MODULE : PROBABILITÉ Examen de Fin de Cours (3 heures )
???
Exercice 1. (Compréhension du cours) (4 points).
Répondre par vrai ou faux. Bonne réponse (1 point) , Mauvaise réponse (−0.5 point) , Aucune réponse (0 point)
1. Il existe une variable aléatoire qui ne soit pas mesurable
2. La mesure discrète sur (R; B(R)), PX (dx) = 14 δ−1 (dx) + 43 δ1 (dx) , est une loi binomiale de paramètre 43 X1 3. Un vecteur aléatoire X = ... à valeurs dans Rd est appelé un vecteur gaussien si et Xd seulement si, pour tout (a1 ; · · · ; ad ) Rd , di=1 ai Xi est une variable aléatoire réelle gaussienne. P
4. La convergence en probabilité implique la convergence presque-sûre
???
Exercice 2. (Savoir Faire) (8 points).
Les 3 questions sont indépendantes. Dans chacunes des 4 questions suivantes, au moins une des réponses est exacte. Rele- vez pour chaque question, la (ou les) lettre(s) correspandante(s) à la (ou aux) réponse(s) exacte(s) .
1. Soit α ∈ ]0, 1[ et (Xn )n≥1 une suite de v.a.r. de lois géométriques G( αn ). (2 points)
(a) Xnn n≥1 converge en loi vers une la loi exponentielle de paramètre α·
(b) Xnn n≥1 converge en loi vers une la loi poisson de paramètre α
(c) Xnn n≥1 converge en loi vers une la loi exponentielle de variance α12 ·
2. Soit X une variable aléatoire absolument continue de densité fX : R → [0, +∞] définie par fX (x) = max (1 − |x| , 0) . (2 points) 2−2 cos(u)
si u 6= 0 (a) Sa fonction caractéristique est ϕX (u) = u 1 si u = 0 2+2 cos(u)
u2 si u 6= 0 (b) Sa fonction caractéristique est ϕX (u) = 1 si u = 0 2k+1
(c) E X = 0, ∀k ∈ N.
1/2 X1 0 3. Considérons le vecteur gaussien X = X2 de moyenne m = 1 et de matrice covriance X3 1 1 0 −1 Γ= 0 2 2 · −1 2 5 On pose Y1 = X1 + X3 , Y2 = αX1 + 2X2 + βX3 et Y3 = −X1 − X2 + X3 . (2 points) Y1 (a) Montrer que Y = Y2 est un vecteur gaussien. Y3 (b) Les variables aléatoires Y1 , Y2 et Y3 sont mutuellement indépendantes (c) les variables Y2 et Y3 sont indépendantes pour α = 2β.
4. Soit (Xn )n∈N∗ une suite de v.a. indépendantes. Supposons que pour tout n ∈ N∗ , la loi de Xn est la loi de Bernoulli de paramètre n1 . (2 points)
(a) (Xn )n∈N∗ converge en loi vers la v.a. X de loi PX (dx) = δ1 (dx) (b) (Xn )n∈N∗ converge dans L1 vers la v.a. X de loi PX (dx) = δ0 (dx). (c) (Xn )n∈N∗ converge presque sûrement vers X de loi PX (dx) = δ0 (dx).
???
Exercice 3. (Approfondissement) (8 points).
Les 2 questions sont indépendantes.
1. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N de loi de Poisson de paramètre λ > 0, telle que k ∀k ∈ N : P [X = k] = e−λ λk! .
X/2 si X est pair (a) Déterminer la loi de la variable U = (3 points) (1 − X)/2 si X est impair. (b) Déterminer la loi de la variable aléatoire V = 4 X2 − 2X + 1, où b·c désigne la partie
entière. (3 points)
2. Soit Z = (Z1 ; Z2 ) une variable aléatoire à valeurs dans R2 absolument continue et de densité donnée par 2 u + v2
1 fZ (u, v) = exp − , ∀ (u, v) ∈ R2 2π 2
Pour quelles valeurs de n ∈ N la variable aléatoire (Z1 Z2 )n est-elle intégrable ? (2 points)
3. Question bonus. Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ1 , λ > 0. Vérifier que U = bXc est bien définie presque sûrement, où b·c désigne la partie entière et déterminer la loi de U. (1.5 points)
