x−1 y−1
= t.t (1 − t) dt + (1 − t).tx−1 (1 − t)y−1 dt
0 0
Z 1
= tx−1 (1 − t)y−1 dt = β(x, y)
0
 y x+y
Il vient donc β(x, y) = 1 + β(x + 1, y) = β(x + 1, y).
x x
Enfin
x
β(x + 1, y) = β(x, y)
x+y
(d) Soit x > 0
Z 1
1
• Pour n = 1, on a β(1, x) = (1 − t)x−1 dt = , E1 (x) = x, Γ(1) = 1 et Γ(1 + x) = xΓ(x). On a
0 x
1 Γ(1)Γ(x)
β(1, x) = =
1E1 (x) Γ(1 + x)
1 Γ(n)Γ(x)
• Soit n > 1, supposons que β(n, x) = = .
nEn (x) Γ(n + x)
n n 1 1 1
On a β(n + 1, x) = β(n, x) = = = .
n+x n + x nEn (x) (n + x)En (x) (n + 1)En+1 (x)
n n Γ(n)Γ(x) nΓ(n)Γ(x) Γ(n + 1)Γ(x)
En outre β(n + 1, x) = β(n, x) = = =
n+x n + x Γ(n + x) (n + x)Γ(n + x) Γ(n + 1 + x)
8. Soit n ∈ N∗ . La convexité del’application exp donne ∀x ∈ R : 1 − x 6 e−x . En particulier pour tout t ∈ [0, n],
 n
t t t
0 6 1 − 6 e− n et 1 − 6 e−t
n n
(
n
1 − nt si t ∈ [0, n]
9. (a) On pose un : t 7−→ et soit ϕn : t 7−→ un (t)tx−1 . La suite (ϕn )n∈N∗ , des fonctions
0 si t > n
continues par morceaux sur ]0, +∞[, converge simplement vers l’application t 7−→ tx−1 e−t qui est continue
par morceaux sur ]0, +∞[. D’après la question précédente:
∀t ∈ ]0, +∞[ , |ϕn (t)| 6 tx−1 e−t
Où t 7−→ tx−1 e−t est intégrable sur ]0, +∞[, donc, d’après le théorème de convergence dominée,
Z n n Z +∞
t x−1
lim 1− t dt = lim ϕn (t) dt = Γ(x)
n→+∞ 0 n n→+∞ 0

t
Avec le changement t 7−→ qui est une bijection de classe C 1 de ]0, n[ vers ]0, 1[, on obtient
n
Z 1
x x
n β(n + 1, x) = n (1 − t)n tx−1 dt
0
Z n
s n x−1
= 1− s ds −−−−−→ Γ(x)
0 n n→+∞

Ainsi Γ (x) = lim nx β(n + 1, x)

n→+∞
1 (n + 1)! n!
(b) D’après la question 7d, on a: β(n + 1, x) = = = n .
(n + 1)En+1 (x) (n + 1)x(x + 1) · · · (n + x) Y
(x + k)
k=0
x nx n!
Puis Γ (x) = lim n β(n + 1, x) = lim n
n→+∞ n→+∞ Y
(x + k)
k=0

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Corrections

Γ(α) Γ(α)
10. (a) Soit α ∈ R∗+ . D’après la question 9a, on a β(n, α) ∼ ∼ et , par suite, En (α) =
n→+∞ (n − 1)α n→+∞ nα
1 nα−1 nα−1
∼ , donc En (α) ∼ ;
nβ(n, α) n→+∞ Γ(α) n→+∞ Γ(α)
(b) Soit α ∈ R et p ∈ N tel que p + α > 0, alors
n−1
1 Y
En (α) = (α + k)
n!
k=0
p−1 n−1
1 Y Y
= (α + k) (α + k)
n!
k=0 k=p
p−1
(n − p)! Y
= En−p (p + α) (α + k)
n!
k=0
α+p p−1
1 (n − p) Y
∼ . (α + k)
np Γ(α + p)
k=0
p−1
nα Y
∼ (α + k)
Γ(α + p)
k=0
  √
1 1 nn!
(c) Pour α = , on a Γ ∼ n   . Avec
2 2 Y 1
+k
2
k=0
√ √ √
nn! 2n+1 nn! 22n+1 nn!2 22n n!2
n = n = ∼ √ .
(2n + 1).(2n)! n (2n)!

Y 1  Y
+k (2k + 1)
2
k=0 k=0
2n 2n
n (2n)! 2 2
Donc C2n = ∼
√ ∼ √
n!2 Γ 12 n nπ

Partie III

 n+a−1 −t
t e
si t > 0
∗ n
11. Soit n ∈ N , l’application t 7−→ t g(t) = Γ(a) est continue et nulle sur l’intervalle ]−∞, 0[,
0 si t 6 0

donc elle est intégrable sur ]−∞, 0[.
En outre, d’après la question 7a, l’application t 7−→ tn+a−1 e−t est intégrable sur ]0, +∞[. Alors t 7−→ tn g(t) est
intégrable sur R et
Z +∞ n+a−1 −t n−1
t e Γ(n + a) Y
E (X n ) = dt = = (a + k)
0 Γ(a) Γ(a)
k=0

u+1 v−1
t
 (1 − t)
2 si t ∈ ]0, 1[
12. (a) L’application t 7−→ t h(t) = β(u, v) est continue sur les deux intervalles ]−∞, 0] et

0 sinon
[1, +∞[, donc elle est intégrable sur ces deux intervalles.
sur ]0, 1[, elle est continue et intégrable (d’après la question 7a). Bref Y admet un moment d’ordre 2 et par
conséquent elle admet une espérance et une variance.
Z +∞ Z 1 u v−1
t (1 − t)
E (Y ) = th(t) dt = dt
−∞ 0 β(u, v)
β(u + 1, v) u
= =
β(u, v) u+v

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Corrections

et
+∞ 1 u+1 v−1
(1 − t)
Z Z
t
E Y2 = t2 h(t) dt =


dt
−∞ 0 β(u, v)
β(u + 2, v) u(u + 1)
= =
β(u, v) (u + v)(u + v + 1)

D’après la formule de Huygens

2 uv
V (Y ) = E Y 2 − E (Y ) =


(u + v)2 (u + v + 1)

1
(b) Pour tout n ∈ N, on a Y − n < An 6 Y , par conséquent pour tout s ∈ R, on a les inclusions [Y 6
 2    
1 1 1
s] ⊂ [An 6 s] ⊂ Y − n 6 s . Or P Y − n 6 s = P Y 6 n + s −−−−−→ P (Y 6 s), alors par le
2 2 2 n→+∞
théorème des gendarmes lim P (An 6 s) = P (Y 6 s)
n→+∞
 s s
13. (a) Soit s ∈ R, par définition FZn (s) = P (Zn 6 s) = P Yn 6 = FY n , donc Zn est à densité de densité
n n
1  s 
fZn (s) = hn , soit
n n 
a−1 n−1
s
 (n − s)
si s ∈ ]0, n[
fZn (s) = nn+a−1 β(a, n)

0 sinon

(b) Soit s ∈ R.
• Si s 6 0, alors P (Zn 6 s) = 0
• Si s > 0, pour n assez grand tel que s 6 n, on a
Z s
P (Zn 6 s) = fZn (t) dt
−∞
s a−1 n−1
(n − t)
Z
t
= n+a−1 β(a, n)
dt
0 n
Z s  n−1
1 t
= a ta−1 1 − dt
n β(a, n) 0 n
Z s  n−1 Z s
t
Par le théorème de convergence dominée ta−1 1 − dt −−−−−→ ta−1 e−t dt et d’après la
0 n n→+∞ 0
question 9a, on a na β(a, n) ∼ Γ(a)

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