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Université Félix H.

Boigny
Année Universitaire
UFR Mathématiques et Informatique, Filière classique
2020/2021
ECUE: Probabilité, Licence 2
Travaux dirigé
Recommendation
(1) Les étudiants devront s’efforcer à chercher les exercices avant de se présenter aux séance
de travaux dirigées.
(2) L’enseignant doit laisser l’initiative aux étudiants pendant les séances de travaux dirigé. Il
devra au cas échéant poser des questions pour les amener sur les différentes méthodes de
résolution.
(3) L’exercice 4 est un peu délicat car il met en oeuvre le calcul de l’intégrale d’une fonction
discontinue en certain point.
(4) Dans le raisonnement, l’enseignant devra insister sur la justification des méthodes utilisées,
surtout dans la détermination des loi usuelle.

Exercice 1

Un gardien de nuit doit ouvrir une porte dans le noir, avec n clefs dont une seule est la bonne.
(1) Donner la loi de probabilité du nombre X d’essais nécessaires s’il essaie les clefs une à une
sans utiliser deux fois la même. Calculer l’espérance et la variance de X
(2) Lorsque le gardien est ivre, il mélange toutes les clefs à chaque tentative. Dans ce cas,
identifier la loi de X.
(3) Le gardien est ivre un jour sur trois. Sachant qu’un jour n tentatives ont été nécessaires
pour ouvrir la porte, quelle est la probabilité pn que le gardien ait été ivre ce jour là?
(4) Etudier le comportement assymptotique de pn .

Exercice 2

L’examen du code de la route a deux étapes: l’épreuve d’admissibilité et celui d’admission. Pour
l’admissibilité, les candidats doivent répondre à un questionnaire de plusieurs questions en choisis-
sant pour chacune d’elles l’une des quatre réponses proposées, dont une seule est exacte. Dès que
le candidat est admissible, les questionnaires sont limités à 40 moins le rang de la bonne question
de l’admissibilité avec le même mécanisme.
(1) Un candidat totalement ignorant décide de tenter sa chance en cochant complètement au
hasard une réponse pour chaque question.
(2) Déterminer la loi du rang R de la première bonne réponse du candidat.
(3) On suppose que pour être admissible au code, il faut que le rang de la première bonne
réponse soit au plus égal à 5. Déterminons la probabilité d’être admissible au code.
(4) Déterminer la loi du nombre S de ses bonnes réponses pendant l’épreuve d’admission.
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(5) On suppose que pour être admis à l’épreuve d’admission, il faut avoir au moins 28 points.
Déterminons la probabilité d’être admis au code.
(6) Quelle est la probabilité que ce candidat soit admis à l’examen du code de la route?

Exercice 3

D’après une étude récente, la taille des femmes ivoirienne est distribuée selon une loi normale de
moyenne m = 1, 58 et d’écart-type σ = 0, 06. Pour produire un stock de vêtements, un couturiers
souhaite utiliser cette loi.
(1) Déterminer le réel a tel que l’intervalle [m − a, m + a] contiennent 90% des tailles femmes
ivoiriennes.
(2) Il en déduit trois tailles S, M et L, correspondant respectivement aux intervalles [m −
a, m − a3 ], [m − a3 , m + a3 ] et [m + a3 , m + a].
(3) Calculer le pourcentage de la production qui doit être affecté à chaque taille.

Exercice 4

Une entreprise de la région estime que la demande en millier concernant l’un des articles qu’elle
produit est une v.a. continue X dont la fonction de densité de probabilité est f définie par



 0 si x<0
 3x + 2 si x ∈ [0, 1 [

3
f (x) = 1 2


 x si x ∈ [ 3 , 3 [
 αx + 1 si x ∈ [ 2 , 1]

3

(1) Tracer la courbe de f en fonction de a. Z 1


(2) Représenter sur le même dessin la quantité f (x)dx.
0
(3) Déterminer la valeur de a pour que f soit réellement une fonction de densité.
(4) Déterminer la fonction de répartition de la la v.a X.
(5) Calculer la probabilité que la demande soit entre 200 et 600.
(6) Déterminer la demande moyenne et l’écart type de la demande.

Exercice 5

On considère deux variables aléatoires X et Y telle que X(Ω) = Y (Ω) = {1, 2, · · ·, n} et P(X =
i, Y = j) = a × i × j.
(1) Déterminer la valeur de la constante a.
(2) Donner la loi, l’espérance et la variance de X.
(3) Déterminer la loi de Y.
(4) Les variables X et Y sont-elles indépendantes?
(5) Calculer P(X = Y ).

Exercice 6
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Dans un bureau de poste, il y a deux guichets. Chacune des personnes arrivant à la poste choisit le
premier guichet avec une probabilité p, ou le deuxième guichet avec une probabilité q = 1 − p. Les
personnes effectuent leur choix de façon indépendante. En une heure, le nombre X de personnes
arrivés à la poste suit une loi de Poisson P(m). On désigne par Y le nombre de personnes ayant
choisi le premier guichet.
(1) Sachant que n personne sont venues à la poste, déterminer que k soient allées au premier
guichet.
(2) En déduire la loi du couple (Nombre d’arrivée à la poste, Nombre de personnes au guichet).
Comment désigne t-on cette loi.
(3) Déterminer la loi du nombre de personne .

Exercice 7

On considère un couple de variables aléatoires continues (X, Y ) dont la densité jointe est donnée
par
(
1

k x2
+ y2 si 1 ≤ x ≤ 5 et − 1 ≤ y ≤ 1
f (x, y) =
0 sinon

(1) Pour quelle(s) valeurs de k la fonction f est-elle bien une densité?


(2) Calculer les densités marginales de X et de Y .
(3) Les variables X et Y sont-elles indépendantes?
(4) Déterminer la densité marginale de X sachant que Y = 0.
(5) Calculer la covariance de X et Y .

Exercice 8

Un fournisseur d’accès à Internet met en place un point local d’accès, qui dessert 5000 abonnés.
A un instant donné, chaque abonné a 20% de chance d’être connecté. Les comportements des
abonnés sont supposés indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire égale au
nombre d’abonnés connectés à un instant t
(1) Quelle est la loi de X?
(2) Quelle est son espérance, son écart-type?
X−1000
(3) On pose Y = 800
. Justifier précisément qu’on peut approcher la loi de Y par la loi
normale N (0, 1)
(4) Le fournisseur d’accès souhaite savoir combien de connexions simultanées le point d’accès
doit pouvoir gérer pour que sa probabilité d’être saturé à un instant donné soit inférieure
à 2, 5%. En utilisant l’approximation précédente, proposer une valeur approchée de ce
nombre de connexions

Exercice 9
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Pour tout entier naturel n non nul, on considère la fonction fn définie par
n2 x2
fn (x) = n2 x exp(− 1R+ (x)
2
(1) Montrer que fn est la densité d’une variable aléatoire.
(2) Soit (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires, Xn admet pour densité fn . Démontrer que
la suite (Xn )n≥1 converge en probabilité vers 0.

Exercice 10

Soit (Un )n≥1 une suite de variables aléatoire indépendantes suivant toutes la loi uniforme sur
[0, 1]. On note

Mn = max(X1 , ·, · · ·, Xn ), Xn = n(1 − Mn ).

(1) Quelle est la fonction de répartition de U1 .


(2) Déterminer la fonction de répartition de Mn en fonction de celle des Ui .
(3) Déterminer la fonction de répartition de Xn .
(4) Etudier la convergence en loi de la suite (Xn )n≥1 .

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