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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland

MINISTERE DE MINISTRY OFHIGHER


L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EDUCATION

UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES
FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES
--------------------------------------------

MASTER 2 RECHERCHE

MODELISATION EXPERIMENTALE ET TRAITEMENT DU


SIGNAL

TPE 1 : CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE


DE REGRESSION

Rédigé par
AMBADIANG YVES BERTRAND
Matricule : 16G02881

Sous la supervision de : Pr DAVID MONKAM

Année Académique : 2021/2022


CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Tracé de la Moyenne ............................................................................................................. 16


Figure 2: Tracé de la variance ............................................................................................................... 16
Figure 3: Tracé de l' écart type .............................................................................................................. 17
Figure 4 : Nuage de points .................................................................................................................... 19
Figure 5: Nuage de points ..................................................................................................................... 24
Figure 6: Courbe de regression.............................................................................................................. 25
Figure 7: Code UBUNTU pour cas stationnaire ................................................................................... 26

Rédigé par AMBADIANG Yves Bertrand Page 2


CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Tableau de la fonction aléatoire X(t) .................................................................................... 5


Tableau 2 : Présentation des résultats de la moyenne, variance et écart type en régime non stationnaire
............................................................................................................................................................... 12
Tableau 3 : Fonction d' auto-covariance................................................................................................ 12
Tableau 4: Fonction d'auto-corrélation.................................................................................................. 13
Tableau 5 : présentation des résultats de la Moyenne, Variance et écart type en régime stationnaire .. 14
Tableau 6: Fonction d' auto covariance en régime stationnaire............................................................. 14
Tableau 7 : Fonction d'auto corrélation en régime stationnaire............................................................. 15

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

TABLE DES MATIERES

LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................ 2


LISTE DES TABLEAUX ....................................................................................................................... 3
PREMIERE PARTIE : CALCUL DES CARACTERISTIQUE DU SIGNAL ............................... 5
I. ENONCE :.................................................................................................................................. 5
II. RESOLUTION : .................................................................................................................... 6
1. Formules de calcul des différentes caractéristiques, cas général : .................................... 6
2. Formules de calcul des différentes caractéristiques, cas stationnaire : ............................ 6
3. Programme du calcul des caractéristiques à l’aide du langage FORTRAN(UBUNTU
64-bit).............................................................................................................................................. 7
4. Résultats obtenus ................................................................................................................. 12
5. Tracé des graphes ................................................................................................................ 15
INTERPRETATIONS DES RESULTATS ....................................................................................... 17
DEUXIEME PARTIE : DETERMINATION DE LA COURBE DE REGRESSION ................ 17
I. Enoncé ...................................................................................................................................... 17
II. NUAGE DE POINT ............................................................................................................ 18
III. DETERMINONS LA COURBE DE REGRESSION....................................................... 19
IV. PROGRAMME DE DETERMINATION DE a ET b ...................................................... 20
V. RESULTATS ........................................................................................................................... 23
VI. TRACE DE LA COURBE DE REGRESSION ................................................................ 23
ANNEXES ........................................................................................................................................ 26

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

PREMIERE PARTIE : CALCUL DES CARACTERISTIQUE DU


SIGNAL

I. ENONCE :

La fonction aléatoire X(t) est donnée par un ensemble de 12 réalisations récapitulé dans le
tableau suivant :
Tableau 1: Tableau de la fonction aléatoire X(t)

t
Nbre de 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4
réalisation
1 0.64 0.74 0.62 0.59 0.35 -0.09 -0.39
2 0.54 0.37 0.06 -0.32 -0.60 -0.69 -0.67
3 0.34 0.50 0.37 0.26 -0.52 -0.72 0.42
4 0.23 0.26 0.35 0.55 0.69 0.75 0.80
5 0.12 0.20 0.24 0.18 -0.20 -0.42 -0.46
6 -0.16 -0.12 -0.15 0.05 0.29 0.43 0.63
7 -0.22 -0.29 -0.38 -0.24 -0.06 0.07 -0.16
8 -0.26 -0.69 -0.70 -0.61 -0.43 -0.22 0.29
9 -0.50 -0.60 -0.68 -0.62 -0.68 -0.56 -0.54
10 -0.30 0.13 0.75 0.84 0.78 0.73 0.71
11 -0.69 -0.40 0.08 0.16 0.12 0.18 0.33
12 0.18 -0.79 -0.56 -0.39 -0.42 -0.58 -0.53

1) Déterminer les caractéristiques suivantes :


𝑚𝑥 (𝑡), 𝐷𝑥 (𝑡), 𝜎𝑥 (𝑡), 𝐾𝑥 (𝑡, 𝑡 ′ ), 𝑅𝑥 (𝑡, 𝑡 ′ ) qui sont respectivement la moyenne, la variance,
l’écart type, la covariance et la corrélation.
2) Reprendre la question 1) en supposant X(t) approximativement stationnaire.

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

II. RESOLUTION :

1. Formules de calcul des différentes caractéristiques, cas général :

1
 La moyenne : 𝑚𝑥 (𝑡) = 𝑀 ∑𝑀
𝑘=1 𝑥𝑘 (𝑡)

 La variance : 𝐷𝑥 (𝑡) = ∑𝑀 2
𝑘=1[𝑥𝑘 (𝑡) − 𝑚(𝑡)] 𝑝𝑘 (𝑡)

𝑀 𝑀 2
1 1
= ∑ 𝑥𝑘 (𝑡)2 − [ ∑ 𝑥𝑘 (𝑡)]
𝑀 𝑀
𝑘=1 𝑘=1

 L’écart-type : 𝜎𝑥 (𝑡) = √𝐷𝑥 (𝑡)

 La covariance : 𝐾𝑥 (𝑡, 𝑡 ′ ) = ∑𝑀 𝑀 ′ ′
𝑘=1 ∑𝑙=1[𝑥𝑘 (𝑡) − 𝑚(𝑡)][𝑥𝑙 (𝑡′) − 𝑚(𝑡 )]𝑝𝑘𝑙 (𝑡, 𝑡 )

𝐾𝑥 (𝑡,𝑡 ′ )
 La corrélation : 𝑅𝑥 (𝑡, 𝑡 ′ ) = 𝜎 ′) , avec −1 ≤ 𝑅𝑥 (𝑡, 𝑡 ′ ) ≤ 1.
𝑥 (𝑡)𝜎𝑥 (𝑡

2. Formules de calcul des différentes caractéristiques, cas stationnaire :

Le processus aléatoire X(t) est dit stationnaire au sens strict si toutes ses
caractéristiques statistiques sont indépendantes de l’origine des temps. Autrement dit, un
processus est stationnaire si aucun résultat de ses réalisations ne varie en fonction du temps.
Pour cela, nous avons donc :
1
 La moyenne : 𝑚𝑥 (𝑡) = 𝑀 ∑𝑀 𝑘=1 𝑥𝑘 (𝑡) = 𝑚

 La variance : 𝐷𝑥 (𝑡) = ∑𝑀 2
𝑘=1[𝑥𝑘 (𝑡) − 𝑚(𝑡)] 𝑝𝑘 (𝑡)

𝑀 𝑀 2
1 1
= ∑ 𝑥𝑘 (𝑡)2 − [ ∑ 𝑥𝑘 (𝑡)] = 𝐷
𝑀 𝑀
𝑘=1 𝑘=1

 L’écart-type : 𝜎𝑥 (𝑡) = √𝐷𝑥 (𝑡) = 𝜎

 La covariance :
𝐾𝑥 (𝑡, 𝑡 ′ ) = ∑𝑀 𝑀 ′ ′
𝑘=1 ∑𝑙=1[𝑥𝑘 (𝑡) − 𝑚(𝑡)][𝑥𝑙 (𝑡′) − 𝑚(𝑡 )]𝑝𝑘𝑙 (𝑡, 𝑡 ) = 𝐾𝑥 (𝜏)
Avec 𝜏 = 𝑡 − 𝑡′

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

𝐾𝑥 (𝜏) 𝐾𝑥 (𝜏)
 La corrélation : 𝑅𝑥 (𝑡, 𝑡 ′ ) = 𝜎 (𝑡)𝜎 ′
=𝜎 ′
, avec −1 ≤ 𝑅𝑥 (𝑡, 𝑡 ′ ) ≤ 1.
𝑥 𝑥 (𝑡 ) 𝑥 (𝑡)𝜎 𝑥 (𝑡 )

3. Programme du calcul des caractéristiques à l’aide du langage


FORTRAN(UBUNTU 64-bit)

!Détermination des caractéristiques de la fonction aléatoire X(t)


!donnée par un ensemble de 12 réalisations.

program modelisation_experimentale
implicit none

!------déclaration de variables

integer::i,j,k
real::s
real,dimension(7)::t ! -------le temps
real,dimension(7)::m !--------la moyenne
real,dimension(7,7)::Kx !--------la covariance
real,dimension(7)::Dx !--------la variance
real,dimension(7)::E !--------l'ecart-type
real,dimension(7,7)::R !--------la correlation
real,dimension(12,7)::D

!------ Affichage dans un fichier externe

!------Données du probleme

t(1)=0;t(2)=0.4;t(3)=0.8;t(4)=1.2;t(5)=1.6;t(6)=2;t(7)=2.4

D(1,1)=0.64;D(1,2)=0.74;D(1,3)=0.62;D(1,4)=0.59;D(1,5)=0.35;D(1,6)=-
0.09;D(1,7)=-0.39
D(2,1)=0.54;D(2,2)=0.37;D(2,3)=0.06;D(2,4)=-0.32;D(2,5)=-0.60;D(2,6)=-
0.69;D(2,7)=-0.67
D(3,1)=0.34;D(3,2)=0.50;D(3,3)=0.37;D(3,4)=0.26;D(3,5)=-0.52;D(3,6)=-
0.72;D(3,7)=0.42
D(4,1)=0.23;D(4,2)=0.26;D(4,3)=0.35;D(4,4)=0.55;D(4,5)=0.69;D(4,6)=0.75;D(4
,7)=0.80
D(5,1)=0.12;D(5,2)=0.20;D(5,3)=0.24;D(5,4)=0.18;D(5,5)=-0.20;D(5,6)=-
0.42;D(5,7)=-0.46
D(6,1)=-0.16;D(6,2)=-0.12;D(6,3)=-
0.15;D(6,4)=0.05;D(6,5)=0.29;D(6,6)=0.43;D(6,7)=0.63
D(7,1)=-0.22;D(7,2)=-0.29;D(7,3)=-0.38;D(7,4)=-0.24;D(7,5)=-
0.06;D(7,6)=0.07;D(7,7)=-0.16
D(8,1)=-0.26;D(8,2)=-0.69;D(8,3)=-0.70;D(8,4)=-0.61;D(8,5)=-0.43;D(8,6)=-
0.22;D(8,7)=0.29
D(9,1)=-0.50;D(9,2)=-0.60;D(9,3)=-0.68;D(9,4)=-0.62;D(9,5)=-0.68;D(9,6)=-
0.56;D(9,7)=-0.54

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

D(10,1)=-
0.30;D(10,2)=0.13;D(10,3)=0.75;D(10,4)=0.24;D(10,5)=0.78;D(10,6)=0.73;D(10,
7)=0.71
D(11,1)=-0.69;D(11,2)=-
0.40;D(11,3)=0.08;D(11,4)=0.16;D(11,5)=0.12;D(11,6)=0.18;D(11,7)=0.33
D(12,1)=0.18;D(12,2)=-0.79;D(12,3)=-0.56;D(12,4)=-0.39;D(12,5)=-
0.42;D(12,6)=-0.58;D(12,7)=-0.53

!------- calcul de la moyenne

do j=1,7
s=0
do i=1,12
s=s+D(i,j)
end do
m(j)=s/12
end do

!------- calcul de la covariance

do i=1,7
do j=1,7
s=0
do k=1,12
s=s+(D(k,i)-m(i))*(D(k,j)-m(j))
end do
Kx(i,j)=s/12

end do
end do

!------- calcul de la variance

do i=1,7
s=0
do j=1,12
s=s+(D(j,i)-m(i))**2
end do
Dx(i)=s/12

end do

!------- Calcul de l'écart type

do i=1,7
E(i)=sqrt(Dx(i))
end do

!------- Calcul de la correlation

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

do i=1,7
do j=1,7
R(i,j)=Kx(i,j)/(E(i)*E(j))
end do
end do

!-----présentation des résultats

!---- Affichage des données


print*,'Les donnees des 12 realisations sont:'
print*,''
print*,D
print*,''
print*,''

!---- Affichage du temps des realisations


print*,'Les sections ou temps de realisations sont les suivantes:'
print*,''
do i=1,7
print*,t(i)
end do
print*,''
print*,''

!------ Affichage de la moyenne en fonction du temps


print*,'Les valeurs de la moyenne sont:'
print*,''
do i=1,7
print*,'la moyenne pour t=',(i-1)*0.4,'est ',m(i)
end do
print*,''
print*,''
!----- Affichage des valeurs de la covariance

print*,'Les valeurs de la covariance sont:'


print*,''
print*,Kx

print*,''
print*,''
!----- Affichage des valeurs de la variance

print*,'Les valeurs de la variance sont:'


print*,''

do i=1,7
print*,Dx(i)
end do
print*,''
print*,''

!----- Affichage des valeurs de l'écart type

print*,'Les valeurs de l''ecart type sont:'

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

print*,''
do i=1,7
print*,E(i)
end do

print*,''
print*,''
!----- Affichage des valeurs de la correlation

print*,'Les valeurs de la correlation sont:'


print*,''
print*,R

open(unit=100,file='Programme_question_1.txt',form='formatted')
open(unit=101,file='Programme_question_1_trace.txt',form='formatted')

!-----présentation des résultats dans un fichier externe

write(100,*)'
Dimanche, 20 Février 2022'
write(100,*)' ---
--------'
write(100,*)''
write(100,*)'Nom: AMBADIANG'
write(100,*)'Prenom: Yves Bertrand'
write(100,*)'Matricule: 16G02881'
write(100,*)'UE: Modélisation expérimentale et traitement du signal'
write(100,*)'Filiere: Master of Science in energetic'
write(100,*)'Enseignant: Pr MONKAM David'
write(100,*)''
write(100,*)''
write(100,*)' Traitement du signal:
Caracteristique d''une fonction aléatoire'
write(100,*)' ----------------------------
-----------------------------------'
write(100,*)''
write(100,*)'Nous faisons l''etude d''une serie de donnees aleatoires
comportant 12 realisations effectuees sur'
write(100,*) '7 sections , nous noterons m(t), la myenne de chaque
section, Dx(t) la variance, E(t) l''ecart'
write(100,*)' type, K(t,t'') la covariance, et R(t,t'') la correlation'
write(100,*)''
write(100,*)''
write(100,*)' Cas
aleatoire'
write(100,*)' ------------
-'
write(100,*)''
write(100,*)''
!---- Affichage des données
write(100,*)'Les donnees des 12 realisations sont:'
write(100,*)''
write(100,*)D
write(100,*)''
write(100,*)''

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

!---- Affichage du temps des realisations


write(100,*)'Les sections ou temps de realisations sont les suivantes:'
write(100,*)''
do i=1,7
write(100,*)t(i)
end do
write(100,*)''
write(100,*)''

!------ Affichage de la moyenne en fonction du temps


write(100,*)'Les valeurs de la moyenne sont:'
write(100,*)''
do i=1,7
write(100,*)'la moyenne pour t=',(i-1)*0.4,'est ',m(i)
end do
write(100,*)''
write(100,*)''
!----- Affichage des valeurs de la covariance

write(100,*)'Les valeurs de la covariance sont:'


write(100,*)''
write(100,*)Kx

write(100,*)''
write(100,*)''
!----- Affichage des valeurs de la variance

write(100,*)'Les valeurs de la variance sont:'


write(100,*)''

do i=1,7
write(100,*)Dx(i)
end do
write(100,*)''
write(100,*)''

!----- Affichage des valeurs de l'écart type


write(100,*)'Les valeurs de l''ecart type sont:'
write(100,*)''
do i=1,7
write(100,*)E(i)
end do

write(100,*)''
write(100,*)''

!----- Affichage des valeurs de la correlation

write(100,*)'Les valeurs de la correlation sont:'


write(100,*)''
write(100,*)R

!------données à tracer
do i=1,7

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

print*,t(i),m(i),Dx(i),E(i)
write(101,*)t(i),m(i),Dx(i),E(i)
end do

end program

4. Résultats obtenus

Après compilation du programme, nous avons obtenus les valeurs suivantes :


a. Cas général :

Moyenne, variance et écart type :

Tableau 2 : Présentation des résultats de la moyenne, variance et écart type en régime non stationnaire

Temps 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4


-6.666655 -5.750000 4.166667 -1.250001 -5.666666 -8.916666 -5.833330
Moyenne
E-03 E-02 E-02 E-02 E-02 E-02 E-03

Variance 0.156139 0.228169 0.22556 0.158585 0.230389 0.25753 0.275474

Ecart type 0.395144 0.477670 0.474938 0.398227 0.479988 0.507482 0.52485

Fonction d’auto-covariance

Tableau 3 : Fonction d' auto-covariance

(t,t’) 0.0 0.4 0.8 1.20 1.60 2.00 2.40

0.0 0.15614 0.13165 0.08385 0.05442 -0.01004 -0.06214 -0.07186

0.4 0.13165 0.22817 0.16382 0.16686 0.07915 0.01876 0.01076

0.8 0.08385 0.16382 0.19800 0.20927 0.13108 0.07334 0.04934

1.20 0.05442 0.16686 0.20927 0.26659 0.18211 0.13307 0.11288

1.60 -0.01004 0.07915 0.13108 0.18211 0.23039 0.22561 0.13274

2.0 -0.06214 0.01876 0.07334 0.13307 0.22561 0.25367 0.16365

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

2.40 -0.07186 0.01076 0.04934 0.11288 0.13274 0.16365 0.23089

Fonction d’auto-corrélation

Tableau 4: Fonction d'auto-corrélation

(t,t’) 0.0 0.4 0.8 1.20 1.60 2.00 2.40

0.0 1.00000 0.69749 0.47691 0.26676 -0.05292 -0.31221 0.37849

0.4 0.69749 1.00000 0.77075 0.67658 0.34522 0.07796 0.04690

0.8 0.47691 0.77075 1.00000 0.91088 0.61372 0.32725 0.23078

1.20 0.26676 0.67658 0.91088 1.00000 0.73482 0.51170 0.45497

1.60 -0.05292 0.34522 0.61372 0.73482 1.00000 0.93321 0.57555

2.0 -0.31221 0.07796 0.32725 0.51170 0.93321 1.00000 0.67622

2.40 -0.37849 0.04690 0.23078 0.45497 0.57555 0.67622 1.00000

b. Cas stationnaire

Pour rendre les données stationnaires, on soustraie la moyenne non stationnaire de la


section à chaque donnée non stationnaire de cette section puis on divise par l’écart-type non
stationnaire de la dite section : on obtient ainsi les données centrées réduites.

Tableau des données stationnaires

t
Nbre de 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4
réalisation
1 1.63653 1.38346 0.87732 0.59894 0.32056 -0.38804 -0.53989
2 -0.64112 -1.24849 -0.74235 -0.74235 0.47240 1.66956 0.89497
3 1.16712 0.66468 0.53908 -0.13084 -0.48674 -1.32414 -1.13572
4 0.39253 -0.71702 -1.53349 1.29972 0.04120 0.73788 0.69293

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

5 0.44572 -0.43074 -0.94763 -1.66678 -1.62184 1.59187 0.08615

6 -0.22848 1.16691 -0.59556 0.52777 1.08944 0.37283 0.12105

7 -1.60269 -1.15723 -1.17660 1.65111 0.33410 -0.73114 0.84724

8 -1.13197 -0.96530 1.55559 -0.29862 0.72224 -0.00694 -0.77780

9 -1.29864 1.74310 0.36806 -0.75696 -0.00165 -1.19293 -1.25250

10 1.66613 -0.65686 1.03079 0.31602 -0.25976 -0.93482 1.62642

11 0.53442 -0.87526 -0.79950 -1.38221 0.88621 0.63648 -0.94517

12 .32324 -0.32084 0.61566 -1.11166 1.48973 0.69891 -1.09085

Moyenne, variance et écart type :

Tableau 5 : présentation des résultats en régime stationnaire

TEMPS 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4


4.967054 -2.980232 -2.110998 4.967054 -2.483527 1.986822 -9.934108
MOYENNE E-09 E-08 E-08 E-09 E-08 E-08 E-09

1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000


VARIANCE

1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000


ECART
TYPE

Fonction d’auto-covariance

Tableau 6: Fonction d' auto covariance en régime stationnaire

(T,T’) 0.0 0.4 0.8 1.20 1.60 2.00 2.40

0.0 1.00000 0.69749 0.47691 0.26676 -0.05292 -0.31221 -0.37849

0.4 0.69749 1.00000 0.77075 0.67658 0.34522 0.07796 0.04690

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

0.8 0.47691 0.77075 1.00000 0.91088 0.61372 0.32725 0.23078

1.20 0.26676 0.67658 0.91088 1.00000 0.73482 0.51170 0.45497

1.60 -0.05292 0.34522 0.61372 0.73482 1.00000 0.93321 0.57555

2.0 -0.31221 0.07796 0.32725 0.51170 0.93321 1.00000 0.67622

2.40 -0.37849 0.04690 0.23078 0.45497 0.57555 0.67622 1.00000

Fonction d’auto-corrélation

Tableau 7 : Fonction d'auto corrélation en régime stationnaire

(t,t’) 0.0 0.4 0.8 1.20 1.60 2.00 2.40

0.0 1.00000 0.69749 0.47691 0.26676 -0.05292 -0.31221 -0.37849

0.4 0.69749 1.00000 0.77075 0.67658 0.34522 0.07796 0.04690

0.8 0.47691 0.77075 1.00000 0.91088 0.61372 0.32725 0.23078

1.20 0.26676 0.67658 0.91088 1.00000 0.73482 0.51170 0.45497

1.60 -0.05292 0.34522 0.61372 0.73482 1.00000 0.93321 0.57555

2.0 -0.31221 0.07796 0.32725 0.51170 0.93321 1.00000 0.67622

2.40 -0.37849 0.04690 0.23078 0.45497 0.57555 0.67622 1.00000

5. Tracé des graphes

Moyenne

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

Tracé de la Moyenne
5,00E-02

0,00E+00
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4

-5,00E-02

Moyenne Moyenne stationnaire


-1,00E-01

Figure 1 : Tracé de la Moyenne

Variance

Tracé de la variance
1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0 Variance Variance stationnaire


0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4

Figure 2: Tracé de la variance

Ecart-type

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

Tracé de l'Ecart type


1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4

Ecart type Ecart type stationnaire

Figure 3: Tracé de l' écart type

INTERPRETATIONS DES RESULTATS

Toutes les moyennes dans le cas stationnaire sont nulles.


Toutes les variances dans le cas stationnaire sont égales à 1 et supérieurs à ceux trouvées
dans le cas non stationnaire.
Tous les écarts type dans le cas stationnaire sont égaux à 1 et supérieurs à ceux trouvés
dans le cas non stationnaire.
Nous constatons que les covariances et les corrélations sont égales dans le cas
stationnaire.
Nous constatons que les valeurs de la corrélation dans le cas non stationnaire sont les
mêmes que les valeurs de la covariance dans le cas stationnaire.
Nous constatons également que la corrélation dans le cas non stationnaire est égale à la
corrélation dans le cas stationnaire.

DEUXIEME PARTIE : DETERMINATION DE LA COURBE DE


REGRESSION

I. Enoncé

En vol horizontal d’un avion, un système d’appareillage a permis d’enregistrer la


surcharge verticale N(t) agissant sur l’avion, ceci pendant 200s à des intervalles de 2s. Les
résultats des enregistrements sont résumés dans le tableau 1.

t(s) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
surcharge 1 1,3 1,1 0,7 0,7 1,1 1,3 0,8 0,8 0,4 0,3
N(t)

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 0,6 1 0,5

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
1 0,9 1,4 1,4 1 1,1 1,5 1 0,8 1,1 1,1

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
1,2 1 0,8 0,8 1,2 0,7 0,7 1,1 1,5 1 0,6 0,9 0,8

90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114


0,8 0,9 0,9 0,6 0,4 1,2 1,4 0,8 0,9 1 0,8 0,8 1,4

116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136
1,6 1,7 1,3 1,6 0,8 1,2 0,6 1 0,6 0,8 0,7

138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158
0,9 1,3 1,5 1,1 0,7 1 0,8 0,6 0,9 1,2 1,3

160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180
0,9 1,3 1,5 1,2 1,4 1,4 0,5 0,8 1,3 1 0,7

182 184 186 188 190 192 194 196 198


1,1 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,5

Déterminons la courbe de régression

II. NUAGE DE POINT

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

surcharge N(t)
1,8

1,6

1,4

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0 50 100 150 200 250

Figure 4 : Nuage de points

III. DETERMINONS LA COURBE DE REGRESSION

La fonction choisie est de la forme :𝑌 = 𝑎 + 𝑏(𝑠𝑖𝑛𝑋)2


En appliquant Le critère des moindres carrés on a :
𝑁

𝑚𝑖𝑛 ∑{𝑌𝑖 − [𝑎 + 𝑏(cos 𝑋𝑖 )2 ]}2


𝑖=1
𝑁
𝜕𝜑(𝑎, 𝑏) ∑{𝑌𝑖 − [𝑎 + 𝑏(𝑐𝑜𝑠𝑋𝑖 )2 ]} × (−1) = 0
=0
𝜕𝑎 ⇒ 𝑖=1
𝜕𝜑(𝑎, 𝑏) 𝑁
=0 ∑{𝑌𝑖 − [𝑎 + 𝑏(𝑐𝑜𝑠𝑋𝑖 )2 ]} × (−(𝑐𝑜𝑠𝑋𝑖 )2 ) = 0
𝜕𝑏
{ { 𝑖=1
𝑁 𝑁 𝑁

∑ 𝑦𝑖 − ∑ 𝑎 − 𝑏 ∑(𝑐𝑜𝑠𝑋𝑖 )2 = 0
𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1
⇒ 𝑁 𝑁 𝑁

∑ 𝑌𝑖 (𝑐𝑜𝑠𝑋𝑖 )2 − ∑ 𝑎(𝑐𝑜𝑠𝑋𝑖 )2 − 𝑏 ∑(𝑐𝑜𝑠𝑋𝑖 )4 = 0


{ 𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

1 1 1
Posons : 𝑋̅ = 𝑁 ∑ 𝑋𝑖 ; 𝑌̅ = 𝑁 ∑ 𝑌𝑖 𝑒𝑡 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑐𝑜𝑠 2 𝑋𝑖 = 𝑁 ∑ 𝑐𝑜𝑠 2 𝑋𝑖

On obtient donc :

𝑁𝑌̅ − 𝑁𝑎 − 𝑏𝑁 𝑠𝑖𝑛̅̅̅̅̅̅̅̅
2𝑋 = 0
𝑖
⇒ {
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑁𝑌𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑋𝑖 − 𝑁𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑋𝑖 − 𝑏𝑁 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2 𝑐𝑜𝑠 4 𝑋𝑖 = 0

𝑌̅ − 𝑎 − 𝑏 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑐𝑜𝑠 2 𝑋𝑖 = 0 (1)
⇒ {
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑌 2 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
4
𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑋𝑖 − 𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑋𝑖 − 𝑏 𝑐𝑜𝑠 𝑋𝑖 = 0 (2)
En remplaçant (1) dans (2) on obtient :

𝑎 = 𝑌̅ − 𝑏 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑐𝑜𝑠 2 𝑋𝑖 (1)
⇒ {̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑌𝑖 𝑐𝑜𝑠 2 𝑋𝑖 − (𝑌̅ − 𝑏 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑐𝑜𝑠 2 𝑋𝑖 )𝑐𝑜𝑠 2 𝑋 − 𝑏 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑖 𝑐𝑜𝑠 4 𝑋𝑖 = 0 (2)
2
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(2) donne : 𝑌 2 ̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2 2
𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑋𝑖 − 𝑌 𝑐𝑜𝑠 𝑋𝑖 − 𝑏 (𝑐𝑜𝑠 𝑋𝑖 ) − 𝑏 (𝑐𝑜𝑠 𝑋𝑖 ) = 0

On obtient au final :

𝒂= 𝒀̅ − 𝒃 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒄𝒐𝒔𝟐 𝑿𝒊
{ 𝒄𝒐𝒗(𝒀, 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝑿)
𝒃=
𝒗𝒂𝒓(𝒄𝒐𝒔𝟐 𝑿)

IV. PROGRAMME DE DETERMINATION DE a ET b

program methode_experimentale

implicit none

!--------Declaration de varibles

integer::i

real::T_sum,T2_sum,N_sum,N2_sum,NT_sum,A_0,A_1

real,dimension(100)::t,N,y,NN

!--------Affichage de donnees

open(unit=200,file='devoir_2.txt',form='formatted')

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

do i=1,100

t(i)=2*(i-1)

end do

N(1)=1 ;N(2)=1.3 ;N(3)=1.1 ;N(4)=0.7 ;N(5)=0.7 ;N(6)=1.1 ;N(7)=1.3


;N(8)=0.8 ;N(9)=0.8 ;N(10)=0.4

N(11)=0.3 ;N(12)=0.3 ;N(13)=0.6 ;N(14)=0.3 ;N(15)=0.5 ;N(16)=0.5


;N(17)=0.7 ;N(18)=0.8 ;N(19)=0.6 ;N(20)=1

N(21)=0.5 ;N(22)=1 ;N(23)=0.9 ;N(24)=1.4 ;N(25)=1.4 ;N(26)=1


;N(27)=1.1 ;N(28)=1.5 ;N(29)=1 ;N(30)=0.8

N(31)=1.1 ;N(32)=1.1 ;N(33)=1.2 ;N(34)=1 ;N(35)=0.8 ;N(36)=0.8


;N(37)=1.2 ;N(38)=0.7 ;N(39)=0.7 ;N(40)=1.1

N(41)=1.5 ;N(42)=1 ;N(43)=0.6 ;N(44)=0.9 ;N(45)=0.8 ;N(46)=0.8


;N(47)=0.9 ;N(48)=0.9 ;N(49)=0.6 ;N(50)=0.4

N(51)=1.2 ;N(52)=1.4 ;N(53)=0.8 ;N(54)=0.9 ;N(55)=1 ;N(56)=0.8


;N(57)=0.8 ;N(58)=1.4 ;N(59)=1.6 ;N(60)=1.7

N(61)=1.3 ;N(62)=1.6 ;N(63)=0.8 ;N(64)=1.2 ;N(65)=0.6 ;N(66)=1


;N(67)=0.6 ;N(68)=0.8 ;N(69)=0.7 ;N(70)= 0.9

N(71)=1.3 ;N(72)=1.5 ;N(73)=1.1 ;N(74)=0.7 ;N(75)=1 ;N(76)=0.8


;N(77)=0.6 ;N(78)=0.9 ;N(79)=1.2 ;N(80)=1.3

N(81)=0.9 ;N(82)=1.3 ;N(83)=1.5 ;N(84)=1.2 ;N(85)=1.4 ;N(86)=1.4


;N(87)=0.5 ;N(88)=0.8 ;N(89)=1.3 ;N(90)=1

N(91)=0.7 ;N(92)=1.1 ;N(93)=0.9 ;N(94)=0.9 ;N(95)=1.1 ;N(96)=1.2


;N(97)=1.3 ;N(98)=1.3 ;N(99)=1.6 ;N(100)=1.5

!--------Somme des t(i)

print*,''

print*,''

print*,''

T_sum=0;N_sum=0

do i=1,100

T_sum=T_sum+sin(t(i))

N_sum=N_sum+N(i)

end do

print*,T_sum,N_sum

!------- Somme des t^2

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

print*,''

print*,''

print*,''

T2_sum=0;N2_sum=0

do i=1,100

T2_sum=T2_sum+(sin(t(i)))**2

N2_sum=N2_sum+(N(i))**2

end do

print*,T2_sum,N2_sum

!-------Somme des N*t

print*,''

print*,''

print*,''

NT_sum=0

do i=1,100

NT_sum=NT_sum+(N(i))*(sin(t(i)))

end do

print*,NT_sum

A_1=(NT_sum-(T_sum)*(N_sum))/(T2_sum-(T_sum)**2)

A_0=N_sum-A_1*(T_sum)

do i=1,100

y(i)=A_0+A_1*(sin(t(i)))

end do

print*,y

NN(1)=(N(1)+N(2))/2

do i=2,99

NN(i)=(N(i-1)+2*N(i)+N(i+1))/4

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

end do

NN(100)=(N(99)+N(100))/2

print*,NN

print*,t(i),N(i),NN(i)

write(200,*)t(i),N(i),NN(i)

end program

V. RESULTATS

Après compilation on a les valeurs suivantes de a et b :

La valeur de b est 4.353437E-02


La valeur de a est 0.957025

𝑎 = 0.957025
{
𝑏 = 4.353437𝐸 − 02

D’où l’ équation 𝒀 = 𝟎. 𝟗𝟓𝟕 + (𝟒. 𝟑𝟓𝟑𝟒𝑬 − 𝟎𝟐) 𝑪𝒐𝒔𝟐𝒙

VI. TRACE DE LA COURBE DE REGRESSION

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

Nuage de points

186
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
96
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
6
0
1,8 1,01

1,6 1

1,4
0,99

1,2
0,98
surcharge N(t)

1
0,97
0,8
0,96
0,6

0,95
0,4

0,2 0,94

0 0,93
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
t(s)

Y(t) NUAGE DE PONTS

Figure 5: Nuage de points

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

1,8

1,6

1,4

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Surcharge N(t) a+bcos2x

Figure 6: Courbe de regression

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

ANNEXES

Figure 7: Code UBUNTU pour cas stationnaire

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CARACTERISTIQUES D’UN SIGNAL ET COURBE DE REGRESSION

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