1 ρ Exercice 1. Posons Γ = , où |ρ| < 1. ρ 1 1. Montrer qu’il existe un vecteur gaussien X = t (X1 , X2 ) de moyenne nulle et de matrice de covariance Γ. 2. On pose 1 1 Y1 = √ (X1 + X2 ) et Y2 = √ (X1 − X2 ). 2 2 (a) Montrer que Y = t (Y1 , Y2 ) est un vecteur gaussien et calculer la matrice de covariance du vecteur Y . (b) Les variables aléatoires Y1 et Y2 sont-elles indépendantes ? (c) Montrer que la loi de Y admet une densité fY . (d) (*) Donner son expression en fonction de ρ.
Exercice 2. Considérons la matrice
1 0 −1 Γ= 0 2 2 −1 2 5 1. Montrer qu’il existe un vecteur X = t (X1 , X2 , X3 ) de moyenne m = t (0, 1, 1) et de matrice de covariance Γ. 2. Préciser les relations d’indépendance entre les coordonnées de X. 3. Posons Y1 = X1 + X3 , Y2 = αX1 + 2X2 + βX3 et Y3 = −X1 − X2 + X3 . (a) Montrer que Y = t (Y1 , Y2 , Y3 ) est un vecteur gaussien dont on donnera les paramètres. (b) Les variables aléatoires Y1 , Y2 et Y3 sont-elles mutuellement indépendantes ? (c) Pour quelles valeurs de (α, β), les variables Y2 et Y3 sont-elles indépendantes ?
Exercice 3. Montrer que la matrice M suivante n’est pas symétrique positive (a, b, c, d sont des constantes non nulles). a b c d b 0 b d c b a c d d c d
1 Exercice . Soit (Xn )n∈N∗ une suite de v.a. indépendantes. Supposons que pour tout n ∈ N∗ , la loi de Xn est la loi de Bernoulli de paramètre 1/n. 1. Montrer que (Xn )n∈N∗ converge en loi vers une v.a. X que l’on précisera. 2. Montrer que (Xn )n∈N∗ converge dans L1 et préciser la limite. 3. (*) La suite (Xn )n∈N∗ converge-t-elle presque sûrement ?
Exercice . Soient a ∈ R et (Xn )n∈N une suite de v.a. à valeurs réelles définies sur le même espace Loi P roba de probabilité. Montrer que Xn −→ a si et seulement si Xn −→ a. Aide : on pourra utiliser l’inégalité de Markov pour majorer la quantité P(|Xn − a| ∧ 1 > ǫ), avec ǫ > 0.
Exercice . Soient (Xn )n∈N une suite de v.a. à valeurs dans N et µ une mesure de probabilité sur N. 1. Supposons que pour tout k ∈ N, lim P(Xn = k) = µ({k}). Montrer que (Xn )n∈N converge en n→+∞ loi et préciser la loi limite. Loi 2. (*) Montrer que si Xn −→ X, alors, pour tout k ∈ N, lim P(Xn = k) = P(X = k). n→+∞
