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2èmeL.A.I.A.A

IHEC/EXAMEN DE LA SESSION DE RATTRAPAGE JUIN 2009

STATISTIQUE II

Énoncé de l'Exercice 1 :
Soit 𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , … , 𝑿𝒏 un échantillon aléatoire d’une population qui admet la fonction de densité suivante :

𝟒𝒙𝟑 −𝒙𝜽𝟒
𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 = 𝜽 𝒆 ; 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒙 ≥ 𝟎
𝟎 𝒔𝒊 𝒏𝒐𝒏
1) Vérifier que 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 est une densité de probabilité
2) Déterminer sa fonction de répartition 𝑭𝑿 𝒙, 𝜽
3) Calculer 𝑬 𝑿𝟒 et 𝑽 𝑿𝟒 (rectifié*)
4) Déterminer un estimateur pour 𝜽 par la méthode de maximum de vraisemblance
5) Etudier ses propriétés : le biais, la convergence
6) L’estimateur trouvé est-il efficace ?

Corrigé :
1)
+∞ +∞ 𝟎 𝟎 𝟎
𝟒𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝟒𝒙𝟑 𝒙𝟒 ′ 𝒙𝟒 𝒙𝟒
−𝜽 −𝜽 𝒙𝟒 −𝜽 −𝜽
𝟏 : 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝒅𝒙 = 𝒆 𝒅𝒙 = − 𝒆 𝒅𝒙 = − 𝒆 𝒅𝒙 = 𝒆
𝜽 𝜽 𝜽
𝟎 𝟎 +∞ +∞ +∞

=𝟏−𝟎=𝟏

𝟒𝒙𝟑 𝒙𝟒
−𝜽
𝟐 : ∀𝒙 ∈ 𝟎, +∞ ≥ 𝟎 ; 𝜽 é𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒊𝒄𝒕𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒇 𝒆𝒕 𝒆 >𝟎
𝜽
⇒ 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 ≥ 𝟎 ; ∀𝒙 ∈ 𝟎, +∞

D’où 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 est une densité de probabilité

2)
𝒙

𝑭𝑿 𝒙, 𝜽 = 𝑷 𝑿 ≤ 𝒙 = 𝒇𝑿 𝒕, 𝜽 𝒅𝒕
−∞

1
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 Si 𝒙 < 𝟎 ⇒ 𝑭𝑿 𝒙, 𝜽 = 𝟎
 Si 𝒙 ≥ 𝟎
𝒙 𝒙 𝟎 𝟎
𝟒𝒕𝟑 𝒕𝟒 ′ 𝒕𝟒 𝒕𝟒 𝒙𝟒
−𝜽 𝒕𝟒 −𝜽 −𝜽 −𝜽
⇒ 𝑭𝑿 𝒙, 𝜽 = 𝒇𝑿 𝒕, 𝜽 𝒅𝒕 = 𝒆 𝒅𝒕 = −𝜽 𝒆 𝒅𝒙 = 𝒆 = 𝟏−𝒆
𝜽
𝟎 𝟎 𝒙 𝒙

3)
 1ère Méthode :

On considère la variable 𝒀 = 𝑿𝟒 , calculons la densité de 𝒀 pour qu'on puisse déduire 𝑬 𝑿𝟒 et 𝑽 𝑿𝟒


𝟒
𝒚𝟏 𝟒
− 𝜽
𝟏 𝟏 𝒚
−𝜽
𝑭𝒀 𝒚, 𝜽 = 𝑷 𝒀 ≤ 𝒚 = 𝑷 𝑿𝟒 ≤ 𝒚 = 𝑷 𝑿 ≤ 𝒚𝟒 = 𝑭𝑿 𝒚𝟒 , 𝜽 = 𝟏 − 𝒆 = 𝟏−𝒆 ; 𝒚≥𝟎
𝒚
−𝜽
𝝏 𝑭𝒀 𝒚, 𝜽 𝝏 𝟏−𝒆 𝟏 −𝒚
𝒐𝒓 , 𝒇𝒀 𝒚, 𝜽 = = = 𝒆 𝜽
𝝏𝒚 𝝏𝒚 𝜽

𝟏 −𝒚 𝟏 𝟏
𝒂𝒊𝒏𝒔𝒊 ∶ 𝒇𝒀 𝒚, 𝜽 = 𝜽 𝒆 ; 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒚 ≥ 𝟎
𝜽
𝒆𝒕 𝒀 ↝ ℇ 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒊 𝒆𝒙𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎è𝒕𝒓𝒆
𝜽 𝜽
𝟎 𝒔𝒊 𝒏𝒐𝒏

𝒅′ 𝒐ù 𝑬 𝑿𝟒 = 𝑬 𝒀 = 𝜽 𝒆𝒕 𝑽 𝑿𝟒 = 𝑽 𝒀 = 𝜽𝟐

 2ème Méthode :

On démontre que :

𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝑬 =𝟎
𝝏𝜽

On a :
+∞

𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝒅𝒙 = 𝟏 , 𝒆𝒏 𝒅é𝒓𝒊𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒑𝒂𝒓 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 à 𝜽, 𝒄𝒆𝒄𝒊 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆 ∶


−∞

+∞ +∞
𝝏 −∞
𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝒅𝒙 𝝏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
=𝟎⇔ 𝒅𝒙 = 𝟎
𝝏𝜽 𝝏𝜽
−∞

2
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𝝏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒎𝒂𝒊𝒔 , = 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 ; 𝒐𝒏 𝒂 𝒅𝒐𝒏𝒄 ∶
𝝏𝜽 𝝏𝜽
+∞
𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝒅𝒙 = 𝟎 ⇔ 𝑬 =𝟎
𝝏𝜽 𝝏𝜽
−∞

𝟒𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟒 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝟏 𝒙𝟒
−𝜽
𝒐𝒓 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 = 𝑳𝒏 𝒆 = 𝑳𝒏𝟒 + 𝟑𝑳𝒏𝒙 − 𝑳𝒏𝜽 − ⇒ =− +
𝜽 𝜽 𝝏𝜽 𝜽 𝜽𝟐

𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒔𝒐𝒊𝒕 𝒂𝒖𝒔𝒔𝒊 𝒑𝒖𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 𝑬 =𝟎∶
𝝏𝜽

𝟏 𝑿𝟒 𝟏 𝟏
𝑬 − + 𝟐 = 𝟎 ⇔ 𝟐 𝑬 𝑿𝟒 − = 𝟎 𝒅′ 𝒐ù 𝑬 𝑿𝟒 = 𝜽
𝜽 𝜽 𝜽 𝜽

On démontre aussi que :

𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝑰 𝒙, 𝜽 = 𝑽
𝝏𝜽
+∞
𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒆𝒏 𝒅é𝒓𝒊𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒊𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 à 𝜽 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝒅𝒙 = 𝟎 , 𝒊𝒍 𝒗𝒊𝒆𝒏𝒕 ∶
𝝏𝜽
−∞

+∞
𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 + 𝒅𝒙 = 𝟎
𝝏𝜽𝟐 𝝏𝜽 𝝏𝜽
−∞

𝝏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒆𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒐𝒏 𝒂 ∶ = 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝒐𝒏 𝒐𝒃𝒕𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒐𝒏𝒄 ∶
𝝏𝜽 𝝏𝜽
+∞ +∞ 𝟐
𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝒅𝒙 + 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝒅𝒙 = 𝟎
𝝏𝜽𝟐 𝝏𝜽
−∞ −∞

𝟐
𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
⇔𝑬 +𝑬 =𝟎
𝝏𝜽𝟐 𝝏𝜽

𝟐
𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
⇔𝑬 = −𝑬
𝝏𝜽 𝝏𝜽𝟐

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𝟐 𝟐
𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒐𝒓 𝑽 =𝑬 − 𝑬
𝝏𝜽 𝝏𝜽 𝝏𝜽
𝟎

𝟐

𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒅 𝒐ù 𝑽 =𝑬 = −𝑬 = 𝑰 𝒙, 𝜽
𝝏𝜽 𝝏𝜽 𝝏𝜽𝟐

𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽
𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐𝒏𝒔 𝒑𝒖𝒊𝒔 𝑰 𝒙, 𝜽
𝝏𝜽𝟐

𝟏 𝒙𝟒
𝟐
𝝏 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝝏 −𝜽 + 𝟐 𝟏 𝟐𝒙𝟒
𝜽
= = 𝟐− 𝟑
𝝏𝜽𝟐 𝝏𝜽 𝜽 𝜽

𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝟐𝑿𝟒 𝟏 𝟐 𝟒
𝟏 𝟐𝜽 𝟏
𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒊𝒕𝒆 𝑰 𝒙, 𝜽 = −𝑬 =𝑬 − = 𝑬 𝑿 − = −
𝝏𝜽𝟐 𝜽𝟑 𝜽𝟐 𝜽𝟑 𝜽𝟐 𝜽 𝟑 𝜽𝟐

𝟏
𝑰 𝒙, 𝜽 =
𝜽𝟐

𝝏𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙, 𝜽 𝟏 𝑿𝟒 𝟏 𝟏 𝟏
𝑽 = 𝑰 𝒙, 𝜽 ⇔ 𝑽 − + 𝟐 = 𝟐 ⇔ 𝟒 𝑽 𝑿𝟒 = 𝟐 𝒅′ 𝒐ù 𝑽 𝑿𝟒 = 𝜽𝟐
𝝏𝜽 𝜽 𝜽 𝜽 𝜽 𝜽

4)

𝒏 𝒏 𝒙𝟒 𝒏 𝒏 𝟑 𝒏 𝒏 𝒙𝟒
𝟒𝒙𝒊 𝟑 − 𝜽𝒊
−𝟏
− 𝜽𝒊
𝑳 𝒙𝒊 , 𝜽 = 𝒇𝑿 𝒙𝒊 , 𝜽 = 𝒆 = 𝟒 𝒙𝒊 𝜽 𝒆
𝜽
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏

𝟏 𝒏 𝒏
𝟒 𝟏
𝑳 𝒙𝒊 , 𝜽 = 𝟒𝒏 𝜽−𝒏 𝒆−𝜽 𝒊 =𝟏 𝒙𝒊 ⇒ 𝑳𝒏 𝑳 𝒙𝒊 , 𝜽 = 𝒏𝑳𝒏𝟒 − 𝒏𝑳𝒏𝜽 − 𝜽 𝒙𝟒𝒊
𝒊=𝟏

𝒏 𝒏
𝝏𝑳𝒏 𝑳 𝒙𝒊 , 𝜽 𝒏 𝟏 𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝑳 𝒙𝒊 , 𝜽 𝒏 𝟐
=− + 𝟐 𝒙𝟒𝒊 ⇒ = 𝟐− 𝟑 𝒙𝟒𝒊
𝝏𝜽 𝜽 𝜽 𝝏𝜽𝟐 𝜽 𝜽
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏

𝒏
𝝏𝑳𝒏 𝑳 𝒙𝒊 , 𝜽 𝒏 𝟏
=𝟎 − + 𝟐
𝑿𝟒𝒊 = 𝟎 (𝟏)
𝝏𝜽 𝜽 𝜽
𝜽 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑺 ⟺ 𝒊=𝟏
𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝑳 𝟐
𝝏 𝑳𝒏 𝑳
𝒙𝒊 , 𝜽 < 0 𝒙𝒊 , 𝜽 < 0 𝟐
𝝏𝜽𝟐 𝝏𝜽𝟐
𝒏 𝒏 𝒏
𝒏 𝟏 𝟏
𝟏 ⟺− 𝜽− 𝑿𝟒𝒊 =𝟎⟺ 𝜽= 𝑿𝟒𝒊 ⟺ 𝑿𝟒𝒊 = 𝒏𝜽
𝜽𝟐 𝒏 𝒏
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏

4
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𝒏
𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝑳 𝒏 𝟐 𝒏 𝟐𝒏𝜽 𝒏 𝟐𝒏 𝒏
𝟐 𝟐
𝒙𝒊 , 𝜽 = 𝟐 − 𝟑 𝒙𝟒𝒊 = − 𝟑 = 𝟐− 𝟐 =− 𝟐 <𝟎
𝝏𝜽 𝜽 𝜽 𝜽 𝟐 𝜽 𝜽 𝜽 𝜽
𝒊=𝟏

𝒏

𝟏
𝒅 𝒐ù 𝜽 = 𝑿𝟒𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒍′ 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓𝒅𝒆 𝜽 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐦é𝐭𝐡𝐨𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐝𝐞 𝐯𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞
𝒏
𝒊=𝟏

5) Biais :
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑬 𝜽 =𝑬 𝑿𝟒𝒊 = 𝑬 𝑿𝟒𝒊 = 𝑬 𝑿𝟒𝒊 = 𝑬 𝑿 𝟒
= 𝜽= 𝒏𝜽
𝒏 𝒏 𝒏 𝒏 𝒏 𝒏
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏
𝑳𝒆𝒔 𝑿 𝟏≤𝒊≤𝒏 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔

𝑬 𝜽 =𝜽

𝜽 Sans biais de 𝜽

Convergence:
𝒏 𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏
𝑽 𝜽 =𝑽 𝑿𝟒𝒊 = 𝟐𝑽 𝑿𝟒𝒊 = 𝑽 𝑿𝟒𝒊
𝒏 𝒏 𝒏𝟐
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏
𝑳𝒆𝒔 𝑿 𝟏≤𝒊≤𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒏−é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒅é𝒑𝒆𝒏𝒅𝒂𝒏𝒕
𝒏 𝒏
𝟏 𝟏 𝟏 𝜽𝟐
= 𝑽 𝑿𝟒 = 𝟐 𝜽𝟐 = 𝟐 𝒏𝜽𝟐 =
𝒏𝟐 𝒏 𝒏 𝒏
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏
𝑳𝒆𝒔 𝑿 𝟏≤𝒊≤𝒏 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔

𝜽𝟐
𝐥𝐢𝐦 𝑽 𝜽 = 𝐥𝐢𝐦 =𝟎
𝒏→+∞ 𝒏→+∞ 𝒏

D’où 𝜽 converge pour 𝜽

6)
𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝑳 𝒙𝒊 , 𝜽 𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒏
𝒊=𝟏 𝒇𝑿 𝒙𝒊 , 𝜽 𝝏𝟐 𝒏
𝒊=𝟏 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙𝒊 , 𝜽
𝑰𝒏 𝒙𝒊 , 𝜽 = −𝑬 = −𝑬 = −𝑬
𝝏𝜽𝟐 𝝏𝜽𝟐 𝝏𝜽𝟐
𝒏 𝒏 𝒏
𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙𝒊 , 𝜽 𝝏𝟐 𝑳𝒏 𝒇𝑿 𝒙𝒊 , 𝜽 𝟏
= −𝑬 = −𝑬 = 𝑰 𝒙𝒊 , 𝜽 = 𝒏
𝝏𝜽𝟐 𝝏𝜽𝟐 𝜽𝟐
𝒊=𝟏 𝒊=𝟏 𝒊=𝟏

𝒏
𝑰𝒏 𝒙𝒊 , 𝜽 =
𝜽𝟐
Ainsi

5
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𝟏
𝑽 𝜽 =
𝑰𝒏 𝒙𝒊 , 𝜽

𝜽 Est efficace

N.B : la question telle qu'elle a été proposée initialement serait absurde pour 2 raisons :
𝒏
i. 𝒆𝒙 𝒅𝒙 (dont dépend le calcul de 𝑬 𝑿 et de 𝑽 𝑿 n’est pas calculatoire ! néanmoins on peut
l’exprimer en terme de série entière
ii. Pour étudier les propriétés des estimateurs de 𝜽 on aura besoin respectivement de 𝑬 𝑿𝟒 et
𝑽 𝑿𝟒 et non pas de 𝑬 𝑿 et de 𝑽 𝑿 !

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