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FST

LMI3,
2020 – 2021.

Enseignants : Pr. NAKOULIMA/ M. KAFANDO


MODULE : Probabilité
Travaux Dirigés 1

???

1 Tribus
Exercice 1 Soit (Ω; A) un espace probabilisable. Montrer que :
1. ∅ ∈ A.
2. Si (Ai )i∈I est une famille (finie ou infinie) d’événements de A, alors Ai ∈ A.
T
i∈I

3. Si A ∈ A et B ∈ A, alors A − B ∈ A et A 4 B ∈ A.

???

2 Calcul de probabilité d’événements.


Exercice 2 Deux archers tirent chacun leur tour sur une cible. Le premier qui touche a gagné. Le
joueur qui commence a la probabilité p1 de toucher à chaque tour et le second la probabilité p2 (avec
p1 ;p2 > 0).
1. Quelle est la probabilité que le premier joueur gagne ?.
2. Montrer qu’il est quasi-certain que le jeu se termine.
3. Pour quelle(s) valeur(s) de p1 existe-t-il une valeur de p2 pour laquelle le jeu est équitable ?.

???

3
Exercice 3 1. Considérons la mesure discrète sur (N; P(N)) définie par µ2 =
P
δ .
2k k
k=1
Soit k ∈ N∗ . Calculer µ2 ({1, 2, · · ·, k}) puis µ2 (N).

1
2. Considérons la mesure discrète sur (R; P(R)) définie par µ3 = δ √
P
k 1/ k
.Calculer la valeur de
k=1
µ3 ([1/2, 3]), puis calculer µ3 (R) .

???

3 Variables aléatoires réelles.-Lois de probabilité de fonc-


tions de V.A.R
???

Exercice 4 Soit (Ω; A; P) un espace probabilisé. Soit X une v.a. définie sur (Ω; A).
1
1. Montrer que X 2 et X
si {X = 0} = ∅ ; sont aussi des v.a.

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2. Soient maintenant a et b deux constantes réelles. Montrer que aX + b est une v.a. sur (Ω; A).
3. Soit F la fonction de répartition de X. Calculer les fonctions de répartition de |X| et de aX +b.

???

Exercice 5 Soit (Ω; A; P) un espace probabilisé,on définit la v.a. 1A indicatrice d’un événement A ∈
A, par (
1 si ω ∈ A
1A (ω) =
0 si ω ∈ /A
Donner la fonction de répartition de l’indicatrice 1A d’un événement A dont la probabilité est égale à
p.

???

Exercice 6 On lance une pièce équilibrée jusqu’à ce que celle-ci ait produit au moins une fois face
et une fois pile .
1. Montrer qu’il est presque sûr que le jeu s’arrête.
2. On note X le nombre de lancers avant que le jeu cesse.
Montrer que X admet une espérance et déterminer celle-ci.

???

Exercice 7 Soient a > 0 et µ : B (R) → [0; +∞] la mesure positive définie par
1 1 a
µ (dx) = δ1 (dx) + δ2 (dx) + 1≥1 2 λ (dx)
4 4 x
1. Pour quelle(s) valeur(s) du réel positif a la mesure positive µ est-elle une probabilité ?.
Dans la suite, a est cette (ou l’une de ces) valeur(s) et on considère une variable aléatoire X
de loi µ.
2. Calculer pour tout t ∈ R,
F (t) = P(X ≤ t)
3. Montrer que ln(X) est bien définie presque sûrement et est intégrable. Calculer son espérance.
4. Déterminer la loi de ln(X).

???

Exercice 8 Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ > 0.

1. Pour tous a < b ∈ R+ , calculer PX (]a, b[) 3. Déterminer la loi de U1 = X 2 .


puis PX ({a}). 4. Déterminer la loi de U2 = ln(X).
2. Déterminer la loi de Y = [X].,[·] désigne 5. Déterminer la loi de la variable
la fonction partie entière. Z = |X − 1|.

???

Exercice 9 Fixons p ∈ ]−1, 1[ Soit X une variable aléatoire de densité fX : R → R+ définie, pour
tout x ∈ R, par
Kp |x|p
fX (x) = 1[−1;1] (x) avec, Kp ∈ R+
2
1. Déterminer Kp .
2. Montrer que la variable aléatoire Y = X 2 est intégrable puis calculer son espérance.

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3. Déterminer la loi de Z = e1/X après avoir justifié que Z est une variable aléatoire définie
presque sûrement.

???

Exercice 10 Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite N (0; 1).
1. Donner la densité de la variable aléatoire Y = X 2 .
2. Calculer l’espérance de Y .

???

4 Fonctions génératrices-Fonctions caractéristiques


Exercice 11 1. Trouver la fonction génératrice des moments sachant que les moments de la
1
distribution sont données par pn = n+1 ·
2. Trouver les lois correspondantes aux fonctions caractéristiques suivantes :
(a) ϕ1 (t) = exp (eit − 1) .
 4
1 it 1
(b) ϕ2 (t) = 2
e + 2
.

???

Exercice 12 Montrer que la v.a. X qui a pour fonction caractéristique ϕX (t) = e−|t| ,∀t ∈ R, suit une
loi de Cauchy de paramètre λ = 1,c’est-à-dire si X a pour densité π(λ2λ+t2 ) 1R (t) .

???

5 Loi des grands nombres


Exercice 13 .Soit n ∈ N∗ . On extrait n fois avec remise une boule dans une urne composée de 2
boules vertes et 6 boules blanches. Soit Xn la variable aléatoire associée au nombre de boules vertes
obtenues lors des n tirages. On pose Fn = Xn /n.
1. Donner la loi de Xn. En déduire l’espérance et la variance de Xn puis de Fn .
2. On suppose dans cette question que n = 10000. A l’aide de l’exercice précédent, donner une
borne inférieure pour la probabilité de l’événement {Fn ∈ ]0.22; 0.26[} .
3. Donner une estimation du nombre minimal n de tirages nécessaires pour que la probabilité de
l’événement {Fn ∈ ]0.22; 0.26[} soit au moins 0.99.

???

6 Variables aléatoires dans Rn avec n ≥ 2


Exercice 14 Soient X1 et X2 des variables aléatoires, indépendantes, de loi de Poisson de paramètres
λ1 et λ2 respectivement.
1. Calculer la loi de X1 + X2 .
2. Calculer la loi conditionnelle de X1 sachant X1 + X2 . Identifer une loi connue.

???

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Exercice 15 Montrer, en utilisant la fonction caractéristique, que dans chaque fois X et Ysont deux
v.a.indépendantes :
 q 
1. Si X ∼ N (m1 ; σ1 ) et Y ∼ N (m2 ; σ2 ) alors X + Y ∼ N m1 + m2 ; σ12 + σ22 .
2. Si X et Y ont pour densités respectives fX et fY , alors X + Y a pour densité
fX+Y (u) = R fX (u − v) fY (v) dv = R fX (v) fY (u − v) dv.
R R

???

Exercice 16 Soit f la fonction définie par :

f (x, y) = k (1 − max (|x| , |y|)) 1[−1;1] (x) 1[−1;1] (y)

Déterminer k pour que f soit la densité d’un couple (X, Y ), préciser les lois marginales et calculer
cov(X, Y ).

???

Exercice 17 Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi uniforme sur [0; 2].
Déterminer la loi de Z = X − Y , de S = X + Y et de T = XY .

???

7 Convergence des variables aléatoires


???

Exercice 18 Soit α ∈ ]0, 1[ et (Xn )n≥1 une suite de v.a.r. de lois géométriques G(α/n).
Montrer que la suite ( Xnn )n≥1 converge en loi vers une v.a.r. dont on précisera la loi.

???

Exercice 19 Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a.r. indépendantes de même loi de Poisson P(λ).
1. Enoncer le théorème de la limite centrale
n
Xi et calculer P ([Un ≤ n]).
P
2. Déterminer la loi de Un =
i=1
n −λn
3. On pose Zn = U√ λn
. Montrer que la suite (Zn )n≥1 converge en loi vers une v.a.r. dont on
précisera la loi.En remarquant que l’on a :
" #!
(1 − λ) n
P ([Un ≤ n]) = P Zn ≤ √
λn

En déduire
n
nk 1
lim e−n
X
=
n→∞
k=0 k! 2

???
FIN
???

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