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FST

LMI3,
2020 – 2021.

MODULE : PROBABILITÉ
Examen de Fin de Cours (3 heures )

???

Exercice 1. (Compréhension du cours) (4 points).


Répondre par vrai ou faux. Bonne réponse (1 point) , Mauvaise réponse (−0.5 point) , Aucune
réponse (0 point)

1. Il existe une variable aléatoire qui ne soit pas mesurable

2. La mesure discrète sur (R; B(R)), PX (dx) = 14 δ−1 (dx) + 43 δ1 (dx) , est une loi binomiale de
paramètre 43
 
X1
3. Un vecteur aléatoire X =  ...  à valeurs dans Rd est appelé un vecteur gaussien si et
 
Xd
seulement si, pour tout (a1 ; · · · ; ad ) Rd , di=1 ai Xi est une variable aléatoire réelle gaussienne.
P

4. La convergence en probabilité implique la convergence presque-sûre

???

Exercice 2. (Savoir Faire) (8 points).


Les 3 questions sont indépendantes.
Dans chacunes des 4 questions suivantes, au moins une des réponses est exacte. Rele-
vez pour chaque question, la (ou les) lettre(s) correspandante(s) à la (ou aux) réponse(s)
exacte(s) .

1. Soit α ∈ ]0, 1[ et (Xn )n≥1 une suite de v.a.r. de lois géométriques G( αn ). (2 points)

(a) Xnn n≥1 converge en loi vers une la loi exponentielle de paramètre α·


(b) Xnn n≥1 converge en loi vers une la loi poisson de paramètre α


(c) Xnn n≥1 converge en loi vers une la loi exponentielle de variance α12 ·


2. Soit X une variable aléatoire absolument continue de densité fX : R → [0, +∞] définie par
fX (x) = max (1 − |x| , 0) . (2 points)
2−2 cos(u)

si u 6= 0
(a) Sa fonction caractéristique est ϕX (u) = u
1 si u = 0
2+2 cos(u)

u2
si u 6= 0
(b) Sa fonction caractéristique est ϕX (u) =
1 si u = 0
 2k+1

(c) E X = 0, ∀k ∈ N.

1/2
   
X1 0
3. Considérons le vecteur gaussien X =  X2  de moyenne m =  1  et de matrice covriance
  X3 1
1 0 −1
Γ=  0 2 2 ·
−1 2 5
On pose Y1 = X1 + X3 , Y2 = αX1 + 2X2 + βX3 et Y3 = −X1 − X2 + X3 . (2 points)
 
Y1
(a) Montrer que Y =  Y2  est un vecteur gaussien.
Y3
(b) Les variables aléatoires Y1 , Y2 et Y3 sont mutuellement indépendantes
(c) les variables Y2 et Y3 sont indépendantes pour α = 2β.

4. Soit (Xn )n∈N∗ une suite de v.a. indépendantes. Supposons que pour tout n ∈ N∗ , la loi de Xn
est la loi de Bernoulli de paramètre n1 . (2 points)

(a) (Xn )n∈N∗ converge en loi vers la v.a. X de loi PX (dx) = δ1 (dx)
(b) (Xn )n∈N∗ converge dans L1 vers la v.a. X de loi PX (dx) = δ0 (dx).
(c) (Xn )n∈N∗ converge presque sûrement vers X de loi PX (dx) = δ0 (dx).

???

Exercice 3. (Approfondissement) (8 points).


Les 2 questions sont indépendantes.

1. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N de loi de Poisson de paramètre λ > 0, telle que
k
∀k ∈ N : P [X = k] = e−λ λk! .

X/2 si X est pair
(a) Déterminer la loi de la variable U = (3 points)
(1 − X)/2 si X est impair.
(b) Déterminer la loi de la variable aléatoire V = 4 X2 − 2X + 1, où b·c désigne la partie
 

entière. (3 points)

2. Soit Z = (Z1 ; Z2 ) une variable aléatoire à valeurs dans R2 absolument continue et de densité
donnée par  2
u + v2

1
fZ (u, v) = exp − , ∀ (u, v) ∈ R2
2π 2

Pour quelles valeurs de n ∈ N la variable aléatoire (Z1 Z2 )n est-elle intégrable ? (2 points)

3. Question bonus.
Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ1 , λ > 0.
Vérifier que U = bXc est bien définie presque sûrement, où b·c désigne la partie entière et
déterminer la loi de U. (1.5 points)

???
FIN
???

2/2

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