Chapitre 13

Équations différentielles linéaires

(version mise à jour le 20 juin 2020)

Sommaire
13.1 Systèmes différentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
13.1.1 Systèmes différentiels X 0 = A(t)X + B(t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
13.1.2 Principe de la méthode d’Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
13.1.3 Systèmes différentiels homogènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
13.2 Équations différentielles linéaires scalaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
13.2.1 Équations différentielles y 00 + a(t)y 0 + b(t)y = c(t) . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
13.2.2 Équations homogènes à coefficients constants y 00 + ay 0 + by = 0 . . . . . . . . . 317

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13.1 Systèmes différentiels mathprepa.fr Chapitre 13 : Équations différentielles

Avant toute chose, on révise un peu le programme de première année :

Exercice 13.1 ( corrigé)
Résoudre l’équation différentielle (E) : x(1 − x2 )y 0 + (2x2 − 1)y = x.

13.1 Systèmes différentiels

13.1.1 Systèmes différentiels X 0 = A(t)X + B(t)

Définition 13.1.1 (système différentiel linéaire d’ordre 1)

Soient I un intervalle de R, et soit n dans N∗ .
Soit A : I → Mn (K) et B : I → Mn,1 (K) deux fonctions continues.
On dit que X : I → Mn,1 (K) est solution de l’équation X 0 = A(t)X +B(t), si :
– la fonction t 7→ X(t) est dérivable sur I.
– sur tout l’intervalle I, on a l’égalité X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t).

Remarques
– on dit que (S) : X 0 = A(t)X +B(t) est un système différentiel linéaire d’ordre 1.
– l’équation (H) : X 0 = A(t)X est appelée système homogène associé à (S) ;
c’est le cas particulier correspondant à une fonction B identiquement nulle.
– quand on dit « solution de (S) », c’est pour dire « solution sur tout l’intervalle I ».
– toute solution de (S) ou de (H) est nécessairement de classe C1 sur I.

Proposition 13.1.1 (forme de l’ensemble des solutions de (S))

Soit A : I → Mn (K) et B : I → Mn,1 (K), toutes deux continues sur l’intervalle I.
On suppose qu’on connait une solution particulière Xp de l’équation (S) : X 0 = A(t)X +B(t).
Soit X : I → Mn,1 (K) une fonction dérivable sur I. Les conditions suivantes sont équivalentes :
– la fonction X est solution de (S)
– la fonction X − Xp est solution du système homogène associé (H) : X 0 = A(t)X.

En d’autres termes, la solution générale de (S) s’écrit comme la somme de la solution générale de (H)
et d’une solution particulière de (S).
Si on connait une solution particulière de (S), tout revient donc à résoudre le système (H) (on verra plus
loin comment). Le résultat suivant (qui doit être admis) affirme l’existence et l’unicité d’une solution
de (S) si on impose une « condition initiale » donnée (mais ce résultat ne donne pas de méthode pour
construire explicitement cette solution).

Proposition 13.1.2 (théorème de Cauchy linéaire)

Soit A : I → Mn (K) et B : I → Mn,1 (K) deux fonctions continues sur un intervalle I.
Soit t0 un élément de I, et X0 un élément de Mn,1 (K).
Le système (S) : X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t) possède une unique solution telle que X(t0 ) = X0 .

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13.1 Systèmes différentiels mathprepa.fr Chapitre 13 : Équations différentielles

Trouver cette solution, c’est résoudre le problème de Cauchy pour la condition initiale X(t0 ) = X0 .
Rappelons que cette solution est définie sur l’intervalle I tout entier.

13.1.2 Principe de la méthode d’Euler

La méthode d’Euler permet de former une approximation de la solution au problème de Cauchy pour
le système différentiel linéaire (S) : X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t), avec la condition initiale X(t0 ) = X0 .
On pose tk = t0 + kh (avec h > 0 fixé).
On cherche une suite (Xk ) d’approximations des vecteurs X(tk ).
Supposons calculé un vecteur Xk particulier (doncune approximation du vecteur X(tk )).
Soit Y la solution de (S) qui satisfait à la condition initiale Y (tk ) = Xk .
→
−
Le développement limité d’ordre 1 de Y en tk est : Y (tk + δ) = Y (tk ) + δY 0 (tk ) + o (δ).
→
−
Ce développement s’écrit donc : Y (tk + δ) = Xk + δ(A(tk )Xk + B(tk )) + o (h).
On pose alors Xk+1 = Xk + h(A(tk )Xk + B(tk )). 
t = tk + h
k+1
À partir de (t0 , X0 ), la méthode d’Euler se résume donc à : ∀ k ∈ N,
Xk+1 = Xk + h(A(tk )Xk + B(tk ))

On a supposé ici que k un entier naturel (donc on recherche une approximation pour t > t0 ) mais on
peut, en inversant le sens de la récurrence, « remonter le temps » et calculer les Xk pour k négatif (ou
alors, ce qui revient au même, garder k > 0 mais choisir un pas h < 0).
Dans tous les cas, les valeurs de l’entier k sont limitées par la condition tk = t0 + kh ∈ I.

13.1.3 Systèmes différentiels homogènes

Proposition 13.1.3 (dimension de l’espace vectoriel des solutions de X 0 = A(t)X)

Soit A : I → Mn (K) une fonction continue sur I.
Soit SH l’espace des solutions du système homogène (H) : X 0 = A(t)X.
Soit t0 un élément de I. L’application de SH dans Mn,1 (K), et qui à toute solution X de (H) associe sa
valeur en t0 est un isomorphisme d’espaces vectoriels.
Il en découle que SH est un K-espace vectoriel de dimension n.

Exercice 13.2 ( corrigé)


0
x (t)= y(t)−z(t)


0
Soit (S) : y (t) = z(t)−x(t) , avec x(0) = 1, y(0) = z(0) = 0.

 0

z (t) = x(t)−y(t)
1. Discuter l’existence et l’unicité de la solution t 7→ M (t) = (x(t), y(t), z(t)).
2. Montrer que la trajectoire est incluse dans une sphère et un plan.
3. Reconnaître l’intersection de cette sphère et de ce plan.
4. Résoudre directement (S) et retrouver le résultat de 3).

Exercice 13.3 ( corrigé)

Soit A ∈ M3 (R) antisymétrique. Soit X : R → R3 une solution du système différentiel X 0 = AX.
1. Montrer que l’application t 7→ kX(t)k est constante.

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2. Soit a ∈ Ker(A). Montrer que t 7→ (X(t) | a) est constante.

3. En déduire que le mouvement de X(t) est circulaire.

Définition 13.1.2 (système différentiel homogène à coefficients constants)

Soit A une matrice carrée d’ordre n à coefficients dans K.
L’équation X 0 (t) = AX(t) est appelé système différentiel homogène à coefficients constants.

Ce qui a été dit sur les systèmes différentiels (notamment homogènes) s’applique bien sûr à ce cas
particulier, mais on retiendra que les solutions de X 0 (t) = AX(t) sont définies sur R tout entier.

B Résolution lorsque A est une matrice diagonalisable

On se propose ici de résoudre le système (H) : X 0 (t) = AX(t) quand la matrice A est diagonalisable.
Notons λ1 , . . . , λn les valeurs propres de A, chacune comptée autant de fois que sa multiplicité.
Soit P une matrice de passage vers la réduite D = diag(λ1 , λ2 , . . . , λn ). On a donc D = P −1 AP .
On effectue le changement de fonction inconnue défini par X(t) = P Y (t) (donc Y (t) = P −1 X(t)).
Le système (H) devient alors :

(HY ) : Y 0 (t) = P −1 X 0 (t) = P −1 AX(t) = P −1 AP Y (t) = DY (t)

La k-ème ligne (Lk ) de (HY ) est yk0 (t) = λk yk (t).  

λk t α1 eλ1 t
Sa solution générale est yk (t) = αk e , avec αk dans K.
 α2 eλ2 t 
 
On en déduit la solution générale de (HY ), qui s’écrit Y (t) =  .  , avec (α1 , α2 , . . . , αn ) dans Kn .

   .. 
α1 eλ1 t
 
λn t
αn e
 α2 eλ2 t 
 
Ainsi X(t) = P Y (t) = P  . , avec (α1 , α2 , . . . , αn ) dans Kn , est la solution générale de (H).
 
 .. 
 
αn eλn t
Notons U1 , . . . , Un les vecteurs colonnes de P (base de vecteurs propres de A pour λ1 , λ2 , . . . , λn ).
n
αk eλk t Uk avec (α1 , α2 , . . . , αn ) ∈ Kn .
X
Avec ces notations, la solution générale de (H) s’écrit : X(t) =
k=1

On retrouve bien le fait que SH est un espace vectoriel de dimension n sur K.

Mieux, les fonctions t 7→ ϕk (t) = eλk t Uk (où les Uk forment une base de vecteurs propres de A, pour les
valeurs propres respectives λk ) forment une base de l’espace vectoriel SH .
Remarque : pour résoudre le système (H), on voit que le calcul de P −1 n’est pas nécessaire.
On conclut tout cela par une proposition :

Proposition 13.1.4 (résolution de X 0 (t) = AX(t) quand A est diagonalisable)

Soit A une matrice diagonalisable de Mn (K).
Soit U1 , . . . , Un une base de vecteurs propres de A, pour les valeurs propres respectives λ1 , λ2 , . . . , λn .
Les fonctions t 7→ eλk t Uk forment une base de l’espace des solutions de (H) : X 0 (t) = AX(t).

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B Résolution dans R, avec valeurs propres complexes

Soit A une matrice de Mn (R), diagonalisable dans C mais pas dans R.

On veut résoudre « dans R » le système différentiel (H) : X 0 (t) = AX(t)
Notons SH,C l’espace des solutions complexes t 7→ X(t) ∈ Mn,1 (C) du système (H).
De même, notons SH,R l’espace des solutions réelles t 7→ X(t) ∈ Mn,1 (R) de (H).
On sait que SH,C (resp. SH,R ) est un espace de dimension n sur C (resp. sur R).
Avec les notations précédentes, on ordonne les valeurs propres de A de telle sorte que :
– d’une part : λ2 = λ1 , λ4 = λ3 , λ2p = λ2p−1 sont les valeurs propres complexes non réelles ;
on note U2 = U1 , . . . , U2p = U2p−1 une famille libre de vecteurs propres associés ;
– d’autre part λ2p+1 , . . . , λn sont les valeurs propres réelles (éventuelles) de A.
À partir de la base de l’espace SH,C formée des fonctions t 7→ ϕk (t) = eλk t Uk (pour 1 6 k 6 n) on
construit une base de solutions réelles de (H) de la manière suivante :
– pour tout k de {1, . . . , p}, on remplace ϕ2k et ϕ2k−1 = ϕ2k par Re(ϕ2k ) et par Im (ϕ2k ).
– pour tout k > 2p, on conserve les fonctions ϕk car elles sont à valeurs réelles (en tout cas, on peut
s’y ramener, éventuellement en prenant la partie réelle ou la partie imaginaire de ϕk ).

B Indications pour la résolution quand A est trigonalisable

Soit A une matrice trigonalisable de Mn (K) (donc avec polynôme caractéristique scindé dans K).
Notons λ1 , . . . , λn les valeurs propres de A, chacune comptée autant de fois que sa multiplicité.
Soit P une matrice de passage vers une réduite triangulaire T .
La diagonale de T porte donc les valeurs propres successives λ1 , λ2 , . . . , λn , et on a T = P −1 AP .
On effectue le changement de fonction inconnue défini par X(t) = P Y (t).
Le système (H) devient alors :

(HY ) : Y 0 (t) = P −1 X 0 (t) = P −1 AX(t) = P −1 AP Y (t) = T Y (t)

La dernière ligne (Ln ) de (HY ) est yn0 (t) = λn yn (t).

La solution générale de (Ln ) s’écrit yn (t) = αn eλn t , avec αn dans K.
On reporte cette expression dans (Ln−1 ) et on trouve la solution générale de (Ln−1 ).
Progressivement, par reports successifs, on résout (HY ) de la dernière équation à la première.
On obtient enfin la solution générale de (H) en revenant à X = P Y .
On remarque que le calcul de P −1 n’est pas utile pour résoudre le système (H).
Exercice 13.4 ( corrigé)
Résoudre le système différentiel :
(x0 = −3x + 5y − 5z ; y 0 = −4x + 6y − 5z ; z 0 = −4x + 4y − 3z).

Exercice 13.5 ( corrigé)

Soit l’équation (E) : x000 (t) − 5x00 (t) + 7x0 (t) − 3x(t) = 0.
 >
1. On pose X(t) = x(t), x0 (t), x00 (t) . Montrer que (E) équivaut à un système différentiel X 0 = AX.

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2. Trigonaliser A, puis résoudre (E).

Exercice 13.6 ( corrigé)

Soient d ∈ N∗ , A0 ∈ Md (R) une matrice symétrique et B ∈ Md (R) une matrice antisymétrique.
On considère l’équation différentielle (E) : A0 (t) = A(t)B − BA(t) où A(t) ∈ Md (R) et A(0) = A0 .
On se propose de montrer que les valeurs propres de A(t) solution de (E) sont constantes.
N +∞
tn tn n
B n , notée U (t) =
X X
On admet l’existence de U (t) = lim B . Il est clair que U (0) = Id .
N →+∞
n=0 n! n=0 n!

On admet également que t 7→ U (t) est C1 et que : ∀ (t, s) ∈ R2 , U (t)U (s) = U (t + s).
1. Montrer que (E) a une unique solution t 7→ A(t) et que pour tout t ∈ R, A(t) est symétrique.
2. Montrer que la matrice U (t) est orthogonale, pour tout réel t.
3. Montrer que : ∀ t ∈ R, A(t) = U (t)A0 U (t)> . Conclure.

Exercice 13.7 ( corrigé)


0
x (t) = y(t)−z(t)


Soit (S) : y 0 (t) = z(t)−x(t) , avec x(0) = 1, y(0) = z(0) = 0.

 0

z (t) = x(t)−y(t)
1. Discuter l’existence et l’unicité de la solution t 7→ M (t) = (x(t), y(t), z(t)).
2. Montrer que la trajectoire est incluse dans une sphère et un plan.
3. Reconnaître l’intersection de cette sphère et de ce plan.
4. Résoudre directement (S) et retrouver le résultat de 3).

13.2 Équations différentielles linéaires scalaires

13.2.1 Équations différentielles y 00 + a(t)y 0 + b(t)y = c(t)

Définition 13.2.1 (équation différentielle scalaire d’ordre 2 à coefficients continus)

Soit a, b, c trois fonctions continues sur un intervalle I de R, à valeurs dans K.
On dit qu’une fonction y : I → K est solution de (E) : y 00 + a(t)y 0 + b(t)y = c(t), si :
– la fonction t 7→ y(t) est deux fois dérivable sur I.
– sur tout l’intervalle I, on a l’égalité y 00 (t) + a(t)y 0 (t) + b(t)y(t) = c(t).

Remarques
– on dit que (E) est une équation différentielle scalaire d’ordre 2 ;
les fonctions a, b en sont les coefficients, et la fonction c en est le second membre.
– l’équation (H) : y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = 0 est appelée équation homogène associée à (S) ;
c’est le cas particulier correspondant à une fonction c identiquement nulle.
– quand on dit « solution de (E) », c’est pour dire « solution sur l’intervalle I tout entier ».
– toute solution de (E) ou de (H) est nécessairement de classe C2 sur I.

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B Écriture sous la forme d’un système différentiel X 0 = A(t)X + B(t)


: y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = c(t)
(E)
On reprend les notations précédentes, notamment les équations 
(H) : y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = 0
Soit t 7→ y(t), deux fois dérivable sur I et à valeurs dans K.
!
y(t)
On lui associe la fonction t 7→ X(t) = 0 , à valeurs dans M2,1 (K).
y (t)
y 0 (t)
! ! ! !
0 1 y(t) 0
Alors (E) ⇔ (S) : 00
= 0
+ qui est du type X 0 = A(t)X + B(t).
y (t) −b(t) −a(t) y (t) c(t)
De même l’équation homogène (H) équivaut au système homogène X 0 = A(t)X.

Proposition 13.2.1 (forme de l’ensemble des solutions de (E))

Soit a, b, c trois fonctions continues sur un intervalle I de R, à valeurs dans K.
On suppose qu’on connait une solution particulière yp de (E) : y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = c(t).
Soit y : I → K une fonction deux fois dérivable sur I.
Les conditions suivantes sont équivalentes :
– la fonction y est solution de l’équation complète (E)
– la fonction y − yp est solution de l’équation homogène associée (H) : y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = 0.

En d’autres termes, la solution générale de (E) s’écrit comme la somme de la solution générale de (H)
et d’une solution particulière de (S). Si on connait une solution particulière de (S), tout revient donc
à résoudre l’équation (H) (on verra plus loin comment).
Rappel des termes du programme : la recherche d’une solution particulière de l’équation complète doit
comporter des indications.
Le résultat suivant affirme l’existence et l’unicité d’une solution de (E) si on impose des « conditions
initiales » données.

Proposition 13.2.2 (théorème de Cauchy linéaire)

Soit a, b, c trois fonctions continues sur un intervalle I de R, à valeurs dans K.
Soit t0 un élément de I. Soit y0 et m deux éléments de K. 
0) = y0
y(t
L’équation (E) : y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = c(t) possède une unique solution telle que
y 0 (t0 ) =m

0) = y0
y(t
Trouver cette solution, c’est résoudre le problème de Cauchy pour les conditions initiales
y 0 (t0 ) =m
Rappelons que cette solution est définie sur l’intervalle I tout entier.

Proposition 13.2.3 (principe de superposition des solutions)

Soit a, b, c trois fonctions continues sur un intervalle I de R, à valeurs dans K.
p
X
On suppose que la fonction c s’écrit c(t) = αk ck (t), où les fonctions ck sont continues de I.
k=1
On suppose que pour 1 6 k 6 p on connait une solution yk de (Ek ) : y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = ck (t).
p
X
Alors la fonction y = αk yk est une solution particulière de (E).
k=1

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Proposition 13.2.4 (solutions complexes quand les coefficients sont réels)

Soit a : I → R, b : I → R et c : I → C trois fonctions continues sur l’intervalle I.
Soit y : I → C une fonction deux fois dérivable. Les conditions suivantes sont équivalentes :
– la fonction y est solution de l’équation y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = c(t).
– la fonction y est solution de l’équation y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = c(t).
Si ces conditions sont réalisées, alors :
– la fonction Re(y) est solution de l’équation y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = Re(c(t)).
– la fonction Im (y) est solution de l’équation y 00 + a(t) y 0 + b(t) y = Im(c(t)).

Proposition 13.2.5 (dimension de l’espace des solutions de (H) : y 00 + a(t)y 0 + b(t)y = 0)

Soit a et b deux fonctions continues sur un intervalle I de R, à valeurs dans K.
L’ensemble SH des solutions de l’équation homogène (H) : y 00 + a(t)y 0 + b(t)y = 0 est un plan vectoriel.
Soit t0 un élément de I. L’application y 7→ (y(t0 ), y 0 (t0 )) est un isomorphisme de SH sur K2 .

Exercice 13.8 ( corrigé) Z x

1. Soit y ∈ C ([a, b], R) ϕ ∈ C ([a, b], R ) et c ∈ R tels que : ∀x ∈ [a, b], y(x) ≤ c +
1 0 +
ϕ(t)y(t) dt.
Z x  a
Montrer que, pour tout x ∈ [a, b], y(x) ≤ c exp ϕ(t) dt .
a
2. Soit q ∈ C1 (R+ , R+∗ ), croissante. Montrer que toute solution f de f 00 + qf = 0 est f est bornée.

Exercice 13.9 ( corrigé)

On considère (E) : y 00 + a(t)y 0 + b(t)y = 0 où a, b sont continues de R dans R.
1. Calculer pour deux solutions f , g de (E) la quantité W = f g 0 − f 0 g.
2. On suppose a impaire et b paire.
Montrer que la solution f de (E) telle que f (0) = 1 et f 0 (0) = 0 est paire.
Montrer de même que la solution g de (E) telle que g(0) = 0 et g 0 (0) = 1 est impaire.
En déduire qu’il existe une base de l’espace des solutions de (E) formée d’une fonction paire et
d’une fonction impaire.
3. On suppose qu’il existe une base de l’espace des solutions de (E) constituée d’une fonction paire et
d’une fonction impaire. Montrer que a est impaire et b paire.

B Exemples d’utilisation de développements en série entière

Exercice 13.10 ( corrigé)
Déterminer les solutions développables en série entière de (E) : 4xy 00 − 2y 0 + 9x2 y = 0.

Exercice 13.11 ( corrigé)

Résoudre sur I = ]−1, 1[ l’équation (E) : 4(1 − t2 )y 00 (t) − 4ty 0 (t) + y(t) = 0.

– Résoudre l’équation différentielle t(1 − t)y 0 + (1 − 3t)y 0 − y = 0.

– Résoudre l’équation différentielle ty 00 + 3y 0 − 4t3 y = 0.

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13.2 Équations différentielles linéaires scalaires mathprepa.fr Chapitre 13 : Équations différentielles

13.2.2 Équations homogènes à coefficients constants y 00 + ay 0 + by = 0

Soit a et b deux éléments de K. Soit t 7→ c(t) une fonction continue, de I dans K.

: y 00 + ay 0 + by = c(t)
(E)
On considère ici les équations différentielles 
(H) : y 00 + ay 0 + by = 0
y 0 (t)
! ! ! !
0 1 y(t) 0
Le système différentiel linéaire associé à (E) s’écrit (S) : 00 = +
y (t) −b −a y 0 (t) c(t)
Le polynôme caractéristique de la matrice de ce système est : χA = det(λI2 − A) = λ2 + aλ + b.
L’équation (C) : λ2 + aλ + b = 0 est appelée équation caractéristique de (E) et de (H).

B Résolution de (H) si K = C

Notons ∆ = a2 − 4b le discriminant de l’équation caractéristique (C).

• Si ∆ 6= 0 : (C) a deux solutions distinctes λ1 et λ2 .
Une base de solutions de (H) est formée des deux fonctions t 7→ eλ1 t et t 7→ eλ2 t .
• Si ∆ = 0 : (C) a une solution double λ.
Une base de solutions de (H) est formée des deux fonctions : t 7→ eλt et t 7→ t eλt .

B Résolution de (H) si K = R
• Si ∆ = 0 : voir ci-dessus.
• Si ∆ > 0 : voir le cas ∆ 6= 0 ci-dessus.
• Si ∆ < 0 : (C) a deux solutions non réelles λ1 = α + iβ et λ2 = λ1 (avec α dans R et β dans R∗ ).
Une base de solutions de (H) est formée des deux fonctions : t 7→ eαt cos(βt) et t 7→ eαt sin(βt).

B Une solution de (E) si le second membre est du type eωt P (t)

Soit ω un élément de K, et soit P un polynôme à coefficients dans K.

On considère l’équation (E) : y 00 + ay 0 + by = eωt P (t),
• Si ω n’est pas racine de l’équation caractéristique (C) :
Dans ce cas, (E) a une unique solution eωt Q(t), où Q est un polynôme de même degré que P .
• Si ω est racine simple de l’équation caractéristique (C) :
Dans ce cas, (E) a une unique solution eωt tQ(t), où Q est un polynôme de même degré que P .
• Si ω est racine double de l’équation caractéristique (C) :
Dans ce cas, (E) a une unique solution eωt t2 Q(t) où Q est un polynôme de même degré que P .

Remarque : par superposition des solutions, et en écrivant cos(ωt) et sin(ωt) à l’aide e±iωt , la discussion
précédente englobe le cas où le second membre s’écrit sous la forme A(t) cos(ωt) + B(t) sin(ωt), avec A
et B deux polynômes à coefficients réels (et en particulier quand A et B sont des constantes, ce qui est
le seul cas explicitement évoqué dans le programme).
Exercice 13.12 ( corrigé)
Z x
Déterminer les f ∈ C0 (R, R) telles que, pour tout x ∈ R, f (x) + (x − t)f (t) dt = 1.
0

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13.2 Équations différentielles linéaires scalaires mathprepa.fr Chapitre 13 : Équations différentielles

Exercice 13.13 ( corrigé)

Soit yn la solution de (n + 1)y 00 − (2n + 1)y 0 + ny = 0 telle que yn (0) = 0 et yn0 (0) = 1.
1. Déterminer yn et montrer que la suite de fonctions (yn ) converge simplement sur R+ .
2. Montrer que, pour tout x < 0, on a : 0 ≤ ex − 1 − x ≤ x2 /2.
3. En déduire que la suite de fonctions (yn ) converge uniformément sur tout segment de R+ .

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