Centre Universitaire de Relizane Année Universitaire : 2020/2021

Spécialité : LMD SM " 2 ème année physique"

Module :Méthodes Numériques et Programmation

Cours N°1: Rappel du langage de programmation informatique Fortran

77
Fortran (FORmula TRANslator) est un langage de programmation utilisé principalement
pour le calcul scientifique
1. Structure générale d’un programme en fortran
Fortran :
Program NOM
Implicit none
Déclaration des variables
Déclaration des constantes
Instruction1
Instruction2
Instruction n
end

2. Déclaration des variables

Fortran 77 englobe les types suivants
Déclaration en fortran 77 type des variables Exemple :
integer entier integer i,j,k
real réel real a,b,c
double precision réel en double précision double precision x,y
complex complexe complex z
character chaîne de caractères et caractère character*8 longueur
logical variable logique
3. Déclaration des constantes :
Exemple1 Exemple2
real g Double precision pi
parameter (g = 9.8) Parameter (pi=31.4d-1)

4. Opérateurs et Instructions
Operateurs Fortran 77
> .gt.
< .lt.
>= .ge. Instructions Fortran77
Affectation =
<= .le.
Lire() Read(*,*)
= .eq.
Ecrire() Write(*,*)
<> .ne.
et .and.
ou .or.
+,-,×,/ +,-,*,/
puissance **
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Cours N°2: INTEGRATION NUMERIQUE

1. MÉTHODES DES TRAPÈZES

• Principe
b
On veut estimer ∫ a
f ( x)dx a l’aide de la méthode numérique des trapèzes on commence par

subdiviser l’intervalle d’intégration [a, b] en n sous- intervalles

b−a
Posez h = tel que h est le pas de découpage et n le nombre de sous intervalles
n
Considérer les points x0 = a , x1 = a + h, xi = a + ih, xn = a + nh=b
f(xi) = fi ; i = 0, 1, 2, …, n.

• La formule des trapèzes :

b h
∫a
f ( x)dx ≈ Tn =
2
( f 0 + 2 f 1 + 2 f 2 + L + 2 f n −1 + f n )
• Evaluation de l’erreur :
h2
E (h) <= (b − a) max ( f ′′(ξ ) , ξ ∈ [a,b].
12

2. MÉTHODES DES SIMPSON :

• Principe
b
on veut estimer ∫a
f ( x)dx a l’aide de la méthode numérique Simpson on commence par
subdiviser l’intervalle d’intégration [a,b] en un nombre pair de sous- intervalles
b−a
poser h = et considérer les points x0 = a , x1 = a + h, xi = a + ih, xn = a + nh=b
n
• La formule de Simpson:

b h
∫a
f ( x)dx ≈
3
[ f 0 + 4 f 1 + 2 f 2 + 4 f 3 + ... + 2 f n − 2 + 4 f n −1 + f n ]

Evaluation de l’erreur
h4
E (h) <= (b − a) max ( f (4)
(ξ ) , ξ ∈ [a,b].
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Cours N°3: Résolution numérique des équations non-linéaires

1. Problème
Soit f une fonction numérique d’une variable réelle. On cherche les racines simples de
l’´equation f(x) =0
Avant de passer a l’approximation d’une solution de f(x)=0,la première ´étape consiste à
isoler les racines, c’est `a dire trouver un intervalle [a; b] dans lequel est l’unique racine
réelle
2. Théorème des valeurs intermédiaires
Si f est continue et dérivable dans [a, b] et f(a).f(b) < 0 alors il existe au moins un point α∈
]a,b[/f(α)=0 Si de plus f est monotone dans [a,b] alors α est unique dans [a,b].

3. Convergence de la Méthode de newton

Si f ∈C2 [a,b] vérifie :
• f(a).f(b) <0
• ∀x ∈[a,b] f’(x) ≠ 0
• ∀x ∈ [a,b] f’’(x) ≠ 0
Alors les itérations de newton convergent vers l’unique solution α
Soit X0, une première estimation de la racine (tel que f(X0,). f’’(X0,) >0)
( )
On détermine les Xn selon la formule suivante Xn+1=Xn-
’( )
Condition d’arrêt
Si | Xn - Xn-1| <= EPSILON (précision) alors Xn est le résultat de l’estimation de la
racine.

4. Méthode dichotomie

Soit une fonction f continue sur un intervalle [a; b]. On suppose que f admet une et une seule
racine α dans ]a; b[ et que f (a)*f (b) < 0.

On pose a0=a, b0=b , on calcule x0 =(a0+b0)/ 2

Si f(x0) = 0, le point x(0) est le zéro de f et le problème est résolu.

Sinon Si f(xn)f(bn)<0 alors an+1=xn et bn+1=bn

Si f(an)f(xn) <0 alors an+1=an et bn+1=xn

Condition d’arrêt

On continue jusqu’a | Xn - Xn-1| < ε ou (b-a)/2n+1 ≤ ε

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Cours N°4: Résolution d'un système linéaire Ax=b

Problème : Résoudre le système Ax=b consiste a trouver les vecteurs x vérifiant le système.

• Méthode De Gauss (Stratégie sans pivotation)

Principe générales

En supposant que  ≠ 0 , on pose  =  i=k+1…………n, puis on

remplace la ligne Li Par la ligne Li’= Li− ∗ Lk
Calcul déterminant (stratégie sans pivotation)

() =  


• Méthode De Gauss (Stratégie avec pivotation)

Pivot partiel : on choisit comme pivot l’élément  tel que  = | | (k ≤i ≤n) et on
permute les lignes r et k
Pivot total: on choisit comme pivot l’élément  tel que  = ! " ! (k ≤i ; j ≤n) et on
permute les lignes r et k puis les colonnes m et k
Remarque :a chaque permutation des colonnes les inconnues changent de place

Calcul déterminant (stratégie avec pivotation)


$
() = (−1)  

ou p désigne le nombre de permutation (lignes et colonnes)

• Méthode Gauss Seidel (Principe générale)

Pour i de 1 à n faire

bi  i−1
a ij n
a ij k 
x ik + 1 = −
a ii 
∑ a ii
x k +1
j
− ∑ a ii
xj
j =1 j = i +1


Tests d'arrêts
L’algorithme se termine une fois la précision atteinte, c'est à dire X n +1 − X n ≤ ε .
Conditions convergence
La matrice A du système linéaire A.x= b est diagonale fortement dominante
G ∞ < 1 (Maximum somme lignes<1)
G 1 < 1 (Maximum somme colonnes<1)
P(G)<1(rayon spectrale est inferieur a 1