Chapitre4: Systèmes d'équations différentielles

1. Équations du premier ordre

1.1. Équations linéaire du premier ordre. Ce sont les équations de la
forme
(1.1) y 0 (t) = a(t)y(t) + b(t); t 2 I
avec a; b 2 C(I; R): La solution générale de cette équation est
Rt Z t R
a(s) ds t
(1.2) y(t) = Ce t0
+ e a(s) ds b( )d
t0

où t0 2 I est quelconque mais …xé, et C 2 R. REn e¤et (méthode du facteur

t
a(s) ds
intégrant), si on multiplie l’équation (1.1) par e t0 alors, en remarquant
Rt Rt 0
a(s) ds a(s) ds
que e t0
(y 0 (t) a(t)y(t)) = e t0
y(t) , on obtient
Rt 0 Rt
a(s) ds a(s) ds
e t0
y(t) =e t0
b(t)

puis (1.2) en intégrant.

1.2. Équations à variables séparées. Ce sont les équations de la forme

y 0 (t) = a(t) g(y(t)); t 2 I
On suppose, pour l’intégrer, que l’on travaille dans des intervalles J tels que
g(y(t)) =
6 0 pour tout t 2 J. On a alors
y 0 (t)
= a(t)
g(y(t))
R y0 (t) R du
et, en remarquant que g(y(t)) dt = g(u) (en faisant le changement de variable
R dy
u = y(t)), on obtient, si on pose F (y) = g(y)
Z
F (y) = a(t)dt

qui fournit une expression implicite de y.

Exemple 1.1. Résoudre les équations
(t2 + 1)(1 y2 )
(i) y 0 = ; (ii) y 0 = y ( 2 R)
ty

1
 2. M ÉTHODES PRATIQUES DE RÉSOLUTION

(i) L’équation suppose déjà que l’on travaille dans un intervalle I ne contenant
pas 0 et sur lequel y ne s’annule pas. On suppose de plus, que dans l’intervalle sur
lequel on travaille, y 6= 1. On a alors
yy 0 t2 + 1
2
=
1 y t
En remarquant que
yy 0 1 2yy 0 1 d
= = ln 1 y2
1 y2 2 1 y2 2 dt
on obtient
1 1
ln 1 y 2 = ln jtj + t2 + C
2 2
D’où
2 lnjtj t2 2C
1 y2 = e
C’est-à-dire
t2
e
y2 1= e 2C
t2
2C
En posant K = e , on trouve
t2
e
y2 = 1 + K
t2
qui donne l’expression de toutes les solutions (y compris les solutions constantes
sur R : y = 1 et y = 1).
(ii) Comme 2 R, on ne cherche que les solutions positives si 0; et
strictement positive si < 0 sur un intervalle que l’on détermine après résolution.
Par ailleurs, le cas = 1 donne une équation linéaire qu’on ne considérera pas. On
a
y0
=1
y
Par intégration, on en déduit puisque 6= 1que
y1
= t + C;
1
D’où 1
y = [(1 ) (t + C)] 1 ;
dé…nie sur l’intervalle ] C; +1[ pour toute constante C 2 R …xée si 2 ] 1; 1[
et sur ] 1; C[ si > 1.
Remarque 1.2. Supposons 2 ]0; 1[. Considérons le problème de Cauchy
y0 = y
y(0) = 0
1
D’après les calculs précédents, y = [(1 ) (t + C)] 1 : On a
1
y(0) = [(1 )C] 1 = 0 () C = 0
1
Par conséquent, la fonction y(t) = [(1 )t] 1 est une solution non triviale dé…nie
sur [0; +1[ : Il est, par ailleurs, évident que la fonction y 0 dans [0; +1[ est
également solution. Pour y0 = 0, le problème de Cauchy admet donc deux solutions
distinctes dé…nies dans le même intervalle. Cela est dû au fait que la fonction
f (y) = y n’est pas Lipschitzienne au voisinage de y0 = 0.

2
 2. SYSTÈM ES LINÉAIRES À COEFFICIENTS CONSTANTS

1.3. Équations homogènes. Ce sont les équations de la forme

y 0 = f (t; y)
où la fonction f est homogène:
f ( t; y) = f (t; y) 8 2 R:
Ce type d’équation se ramène à une équation à variable séparée en posant y = tz.
En e¤et: y 0 = z + tz 0 et en remplaçant dans l’équation di¤érentielle
tz 0 = f (1; z) z
Exemple 1.3. Résoudre l’équation
y 4 2t3 y
y0 =
2ty 3 t4
(On donnera une relation implicite liant t à y:)

2. Systèmes linéaires à coe¢ cients constants

On considère le système di¤érentiel
(2.1) y 0 = Ay
où A = (aij ) 2 Mn (R) est une matrice à coe¢ cients constants. On va montrer que
dans ce cas, on peut toujours trouver un système fondamental de solutions.
2.1. Premier cas: A diagonalisable dans C.

Théorème 2.1. Si la matrice A est diagonalisable alors les fonctions suivantes

forment un système fondamental de solutions:
it
yi (t) = e Vi ; 1 i n
où (V1 ; ; Vn ) est une base de vecteurs propres de A associés aux valeurs propres
1; ; n (les valeurs propres sont reproduites autant de fois que leur ordre de
multiplicité).
Preuve (Indication). Il su¢ t de véri…er (exercice!) que si AV = V alors
y(t) = e t V est solution. Il faut ensuite établir que les fonctions yi ; 1 i n sont
linéairement indépendantes sur R.
Remarque 2.2. Les valeurs propres de A ne sont pas forcément réelles. Mais
si A est à coe¢ cients réels, lorsque 2 C est valeur propre, il en est de même
de . En conséquence, si V est vecteur propre de A associé à une valeur propre
2 C alors V est un vecteur propre de A associé à la valeur propre : Les fonc-
1 1
tions e t V + e t V et e t V e t V sont des solutions à valeurs réelles qui
2 2i
peuvent remplacer les solutions e t V et e t V . Le théorème précédent donne donc
également un système fondamental de solutions à valeurs réelles si A est à coe¢ -
cients réels.
Exemple 2.3. Résoudre le système di¤ érentiel
x0 = y
y0 = x y

3
 2. M ÉTHODES PRATIQUES DE RÉSOLUTION

0 1
Dans ce cas, on a A = et le système s’écrit
1 1
0
x x
=A
y y
Les valeurs propres de Ap
sont les racines du polynôme
p
det ( I A) = 2 + + 1.
1 i 3 1+i 3
C’est-à-dire 1 = 2 et 2 = 1 = 2 . Ce sont deux valeurs propres
simples: A est diagonalisable (dans C). Cherchons une base de vecteurs propres.
On trouve
2 p 2 p
V1 = ; V2 =
1 i 3 1+i 3
Suivant la remarque 2.2, on pose
1
y1 (t) = e 1 t V + e 2 t V2 = Re e 1 t V
2
1
y2 (t) = e 1 t V e 2 t V2 = Im e 1 t V
2i
Or:
p p !
t 3 3 2 0p
e 1 t V = e 2 cos t i sin t +i
2 2 1 3
p ! p !!
3 3
t 2 cos 2 t 2 sin 2 t
= e 2 p p p +i p p p
cos 23 t 3 sin 23 t sin 23 t 3 cos 23 t
D’où
p !
t 2 cos 23 t
y1 (t) = e 2 p p p
cos 23 t 3 sin 23 t
p !
t 2 sin 23 t p
y2 (t) = e 2 p
3
p
sin 2 t 3 cos 23 t
La solution générale du système est alors
p p !
t 3 3
x(t) = e 2 2 cos t 2 sin t
2 2
p p !
t p 3 p 3
y(t) = e 2 ( + 3) cos t ( 3 + ) sin t
2 2
où ; 2 R sont des constantes arbitraires.
2.2. Deuxième cas: A n’est pas diagonalisable dans C. Considérons à

présent le cas où A n’est pas diagonalisable. On sait du cours d’algèbre linéaire

que ceci équivaut à l’existence d’une valeur propre dont la multiplicité algébrique
k n’est pas égale à la dimension m 1 du sous-espace propre qui lui est associé
(on a toujours m k). Dans ce cas, les solutions indépendantes obtenues à l’aide
d’une base du sous-espace propre de sont au nombre de m < k. En pratique, on
cherche des solutions sous la forme
k
X1
y(t) = e t ti V i :
i=0

4
 2. SYSTÈM ES LINÉAIRES À COEFFICIENTS CONSTANTS

où les Vi 2 Cn sont des vecteurs à déterminer.

Exemple 2.4. Résoudre le système di¤ érentiel
8 0
< x =x+y
y0 = y + z
: 0
z =z
0 1
1 1 0
Dans cet exemple, on a A = @ 0 1 1 A et elle admet une valeur pro-
0 0 0 1 1
0 1 0
pre triple: = 1. On a alors I A = @ 0 0 1 A et ker (I A) =
D E 0 0 0
t
1; 0; 0 . Par conséquent, A n’est pas diagonalisable. On cherche donc les
solutions sous la forme
X2
y(t) = et ti V i :
i=0
On a:
2 2
!
X X
0 t i i 1
y (t) = e t Vi + it Vi
i=0 i=1
1
!
X
t 2 i
= e V2 t + (Vi + (i + 1) Vi+1 ) t
i=0

Par ailleurs:
2
X
Ay(t) = et ti AVi
i=0
On en déduit que y est solution si et seulement si
AV2 = V2
AVi = Vi + (i + 1) Vi+1 ; i = 0; 1
t
Il faut donc que V2 = 2 ; 0; 0 .
t
Résolvons le système AV1 = V1 + 2V2 . Si on pose V1 = ; ; , alors
t
= 2 ; = 0 et quelconque. On en déduit que V1 = 1; 2; 0 .
De la même manière, le système AV0 = V0 + V1 admet pour solution V0 =
t
0; 1; 2 . On alors
0 2
1
0 + 1t + 2t
y(t) = et @ 1 + 2t
A;
2

où 0; 1; 2 sont des constatntes arbitraires.

2.3. Exponentielle d’une matrice. Pour tout A 2 Mn (C); on pose

X An
E(A) =
n!
n 0

5
 2. M ÉTHODES PRATIQUES DE RÉSOLUTION

n
Il est clair que E est dé…nie pour tout A 2 Mn (C) car kAn k kAk et ceci implique
la convergence normale de la série. On appelle cette application exponentielle de
la matrice A et on la note eA . On peut établir:
Proposition 2.5. (1) eOn = Id où On 2 Mn (C) est la matrice nulle; eId =
eId:
(2) Si A et B sont deux matrices de Mn (C) qui commutent, alors eA+B =
1
eA eB : Par conséquent eA est inversible et eA = e A:
(3) Si A = P 1 BP alors eA = P 1 eB P
(4) Si A = diag ( 1 ; ; n ) alors eA = diag e 1 ; ;e n :
(t t0 )A
(5) L’application t 7 ! e y0 est (l’unique) solution du problème
y 0 = Ay
y(t0 ) = y0
Les points 3: et 4: de cette proposition fournissent un moyen de calculer l’exponentielle
d’une matrice.
0 1
Exemple 2.6. Soit A = . Ses valeurs propres sont = i et
1 0
1
les vecteurs propres associés sont V = : La matrice de passage P =
i
p1
1 1 1 p1
1 i
dont l’inverse est P = (elle est orthogonale) per-
2 i i 2 1 i
met d’écrire
i 1
=P AP
i
On a donc:
ei
eA = P i P 1
e
cos 1 sin 1
=
sin 1 cos 1
On a, par le même calcul
cos t sin t
etA =
sin t cos t
On peut donc en déduire que la solution du problème de Cauchy
y 0 = Ay
y(t0 ) = y0
est donnée par
y(t) = e(t t0 )A
y0

Un autre moyen de calcul de eA est le théorème de Cayley-Hamilton:

Théorème 2.7. Si p( ) = det ( Id A) alors p(A) = 0
Pn 1 Pn 1
Si p( ) = n + k=1 ak k alors An = k
k=1 ak A :

6
 3. ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES À COEFFICIENTS CONSTANTS

0 1
0 1 0
Exemple 2.8. Considérons la matrice nilpotente A = @ 0 0 1 A. On a
0 0 0
1 2
A3 = 0. Par conséquent eA = Id + A + 2! A
0 1
1
1 1 2!
eA = @ 0 1 1 A
0 0 1
et en particulier
0 t2
1
1 t 2!
eA = @ 0 1 t A
0 0 1

3. Équations di¤érentielles linéaires à coe¢ cients constants

3.1. Équations homogènes. On considère l’équation
(3.1) y 00 + ay 0 + by = 0
où a et b sont des constantes réelles ou complexes. Le système di¤érentiel qui lui
est associé est
(3.2) Y 0 = AY
avec
0 1
A=
b a
Les valeurs propres de A sont solutions de l’équation caractéristique
2
det( Id A) = +a +b=0
Il y a alors deux cas à considérer:
Premier cas: = a2 4b 6= 0. On a alors deux valeurs propres distinctes
1
auxquelles correspondent les vecteurs propres V = et on sait
que la solution générale du système (3.2) est
+
t
Y = C1 e V + + C2 e t
V
À cette solution du système correspond la solution générale de l’équation
(3.1)
+
t t
y = C1 e + C2 e
Deuxième cas: = a2 4b = 0: Dans ce cas il y a une racine double
a
= 2b et on peut véri…er que A n’est pas diagonalisable. On sait alors
que la solution générale de (3.2) est de la forme
t
Y = (V0 + V1 t) e
et cela donne une solution générale de (3.1)
t
y = (C1 + C2 t)e
En résumé:

7
 2. M ÉTHODES PRATIQUES DE RÉSOLUTION

Proposition 3.1. On considère l’équation di¤ érentielle y 00 + ay 0 + by = 0 à

laquelle on associe le polynôme caractéristique 2 + a + b = 0:
Si le polynôme caractéristique admet deux racines distinctes alors la solution
générale de l’équation di¤ érentielle est donnée par
+
t t
y = C1 e + C2 e
+
et e t ; e t est une base de solutions.
Si le polynôme caractéristique admet une racine double alors la solution
générale de l’équation di¤ érentielle est donnée par
t
y = (C1 + C2 t)e
et e t ; te t
est une base de solutions.
3.2. Équations non homogènes. Pour l’équation non homogène
(3.3) y 00 + ay 0 + by = c(t)
ù a et b sont des constantes réelles ou complexes, la solution générale peut être
trouvée en utilisant la méthide de variation des constantes déjà exposée. Il ex-
iste cependant des situations particulières où cette solution peut être trouvée plus
rapidement.
Proposition 3.2. Soit P un polynôme de degré p et 2 C: Supposons que
c(t) = e t P (t): Alors (3.3) admet une solution particulière de la forme e t Q(t) où
Q est un polynôme de degré p si n’est pas racine du polynôme caractéristique,
et un polynôme de degré p + m si est racine de multiplicité m du polynôme
caractéristique.
La solution générale de l’équation sera donc la solution générale de l’équation
homogène (que l’on sait trouver exsplicitement!) plus cette solution particulière.

8
(2) Soit f 2 C ([0; 1]; R) : Déterminer en fonction de y1 et y2 la solution
générale de l’équation y 00 + c2 y = f .
(3) Montrer que (3.8) admet une solution unique qui se met sous la forme:
Z
sinh(ct) 1 1
y(t) = + f (s) sinh(c(1 s)) ds
sinh(c) c t
Z
sinh(c (1 t)) 1 t
+ + f (s) sinh(cs) ds :
sinh(c) c 0
(4) Montrer que pour tout t 2 [0; 1] :
sinh(c(1 t)) + sinh(ct)
y(t) max( ; )
sinh(c)
sinh(c(1 t)) + sinh(ct) M
+ 1
sinh(c) c2
où M = sup f (t):
t2[0;1]
(5) Exprimer sinh(p) + sinh(q) en fonction de sinh( p+q p q
2 ) et cosh( 2 ) ainsi
que sinh(2p) en fonction de sinh(p) et cosh(p):
(6) Pour t 2 [0; 1] ; montrer que
sinh(c(1 t)) + sinh(ct)
0 1:
sinh(c)
En déduire que pour tout t 2 [0; 1] :
!
f (t)
y(t) max ; ; sup
t2[0;1] c2
(7) Pour une fonction h 2 C ([0; 1]; R), comparer inf ( h(t)) avec sup ( h(t)).
t2[0;1] t2[0;1]
En déduire une minoration de y.

9
 Exercices

Exercice 1 : On veut résoudre

z 00 (t ) + b(t )z 0 (t ) + c(t )z(t ) = 0, b et c étant des fonctions réelles.

Transformer cette équation différentielle du second ordre en un système d’équations différentielles du premier
ordre

Exercice 2 :
2
et
µ ¶ µ ¶
0 ¢2
. Montrer que {X 1 , X 2 } est une famille libre de C 1 (IR, IR) .
¡
On définit X 1 , X 2 par X 1 (t ) = , X 2 (t ) = − cos t
0 e

Exercice 3 : µ ¶
2t 0
On définit A(t ) = , résoudre x 0 (t ) = A(t )x(t ). Montrer que l’on peut écrire
0 sin t
x(t ) = α1 X 1 (t ) + α2 X 2 (t )
¢2
où X 1 , X 2 sont 2 solutions linéairement indépendantes de C 1 (IR, IR) .
¡

Exercice 4 : µ ¶ µ ¶
0 2t 0 −t
Résoudre x (t ) = A(t )x(t ) + g (t ) où A(t ) = , g (t ) = .
0 sin t 1 − t sin t

Exercice 5 : µ ¶
0 2 0
Résoudre le système différentiel x (t ) = Ax(t ), avec A = .
0 3

Exercice 6 : µ ¶
0 1 −1
Résoudre le système différentiel x (t ) = Ax(t ), avec A = .
2 4

Exercice 7 : µ ¶
1 1
On définit A = , montrer que A n’est pas diagonalisable.
−1 3
On note Y1 un vecteur propre de A, on choisit Y2 un vecteur quelconque tel que {Y1 , Y2 } soit une famille libre.
On définit P = (Y1 Y2 ) . P est inversible. (pourquoi ? )
1. Montrer que T = P −1 AP est une matrice triangulaire supérieure qui vérifie

t 11 = t 22 = 2.

2. Résoudre x 0 (t ) = Ax(t ).

Exercice 8 :
Résoudre le système différentiel x 0 (t ) = Ax(t ) + g (t ),
µ ¶ µ ¶
1 −1 t
avec A = , g (t ) = .
2 4 2t
Exercice 9 :
Résoudre y 00 − 2y 0 + 2y = 0. Donner les solutions dans C puis dans IR.

Mettre l’équation différentielle y00 −2y0 +2y = 0 sous forme d’un système différentiel du premier ordre. Puis le
résoudre dans C, comparer avec les résultats obtenus.

Exercice 10 :
t 0 ,a, b et c sont des réels fixés, on suppose a 6= 0. On admettra que pour tout couple (y 0 , y 1 ) donné il existe une
et une seule fonction y ∈ C 2 (IR, IR) vérifiant
 00 0
 a y (t ) + b y (t ) + c y(t ) = 0 ∀t ∈ IR
y(t ) = y 0 (1.1)
 0 0
y (t 0 ) = y 1

On note S 0 = {y ∈ C 2 (IR, IR) vérifiant y 00 (t ) + b y 0 (t ) + c y(t ) = 0 ∀t ∈ IR}

On appelle u l’application de S 0 dans IR2 qui à y associe (y 0 , y 1 ) définis par y 0 = y(t 0 ), y 1 = y 0 (t 0 ).
1. Montrer que S 0 est un sous espace vectoriel de C 2 (IR, IR).
2. Montrer que u est linéaire.
3. Montrer que u est bijective de S 0 dans IR2 .
4. En déduire que la dimension de S 0 est 2.
5. Si λ vérifie aλ2 + bλ + c = 0, montrer que la fonction y définie par y(t ) = e λt appartient à S 0 .