PROF : CHEBAB AMINE TETOUAN ADVISORS

Econometrie

(Observation) Yt = β0 + β1 X +  tq :

S
(
X : V ariable explicative

OR
Yt : V ariable à expliquer

(Estimation) Ybi = βb0 + βb1 xi avec β0 , β1 sont des paramètres de la

droite.

On calcule d’abord βb1 (approximatif)

S
n
(xi − x)(yi − y)
P

βb1 = i=1 P
n

Puis on calcule :
VI i=1
(xi − x)2

βb0 = Y − βb1 x
√
AD
Trouver les valeurs estimées Yb de Y .
√
Calculer les résidus (l’erreur) e = y − yb.
n
P n
P
e2 y )2
(yi −b
√ 2 i=1 i=1
Calculer l’estimateur de la variance de l’erreur : = σ
bE n−2 = n−2
SCR
ou n−2 avec SCR : la somme carrée des résidus.
√
Calculer l’estimateur de la variance du paramètre β1 .
σ 2 1 x2 
bβ21 = n bβ20 = σ 2
bE
σ à part σ bE + P
n
N

P
(xi − x)2 n (xi − x)2
i=1 i=1

√ |β
b1 −β1 |
Test de student =⇒ t∗ = .
UA

σβ1
b

Il y a deux questions différentes :

1− Tester la signification de la pente : (Test bilatéral)
TO

Soit l’hypothèse suivante :

(
H0 : β1 = 0
H1 : β1 6= 0
α
Sous H0 =⇒ t∗ = bσ|β1 | et on la compare avec tn−2
2
b
β1
TE

√
Si t∗ > t0.025
n−2 =⇒ la pente est significativement 6= 0, On rejette H0 .
√
Si t∗ < t0.025
n−2 =⇒ On rejette pas H0 .

1 14 avril 2021
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2− β1 est-il significativement > 1 (Test unilatéral) :

Soit l’hypothèse suivante :

S
(
H0 : β1 = 1
H1 : β1 > 1

OR
Sous H0 =⇒ t∗ = | βbσ1 −1 | et on la compare avec tαn−2 .
b
β1
√
Si t∗ > t0.05
n−2 =⇒ la pente est significativement supérieure à 1.
√
Si t∗ < t0.05
n−2 =⇒ la pente n’est pas significativement supérieure à 1.

S
0.1 Tester la signification du coefficient de corrélation r

r=
Cov(x, y)
= s i=1
VIn
P

s
(xi − x)(yi − y)
2
à part r = s
"
n
P
i=1
xi yi − nx.y
s
#2

σx σy n n n n
(xi − x)2 (yi − y)2 x2i − nx2 yi2 − ny 2
P P P P
AD
i=1 i=1 i=1 i=1

t∗ = q |r| test bilatéral :

1−r 2
n−2
(
H0 : r = 0
Soit l’hypothèse suivante :
H1 : r 6= 0
√
Si t∗ > t0.025
n−2 =⇒ le coefficient de corrélation est différent à 0.
N

√
Si t∗ < t0.025
n−2 =⇒ l’hypothèse nulle d’un coefficient de corrélation est
acceptée.
UA

0.2 L’intervalle de confiance pour β0 et β1

" # " #
α α
I1 : β1 ∈ βb1 ± tn−2 .σ
2
et I0 : β0 ∈ βb0 ± tn−2 .σ
2
TO

b β1 b β0

! ! ! Dans l’examen on pose un question fréquente :

a)- Calculer le coefficient R2 de détermination (la qualité de l’ajustement).

b)- Effectuer le test de Fisher F ∗ .
TE

Solution :

2 14 avril 2021
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a) R2
n n
(ybi − y)2 e2
P P
i
SCE SCR
R2 = = i=1 = 1 − = 1 − i=1

S
n n
SCT P
(yi − y)2 SCT P
(yi − y)2
i=1 i=1

OR
R2 = 1 =⇒ Le modèle est parfait et la droite de régression passe
par tous les points de nuage.

R2 = 0 =⇒ Mauvais modèle, meilleur prédiction de y et y

R2 proche de 0 =⇒ Mauvais ajustement, x n’impose pas ou

S
n’explique pas y

VI
R2 proche de 1 =⇒ Meilleur ajustement.

b) Test de Fisher : (F ∗ ) avec (SCT = SCR + SCE)

SCE
r2
F∗ = 1
ou F∗ =
AD
SCR 1−r2
n−2 n−2

(βb1 )2
F ∗ = (t∗b )2 = =⇒ bilatéral
β1 (σb β1 ) 2
On compare F ∗ avec F1,n−2
α :

α
F1,n−2 > F ∗ =⇒ Le modèle n’est pas globalement significative.
N

α
F1,n−2 < F ∗ =⇒ le modèle est globalement significative.
UA

0.3 Parmis les questions d’examen on trouve aussi :

Exercice d’application :
(L’économiste, l’agronome) prévoit respectivement x6 et x7 .
TO

a) Déterminer les valeurs prévues.

b) Construire l’intervalle de prévision.

Solution :
a) Prévision ponctuelle :
TE

yb6 = βb0 + βb1 x6

yb7 = βb0 + βb1 x7

3 14 avril 2021
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b) Intervalle de prévision :
" v #
α u 1 (xi − x)2
I : y ∈ yb ± tn−2 .σ
2
bE u1 + + n
u
n

S
2 (xi − x)
t P
i=1

OR
0.4 Autres Formules :

v v
u n u n
uP uP
u (xi − x)2 u (yi − y)2

S
q t i=1 q t i=1
σ(x) = V (x) = et σ(y) = V (y) =
n−1 n−1

VI
βb1 =
n
P
i=1
n
P
xi yi − nx.y

x2i − nx2
=r×
σ(y)
σ(x)
=
Cov(x, y)
V (x)
i=1
AD
n
P
xi yi
Cov 2 (x, y) Cov(x, y) i=1
r2 = = βb1 × Cov(x, y) = = x.y = βb1 ×σ 2 (x)
σ 2 (x)σ 2 (y) SCT n
N
UA
TO
TE

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