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Université Mohammed V Souissi.

Faculté des Sciences Juridiques


Economiques et Sociales de Salé. Semestre 5 .

Econométrie.
Cours de Mr Meslouhi Khalil

Chapitre 1 Modélisation économétrique : introduction

A. Notion de modèle en économie


1. Définition.
2. Objet.
3. Nature.
4. Objectifs (d’explication ou de décision).

B. Typologie des modèles économiques.


1. Le critère de l’intensité théorique.
a. Les modèles théoriques, (keynésiens ou néoclassiques…)
b. Les modèles comptables, (input - output, de Leontief)
c. Les modèles économétriques. (Modèle marocain Nour : DEPG,
Modèle Métric)
2. Le critère de dimension temporelle. (Statique ou Dynamique)
3. Le critère de l’usage.
a. Les modèles de simulation.
b. Les modèles de prévision.
c. Les modèles d’optimisation.
4. Le critère de l’horizon de la prévision. (À long, à moyen ou à court terme)
5. Selon le degré d’agrégation : (modèles nationaux, régionaux, sectoriels, etc.)
6. Selon les autres critéres : (contenu, volume, types d’équations, forme
d’équations)

C. Modèles économétriques
1. Définition d’un modèle économétrique.
a. L’erreur sur la forme de la relation
b. Omission des variables
c. Nature stochastique du phénomène.
d. Les erreurs de mesure sur les variables.

2. La structure d’un modèle


a. Les variables d’un modèle économétrique
Les variables exogènes.
Les variables endogènes.
Les variables aléatoires.
b. Les paramètres.
Spécifiques
Implicites
c. Les équations
De comportement
Techniques
Institutionnelles.
Comptables
De définition.

D. La démarche économétrique
1. Le schéma du processus.
2. Un exemple.
Propositions théoriques
La spécification
Définitions et mesures des variables
Collecte des données
Décalage.
Problème d’identification.
L’induction.

Chapitre 2 Le modèle linéaire simple

A. Spécification et hypothèses
1. La linéarité.
2. La présentation.
3. Les hypothèses.
a. L’indépendance des diverses observations
b. La normalité
c. Les variables exogènes
d. Contraintes linéaires sur les paramètres.
e. Loi de y
f. Droite dans la population et dans l’échantillon.
g. L’erreur et le résidu

B. L’estimation des paramètres


1. Par la méthode des moindres carrés ordinaires. (MCO.)
2. Par la méthode du maximum de vraisemblance (MV.)
3. Quelques propriétés statistiques de la droite de régression.

C. Propriétés des estimateurs

1. Estimateurs linéaires
2. Estimateurs centrés
3. Estimateurs convergents
4. Estimateurs efficaces
5. Covariance entre les deux estimateurs.
D. Un estimateur de la variance de l’erreur.
E. Les tests de la qualité de la régression.
1. Propriété fondamentale
2. Test t de Student
3. Test F de Fisher

F. La prévision de la variable endogène.


1. La prévision ponctuelle.
2. L’intervalle de confiance pour la prévision.

G. Présentation de quelques outils informatiques.


1. Excel
2. SPSS

Chapitre 3 Le modèle linéaire multiple

A. Les hypothèses du modèle


1. Présentations
2. Les hypothèses standard.
B. Estimation des paramètres
1. Méthodes d’estimations
2. La méthode principale
3. Le maximum de vraisemblance
4. Estimation avec variables centrées.
C. Propriétés de l’estimateur de A
D. L’estimateur de la variance de l’erreur: σ2
E. Les tests de régression.
1. Résultats statistiques préliminaires.
2. Test de Fisher.
3. Test de Student.
4. Contraintes linéaires sur les paramètres
a. Présentation générale
b. Cas standard
Test sur un coefficient particulier : ai =0
Tests de l’ensemble des coefficients : ( a2; a3; …;ap )= (0; 0; …; 0)
Test d’un sous ensemble de coefficients. ( ap− s+1; ap− s+2;…; ap )= (0; 0; …; 0)
5. test de l’autocorrelation : le test de student
c. Les intervalles de confiance.

F. La prévision de la variable endogène.


1. La prévision ponctuelle.
2. L’intervalle de confiance de la prévision
Bibliographie
1. Bourbonnais R., Économétrie : cours et exercices corrigés – 3ième édition , Dunod -
2003
2. Dormont B. Introduction à l’économétrie- Montchrestien - 1999.
3. G.G Judge et al. , Introduction to the theory and practice of econometrics. -John
Willey -1988
4. Giraud R. et Chaix N., Econométrie- PUF- 1990
5. Gujarati, Basic econometrics – Mac Graw-Hill- 1995
6. J. Johnston et Dinardo, Méthodes économétriques, 4ème édition- Economica - 1997.
7. Raffin C., Econométrie, Armand Colin- Flash - 1993.
8. Rys A. et N. Vaneecloo, Économétrie, théorie et application- Nathan Université,-
1998.
9. Thomas R. L., Modern econometrics - Adison-Wesley – 1997.